自-C14062中债指数中债VaR编制与应用90分

一、单项选择题
1．中债指数中全价指数的计算方法是( )。

A. 成分券全价变化进行加权加总
B．成分券净价变化进行加权加总
C. 净价+应计利息＋再投资因素
D. 净价＋应计利息
2. 在无双边报价、无交易结算发生或结算价异常的情况下，中债指数取价时的处理原则是（ )。

A. 在银行间债券市场流通的,取前一日收盘结算价
B. 在交易所市场流通的，取前一日收盘结算价
C. 在银行间债券市场流通的,取前一日加权平均结算价
D. 直接采用中债估值价格
３. 中债ＶaR衡量的是投资组合的（ )。

Ａ. 收益
B. 风险
C. 回报率
D．流动性
二、多项选择题
４. 中债指数的可用作( )等。

A. 风险管理工具
B. 市场观测工具
C. 被动投资跟踪标的
D. 主动投资业绩比较基准
5．目前，中债指数产品体系的构成包括（）几个族系。

A．持仓指数族
B. 总指数族
Ｃ. 定制指数族
D. 成分指数族
6. 中债指数在投资标的应用领域的发展优势体现在( )。

Ａ. 产品体系根基深厚，作为数据源之一的中债估值质量较高
Ｂ. 业绩比较基准应用领域占优,为投资标的应用的发展打下良好基础
C. 固定收益产品的专业化、精细化特征明显
D．长期关注债券市场
三、判断题
7. 定制指数仅供成员自行查看，或者根据成员要求公开发布。

（）
正确
错误
8. 持仓指数是以托管账户为单位,机构成员自有托管量下剔除了
美元债和资产支持债券后的所有债券，以中债估值和市场价格为价格源，每日自动计算生成的并定时披露的指数。

（ )
正确
错误
９. CVaR即条件风险价值，指超过最大可能损失之后的平均损失。

（）
正确
错误
1０. 与总指数族不同，成分指数的成分券数量不需要事先确定。

( )
正确
错误。