VaR约束条件下的基金投资组合模型构建及实证研究的开题报告

VaR约束条件下的基金投资组合模型构建及实证研究的开
题报告
1.研究背景和意义
随着金融市场的发展，投资组合理论得到了广泛的应用，成为资产配置的重要手段。

然而，投资组合的风险是不可忽视的，为了保证投资组合的稳健性，在建立投资组合
模型时需要考虑风险控制。

VaR是一种常用的风险度量方法，可以帮助投资者在控制
风险的同时获取合理的回报。

本文将基于VaR约束条件下的基金投资组合模型，探讨如何构建一个能够在风险可控
范围内获取合理回报的投资组合模型。

对于能够适应VaR约束条件的投资组合优化方
法进行探究，以此为基础，建立VaR约束条件下的基金投资组合模型，并在实证研究
中进行验证。

2.研究内容和方法
2.1研究内容
本文将主要围绕以下几个方面展开研究：
（1）VaR的概念及其应用
（2）基金投资组合理论
（3）VaR约束条件下的基金投资组合优化方法
（4）基金投资组合模型的构建及实证研究
2.2研究方法
本文将采用以下研究方法：
（1）文献研究法：对VaR的概念及其应用、基金投资组合理论等相关文献进行归纳
和分析，为模型的建立提供理论支持。

（2）数理统计法：采用数理统计方法对相关数据进行分析，确定VaR约束条件下基
金投资组合模型的约束条件。

（3）优化模型法：基于VaR约束条件下的基金投资组合模型，建立相应的优化模型，并对模型进行求解。

（4）实证研究法：根据所建立的模型，采用历史数据进行实证研究，并对模型的有效性进行验证。

3.研究的预期目标及意义
本文的研究目标是建立一种基于VaR约束条件下的基金投资组合模型，实现在风险可控范围内获取合理的回报。

具体目标包括以下几点：
（1）探究VaR约束条件下的基金投资组合优化方法，确定VaR约束条件下的基金投资组合的约束条件。

（2）建立VaR约束条件下的基金投资组合模型，并对模型进行求解。

（3）采用历史数据进行实证研究，验证所建立的模型的有效性。

本文的研究意义有以下几点：
（1）能够帮助投资者在控制风险的前提下获取合理的回报。

（2）丰富基金投资组合理论，为投资者提供更加科学的投资方法。

（3）有利于投资者更加科学地选择和配置基金产品，降低投资风险，提高投资效益。

4.论文结构安排
本文的结构安排如下：
第一章：绪论
第二章：VaR的概念及其应用
第三章：基金投资组合理论
第四章：VaR约束条件下的基金投资组合优化方法
第五章：基金投资组合模型的构建及实证研究
第六章：研究总结及展望
参考文献。