Black—Scholes期权定价模型修正
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The modification of Black-Scholes option pricing
model
作者： 李晓雷
作者机构： 华中科技大学数学系,湖北武汉430074
出版物刊名： 周口师范学院学报
页码： 43-45页
主题词： Black—Scholes模型;红利;交易成本;无套利原理
摘要：Black—Scholes模型成功地解决了在有效市场下的期权定价问题，但它是在一定的假设条件下建立的．然而在实际的交易中，投资者通常会在得到一定的股票红利的同时也将面临着不容忽视的交易成本．本文在Black—Scholes模型的基础上，对界定了交易成本并考虑红利支付的情况下的期权定价的模型进行研究，从而使Black—Scholes模型更符合市场实际.。