2017年广东银行从业资格考试真题卷(2)

2017年广东银行从业资历考试真题卷
•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）
1.（）是依据针对火灾险的财险精算原理，对告贷组合
违约率进行剖析，并假定在组合中，每笔告贷只要违约和不违约两种状况。

A．CreditMetriCs模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio View模型
D．Credit Monitor模型
参考答案：B
CreditMetriCs模型本质上是一个VaR模型，意图是为了核算出在必定的置信水平下，一个信誉财物组合在持有期限内或许发生的最大丢掉；Credit Risk+模型是依据针对火灾险的财险精算原理，对告贷组合违约率进行剖析的，并假定在组合中，每笔告贷只要违约和不违约两种状况；Credit Portfolio View模型直接将搬运概率与微观要素的联系模型化，然后经
过不断参加微观要素冲击来模仿搬运概率的改变，得出模型中的一系列参数值；Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其间心在于把企业与银行的假贷联系视为期权生意联系，假贷联系中的信誉危险信息因而隐含在这种期权买卖之中，然后经过运用期权定价理论求解出信誉危险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

2.假如期权的履行价格等于现在的即期商场价格，该期权称为（）。

A．平价期权
B．价内期权
C．价外期权
D．买方期权
参考答案：A
假如期权的履行价格等于现在的即期商场价格，该期权称为平价期权。

3.人力资源装备不妥的危险是（）。

A．非流程危险
B．流程环节危险
C．操控派生危险
D．以上都不是
参考答案：A
非流程危险是由方针、处理模式等体系性原因发生的，如人力资源装备不妥危险归于非流程危险。

4.自我点评法的首要方针是（）。

A．鼓舞各级安排拟定与事务战略方针配套的点评机制B．鼓舞各级安排尽量下降危险，完成利益最大化
C．鼓舞各级安排建立杰出的操作危险处理气氛
D．鼓舞各级安排承当职责及自动对操作危险进行辨认和处理参考答案：D
自我点评法是在商业银行内部操控体系的根底上，经过展开全员危险辨认，辨认出全行运营处理中存在的危险点，并从影响程度和发生概率两个视点来点评操作危险的重要程度。

自我点评法的首要方针是鼓舞各级安排自动承当职责，加强对操作危险辨认、点评、操控和监测流程的有用处理。

5.运用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。

A．上升
B．下降
C．不变
D．难以判别
参考答案：B
运用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，尽管上述安排现已对收益率曲线的平行移动进行对冲，可是该10年期政府债券多头的经济价值仍是会下降。

6.巴塞尔委员会对施行高档计量法提出了详细的规范，关于内部数据，它规则：不论用于计量仍是用于验证，商业银行有必要具有（）的内部丢掉数据。

A．至少5年
B．至少3年
C．至多5年
D．至多3年
参考答案：A
巴塞尔委员会对施行高档计量法提出了详细的规范，关
于内部数据，它规则：不论用于计量仍是用于验证，商业银行有必要具有至少5年的内部丢掉数据。

7.方差一协方差法、前史模仿法和蒙特卡洛模仿法核算VaR值时，能处理收益率散布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A．方差一协方差法和前史模仿法
B．前史模仿法和蒙特卡洛模仿法
C．方差一协方差和蒙特卡洛模仿法
D．方差一协方差、前史模仿法和蒙特卡洛模仿法
参考答案：B
前史模仿法克服了方差一协方差法的一些缺点，如考虑
了“肥尾”现象；蒙特卡洛模仿法是一种全值估量办法，能够处理非现行、大幅度动摇及“肥尾”问题。

8.用VaR核算商场危险监管本钱时，巴塞尔委员会规则
乘数因子不得低于（）。

A．2
B．3
C．4
D．5
参考答案：B
用VaR核算商场危险监管本钱时，巴塞尔委员会规则乘数因子不得低于3。

9.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不归还本金。

债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于商场利率，则（）。

A．债券A的久期大于债券B的久期
B．债券A的久期小于债券B的久期
C．债券A的久期等于债券B的久期
D．无法确认债券A和B的久期巨细
参考答案：C
债券A、B选项在其他方面都相同，因而若到期收益率均等于商场利率，则它们的久期持平。

10.下列不归于运营绩效类目标的是（）。

A．总财物净回报率
B．本钱充足率
C．股本净回报率
D．本钱收入比
参考答案：B
运营绩效类目标首要以收益作为目标要素。

总财物净回
报率、股本净回报率、本钱收入比都归于运营绩效类目标。

B
选项是审慎运营类目标，是危险处理中非常重要的一个目标。

11.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，别离按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸
法和短边法三种办法核算的总敞口头寸中，最小的是（）。

A．160
B．150
C．120
D．230
参考答案：A
累计总敞口头寸等于全部外币的多头与空头的总和为420；净总敞口头寸等于全部外币多头总额与空头总额之差为160；
短边法过程为：先别离加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最终把较大的一个作为银行的总敞口头寸，本题中多头为290，空头为130，因而短边法核算的总敞口头寸为290。

12.（）一般是指金融财物依据前史本钱所反映的账面价值。

A．名义价值
B．商场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
参考答案：A
名义价值一般是指金融财物依据前史本钱所反映的账面
价值。

这个价值长时间坚持固定，与跟着商场动摇的商场价值相对。

13.下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A．商业银行应当对买卖账户头寸按市值每日至少重估一
次价值
B．按模型计值是指以某一个商场变量作为计值根底，推算出
或核算出买卖头寸的价值
C．商业银行应尽或许地依照模型确认的价值计值
D．商业银行进行市值重估时能够选用盯市和盯模的办法
参考答案：C
在商场危险处理实践中，商业银行应当对买卖账户头寸
按市值每日至少重估一次价值。

当按商场价格计值存在困难时，银行能够依照数理模型确认的价值计值，详细来说，就是以某
一个商场变量作为计值根底，推算出或核算出买卖头寸的价值。

商业银行应尽或许依照商场价格计值。

商业银行进行市值重估时能够选用盯市和盯模的办法。

14.依据《世界管帐准则第39号》对金融财物的分类，
按公允价值计价但公允价值的变化不计入损益而是计入全部者权益的财物是（）。

A．持有到期的出资
B．持有待售类财物
C．告贷
D．应收款
参考答案：B
《世界管帐准则第39号》将金融财物区别为：以公允价
值计量变化计入损益的金融财物、持有待售、持有到期的出资、告贷和应收款。

前两类财物按公允价值计价，但关于持有待售类财物，其公允价值的变化不计入损益而是计入全部者权益。

15.某商业银行2007年度财物负债表显现，其在我国人
民银行超量准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民
币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超量准备
金率为（）。

A．2.53%
B．2.16%
C．2.15%
D．1.78%
参考答案：A
人民币超量准备金率=(在我国人民银行超量准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额
×100%=(46+8)÷2138×100%≈2.53%。

16.假定现在收益率曲线是向上倾斜的，假如预期收益率曲线坚持不变，则以下四种战略中，最适合理性出资者的是（）。

A．买入期限较短的金融产品
B．买入期限较长的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D．卖出期限较长的金融产品
参考答案：B
假定现在收益率曲线向上倾斜，假如预期收益率曲线根本坚持不变，则能够买入期限较长的金融产品。

17.公司处理是现代商业银行稳健运营展开的中心，完善的公司处理结构是商业银行有用防备和操控操作危险的条件。

商业银行处理结构中，“将危险处理体系转化为详细的方针、程序和过程，便于贯彻落实”，是（）部分的职责。

A．危险处理部分
B．监事会
C．高档处理层
D．事务处理部分
参考答案：C
高档处理层自责详细履行为董事会同意的操作危险处理体系，行将该系统转化为详细的方针、程序和过程，以便于事务部分的贯彻落实和对照检查。

18.因为内部操控方面的缝隙，许多金融安排在衍出产品买卖中遭受巨额丢掉，而且短期内难以筹集满意的资金平仓，呈现严峻的（）危机。

A．操作危险
B．商场危险
C．流动性危险
D．信誉危险
参考答案：C
绝大多数严峻的流动性危机都源于商业银行本身处理或
技能上存在丧命的薄弱环节。

例如，因为内部操控方面的缝隙，许多金融安排在衍出产品买卖中遭受巨额丢掉，而且短期内难以筹集满意的资金平仓，呈现严峻的流动性危险。

19.商业银行战略危险处理的最有用办法是以危险为导向
的战略规划和施行计划，在以危险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反应循环。

A．战略计划挑选和公司处理
B．战略施行和战略危险处理
C．危险监测和运营绩效
D．危险辨认和全体战略
参考答案：B
商业银行战略危险处理的最有用办法是以危险为导向的
战略规划和施行计划，在以危险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略施行和战略危险处理活动的反应循环。

20.（）是一种为各国广泛运用的外汇危险敞口头寸的计
量办法，一起为巴塞尔委员会所选用。

A．累计总敞口头寸法
B．短边法
C．净敞口头寸法
D．以上都不对
参考答案：B
短边法是一种为各国广泛运用的外汇危险敞口头寸的计量办法，一起为巴塞尔委员会所选用，我国银监会编写的《外汇危险敞口状况表》也选用这种算法。

21.（）是衡量利率变化对银行为济价值影响的一种办法。

A．缺口剖析
B．久期剖析
C．外汇敞口剖析
D．危险价值办法
参考答案：B
久期剖析也称为持续期剖析或期限弹性剖析，也是对银行财物负债利率敏感度进行剖析的重要办法，首要用于衡量利率变化对银行全体经济价值的影响。

久期剖析是衡量利率变化对银行为济价值影响的一种办法。

22.在核算操作危险经济本钱装备的规范法中，p值代表各产品线的操作危险露出。

巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的p因子等于18%。

A．零售商业银行事务
B．财物处理
C．付出和结算
D．零售生意
参考答案：C
巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，付出和结算产品线的β因子等于18%。

23.高档计量法是指商业银行在满意巴塞尔委员会提出的资历要求以及定性和定量规范的条件下，商业银行监管本钱要求能够经过（）来给出。

A．内部操作危险计量体系
B．外部操作危险操控体系
C．外部操作危险计量体系
D．内部操作危险辨认体系
参考答案：A
高档计量法(AMA)是指商业银行在满意巴塞尔委员会提出的资历要求以及定性和定量规范的条件下，商业银行监管本钱要求能够经过内部操作危险计量体系来给出。

24.下列关于商业银行流动性监管中心目标的说法，过错的是（）。

A．流动性份额和超量备付金比率归于商业银行流动性监管中心目标
B．中心负债比率归于商业银行信誉性监管中心目标
C．流动性缺口比率归于商业银行流动性监管中心目标
D．核算商业银行流动性监管中心目标应将辅币和外币别离核算
参考答案：B
中心负债份额归于商业银行流动性监管中心目标。

所以B 选项是过错的。

25.监管当局答应商业银行在核算操作危险丢掉时，运用内部确认的相联系数，可是商业银行有必要验证下列（）方面的假定条件，并能证明其体系能在估量各项操作危险丢掉之间的相联系数方面的精确性。

A．及时性假定
B．相关性假定
C．准确性假定
D．悉数性假定
参考答案：B
监管当局答应商业银行在核算操作危险丢掉时，运用内
部确认的相联系数，可是商业银行有必要验证下列相关性假定方面的假定条件，并能证明其体系能在估量各项操作危险丢掉之间的相联系数方面的精确性。

二、多项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个契合题意）
1.银行内部资源剖析包含__。

A．银行领导人的才干
B．资讯处理
C．事务才干
D．商场营销部分的才干
E．商场位置
参考答案：B,D
银行内部资源剖析包含资讯处理、人力资源、营销绩效和商场营销部分的才干。

ACE三项归于银行内部实力剖析内容。

2.以下关于个人住宅告贷典当说法正确的是__。

A．采纳质押办法的，出质人和质权人有必要签定书面质
押合同，需求处理挂号的，应当处理挂号手续。

质押合同的有关内容，依照《中华人民共和国担保法》的规则履行。

质押合同至告贷人还清悉数告贷本息时停止
B．对设定的质物，在质押期届满之前，告贷人不得私行处置。

质押期间，质物如有损坏、丢掉，告贷人应承当职责并担任补偿
C．告贷人有必要供给的典当物，有必要有用、足额
D．确保人与债权人应当以书面形式缔结确保合同
E．以上都是
参考答案：A,B,D
告贷人供给的典当物有必要有用、合法，但当告贷人不能足额供给典当时，能够由告贷人认可的第三方供给承当连带职责的确保，C项错；正确答案为ABD。

3.无担保流动资金告贷的还款办法首要有__。

A．一次还本付息法
B．每月还息到期一次还本法
C．等额本金还款法
D．等额本息还款法
E．组合还款法
参考答案：B,D
回忆题，这是无担保流动资金告贷的两种首要还款办法。

4.个人住宅装饰告贷能够用于付出__。

A．购买住宅的房款
B．家庭装潢的施工款
C．修理工程的施工款
D．相关的装饰资料费用
E．厨卫设备款
参考答案：B,C,D,E
望文生义，个人住宅装饰告贷仅用于装饰相关的作业，而不包含购买住宅。

购买住宅应请求个人住宅告贷。

5.在__时，商业银行能够查询个人信誉陈述。

A．处理告贷事务
B．处理信誉卡事务
C．处理担保事务
D．进行贷后处理
E．发放信誉卡
参考答案：A,B,C,D,E
回忆题，这是《个人信誉信息根底数据库处理暂行办法》对用处的规则。

6.关于轿车告贷的危险处理，下列说法正确的是__。

A．告贷人发放轿车告贷，应要求告贷人供给所购轿车典
当或其他有用担保
B．告贷人应直接或托付指定经销商受理轿车告贷请求，完善
审贷别离准则，加强贷前检查和贷后盯梢催收作业
C．告贷人应建立二手车商场信息数据库和二手车残值预算体
系
D．超越预警规范后应采纳从头点评告贷批阅准则等办法
E．告贷人应建立轿车告贷预警监测剖析体系，拟定预警规范参考答案：A,B,C,D,E
告贷人发放轿车告贷，应要求告贷人供给所购轿车典当或其他有用担保；告贷人应直接或托付指定经销商受理轿车告贷请求，完善审贷别离准则，加强贷前检查和贷后盯梢催收作业；告贷人应建立二手车商场信息数据库和二手车残值预算体系；告贷
人应建立轿车告贷预警监测剖析体系，拟定预警规范；超越预警规范后应采纳从头点评告贷批阅准则等办法。

7.下列个人告贷请求项目中，哪些契合告贷请求的根本要求__
A．张先生欲购买价格为117万元的商品房一套，请求告贷100万元，16年还清
B．王小姐欲购买价格为80万元的商品房一套，请求告贷50万元，24年还清
C．孙先生欲购买价格为19万元的二手车一部，请求告贷9万元，4年还清
D．小李考上大学，请求一般商业性助学告贷4万元，6年还清
E．小赵正在攻读学士学位，请求国家助学告贷每年2万元，15年还清
参考答案：B,D
[解析]归于个人住宅告贷，其告贷期限30年，告贷份额上限为80%。

个人轿车消费告贷，告贷期限5年(二手车3年)，告贷份额自用车80%、商用车70%、二手车50%。

一般商业性助学告贷：对非责任教育学习的学生或直系亲属或法定监护人发放的告贷，额度最高不超越50万元，期限为6个月至8年不等。

国家助学告贷，用于付出在校高校生的学杂费和生活费。

按在校生总数的20%，每人每年6000元，结业后1至2年开
端还贷、6年还清，期限不超越10年。

8.下列关于游览支票的说法，正确的有__。

A．是由银行等安排为便利世界游览者在游览期间安全带
着和付出费用而签发的一种固定面额收据
B．可在世界许多大银行、兑换网点兑换现金
C．可在一些世界酒店、餐厅等场所直接付账
D．在欧美国家运用快捷
E．若不慎丢掉或被盗，可处理挂失、理赔和紧迫补偿参考答案：A,B,C,D,E
[解析]游览支票的性质在许多方面已挨近现金。

且免除兑换
的费事，还能挂失，理赔紧迫弥补，具有现金不具有的先进性。

为游览者供给了很大的便利。

9.银职业协会的功能包含__。

A．维权
B．和谐
C．服务
D．运营
E．自律
参考答案：A,B,C,E
[解析]银行协会不能运营。

10.某商业银行本钱余额为80亿元，当地一家企业向其请求告贷，则告贷额或许为__亿元。

A．10
B．7
C．5
D．4.5
E．3
参考答案：B,C,D,E
[解析]为了确保商业银行在处理事务时的安全性，对同一告贷人告贷做出了约束。

对同一告贷人的告贷余额与商业银行本钱余额的份额不得超越10%。

故该企业获得的告贷数不能超越8亿元。

11.银职业从业人员与搭档之间应当团结协作。

下列做法恰当的有__。

A．老职工向新职工介绍作业经验
B．客户经理之问共享各自对客户的服务办法和技巧
C．同一团队的客户经理之间共享各自客户的信息
D．在作业评论会上针对作业直接提出与搭档不同的观点
E．对搭档在作业中偶尔的违背内部规章准则的行为予以了解，不必理睬
参考答案：A,B,C,D
[解析]银职业从业人员在作业中应当建立了解，信赖，协作
的团队精神，一起发明，一起进步，共享专业知识和作业经验。

A、B、C都归于一起共享一起进步，D也是搭档之间的一起协作。

而关于搭档的违规行为应予以指出纠正并依据状况陈述上级和相关安排。

12.某企业在商场中经过利率投标的办法发行某10年期
债券，最终确认票面利率为5．8%，这个利率归于__。

A．远期利率
B．实践利率
C．固定利率
D．长时间利率
E．商场利率
参考答案：C,D,E
[解析]首要，这是10年期债券，时限在1年以上，故归于长时间利率。

且其利率是不变的，归于固定利率。

而这是经过商场投标确认的，所以它归于商场利率。

这儿没有考虑通胀，因
而不触及实践利率的概念。

留意，远期利率是未来的即期利率，不归于长时间利率。

13.为了规范监管行为，查验监管作业成效，在总结国内
外银行监管作业经验的根底上，银监会建立之初，提出了杰出监管的六条规范，其间包含__。

A．能够促进金融的安稳，一起又促进金融的立异
B．尽力提高我国银职业在世界金融服务中的竞赛才干
C．对各类监管权限做到科学合理，监管者要有所为，有所不为，削减全部不必要的约束
D．为金融商场上的公平竞赛发明环境和条件，而且保护这种
有序的竞赛，对立无序竞赛
E．对监管者和被监管者两方面都应当施行严厉清晰的问责制参考答案：A,B,C,D,E
[解析]银监会建立之初，提出了杰出监管的六条规范：(1)能够促进金融的安稳，一起又促进金融的立异；(2)尽力提高我
国银职业在世界金融服务中的竞赛才干；(3)对各类监管权限
做到科学合理，监管者要有所为，有所不为，削减全部不必要的约束；(4)为金融商场上的公平竞赛发明环境和条件，而且
维护这种有序的竞赛，对立无序竞赛；(5)对监管者和被监管
者两方面都应当施行严厉清晰的问责制；(6)高效，节省的运用全部监管资源。

14.以下哪几家安排归于《银职业监督处理法》所称银职业金融安排__
A．我国人民银行
B．我国银职业协会
C．北方期货公司
D．国家开发银行
E．广州市乡村信誉协作联社
参考答案：D,E
[解析] A是央行，它是行政部分而不归于银职业金融安排，B 是职业自律安排，C受证监会监管，且对错银行金融安排。

15.下列项目中，能够影响银行运营活动发生的现金流量的要素有__。

A．购建固定和其他财物付出现金
B．发行债券收到现金
C．归还中心银行告贷
D．付出各项税费
E．添加股本收到现金
参考答案：C,D
[解析]现金流量是指企业在必定管帐期间依照现金收付完成制，经过必定经济活动(包含运营活动、出资活动、筹资活动
和非经常性项目)而发生的现金流入、现金流出及其总量状况
的总称。

即：企业必定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

现金流量表中，将现金流量分为三大类：运营活动现金流量、出资活动现金流量和筹资活动现金流量。

运营活动是指直接进行产品出产、商品销售或劳务供给的活动，它们是企业获得净收益的首要买卖和事项。

16.商业银行署理的中心银行事务包含__。

A．署理财政性存款
B．署理金银
C．署理国库
D．署理方针性银行
E．署理钱银方针制定
参考答案：A,B,C
[解析]银行能够从事署理事务，包含署理银行事务，而署理
银行事务又能够分为署理方针性银行事务，署理中心银行事务，署理商业银行事务。

其间，署理中心银行事务指依据方针、法规应由中心银行承当，但因为安排设置、专业优势等方面的原
因，由中心银行指定或托付商业银行承当的事务。

包含署理财政性存款、署理国库、署理金银等事务。

而商业银行是不能署理货币方针制定的，这是央行功能。

17.下列归于客户隐私的有__。

A．客户的联系电话
B．客户的住址
C．客户的财政状况
D．客户的婚姻状况
E．客户的身份证号码
参考答案：A,B,C,D,E
[解析]客户隐私首要指个人客户的婚姻家庭状况及其他不肯被别人知悉，把握的状况，而关于银行来说，它还包含客户信息、即客户的地址、联系电话、产业及财政状况等方面。

18.小张近来卧病在床，不能出门。

假如他需求查询存款账户余额，那么__事务能够满意其需求。

A．网上银行
B．电话银行
C．手机银行
D．自助终端
E．货台查询。