云南省期货基础知识：资产配置的功能试题

云南省期货基础知识：资产配置的功能试题
第一篇：云南省期货基础知识：资产配置的功能试题
云南省期货基础知识：资产配置的功能试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、反向市场牛市套利的操作规则为____ A：买人近期合约，同时卖出远期合约 B：卖出近期合约，同时买人远期合约 C：买人近期和约D：卖出远期合约
2、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。

A．资本投入量大 B．转手困难
C．要求实物交割D．场所有限3、1882年，芝加哥期货交易所允许以的方式结束交易。

A：实物交割 B：对冲合约 C：现金交割 D：期转现
4、制定《期货交易所管理办法》的法律依据是（）。

A．《中华人民共和国宪法》 B．《中华人民共和国民法通则》 C．《期货交易管理条例》 D．《期货公司管理办法》
5、下列关于风险的说法，错误的是。

A：风险表现为不确定性，风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险
B：风险表现为损失的不确定性，风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险C：期货市场风险属于狭义风险
D：期货市场的保值者属于风险厌恶者，投机者则属于风险偏好者
6、一般只进行当日或某一交易节的买卖，很少将持有的头寸拖到第二天，一般为交易所的自营会员。

A：长线交易者 B：短线交易者 C：当日交易者 D：抢帽子者
7、期货公司年度报告应当由期货公司的__签署确认意见。

A．董事
B．高级管理人员 C．监事
D．财务负责人
8、聘用期货从业人员的期货经营机构发现从业人员有违规行为的，应当在__个工作日内向协会报告。

A．5 B．7 C．10 D．15
9、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。

A．资产减值准备 B．净资产减值准备 C．期货风险准备金
D．期货保证金减值准备
10、下列移动平均线中，稳定性最大的是__。

A．MA(5)B．MA(10)C．MA(15)D．MA(20)
11、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有__。

A．现货交易涵盖了全部实物商品
B．期货合约所指的标的物是特定类别的商品C．有商品就有相应的现货交易
D．几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种
12、如果交易商在最后交易日仍未将期货合约平仓，则必须__。

A．交付违约金 B．强行平仓
C．换成下一交割月份合约 D．进行实物交割或现金交割
13、天气的变化导致能源、农业、保险和旅游业对相关企业产品的需求量变化的期货是。

A：天气期货 B：信用期货 C：选举期货 D：指数期货
14、就是技术分析派所使用的信息，据以预测未来市场价格A：市场信息 B：公共信息 C：全部信息 D：干扰信息
15、股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为。

A：无套利区间的下界 B：期货理论价格 C：远期理论价格
D：无套利区间的上界
16、期货投机与赌博的主要区别表现在__。

A．风险机制不同B．参与人员不同 C．运作机制不同 D．经济职能不同
17、下列机构中，__不属于会员制期货交易所的设置机构。

A．会员大会 B．董事会 C．理事会
D．各业务管理部门
18、期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出规定__ A．首席风险官的职责范围 B．首席风险官的任期 C．首席风险官的权利义务
D．首席风险官工作报告的程序和方式
19、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。

后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准__ A．不受影响，应当予以批准 B．受影响，应当不予批准C．受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准
D．不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制
20、以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有__。

A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比
B．期权距到期日时间越长，期权费就越高
C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高
D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高
21、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。

A．证券交易委员会 B．全国证券商协会 C．全国期货业协会
D．商品期货交易委员会
22、在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中，__是系列期权合约。

A．4月大豆期货期权合约B．5月大豆期货期权合约C．3月大豆期货期权合约 D．11月大豆期货期权合约
23、某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行。

A：空头套期保值 B：多头套期保值 C：空头投机 D：多头投机
24、结算时，交易所将会员的手续费、税金等各项费用从会员的
__中直接扣划。

A．交易保证金 B．结算准备金 C．交易准备金 D．资金账户
25、当沪深300股指期货指数点为3 000点时，一张合约的价值等于。

A：30万元 B：40万元 C：50万元 D：90万元
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为__。

A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．芝加哥商业交易所 D．东京工业品交易所
2、下列关于欧洲美元的说法，正确的有__。

A．欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已B．IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约C．IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约D．欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
3、下列说法正确的是（）。

A．期货从业人员应当向客户承诺最低收益额
B．期货从业人员应当在投资者的合法授权范围内从事期货业务
C．期货从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复D．期货从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定或者与投资者约定的时间，办理相关期货业务
4、下列拟持有期货公司5%以上股权的企业，不符合条件的是__。

A．丙企业实收资本和净资产均达到2亿元 B．乙企业或有负债净占净资产的40% C．丁企业实收资本和净资产分别为3500万元和1500万元，最近2个会计年度内有1个会计年度盈利
D．甲企业净资产占实收资本的50%
5、期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但
其中期货合约中没有的要素有__。

A．权利金
B．最小变动价位 C．执行价格 D．合约到期日
6、中央银行采取非冲销式干预外汇，它产生的结果是__。

A．改变货币供应量 B．改变汇率
C．有可能改变利率
D．有可能改变其他经济变量
7、对存在或者可能存在违反投资者适当性制度行为的期货公司会员，交易所可以采取的措施有__。

A．口头警示B．书面警示C．约见谈话
D．责令处分责任人员
8、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改．
A：占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营B：股东未按照出资比例行使表决权
C：报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏D：直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动
9、期货期权合约中可变的合约要素是__。

A．执行价格B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格
10、以下关于趋势线的说法正确的是__。

A．趋势线被触及的次数越多，越有效 B．趋势线维持的时间越长，越有效 C．趋势线起到支撑和阻力的作用
D．趋势线被突破后，一般不再具有预测价值
11、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续B．从事期货交易自营业务
C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险
D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询
12、期货公司应当保留书面风险监管报表，该报表的保存期限应当不少于____ A：3年 B：5年 C：7年 D：10年
13、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的____，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。

A：产品特征和标的物特征 B：产品特征和风险特性 C：标的物特征和风险特性 D：交割规则和风险特性
14、下列属于利率期货的是__。

A．大额可转让存单期货 B．欧元期货
C．欧洲美元期货 D．长期国债期货
15、某投机者以20美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价格为1200美分/蒲式耳。

之后期货价格上升至1240美分/蒲式耳。

则权利金上升至60美分/蒲式耳。

则该投机者可以（）。

A．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳卖出期货B．卖出期权对冲平仓
C．要求履约，即按1 200美分/蒲式耳买入期货D．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳买入期货
16、在采用金字塔式买入方法时，以下操作不正确的有__。

A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓B．持仓的增加应渐次递减C．持仓的增加应渐次增加 D．持仓的增加应一次性递减
17、在审理期货侵权纠纷案件时，人民法院应当考虑以下因素确定当事人的民事责任．
A：各方当事人是否有过错
B：各方当事人过错的性质与大小C：过错和损失之间的因果关系D：过错方是否采取了补救措施
18、如果当前时间是2010年9月4日，那么沪深300股指期货在期货市场上同时有合约。

A：IF1009 B：IF1010 C：IF1012 D：IF1103
19、公司制期货交易所的特点不包括__。

A．对场内交易承担担保责任 B．以公共利益为目的 C．成本观念强
D．实行自收自支、自负盈亏
20、如果本国货币升值或者升值预感强烈，受计价货币币值变化
以及市场套利机制的影响，可能出现的情况包括A：内外商品比值增加
B：本国商品价格相对国际市场同种商品价格将上升C：内外商品比值减少
D：本国商品价格相对国际市场同种商品价格将下跌
21、从事交易结算业务的期货公司，净资本不得低于人民币____ A：2000万元 B：3500万元 C：4500万元 D：5000万元
22、（）应当对期货公司定期报送的月度报告签署确认意见。

A．法定代表人
B．经营管理的主要负责人 C．财务负责人 D．监事会主席
23、在下列情况中，出现__情况将使卖出套期保值者出现亏损。

A．正向市场中，基差走强 B．正向市场中，基差走弱 C．反向市场中，基差走强 D．反向市场中，基差走弱
24、《期货交易管理条例》明确禁止的行为有（）。

A．欺诈B．内幕交易
C．操纵期货交易价格 D．变相期货交易
25、公司制期货交易所应当履行的义务是．A：执行会员大会、理事会的决议
B：遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策
C：遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定 D：接受期货交易所监督管理
第二篇：湖南省期货从业基础知识：资产配置的功能考试试卷湖南省期货从业基础知识：资产配置的功能考试试卷
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、美国13周国债期货成交价为98.580时，意味着面值1 000 000美元的国债期货以价格成交。

A：89 645美元 B：99 645美元 C：896 450美元 D：996 450美元
2、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支
发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。

A．百分之六十 B．百分之八十 C．百分之二十 D．百分之四十
3、关于期货交易所的会员管理，下列说法错误的是．
A：期货交易所批准、取消会员的会员资格，应当向中国证监会报告 B：期货交易所应当制定会员管理办法
C：期货交易所每年应当对会员遵守期货交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果报告中国证监会D：期货交易所有权自主决定实行全员结算制度或者会员分级结算制度
4、反向大豆提油套利的做法是。

A：购买豆油和豆粕期货合约B：卖出豆油和豆粕期货合约
C：卖出大豆期货合约的同时买入豆油和豆粕期货合约 D：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约
5、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，因实物交割发生纠纷的，____为合同履行地。

A：该分支机构住所地B：期货交易所住所地 C：该期货公司总部 D：期货公司营业部
6、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（）内向中国证监会相关派出机构报告。

A．3个工作日B．5个工作日C．7个工作日 D．10个工作日
7、史料记载的最早的期权交易是由____国家的哲学家进行的。

A：古罗马 B：腓尼基 C：古希腊 D：荷兰，8、期货公司变更股权或者注册资本，单个股东或者有关联关系的股东拟持有期货公司（）股权的，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定A．20% B．40% C．60% D．100%
9、有价证券的种类、价值的计算方法和充抵保证金的比例等，由（）规定。

A．期货交易所
B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司
D．中国期货业协会
10、期货交易所的法人代表是（）。

A．理事长 B．董事长 C．监
事长 D．总经理
11、如果买卖双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制，那么市场就是__。

A．有广度的 B．窄的
C．缺乏深度的D．有深度的12、根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间的权利属于买方，则称之为。

A：买方叫价交易 B：卖方叫价交易 C：赢利方叫价交易 D：亏损方叫价交易
13、期货合约涨跌停板的确定主要取决于__。

A．标的物市场价格波动频繁程度 B．标的物市场价格波动波幅大小 C．标的物交割月份D．标的物交易时间
14、__是产生期货投机的动力。

A．低收益与高风险并存 B．高收益与高风险并存 C．低收益与低风险并存 D．高收益与低风险并存
15、期货公司的主要风险源有__。

A．对客户执行严格的保证金制度B．期货公司自身管理不当C．客户因所有权变动而不能履约D．期货公司之间的恶性竞争
16、下列关于结算所的作用的表述，正确的有__。

A．保证投资者免受违约风险
B．将每笔交易分拆，对期货买方充当卖方，对期货卖方充当买方C．保证期货买方收到标的资产的实物交割 D．选择哪种资产有期货合约
17、最先出现的金融期货是。

A：利率期货 B：股指期货 C：外汇期货 D：国债期货
18、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等归属__。

A．期货投资者保障基金 B．期货公司 C．期货交易所D．期货投资者保障基金管理机构
19、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（），但经中国证监会批准延长的除外。

A．1个交易日 B．2个交易日 C．3个交易日 D．5个交易日
20、期货交易所统一指定交割仓库，其目的有__。

A．方便套期保值者进行期货交易
B．可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级C．增强期货交易市场的流动性
D．保证买方收到符合期货合约规定的商品
21、期货公司申请金融期货经纪业务资格，其高级管理人员近____年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。

A：1 B：2 C：3 D：5
22、期货公司向客户收取的保证金，可以划转的情形包括__。

A．为客户支付手续费
B．依据客户的要求支付可用资金 C．为客户缴存保证金 D．为客户支付税款
23、投资者基本情况包括年龄与学历两个方面，其中学历的评估分值上限为____ A：5分 B：7分 C：10分 D：15分
24、为保证期货从业人员不断提高专业水平，中国期货业协会应当每年组织（）。

A．岗位培训B．后续职业培训C．分析师培训D．学历教育
25、申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，要求持有5%以上股权的股东净资产不低于实收资本的______，或有负债低于净资产的______，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。

（）A．30%；30% B．30%；50% C．50%；30% D．50%；50%
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列选项中，属于期货交易的履约方式的是__。

A．对冲平仓B．到期交割 C．分期付款 D．背书转让
2、除供需关系外，__也能影响期货价格。

A．利率B．汇率C．战争
D．心理因素
3、交割仓库的法定义务包括（）。

A．货物验收义务B．妥善保管义务 C．申请交割义务 D．货物交付义务
4、外汇期货的投机交易，主要是通过__等方式进行的。

A．空头交易 B．多头交易
C．买空卖空交易 D．套利交易
5、以下期权价格与其影响因素的关系正确的有A：看跌期权中，标的物价格与期权价格成正相关B：看跌期权中，执行价格与期权价格成正相关C：标的物价格波动与期权价格成正相关D：到期日剩余时间与期权价格成正相关
6、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的__家公司兼任董事、监事。

A．1 B．2 C．3
D．5
7、期货交易所办理（）事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

A．制定或者修改章程、交易规则B．上市、中止、取消或者恢复交易品种 C．上市、修改或者终止合约 D．变更住所或者营业场所
8、在国际上，期货公司的职能一般包括__。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续B．从事期货交易自营业务
C．对客户账户进行管理，控制客户交易风险
D．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询
9、《期货交易管理条例》明确禁止的行为有（）。

A．欺诈B．内幕交易
C．操纵期货交易价格 D．变相期货交易
10、在美国每月最先发表的经济指标是____ A：失业率数据和“非农就业”数据B：房屋开工及建筑许可数据C：ISM采购经理人指数 D：月度贸易数据
11、期货结算部门的作用是__。

A．担保交易履约 B．控制市场风险
C．代理客户买卖期货合约 D．计算期货交易盈亏
12、卖出套期保值主要用于__情况中。

A．商品生产者有库存产品或即将生产、收获某种商品期货实物，担心日后售价下跌
B．储运商、贸易商有现货库存将于日后出售，担心出售时价格下跌C．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨D．加工制造企业担心库存原料价格下跌
13、套期保值队伍的壮大，有助于抑制市场__，稳定市场，扩大市场投资价值。

A．过度投机 B．健康发展 C．逼仓行为 D．价格波动
14、期货公司停业时应当向中国证监会提交的申请材料有__。

A．停业申请书 B．停业决议文件
C．关于处理客户保证金的报告 D．关于结清期货业务的情况报告
15、张某为某期货公司职员，2008年9月1日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，一个月后，该期货公司向协会报告．该期货公司． A：应该将该事情在期货协会备案
B：行为符合《期货从业人员管理办法》规定C：应该在自己的网站上公告D：行为违法，证监会应按照《期货交易管理条例》第七十条处理
16、国务院期货监督管理机构在依法履行职责时，可以采取的措施包括（）。

A．进入涉嫌违法行为的交易场所调查取证B．复制与被调查事件有关的财产权登记资料
C．在调查有操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为的当事人的期货交易时，终止被调查当事人的期货交易D．封存期货交易记录
17、对违反《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》的会员单位，经告诫仍不改正的，协会将视其情节轻重予以。

A：批评
B：协会内通报批评 C：通过媒体公开谴责 D：取消会员资格并公告
18、投机的作用包括__。

A．消除价格风险B．促进价格发现C．减缓价格波动 D．提高市场流动性
19、全面结算会员期货公司应当按照的规定，建立对非结算会员的保证金管理制度。

A：期货公司 B：中国证监会 C：证券公司 D：期货交易所
20、协会对违反有关法律、法规、规章及中国证监会有关规定或者本准则的期货从业人员，可以根据情节轻重，给予的纪律处分包括（）。

A．警告
B．公开通报批评
C．暂停期货从业人员资格6个月至12个月
D．撤销期货从业人员资格并在3年内拒绝受理其从业人员资格申请
21、程序化交易系统的设计原则有。

A：准确性 B：稳定性 C：高效性 D：简单性
22、下列关于投机交易原则的说法，正确的有__。

A．投机者应在交易前对期货合约有足够的认识
B．制订有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划 C．分散投资有利于减少风险性
D．应同时交易不少于10个品种，以充分分散风险
23、依据《期货公司金融期货结算业务试行办法》规定，全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的__应当与期货交易所保持一致。

A．格式 B．内容 C．处理日期 D．处理方式
24、期货公司向客户收取的保证金，依法可以划转的情形包括__。

A．购买设备、设施的款项 B．为客户支付手续费、税款 C．为客户交存保证金
D．依据客户的要求支付可用资金
25、下列关于期货投资者保障基金后续资金的缴纳方式的说法，正确的有（）。

A．期货交易所在每季度结束后15个工作日内缴纳前一季度的保障基金B．期货交易所在每季度结束后10个工作日内缴纳前一季度的保障基金 C．期货公司缴纳的保障基金来自其投资收益D．期货公司应当缴纳的保障基金由期货交易所代扣代缴
第三篇：山西省期货基础知识：价格发现的功能模拟试题
山西省期货基础知识：价格发现的功能模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、______的形成表示市场内买方和卖方彼此争持：买方在价格偏低时买入，价位因而上涨；卖方在价格偏高时卖出，价位因而回落。

A．旗形 B．矩形 C．三角形 D．正方形
2、期货公司独立董事应当重点关注和保护（）的利益，发表客观、公正的独立意见。

A．公司 B．客户 C．控股股东 D．中小股东
3、股指期货的投资主体可以有__。

A．自然人B．法人C．中金所 D．国家
4、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。

A．期货公司
B．从事中间介绍业务的证券公司C．证券公司D．中期协5、1977年8月，芝加哥期货交易所上市的（），是迄今为止国际期货市场上交易量最大的金融期货合约。

A．3个月欧洲美元期货含约B．中期国债期货合约
C．长期国债期货合约 D．国民抵押协会债券期货合约
6、下列关于对期货公司首席风险官的监管，说法正确的有__。

A．中国证监会依法对首席风险官进行监督管理B．中国期货业协会负责对首席风险官进行自律管理C．证券交易所对首席风险官进行自律管理
D．中国证监会派出机构无权对首席风险官进行监督
7、香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约，每张佣金为25港元。

如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是__港元。

A．-5000 B．2500 C．4900 D．5000
8、国务院期货监督管理机构应当与有关部门建立监督管理的（）和协调配合机制。

A．信息共享 B．定期互访 C．联席会议 D．沟通交流
9、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交__名推荐人的书面推荐意见。

A．1 B．2 C．3 D．5
10、若某投资者买入1份执行价格为1 050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1 080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。

则大豆现货价格为__元/吨时，该投。