对内蒙古十一五期间GDP的预测

由 (1),(2)构成组合时间序列模型
Iv.=f(t)+u,
h ut=(PIU,+c u2 …十 尹曰 ￡ 饥 1 ” p2 + 甲 声 t 5卜 声随机变量。构成该序列的单个序列值虽然具有不确定性， 但 整个序列的变化确有一定的规律性， 可以用相应的数学模型
组合模V(3)比 模型(1)或模型(2)的预测效果都好， 这是 由于 它既包含了 时间 t解释的 t的变差的 可由 变 Y 那部分， 又包 含了 时间变量不可解释的 但可由 ARM A模型解释的 变差 yl的
测其未来值。
长期变动的信息， 只适用于短期预测。组合模型既描述了Yt
的长期变动趋势， 又考虑了短期波动情况 ， 利用Eview3.1软
可以以时间 t为自 变量， 时序数值Y 变量， t为因 建立趋势
模型
件， 可以直接估计出模型， 并且可求出预测值。
二、 对内蒙古“ 十一五” 期间GDP预测
Y f(t)+- t ,-
2005年的3822亿增长了一倍还多。 2 ,“ 十一五” 期间GDP的年平均增长速度将达到15.7%, 若按增长绝对量计算， 这一期间平均每增长一个百分点的绝 对量在逐年上升， 2007年达到4.33亿 ， 10年达到9.8亿元， 到20
己大大超过了“ 十五” 时期的水平。
经过模型识别与诊断， 模型是合理的。运用该模型， 我
的另一部分。由于Box和Jenkins提出的AKM A模型只适用于
近似描述。 这组随机变量所真有的依存关系或自 相关性表征
了预测对对象发展的延续性， 而这种 自相关性一旦被相应的
平稳序列的建模， 对非平稳序列必须先通过差分使之平稳化
后， 才能建立ARMA模型。因此这种处理方式丧失了变量的
数学模型描述出来， 就可以从时间序列的过去值及现在值预
水平的持续提高和经济制度不断优化等系统性因素的影响。
律， 是非平稳序列， 如果直接采用ARM A模型 法， 先对序列
差分平稳化， 会丢失很多信息。因此分别建立组合ARMA模
误差项ut既反映Y的 长期趋势随机波动的影响，又包含构成
蒸 舞,5t - Axt查 -f 产 才 BM -O &t
象 期
着 KF,
型。% 竟为何种形式， f3 取决于时间序列本身的变化规律和所 采用的预测方法 ， 它常常表现为多项式 、 指数函数和一些特 定的函数， 并非杂乱无章 ， 而具有一定的规律性。 利用现代时间序列分析对传统时间序列分析产生的误
观经济几个主要指标将会出现何种变化， 能否承接“ 十五” 期 间社会经济发展的大好形势， 保持快增长、 长周期的态势， 这
资额从“ 九五’ ， 末的45.22亿元上升为“ 十五” 末期的162.10亿 元， 增长2.6倍， 年均增长29.1%。与投资增长相伴随， x 房 全(
地产价格也出现高位上扬。
一、 房地产销售价格快速上涨
等各项指标的全面增长， 使其成为拉动全区经济发展的一个
重要杠杆和推动城市快速发展的主动力。“ 十五” 期间， 内蒙
们对历史数据进行回报检验， 发现对历史数据吻合很好， 平 均绝对误差仅为1- 2%， 可见拟合的精确程度比较高， 可以
用来预测未来年度的经济发展状况。经计算预测结果如下
表: 内蒙古“ 十一五” 间G DP 增长情 况预 测表 期
年份
20 06 20 07
是在制定和执行“ 十一五” 规划中必须面对的问题。 本文利用 混合ARMA时间序列模型， 对内蒙古2006- 2010年GDP进行 预测， 希望得出的数据及结论能够帮助我们认清“ 十一五” 期 间经济运行走势， 从中把握“ 十一五” 期间经济进程中的变动
差序列 ,建立ARM U A(p,q)模型:
U wIU+(Pn2 +(}p .p+E, 氏 一仇 1 - _e, t, t- I 2 +.二 u; 鱿1 ￡ 一 2 s
Et为服从正态分布的平稳序列。
趋势， 更好地规避风险并寻求最佳的调控办法。
一、 混合时间序列模型
(2)
博克斯一詹金斯法是以 美国学者Greorge Box和英国统 计学家Gwilym Jenkin、 的名字命名， 也简称B-J方法或ARM A
方法， 是一种时间序列预测方法。它将预测对象随时间变化 形成的序列， 看作是一个随机序列 ， 也就是说， 除去纯属偶然 原因引起的个别序列值外 ， 时间序列是依赖于时间T的一组
古的GDP 由2000年的140 1.0 1亿元增加为2005年的3822.77亿
2010年时全区GDP将接近8000亿元， 十一五” 较“ 规划起始年
1 nGDP=3.8076+0.1527t+u,
u,=0 .588 u,_,+s ,- 0.864s ,_,
R2=0 .99 85 F = 50 8 1.5 DW = 1.83
“ 十五” 是内蒙古经济发展的一个重要时期。 五年间， 全 区社会 、 经济等各个领域都以前所未有的发展速度和健康良 好的发展趋势赢得了国内、 国际的广泛瞩 目。特别是房地产 业的迅猛发展， 房地产投资 、 施工面积、 竣工面积、 销售面积 元， 增长】 ; 固定资产投资由2000年的496.43亿元上升为 .7倍 2005年的2687.84亿元 ， 年均增长44.2%,, 其中， 房地产完成投
(1)
本文选取1978- 2004年内蒙古的GDP指标，对其应用
当有理由相信这种趋势能够延伸到未来时， 赋予变量t
组合ARM A模型， 应用Eview3.1软件， 计算预测出“ 十一五” 期
间内蒙古GDP指标的大致发展趋势， 为决策部门提供参考。
考察各项指标的线图，可发现各项指标呈现明显的指数规
所需的时间值， 得到相应的时间序列未来值。 可以 模型(1)中 的 f(t)包含了反映技术的持续进步、 劳动力的持续增长、 教育
蒙古“ 十一五”
间GDP 的
李松林
2006- 2010 年是 内蒙古第十一个五年规划的重要 时
Y,预测误差的所有其它因素的影响， 因此该误差项在实际问
期。 在这个时期里， 内蒙古全区将呈现什么样的运行状况， 宏
题当中一般不能满足经典计量经济学中的假设， 即ut一般不
平稳 ， 这说明用传统时间序列模型预测时， 一般需要修正模