上海地区银行业金融效率分析
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
行业 的规模效率。刘飞 （ ２ ０ ０ ７） 运用 Ｄ Ｅ Ａ
区） 及 东 部 、 中部 、西 部 三 大 区域 的 金 融
（ 数据 包络分析 ） 模型对我 国３ Ｏ 个省 （ 市、
效率进行评价 ， 测度 了各省的金融效率 、 金 融规模效率及金融 业各 项投入指 标的相对
有效 度 ，并对各大区域 的金融效率有关指
调 控 效 率 和影 响 力 可 以 通过 它 的投 入 和产
产效率是否有所提高和收敛于 同一前沿进
行研究 ， 同 时使 用 Ｔ ｏ ｂ ｉ ｔ 回 归模 型 检 验 了欧
效率的 Ｃ ＣＲ 模型， 以及评价纯技术效率 和
规模效率的 Ｂ Ｃ Ｃ模 型。 １ ． ＣＣＲ 模型 。 其 中Ｃ ＣＲ 模 型是最基本 的Ｄ Ｅ Ａ评价模型 ，其原理 为：假设 有 ｎ家 银行 （ 决策单元 ） ， 每 家银行都有 ｍ个投 入
变量 （ 输入 ） 和Ｓ 个产出变量 （ 输出 ） 。
寻（ ｌ ， ， ２ １ Ｃ ＂￣ 州） ＞Ｏ ， ＝１ ， ２ ， ・ 一， ， ？ Ｙ』 ＝（ ｙ 一 ， Ｙ ｗ ） ＞０ ， ｊ＝ｌ ， ２ ， …，
最终取决 于效率 。因此 ，评 价银 行效率的 高低不仅体现 了 自身的运行效率 ，而且对
显示 ：宁波银行业总的技术效率 、纯技术
效率和规模效率水平总体均呈现上升趋势。
区 国有 银 行 和 股 份 制 银 行 的微 观 金 融
效 率 进 行 分 析 与 评 价 ，并 从 银 行 业 的 技 术效 率 、 纯技 术 效 率 、规模 效 率 三 个 方 面 ．分 析 上 海 地 区 各 银 行 金 融 效 率 的 发 展 趋 势 和 水 平 ， 最 后 对 国 有 银 行 和 股 份 制 银 行 的 金 融 效 率做 比较 分 析 ， 得 出提 高银 行 业 金 融 运 行 效 率 的 对 策
洲银行效率 的决定 因素 。结果显示 ：没有 证据表 明效率 收敛 于一 点 ，但是 欧盟单一 市场计划 对银 行效率 水平提 高还 是有 一定
出体现 出来 。从长远来 看 ，银行业的发展
作用， 城市化和赢利效率之 间是正相关 的。
没有证据 表明平均 资本充足率 （ Ｅ ／ Ｔ Ａ） 和
关数据 ，得出银行业存在产 出规模效率递
增和成本规模效率递减 的特征。Ｃａ ｓ ｕ ｅ ｔ ａ ｌ （ １ ９ ９ ９） 使用非参数 Ｄ Ｅ Ａ方法 ，对 １ ９ ９ ３ — １ ９ ９ ７ 年问随着欧盟一体化 进程 ， 银行 的生
效率是 经济学 研究 的核心 问题 之一 ， 也是 商业银行 在经营 管理 中追 求的 目标 。 金融服务业的金融效率涉及到金融机构资 源的配置和利用状况 ，以及各项资源作用 于经济 的程度 ，突出反 映在金融机构 的金 融效率上 。作 为国际金融政策和 宏观调控 的直接传导部 门 ，金融机构 对宏观经 济的
一
平均 资本 回报率 （ Ｒ ＯＡＥ） 能解释银行效率
水平 的 变化 。Ｗ ｅｉ —Ｋａ ｎｇＷａｎ ｇ等 人 【 ２ ０ ０ ５）的研 究范 围更 为广 泛 ，他 们利用 Ｄ Ｅ Ａ 技术下 的五种模型（ 包括ＣＣ Ｒ、 Ｂ Ｂ Ｃ、 Ｓ ＭＢ、Ｆ ＤＨ以及 Ｂ ｉ ｌ ａ ｔ ｅ ｒ ａ ｌ 模型 ） 评价 了中
内窖 摘 要 ：本 文 分 析 了上 海 地 区银 行
业 的发 展 过 程 与 现 状 ，根 据 ２ ０ ０ ６年 至
２ ０ ‘ １ ０年 的 上 海 银 行 业 的 统 计 数 据 ，运 用数 据 包络 分 析 方法 （ ＤＥ Ａ）对 上 海地
我 国各类商业银行 的效率值 ，计算我 国银
效率关系的学者之一 ，通过分析美国加利
福尼亚州 ２ １ Ｏ家银 行 １ ９ ３ ＂ ８ — １ ９ ５ ０年的相
通过保持决 策单 元的输入 或输 出不变 ，借 助 于数 学规 划将决策单元 （ Ｄ ＭＵ ） 投影到 Ｄ Ｅ Ａ前沿面上 ，并通过 比较决策单元偏离
Ｄ Ｅ Ａ前沿面 的程度来评价它们 的相对有效 性。 基 于Ｄ Ｅ Ａ方法衍 生了多种评价模型 ， 本 文选择 用了基于投入 的评价 ＤＭＵ总技术
数法 ，它对效率前沿 的结构设定很少 ，只 要 求凸性技术假定 即所有现有技术此现行 组合都是可行 的 ，并不 要求假定所有个体 都面 临相 同的未知 的生产技术。 国外 对银行效率 的研究成果主要 有 ： Ａ ｔ ｈ ａ ｄ ｅ ｆ ｆ （ １ ９ ５ ４） 是最早演剧银 行规模与
个 地 区 乃 至 国 家 经 济 运 行 的 质 量 和 水 平
其 中 ． 为第 ｊ 个决策单元对第 ｉ 种类型
固定资产和各项支出三种为投入 ， 以存款 、 贷款和税前利润总额三种 为产 出，测 度了
上 海 地 区 银 行 业 金 融 效 率 分 析
■ 颜 珊 （ 上 海大学经济 学院 上海 ２ ０ ０ ４ ３ ３）
◆ 中 图 分 类 号 ：Ｆ ８ ３ ０ 文 献标 识 码 ：Ａ
于１ ９ ５ ７ 年Ｆ ａ ｒ ｅ ｌ ｌ 提 出的前沿 函数思想 ，利
标进 行了比较分析 。洪倩倩 （ ２ ０ １ １】 在金 融效 率理 论的研究框架下 ，首先界定金融
效率的涵义 ， 然后运用 ＤＥ Ａ模型对宁波市 商业银行的金融效率进行评价 ，研究结果 用现行规划等方法 ，无需确定具体的生产 函数 的形式 ，而是通过测度具有 同质投入
产 出组合找 出哪些组合位于生产前沿面的 相对而言有效 的点。本文使用 了ＤＥ Ａ非参
和 建议 。 பைடு நூலகம்
上 海 商 业 银 行金 融 效 率 分 析
（ 一 ）ＤＥ Ａ模 型
ＤＥ Ａ方 法是 由 美 国运 筹 学 家查 尼斯 和
库珀等学者于 １ ９ ７ ８年在 “ 相对效率评价 ”
基础上发展起来的一种新的系统分析方法 ，
关键 调 ：上 海
效 率
商 业银 行
ＤＥ Ａ 金 融
区） 及 东 部 、 中部 、西 部 三 大 区域 的 金 融
（ 数据 包络分析 ） 模型对我 国３ Ｏ 个省 （ 市、
效率进行评价 ， 测度 了各省的金融效率 、 金 融规模效率及金融 业各 项投入指 标的相对
有效 度 ，并对各大区域 的金融效率有关指
调 控 效 率 和影 响 力 可 以 通过 它 的投 入 和产
产效率是否有所提高和收敛于 同一前沿进
行研究 ， 同 时使 用 Ｔ ｏ ｂ ｉ ｔ 回 归模 型 检 验 了欧
效率的 Ｃ ＣＲ 模型， 以及评价纯技术效率 和
规模效率的 Ｂ Ｃ Ｃ模 型。 １ ． ＣＣＲ 模型 。 其 中Ｃ ＣＲ 模 型是最基本 的Ｄ Ｅ Ａ评价模型 ，其原理 为：假设 有 ｎ家 银行 （ 决策单元 ） ， 每 家银行都有 ｍ个投 入
变量 （ 输入 ） 和Ｓ 个产出变量 （ 输出 ） 。
寻（ ｌ ， ， ２ １ Ｃ ＂￣ 州） ＞Ｏ ， ＝１ ， ２ ， ・ 一， ， ？ Ｙ』 ＝（ ｙ 一 ， Ｙ ｗ ） ＞０ ， ｊ＝ｌ ， ２ ， …，
最终取决 于效率 。因此 ，评 价银 行效率的 高低不仅体现 了 自身的运行效率 ，而且对
显示 ：宁波银行业总的技术效率 、纯技术
效率和规模效率水平总体均呈现上升趋势。
区 国有 银 行 和 股 份 制 银 行 的微 观 金 融
效 率 进 行 分 析 与 评 价 ，并 从 银 行 业 的 技 术效 率 、 纯技 术 效 率 、规模 效 率 三 个 方 面 ．分 析 上 海 地 区 各 银 行 金 融 效 率 的 发 展 趋 势 和 水 平 ， 最 后 对 国 有 银 行 和 股 份 制 银 行 的 金 融 效 率做 比较 分 析 ， 得 出提 高银 行 业 金 融 运 行 效 率 的 对 策
洲银行效率 的决定 因素 。结果显示 ：没有 证据表 明效率 收敛 于一 点 ，但是 欧盟单一 市场计划 对银 行效率 水平提 高还 是有 一定
出体现 出来 。从长远来 看 ，银行业的发展
作用， 城市化和赢利效率之 间是正相关 的。
没有证据 表明平均 资本充足率 （ Ｅ ／ Ｔ Ａ） 和
关数据 ，得出银行业存在产 出规模效率递
增和成本规模效率递减 的特征。Ｃａ ｓ ｕ ｅ ｔ ａ ｌ （ １ ９ ９ ９） 使用非参数 Ｄ Ｅ Ａ方法 ，对 １ ９ ９ ３ — １ ９ ９ ７ 年问随着欧盟一体化 进程 ， 银行 的生
效率是 经济学 研究 的核心 问题 之一 ， 也是 商业银行 在经营 管理 中追 求的 目标 。 金融服务业的金融效率涉及到金融机构资 源的配置和利用状况 ，以及各项资源作用 于经济 的程度 ，突出反 映在金融机构 的金 融效率上 。作 为国际金融政策和 宏观调控 的直接传导部 门 ，金融机构 对宏观经 济的
一
平均 资本 回报率 （ Ｒ ＯＡＥ） 能解释银行效率
水平 的 变化 。Ｗ ｅｉ —Ｋａ ｎｇＷａｎ ｇ等 人 【 ２ ０ ０ ５）的研 究范 围更 为广 泛 ，他 们利用 Ｄ Ｅ Ａ 技术下 的五种模型（ 包括ＣＣ Ｒ、 Ｂ Ｂ Ｃ、 Ｓ ＭＢ、Ｆ ＤＨ以及 Ｂ ｉ ｌ ａ ｔ ｅ ｒ ａ ｌ 模型 ） 评价 了中
内窖 摘 要 ：本 文 分 析 了上 海 地 区银 行
业 的发 展 过 程 与 现 状 ，根 据 ２ ０ ０ ６年 至
２ ０ ‘ １ ０年 的 上 海 银 行 业 的 统 计 数 据 ，运 用数 据 包络 分 析 方法 （ ＤＥ Ａ）对 上 海地
我 国各类商业银行 的效率值 ，计算我 国银
效率关系的学者之一 ，通过分析美国加利
福尼亚州 ２ １ Ｏ家银 行 １ ９ ３ ＂ ８ — １ ９ ５ ０年的相
通过保持决 策单 元的输入 或输 出不变 ，借 助 于数 学规 划将决策单元 （ Ｄ ＭＵ ） 投影到 Ｄ Ｅ Ａ前沿面上 ，并通过 比较决策单元偏离
Ｄ Ｅ Ａ前沿面 的程度来评价它们 的相对有效 性。 基 于Ｄ Ｅ Ａ方法衍 生了多种评价模型 ， 本 文选择 用了基于投入 的评价 ＤＭＵ总技术
数法 ，它对效率前沿 的结构设定很少 ，只 要 求凸性技术假定 即所有现有技术此现行 组合都是可行 的 ，并不 要求假定所有个体 都面 临相 同的未知 的生产技术。 国外 对银行效率 的研究成果主要 有 ： Ａ ｔ ｈ ａ ｄ ｅ ｆ ｆ （ １ ９ ５ ４） 是最早演剧银 行规模与
个 地 区 乃 至 国 家 经 济 运 行 的 质 量 和 水 平
其 中 ． 为第 ｊ 个决策单元对第 ｉ 种类型
固定资产和各项支出三种为投入 ， 以存款 、 贷款和税前利润总额三种 为产 出，测 度了
上 海 地 区 银 行 业 金 融 效 率 分 析
■ 颜 珊 （ 上 海大学经济 学院 上海 ２ ０ ０ ４ ３ ３）
◆ 中 图 分 类 号 ：Ｆ ８ ３ ０ 文 献标 识 码 ：Ａ
于１ ９ ５ ７ 年Ｆ ａ ｒ ｅ ｌ ｌ 提 出的前沿 函数思想 ，利
标进 行了比较分析 。洪倩倩 （ ２ ０ １ １】 在金 融效 率理 论的研究框架下 ，首先界定金融
效率的涵义 ， 然后运用 ＤＥ Ａ模型对宁波市 商业银行的金融效率进行评价 ，研究结果 用现行规划等方法 ，无需确定具体的生产 函数 的形式 ，而是通过测度具有 同质投入
产 出组合找 出哪些组合位于生产前沿面的 相对而言有效 的点。本文使用 了ＤＥ Ａ非参
和 建议 。 பைடு நூலகம்
上 海 商 业 银 行金 融 效 率 分 析
（ 一 ）ＤＥ Ａ模 型
ＤＥ Ａ方 法是 由 美 国运 筹 学 家查 尼斯 和
库珀等学者于 １ ９ ７ ８年在 “ 相对效率评价 ”
基础上发展起来的一种新的系统分析方法 ，
关键 调 ：上 海
效 率
商 业银 行
ＤＥ Ａ 金 融