计量经济学题库

一、名词解释1.样本回归函数2. 偏回归系数3.可决系数4.异方差5.虚拟变量陷阱6.普通最小二乘法7.多重共线性8.广义差分法9.计量经济学10.自相关11.拟合系数12.高斯-马尔科夫定理13. 残差平方和14. 过原点回归15.总体回归函数二、判断题1．线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

( )2．只要解释变量个数大于1，调整可决系数的值一定比多重可决系数小，且可能为负值。

( )3. 经验表明采用时间序列数据为样本的计量经济学问题，容易产生自相关性。

( )4．总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。

( )5．存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。

( )6．在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性( ) 7．多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。

( )8．G-Q检验能够检验样本容量较大的各种类型的异方差性。

( )9．D.W值在0至4之间，数值越大说明正相关程度越大，数值越小说明负相关程度越大。

( )10．以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。

( )11．R2的值越高，模型对数据拟合的越好，但什么是高，并没有绝对的标准，要根据具体问题而定。

( )12．随机扰动项和残差是一回事。

( )13．解释变量间只要存在多重共线性，就一定需要处理多重共线性。

( ) 14．可以通过残差对滞后一期残差做散点图来检验模型中的自相关问题。

( ) 15．以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模型截距。

( )16.随机误差项u i与残差项e i是一回事。

( )17.在回归分析中，一般假定被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量。

( )18.Y i=β1+β2X i是简单线性回归模型的一般形式。

( )19.F检验的目的是判断所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著。

( )20.当异方差和自相关出现时，常用的t检验和F检验失效。

( )21.当模型的解释变量包括因变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。

( )22.多重共线性本质上并不是一个问题，如果样本观测数据足够多，多重共线性是可以消除的( )23.违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。

( )24.在多元线性回归模型中，解释变量的系数又称为偏回归系数，它反映的是在其他条件不变的情形下，解释变量每增加一个单位，被解释变量的平均变动单位。

( )25.加权最小二乘法，是一个典型的目标美好却不具有可操作性的方法。

( )26.随机误差项u i与残差项e i是一回事。

( )27. 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

( )28. 在实际中，一元回归没什么用，因为被解释变量的行为不可能仅由一个解释变量来解。

( )29. 当异方差出现时，常用的t 检验和F 检验失效。

( )30. 在异方差情况下，通常OLS 估计一定高估了估计量的标准差。

( )31. 在杜宾-沃森（DW ）检验法中，我们假定随机扰动项的方差是常数。

( )32. 当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的，而且也是无效的。

( )33. 即使在有严重多重共线性的模型中，OLS 估计量仍然是最优线性无偏估计量。

( )34. 变量的两两高度相关并不表示模型一定存在多重共线性问题。

( )35. 当模型的解释变量包括被解释变量的滞后变量时，D-W 检验就不适用了。

( )三、单项选择题1. 经济计量分析工作的基本工作步骤是（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型2．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A ．横截面数据 B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据3. 普通最小二乘法要求模型误差项ui 满足某些基本假定，下列结论中错误的是( ) 。

A. E(ui)=0B. E(Xi)= 0C. E(uiuj)=0 (i ≠j)D. uj ～ N(0. σ2 )4. 对于经典线性回归模型，0LS 估计量不具备的性质是（ ）A ．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性5. 线性回归模型的参数估计量ˆβ是随机变量i Y 的函数，1ˆ=()-βX'Y X'Y ，所以ˆβ是（ ）。

A.随机变量B.非随机变量C.确定性变量D.常量6. 产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y 5.1356ˆ-=，这说明（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元7．根据一个n=30的样本估计i i i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关8．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度9．在运用模型变换法修正异方差时,如果模型变换形式是121Y X XX X X μββ=++,则异方差的具体形式Var(u)是下列形式中的哪一种?( )A.2X σB. 22X σ B.σ2log()X σ 10．对于原模型t t t X Y μββ++=10，广义差分模型是指（ ） A ．)()()(1)(10t t t tt t t X f X f X X f X f Y μββ++= B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1 C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10 D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ11. 经济计量分析工作的基本工作步骤是（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型12．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A ．横截面数据 B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据13. 在双对数线性模型01122ln ln ln i i i i Y X X βββμ=+++中，参数1β的含义是（ ）。

A.Y 关于X1的增长量B.Y 关于X1的发展速度C.Y 关于X1的边际倾向D.Y 关于X1的弹性14. 已知某一元线性回归模型，采用10个样本，使用OLS 回归后得到可决系数为0.81，则其解释变量与被解释变量之间的相关系数为（ ）。

A.0.9B. 0.6561C. 0.081D. 0.0915. 线性回归模型的参数估计量ˆβ是随机变量i Y 的函数，1ˆ=()-βX'Y X'Y ，所以ˆβ是（ ）。

A. 确定性变量B.非随机变量C. 随机变量D.常量16. 产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y 5.1356ˆ-=，这说明（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．某商品需求计量模型01i i i Y X ββμ=++，其中Y 为需求量，X 为价格。

为了考虑 “季节”（春、夏、秋、冬）因素的影响，则应引入的虚拟变量个数为（ ）。

A.3B.4C.2D.518．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度19．下列哪种方法不能用来检验异方差（ ）。

A. Goldfeld-Quandt 检验B.怀特检验C.残差平方对解释变量的散点图D.方差膨胀因子法20．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（Vt 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）A ．t t V ρμ= B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμC. t t t V +=-1ρμμD. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ21.以Y i 表示实际观测值， Y ̂i 示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线Y ̂i =β̂1+β̂2X i 满足( ) A. ∑(Y i −Y ̂i )=0 B. ∑(Y i −Y ̅)2=0C. ∑(Y i −Ŷi )2=0 D . ∑(Y ̂i −Y ̅)2=0 22.计量经济模型的基本应用领域有( )A. 结构分析 、经济预测、政策评价B. 弹性分析、乘数分析、政策模拟C. 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D. 季度分析、年度分析、中长期分析23.经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF( )A. 大于1B. 小于1C. 大于10D. 小于524.下列检验方法中不是用来检验异方差的方法是（ ）A ．戈里瑟(Glejser)检验B ．戈德菲尔德匡特(Goldfeld-Quandt)检验C ．怀特(white)检验D ．杜宾沃森(DW) 检验25.当模型中存在多重共线性时，采用岭回归所得到的估计是（ ）A ．有偏估计B ．无偏估计C ．最佳无偏估计D ．无偏有效估计26.在DW 检验中，当d 统计量为2时，表明（ ）A. 不存在一阶自相关B. 存在完全一阶负自相关C. 存在完全一阶正自相关D. 不能判定27.下面属于横截面数据的是（ ）A. 1980-2018年各年全国31个省市自治区的服务业产值B. 1980-2018年各年某地区的财政收入C. 2018年30个重点调查城市的工业产值D. 2000-2018年各季度湖北省的GDP 增长率28.邹至庄检验的作用是（ ）。

A.检验模型中是否存在自相关B.检验模型是否有多重共线性C.检验模型所用数据是否存在折点D.检验模型中是否存在虚拟变量29.对于Y i =β̂1+β̂2X 2i +⋯+β̂k X ki +e i ，统计量∑(Y ̂i −Y ̄)2/(k−1)∑(Y i −Y ̂i )2/(n−k)服从( ) A. t(n-k) B. t(n-k-1) C. F(k-1,n-k) D. F(k,n-k-1)30.对于Y i =β̂1+β̂2X 2i +⋯+β̂k X ki +e i ，检验H 0:βi =0(i =1,⋯,k)时，所用的统计量t =β̂i Se(β̂i )服从( ) A. t(n-k-1) B. t(n-k) C. t(n-k+1) D. t(n-k+2)31.如果一个回归模型中包含一个具有m 个特征的分类指标，需入虚拟变量数目为( )A. mB. m-1C. m-2D. m+132.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数应采用( )A. 普通最小二乘法B. 加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法33.在多元线性回归中，拟合系数R 2随着解释变量数目的增加而（ ）A ．减少B ．增加C ．不变D ．变化不定34.对于大样本，杜宾-沃森（DW ）统计量的近似计算公式为（ ）A. DW ≈2(2−ρ)B. DW ≈3(1−ρ)C. DW ≈2(1−ρ)D. DW ≈2(1+ρ)35.双对数模型ln Y i =β0+β1ln X i +εi 中，参数β1的含义是（ ）A. Y 关于X 的增长率B. Y 关于X 的发展速度C. Y 关于X 的弹性D. Y 关于X 的边际变化36.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ln 50.75ln Y X =+,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ）A.0.2%B.0.75%C.5%D.7.5%37.在存在多重共线性情况下采用的岭回归估计是（ ）A ．有偏估计B ．无偏估计C ．最佳无偏估计D ．无偏有效估计38.在多元线性回归中，拟合系数2R 随着解释变量数目的增加而（ ）A ．减少B ．增加C ．不变D ．变化不定39.对于大样本，杜宾-沃森（DW ）统计量的近似计算公式为（ ）A.2(1ˆ)DW ρ=- B.3(1)DW ρ=- C.ˆ1DW ρ=- D.2(1ˆ)DW ρ=+ 40.进行相关分析时，假定相关的两个变量（ ）A. 都是随机变量B. 都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D. 随机或非随机都可以41.设i Y 表示实际观测值，ˆiY 表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立（ ） A. ˆi i Y Y = B. ˆiY Y = C. ˆiY Y = D. ˆY Y = 42.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法43.不能用来作为模型中存在多重共线性的判别标准（ ）A.方差膨胀因子B.F 统计量C.条件系数D.相关系数44.杜宾-沃森统计量的取值范围为( )A.-1≤DW ≤1B.0≤DW ≤4C.0≤DW ≤2D.1≤DW ≤445.在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在( )A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差46.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时点数据B.截面数据C.面板数据D.时序数据47.对回归系数显著性进行检验时，所用统计量是( )A.正态统计量B.t 统计量C.卡方统计量D.F 统计量48.在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量49.回归分析中，用来说明模型解释能力的统计量为( )A.相关系数B.拟合系数C.回归系数D.标准差50.如果要在模型的解释变量中考虑季节因素，需要引入几个虚拟变量( )A.1个B.2个C.3个D.4个四、简答题1. 简述最小二乘估计原理。