1 计量 绪论

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课程内容安排
第一章 绪论 第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 放宽基本假定的模型 第五章 专门问题 第六章 联立方程计量经济学模型 第九章 计量经济学应用模型
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第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、 经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用 模型为主要内容；
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与 应用为主要内容。
本课程定位于中级水平内容。
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3。理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与 方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推 导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模 型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数 估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法 与检验方法，应用了广泛的数学知识。
区分： 数理经济模型 计量经济学模型
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数理经济模型揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用 确定性的数学方程描述。
例如，生产函数可描述为：
QAetKL
公式描述了技术T、资本K、劳动L与产出量Q之间的理论 关系，认为这种关系是准确实现的。利用数理经济模型，可 以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为控制经济活 动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有揭示因素之间 的定量关系，在上式中，参数是未知的。
这是计量经济分析最根本的方法论特征，也是计量经 济学与运用演绎推理法的数理经济学，以及非数量的 定性分析经济理论的根本区别。
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改编自Hendry的掷骰子问题：
如果连续抛掷100次同一个骰子，其中出现 20次6，问下一次抛掷时出现6的可能性多大？
情况一：仍然可以肯定骰子是每面分别表示1-6的正六 面体，但各面是否均质不能肯定。
非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计 量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、 模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典 的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问 题。
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本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、 应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：
但是这个理论本身无法定量测度这两个变量之间的强度关 系。也就是说，我们无法得知商品价格发生某一变动时， 其需求量增加或减少了多少？
计量经济学的任务就是根据观测和实验，去研究商品每上 涨1个单位，引起该商品需求量的下降，比如下降了100个 单位。
这样不仅验证了需求定律，而且给出了价格和需求量之间 的数值估计。
揭示了技术、资本、劳动和产出量之间的定量关系。进而做进一步深入 的研究。这就是计量经济学模型得到高度重视和广泛应用的原因。
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例：微观经济理论中提到，在其他条件不变的情况下，一 种商品价格的上升会引起该商品需求量的减少。
因此，经济理论假定：商品价格与其需求量反方向变动— —需求定律。
情况二：所掷骰子究竟是不是六面体，各面是否均质， 投掷方法是否正常等都不清楚，更不用说每个数字出 现的概率了。
情况三：骰子被做了手脚，灌了水银（这是赌博作弊 的手法之一）等，这种情况下实际上掷骰子的结果根 本没有稳定的概率结构，而不是参数未知或结构未知 的问题。
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对掷骰子问题的上述分析揭示了计量经济学的基本范畴：
数理经
济学
计量经
数理统
济学
经济统
计学
计学
经济学理论提 供待检验的假 说，指导选择 模型反映的因 果关系及相应 的变量，指导 对结果的评价
数理统计学 侧重于分析 随机现象的 规律性。
统计学
对经济生活中 经济信息的搜 集、整理的统 计技术原理和 方法
计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，各种计量方法和技术，
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§1.1 计量经济学
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位
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一、计量经济学
△ 是经济学的一个分支学科，揭示经济活动中客观存 在的数量关系。
○产生起因：对经济问题的定量研究 ○1926年挪威经济学家费里希(R.Frish)仿造
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计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系, 用随机性的数学方程加以描述。
例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方
程描述为：
QAetKL
随机干扰项
这就是计量经济学模型的理论形式
利用某样本数据得到：
Q0.64 e0.071tK 20 8.36L 0 0.68756
掷骰子预测问题的各种情况中，概率结构和参数都稳定和已 知的情况是概率论研究的对象，其余各种情形都是计量经济学 研究的对象；
其中概率结构已知但参数未知的问题是传统计量经济学研究的 对象；
而概率结构和参数都未知，以及概率结构和参数不稳定的问题， 则是现代计量经济学的研究对象。
传统计量经济分析方法，是经典计量经济学的核心方法论，经济分析的 对象通常代表经济系统中的部分结构，主要包括经典线性回归、联立方 程组模型分析，以及后发展的非线性回归分析。 现代计量经济分析方法，是时间序列分析的核心方法论。核心是识别生 成时间序列的概率结构，并根据概率结构进行分析预测等。
⑵ 先修课程
经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数 理统计
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关于学习方法的说明
⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用 模型和应用中实际问题的解决；
⑵ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑶ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演
变与发展的方法论； ⑷ 必须十分重视综合练习； ⑸ 必须掌握一种应用软件。
计量经济学
上海理工大学管理学院 刘媛华
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学时： 36学时；
主讲教师：刘媛华 系统科学研究所 办公地点：科技楼1021
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教材：
计量经济学（第三版） 李子奈 潘文卿
高等教育出版社，2019年3月
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课程说明
⑴ 教学目的
经济学是一门科学、实证的方法，尤其是数量分 析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教 学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能 够建立实用的计量经济学应用模型。
狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学， 以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要 应用回归分析方法。
本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意 义上的经济数学模型。
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2。 初、中、高级计量经济学
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性 单方程模型理论与方法为主要内容；
大多来自数学和统计学。计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。
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பைடு நூலகம்
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一般定义
计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的 统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的 方法，建立和应用计量经济模型，并借助于计算机技术从 事经济关系与经济活动数量规律研究的一门经济学科。
因为经济数据是经济经验的数量记录，因此计量经济 分析根本上属于科学研究方法中的经验归纳法，是数 量形式的经验归纳法研究。
Biometrics（生物计量学）
Econometrics
○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》
标志着计量经济学作为一 门独立学科正式诞生
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○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张，使其在经济 学科中占有极其重要的地位； ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展
△ 模型：对现实的描述和模拟
语义模型（逻辑模型）：语言描述现实； 物理模型：楼房模型、飞机模型； 几何模型：零部件的加工图； 数学模型：用数学语言描述现实，揭示数量关系； 计算机模拟模型：人工神经元网络技术；
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经济数学模型 ：用数学方法描述经济活动
△ 根据采用的数学方法和对经济活动揭示的程度不同，构 成各类不同的经济数学模型。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主 要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础， 侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
本课程是二者的结合。
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4。经典计量经济学和非经典计量经济学
经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20 世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。
●理论与方法的新突破 出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、 动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据 模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域
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△ 在经济学科中占据极重要的地位
著名的计量经济学家克莱因（R.Klein）： “计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地
费里希(R.Frish)创立 哈维尔莫(T.Haavelmo)建立了它的概率论基础 克莱因(L.R.Klein)成为其理论与应用的集大成者
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经典计量经济学在理论方法方面特征是：
⑴ 模型类型—随机模型；
⑵ 模型导向—经济理论为导向建模；
⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解 释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；
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20世纪80年代以来，计量经济学在我国得到迅速发展与传播
经济计量学：英文“econometrics”直译，强调该学科的 主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型和检验经 济模型；
计量经济学：通过名称强调它是一门经济学科，强调经 济学内涵与外延。
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二、计量经济学模型
⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本， 被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；
⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或 者最大似然方法估计模型。
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非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计 量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经 济学。
非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参 数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济 学等。
一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法 是非经典计量经济学理论方法的基础；
另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然 是目前应用最为普遍的计量经济学模型。
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5。微观计量经济学和宏观计量经济学
微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式 提出。
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三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
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1。广义计量经济学和狭义计量经济学
广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定 量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分 析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授 已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。
著名经济学家萨缪尔森（P.Samuelson） ： “第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。
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△ 定义：费里希
“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任 何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济 学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的 一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同 义语。”
“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正 了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但 本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这 种结合便构成了计量经济学。”
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数理经济学指 导如何选择适 当的数学形式 表达经济关系， 如何利用估计 结果进行运算 和分析
数学
经济学