2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)

2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分
评估(附答案)
单选题（共30题）
1、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法
B.公开
C.便民
D.效率
【答案】 A
2、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C
3、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）
A.5000元
B.500元
C.5元
D.50元
【答案】 D
4、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即( )，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降
【答案】 D
5、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
【答案】 C
6、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本
B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本
C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本
D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本
【答案】 C
7、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告
【答案】 A
8、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿
B.75亿
C.50亿
D.82.5亿
【答案】 C
9、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
【答案】 C
10、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
【答案】 C
11、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加
【答案】 D
12、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天
B.20天
C.30天
D.40天
【答案】 C
13、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易
B.中台风险管理
C.评级授信
D.后台结算清算
【答案】 C
14、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸
B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多
C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
【答案】 C
15、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试
B.信息披露
C.风险评估
D.资本规划
【答案】 B
16、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300
B.500
C.600
D.400
【答案】 C
17、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要
【答案】 C
18、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大
B.不受影响
C.无法判断
D.越小
【答案】 A
19、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡
B.激励性
C.可靠性
D.安全与收益平衡
【答案】 A
20、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
【答案】 B
21、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据和外部数据
C.业务经营环境和内部控制因素
D.业务经营环境和外部数据
【答案】 B
22、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％
【答案】 D
23、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损
【答案】 D
24、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务
【答案】 C
25、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。

期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为( )。

A.25%
B.20.22%
D.32.22%
【答案】 C
26、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权
B.互换
C.期货
D.远期
【答案】 B
27、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
【答案】 A
28、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险
B.流动性风险
D.市场风险
【答案】 C
29、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受
（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局
B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度
C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局
D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构
【答案】 D
30、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为( )。

A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5
【答案】 A
多选题（共20题）
1、以下各项属于流动性负债的有（）。

A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券
【答案】 AD
2、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。

A.采集
B.存储
C.备份
D.使用
E.销毁
【答案】 ABC
3、关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）。

A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴
B.商业银行忽视规模扩张带来的风险，最终会阻碍业务发展和利润增长
C.强调风险管理可能会降低商业银行的盈利，不利于长期经营战略的实现
D.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以维护业务发展的稳定性、持续性
E.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面
【答案】 BD
4、风险事件：
A.利率掉期
B.CDS
C.逆同购
D.证券借贷
E.即期外汇买卖
【答案】 ABCD
5、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）。

A.商业银行进行资产规模扩张
B.保护公众知情权和公众利益
C.增强银行经营和监管透明度
D.发挥外部监督作用
E.促进银行业稳健发展
【答案】 BCD
6、在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。

A.银行具有很强的公众性
B.银行面临着复杂的风险种类
C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
D.银行具有特殊的资产负债结构
E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响
【答案】 ABCD
7、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。

A.商业银行改革／重组的成本／收益
B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)
C.市场对商业银行的盈利预期
D.监管机构责令整改的不利信息／事件
E.市场利率短期内剧烈波动
【答案】 ABCD
8、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有
（）。

A.外币现金
B.评级AA一以上地区政府发行的债券
C.银行存单
D.黄金
E.中央银行发行的债券
【答案】 ACD
9、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.流动性风险
B.市场风险
C.信用风险
D.战略风险
E.声誉风险
【答案】 ABC
10、中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项（）
A.公正原则
B.公开原则
C.效率原则
D.公平原则
E.依法原则
【答案】 ABC
11、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。

A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险
B.良好的管理信息系统
C.有效的董事会和高级管理层的监督
D.全面的审计与内部控制
E.适当的政策、措施和规定
【答案】 ABCD
12、在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。

A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
B.弥补现金流量不足的工作程序
C.如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象
D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
E.如何处理与利益持有者之间的关系
【答案】 ABCD
13、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是（）
A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化
B.风险文化是风险治理的重要内容
C.风险文化应与风险偏好相一致
D.风险文化是企业文化的重要组成部分
E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观
【答案】 AD
14、止损限额适用于（）的累计损失。

A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
【答案】 ACD
15、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（）决定的。

A.流动性资产
B.发放的贷款
C.净利润
D.客户规模
E.核心存款
【答案】 AB
16、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（）
A.与信用风险和市场风险的交叉关系
B.非财务影响
C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额
D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间
E.业务条线名称和损失事件类型
【答案】 ABCD
17、下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）。

A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管
B.银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险问题，造成金融市场效率低下
C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响
D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论
E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出
【答案】 ABCD
18、风险监管核心指标分为()。

A.风险水平类指标
B.风险迁徙类指标
C.风险缓释类指标
D.风险对冲类指标
E.风险抵补类指标
【答案】 AB
19、资产证券化可以分为（）。

A.资产支持证券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券
【答案】 AB
20、以下哪些事件或指标变动，可以认为发生了国别风险？（）
A.主权违约
B.转移事件
C.货币贬值
D.银行业危机
E.政治动荡
【答案】 ABCD。