基于极值BMM模型的人身险极端理赔风险研究

基金项目本文为中央财经大学科研创新项目&基于极值 MTT 模 型 的 人 身 险 极 端 理 赔 风 险 研 究'*项 目 编 号,"$%3"N+#由 中 央 财 经
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大学研究生科研创新基金资助 作 者 简 介 田 雅 琼 *%OO"1 +#女 #山 东 济 宁 人 #中 央 财 经 大 学 博 士 研 究 生 #研 究 方 向 ,财 政 经 济 (
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一 问 题 提 出
人 身 险 通 常 被 分 为 寿 险 #健 康 险 以 及 人 身 意 外 伤害险$在实际操 作 领 域#寿 险 往 往 被 单 独 分 离 出 来#其 他 险 种 则 统 称 为 非 寿 险( 在 市 场 中#寿 险 一 般由寿险公司专 门 负 责#但 没 有 明 确 的 界 限#有 些 寿险公司也会经营非寿险业务(无论是寿险公司 还是财险公司#都 会 相 应 地 经 营 健 康 险 业 务#而 人 身意外伤害险则多由财险公司经营(
我 国 人 身 险 市 场 恢 复 经 营 已 经 三 十 多 年 #经 历 了 十 多 年 高 速 增 长 ( 近 几 年 #人 身 险 市 场 的 集 中 度 逐年上升#市场寡 头 垄 断 日 趋 严 重#使 非 寡 头 企 业 利 润 逐 渐 摊 薄 ( 人 身 险 极 端 理 赔 风 险 的 存 在 #导 致 企 业 的 理 赔 支 出 过 大 #保 费 收 入 填 补 不 了 巨 额 的 支 出#从而会 对 众 多 非 寡 头 企 业 的 利 润 带 来 极 大 影 响 ( 由 此 #对 人 身 险 理 赔 风 险 进 行 精 确 测 度 十 分 重 要#不仅有益于拓 展 人 身 险 理 赔 风 险 的 研 究 范 围# 同时也有益于人身险企业对理赔风险的预期和风 险管控的开展(
第 !" 卷!第 # 期 "$%& 年 %$ 月
保 险 职 业 学 院 学 报 双 月 刊 !"#$%&'"()%*#$&%+,-$"(,**)"%&'+"'',.,/01234567
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田 雅 琼 童 ! 伟
中央财经大学北京 %$$$&%
摘!要!近年来随着保险市场的发展人身险包括健康险寿险和意外险占据 的 份 额 不 断 上 升这 些 险 种 极 端 理 赔的现象也一直存在国内外人身险的实践经验表明准确掌握保险理赔可能存在的极端 风 险有 利 于 保 险 公 司 更 精 确 地 定价保险产品文章以"$$#1"$%N年全国六个地区人身险 的 月 理 赔 额 为 样 本通 过 对 数 据 特 征 进 行 系 统 性 分 析筛 选 出 符合尖峰厚尾特征的理赔数据运用区间极大值模型M)(-I T<HAD< T7.6(;MTT对 理 赔 数 据 进 行 风 险 度 量以 求 得 其理赔 '<U'<)97<.UA=I结果显示意外险的理赔出现极端风险的可能 性 较 大多 数 地 区 意 外 险 的 理 赔 都 存 在 极 端 风 险而健康险出现极端理赔的可能性相对较小但一旦出现极端情况其理赔 '<U 很有可能大于意外险