C15031对冲基金业简介测试答案1

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投资组合的风险对冲策略考核试卷

10.判断题：在对冲操作中，对冲成本是唯一需要考虑的因素。（）
（注：答案将在考试结束后提供。）
五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1.请阐述投资组合进行风险对冲的目的是什么，并列举三种常用的风险对冲策略。（10分）
2.描述如何使用期权来对冲投资组合中的股票风险，包括选择看涨期权和看跌期权的基本原则，以及这种策略可能存在的局限性。（10分）
C.提高投资效率
D.增加流动性
5.假设你持有一支股票，你通过购买该股票的看跌期权来对冲风险，这种策略被称为？()
A.保险策略
B.飞鹰式对冲
C.策略性投资
D.逆向对冲
6.以下哪种资产通常被认为是对冲通货膨胀的有效工具？()
A.货币市场基金
B.黄金
C.长期债券
D.短期国债
7.在计算投资组合的β系数时，以下哪个因素不被考虑？()
A.对冲基差风险
B.对冲成本可能较高
C.对冲效果可能因市场变动而改变
D.可以完全消除市场风险
12.以下哪些策略可以用于对冲利率风险？（）
A.利率期货
B.利率期权
C.利率掉期
D.货币市场基金
13.对冲基金可能会采用以下哪些策略？（）
A.长仓策略
B.空仓策略
C.多空策略
D.套利策略
14.以下哪些情况下，投资者可能倾向于增加对冲比例？（）
4.在多空策略中，投资者通常会同时持有看涨和看跌的金融头寸。（）
5.对冲基金的主要目标是追求资本增值。（）
6.信用违约互换（CDS）的购买者希望在债务违约时获得赔偿。（）
7.对冲比例越高，对冲效果越好。（）
8.市场波动性增加时，期权价格通常会下降。（）
9.动态对冲策略意味着投资者需要不断调整对冲头寸以适应市场变化。（）

C14003课后测试90分

一、单项选择题1. 按照《中华人民共和国证券投资基金法》的要求，（）是证券投资基金行业的自律性组织，是社会团体法人。

A. 国务院证券监督管理机构B. 基金行业协会C. 证券交易所D. 中国证券业协会2. 按照《中华人民共和国证券法》的要求，（）依法对全国证券市场实行集中统一监督管理。

A. 证券交易所B. 中国证券业协会C. 国务院证券监督管理机构D. 中央人民银行3. 按照《中华人民共和国证券投资基金法》的要求，国务院证券监督管理机构工作人员依法履行职责，进行调查或者检查时，不得少于（）人，并应当出示合法证件；对调查或者检查中知悉的商业秘密负有保密的义务。

A. 二B. 五C. 三D. 六二、多项选择题4. 按照《中华人民共和国证券投资基金法》的要求，公开募集基金存在如下（）情形的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正。

A. 风险控制管理不符合规定的B. 其内部治理结构不符合规定的C. 稽核监控管理不符合规定的D. 基金管理人违法违规5. 按照《中华人民共和国证券投资基金法》的要求，在公开募集基金的基金管理人被责令停业整顿、被依法指定托管、接管或者清算期间，或者出现重大风险时，经国务院证券监督管理机构批准，可以对该基金管理人直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取下列措施：（）。

A. 在财产上设定其他权利B. 通知出境管理机关依法阻止其出境C. 申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产D. 限制人身自由三、判断题6. 按照《中华人民共和国证券投资基金法》的要求，公开募集基金的基金管理人的股东不再符合法定条件的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正，并可视情节责令其转让所持有或者控制的基金管理人的股权。

（）正确错误7. 按照《中华人民共和国证券投资基金法》的要求，违反本法规定，未经批准擅自设立基金管理公司或者未经核准从事公开募集基金管理业务的，由证券监督管理机构予以取缔或者责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，并处十万元以上一百万元以下罚款。

基金从业资格考试《基金基础知识》历年真题和解析答案0113-1

基金从业资格考试《基金基础知识》历年真题和解析答案0113-11、根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（）关系。

【单选题】A.正相关B.负相关C.不相关D.非线性相关正确答案:A答案解析:根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是正相关关系。

2、（）称为企业的“第一会计报表”。

【单选题】A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.所有者权益变动表正确答案:A答案解析:资产负债表称为企业的“第一会计报表”。

通过分析企业的资产负债表，能够揭示出企业资产要素的信息、长期或短期偿还债务能力、资本结构是否合理、企业经营稳健与否或经营风险的大小以及股东权益结构状况等；利润表反映企业在一定会计期间经营成果的报表。

由于它反映的是某一期间的情况，所以，又被称为动态报表；现金流量表是综合反映企业一定会计期间内现金来源和运用及其增减变动情况的报表；所有者权益变动表是反映公司本期（年度或中期）内至截至期末所有者权益变动情况的报表。

3、UCITS基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%，成员国可将此比例提高到（）。

【单选题】A.10%B.15%C.20%D.30%正确答案:A答案解析:UCITS基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%。

成员国可将此比例提高到10%。

4、以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。

【单选题】A.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题B.基金资产估值的责任人是基金托管人C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法D.海外基金的估值频率最长为每周估值一次正确答案:A答案解析:当基金投资于交易不活跃的证券时，对基金资产进行估值就要非常慎重，其中证券资产的流动性是非常关键的考虑因素。

为了避免出现价格操纵及滥估的现象，监管当局需要颁布更为详细的估值规则来规范估值行为，或者由独立的第三方进行估值；B项，我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任；C项，估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则，假若基金变更了估值方法，则需要及时进行披露；D项，海外的基金多数是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。

期货市场对冲基金服务考核试卷

15. ABD
16. ABC
17. ABC
18. ABC
19. ABC
20. ABC
三、填空题
1.合约
2.对冲
3.保证金
4.管理和投资
5.经济数据
6.双向交易
7.交割义务
8.通货膨胀率
9.涨跌停板
10.宏观对冲
四、判断题
1. √
2. ×
3. √
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. ×
10. √
期货市场对冲基金服务考核试卷
考生姓名：__________答题日期：_______年__月__日得分：_____________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.期货市场的特点不包括以下哪项？（）
C.持仓
D.对冲
19.对冲基金在面临市场风险时，以下哪些策略可以有效应对？（）
A.多元化投资
B.风险对冲
C.紧急减仓
D.增加流动性
20.以下哪些是期货市场为投资者提供的服务？（）
A.交易培训
B.市场分析
C.交易系统支持
D.资金借贷
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
7.期货合约的______是指买卖双方约定的在未来某个时间点进行交割的义务。（）
8.对冲基金在期货市场进行投资时，需要关注的宏观经济指标包括______、利率等。（）
9.期货市场的______制度可以限制价格的过度波动。（）
10.对冲基金的投资策略通常包括______、事件驱动等类型。（）

对冲基金业简介课后测验_C15031_100分

对冲基金业简介课后测验_C15031一、单项选择题1.下列哪一项是对运用“杠杆”的正确描述？A.A) 所有对冲基金均使用杠杆；杠杆只能以Reg T保证金的形式使用B.所有对冲基金均使用杠杆；证监会严格限制共同基金运用杠杆；杠杆可以以Reg T保证金的形式使用C.所有对冲基金均使用杠杆D.证监会严格限制共同基金运用杠杆；杠杆可以以Reg T保证金的形式使用2.满足下列条件时对冲基金可以公开宣传：（1）获得证监会许可；（2）仅适用于完全披露募集说明书；（3）不使用杠杆A.2和3B.1和2C.1、2、3D.以上均不是3..对冲基金仅向美国公民开放。

A.错误B.正确4.总体来说，对冲基金的卖空要求是：A.每半年B.在特定限制内C.任意D.每年5.80年代最著名的对冲基金经理倾向于哪种策略？A.全球宏观B.套利C.积极卖空D.仅用多头杠杆6.对冲基金流动性一般高于共同基金。

A.错误B.正确7.“受信”投资者_____:（1）需注册；（2）净值超过100万美元；（3）能够承担超过1亿美元的空头头寸；（4）成功通过国家监管考试A.2和3B.4C.1和2D.28.“有限合伙人”能够控制：A.费用与流动性B.流动性C.以上皆不是D.费用9..奖励费用或业绩费用按照哪种利润计算：A.应税利润B.应得利润C.高于预期的利润D.新利润10.“绝对回报”用于衡量哪种基金的业绩表现？A.对冲基金与共同基金B.既不是对冲基金也不是共同基金C.对冲基金D.共同基金。

资产配置中的对冲基金应用考核试卷

资产配置中的对冲基金应用考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.对冲基金在资产配置中的作用主要是：（）
A.降低投资风险
19.对冲基金在进行资产配置时，可能会考虑以下哪些因素？（）
A.经济增长预期
B.利率变动预期
C.通货膨胀预期
D.政治风险
20.以下哪些策略在市场不确定性较高时可能表现较好？（）
A.多元化策略
B.防守型策略
C.期权策略
D.动态对冲策略
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.对冲基金的主要目的是通过多种策略实现资产的______（）。
2.在对冲基金中，______（）是指基金经理从基金收益中提取的一定比例作为管理费用。
3.对冲基金的业绩评估中，______（）是衡量超额收益的一个重要指标。
4.对冲基金的投资策略通常包括______（）、套利策略、事件驱动策略等。
5.对冲基金的杠杆率是指基金总资产与基金净资产的比值，通常受到______（）的限制。
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.对冲基金可以投资于任何资产，不受限制。（）
2.对冲基金的收益与市场表现完全相关。（）
3.对冲基金的信息披露要求比共同基金宽松。（）
4.对冲基金的风险主要来自于市场风险。（）
5.对冲基金的所有投资者都可以获得相同的收益。（）
2.杠杆使用可放大收益和风险，合理控制杠杆率需结合市场环境和基金策略，保持风险可控。

C15032对冲基金运营课后测验90分问题详解

实用标准文案一、单项选择题直接相关。

1. 对冲基金的“优势”与_____ 特定类型的交易与信息优势 A.B. 预测并管理风险的能力C. 开发精确的统计方法D. 交易的共同基金质量A 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：）有充足资金）获得更高级的信息；（212. 给对冲基金经理“优势”的交易优势包括：（）规模更小。

4支持专业化运营；（3）更高级的技巧；（1 只有 A.2 B. 1 和4 C. 1、2和以上全部 D.C 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：精彩文档．实用标准文案）美国证监）所有的对冲基金均使用杠杆；（下列哪一项反映了“杠杆”的运用？（123. ）杠杆可以通过Reg T保证金的形式体现。

会很大程度上限制共同基金使用杠杆；（33 A. 1和3 、、 B. 123 和 C. 21 D. 只有A 您的答案：10 题目分数：0.0 此题得分：批注：下列哪一项不体现风险调整回报：4. A. 夏普比率 B. Sortino 比率 C. 资金比率比率D. MARC 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制？5.精彩文档．实用标准文案 A. 买入期权B. Reg T保证金C. 衍生品卖空 D.A 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：6. 运用无方向性杠杆的基金承担：市场风险A.基差风险 B.C. 信用风险D. 以上皆不是B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：对冲基金经理希望其半标准差7.A. 高于标准差低于标准差B.精彩文档．实用标准文案 C. 与标准差相同 D. 半标准差对对冲基金经理不重要B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：8. 奖励费用基于下列哪种利润计算：高于预期的利润 A.B. 新利润C. 应得利润应税利润D.B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：9. 下列哪一项对于对冲基金来说不是好的风险管理方法？A. 聘请专职风险经理对所有类型的投资运用相同的风险管理方法 B.核对主经纪商信息与内部交易记录 C.即退出基金中任何证券头寸损失 D. 2%精彩文档．实用标准文案B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：“风险价值”由金融机构提出，用于量化：10.A. 风险与市场价值之比B. 投资组合对各类市场或特定持股的敏感度C. 市场风险杠杆率年度回报率的波动D.B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：90.0试卷总得分：精彩文档．。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分题库附精品答案

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分题库附精品答案单选题（共100题）1、下列不属于非系统风险的是（）。

A.利率波动B.财务风险C.经营风险D.流动性风险【答案】 A2、一般来说，定期存款的存期不包括（）。

A.3个月B.6个月C.1年D.9个月【答案】 D3、大宗商品的分类不包括（）。

A.能源类B.基础原材料类C.黄金【答案】 C4、私募股权投资最早在( )地区产生并得到发展。

A.欧美B.东亚C.北美D.南美【答案】 A5、下列不属于中央银行的货币政策采用的三项政策工具的是（）。

A.公开市场操作B.调节税收C.利率水平的调节D.存款准备金率的调节【答案】 B6、某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。

若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）A.0.07B.0.13D.0.38【答案】 D7、下列费用不属于证券交易佣金的是（）。

A.证券公司经纪佣金B.证券交易所手续费C.证券托管费D.证券交易所交易监管费【答案】 C8、股价指数复制方法通常不包括( )。

A.完全复制B.抽样复制C.优化复制D.分层复制【答案】 D9、下列费用中，不属于在基金管理过程中发生的是（）。

A.基金管理费B.基金赎回费C.基金托管费D.持有人大会费用【答案】 B10、投资者参与以下投资，要求风险溢价最低的是（）。

A.某国有银行发行的一年期理财产品B.一年期国债C.沪深300指数D.某股份制银行发行的一年期债券【答案】 B11、下列关于债券利率风险的表述，正确的是（）。

A.固定利率债券和零息债券的价格与市场利率无关B.浮动利率债券相比固定利率债券在利率下行环境中具有较低的利率风险C.债券的价格与利率呈反向变动关系D.浮动利率债券相比固定利率债券在利率上升环境中具有较高的利率风险【答案】 C12、在某基金公司的晨会上，投资经理A提到，“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险”；投资经理B补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注”。

资产管理中的量化对冲考核试卷

A.多元化投资
B.风险与收益平衡
C.资产之间的低相关性
D.寻求市场中性
16.以下哪些是量化对冲基金可能采用的交易信号生成方法？（）
A.技术分析
B.基本面分析
C.统计方法
D.机器学习算法
17.以下哪些因素会影响期权在量化对冲中的应用？（）
A.期权的价格
B.期权的到期时间
C.期权的行权价
D.市场的波动性
3.描述量化对冲基金如何使用VaR（Value at Risk）模型进行风险管理，并讨论VaR模型的局限性。
4.请结合实际市场情况，分析量化对冲策略在市场动荡时期的潜在风险，并提出相应的风险管理措施。
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. D
3. A
4. D
5. C
6. B
7. D
8. A
9. B
10. C
5.量化对冲策略中，机器学习技术的应用可以提高策略的预测准确性。（）
6.在量化对冲中，所有的策略都可以在所有市场环境下获得稳定的收益。（）
7.量化对冲基金在风险管理中，只关注系统性风险，不关注非系统性风险。（）
8.量化对冲基金在构建投资组合时，应该追求资产之间的完全正相关。（）
9.量化对冲策略中，趋势跟踪策略通常在市场波动性低时表现良好。（）
11. D
12. D
13. D
14. A
15. C
16. B
17. A
18. D
19. D
20. B
二、多选题
1. ABD
2. ABCD
3. ABC
4. ABCD
5. ABCD
6. ABC
7. ABCD
8. ABCD

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关测试卷附答案详解

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）A.认购期权B.美式期权C.认沽期权D.欧式期权【答案】 D2. 关于股票价值，以下说法正确的是（）A.股票的每股账面价值等于公司净资产除以在外发行的普通股数B.股票的内在价值是由市场价格决定的C.股票发行是按照票面价值作为发行价格D.股票的清算价值在大多数情况下低于其账面价值【答案】 D3. 可在期权到期日或到期日之前的任一个营业日执行的期权是（）。

A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】 A4. 衡量企业最大化股东财富能力的比率是（）。

A.资产收益率B.资产负债率C.净资产收益率D.销售利润率【答案】 C5. 权证的基本要包括（）。

A.标的资产、存续时间、购买时间B.权证类别、标的资产、行权价格C.行权比例、标的资产价格、行权价格D.行权结算方式、标的资产、结算币种【答案】 B6. 下列情况中，不得回购本公司股票的是（）。

A.进行投资B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D.与持有本公司股份的其他公司合并【答案】 A7. 商业票据的利率较低，通常比银行优惠利率（），比同期国债利率（）。

A.高；高B.低；低C.高；低D.低；高【答案】 D8. 一般来说，( )伴随着巨大的资本利得，被认为是退出的最佳渠道。

A.首次公开发行B.买壳上市或借壳上市C.管理层回购D.二次出售【答案】 A9. 以下关于私募股权投资基金组织形式的说法中正确的是（）。

A.公司型基金不具有独立的法人地位B.公司型基金的基金管理人会受到股东的严格监督管理C.合伙型基金具有独立的法人地位D.信托型基金具有法律实体地位【答案】 B10. 申请合格境外投资者资格的商业银行应具备经营银行业务（）年以上，一级资本不少于（）亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（）亿美元。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关测试卷包括详细解答

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关测试卷包括详细解答单选题（共20题）1. CFA协会在1995年开始筹备成立（）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。

A.GIPSB.GIRSC.GIOSD.GPIS【答案】 A2. 某投资人赎回某基金1万份份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，则其可得到的赎回金额为（）。

A.10447.5元B.10227.5元C.10347.5元D.10497.5元【答案】 A3. 我国证券交易所的设定和解散由（）决定。

A.证监会B.中国人民银行C.国家发展和改革委员会D.国务院【答案】 D4. 下列选项不属于常用的货币市场工具的是( )。

A.大额可转让定期存单B.政府债券C.同业拆借D.商业票据【答案】 B5. 根据现行规定，关于货币市场基金的利润分配，下列说法中错误的是（）。

A.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润B.当日申购基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益C.当日赎回的基金份额自当日起不享有基金份额分配权益D.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配【答案】 C6. 关于另类投资产品的局限性，下列错误的是（）。

A.缺乏监管和信息透明度B.流动性较差，杠杆率偏高C.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估D.流动性较好，杠杆率偏低【答案】 D7. 一个拥有100%权益资本的公司被称为()。

A.杠杆公司B.无杠杆公司C.全资公司D.无负债公司【答案】 B8. 如果要将基于每日收益率计算所得的下行标准进行年化，正确的做法是（）。

A.除以交易日数量B.除以交易日数量的开方C.乘以交易日数量D.乘以交易日数量的开方【答案】 D9. 以下不属于影响到期收益率的影响因素的是（）。

A.再投资收益率B.利率期限结构C.债券市场价格D.计息方式【答案】 B10. 基金利润表中，不属于其他收入项的是（）。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题和答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题和答案单选题（共20题）1. UCITS五号指令的改革计划不包括()。

A.完善货币市场基金的规则B.完善收益回报政策C.完善信息披露D.加强托管人的责任【答案】 A2. 下列关于衍生工具的说法，错误的是()。

A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.期权合约、期货合约属于独立衍生工具D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】 A3. 以下关于做市商的作用，说法正确的是（）。

A.证券买入价格大于证券卖出价格B.可以与投资者进行双向买卖交易C.利润主要来源于佣金收入D.可以代客执行买卖指令【答案】 B4. 当前市场利率为4%，某面值为100元的债券的利息为5%，剩余期限为两年，每年付息一次，该债券的内有价值最接近（）A.95B.102C.92D.98【答案】 B5. 下列关于可赎回债券的说法，错误的是( )。

A.约定的价格称为赎回价格，包括面值和赎回溢价B.大部分可赎回债券约定在发行一段时间后才可执行赎回权C.赎回条款是发行人的权利而非持有者D.赎回条款是保护债权人的条款，不是保护债务人的条款【答案】 D6. 下列政府债券的说法，错误的是( )。

A.地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券B.国债是财政部代表中央政府发行的债券C.政府债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券D.我国政府债券包括国债和地方政府债【答案】 C7. 目前，我国基金卖出股票按照1‰的税率征收()。

A.营业税B.所得税C.增值税D.印花税【答案】 D8. 下列不属于QDII基金的投资范围的是（）。

A.房地产抵押按揭B.远期合约C.住房按揭支持证券D.可转换债券【答案】 A9. （）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险，包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关考试题库带答案解析

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关考试题库带答案解析单选题（共100题）1、沪港通和深港通的开通，在内地与香港之间搭建起资本流通的桥梁，沪港通和深港通的双向交易以（）作为结算单位。

A.人民币B.美元C.欧元D.港币【答案】 A2、跨境投资的风险管理主要有哪些（）。

A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ【答案】 D3、股票及其他有价证券的（）是指以一定利率计算出来的未来收入的现值。

A.利率价格B.市场价格C.未来价格D.理论价格【答案】 D4、下列关于开放式基金的收益分配说法错误的是（）。

A.开放式基金需要按规定在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和最低比例B.开放式基金分红的登记与过户由登记机构的TA系统进行处理C.收益分配后的基金份额净值不得低于面值D.开放式基金只能采取分红再投资转换为基金份额的分红方式【答案】 D5、流动比率大于2，意味着企业可以运用流动资产的变现来足额偿付其短期债务。

对于短期债权人来说，流动比率越（）越好，因为越（）意味着他们收回债款的风险越低；但对于企业来说并不是这样。

A.高，高B.高，低C.低，高D.低，低【答案】 A6、按照杜邦分析法将财务指标拆解成多项指标的乘积。

关于杜邦分析法，以下表述错误的是（）。

A.权益乘数主要反映企业的融资能力B.销售利润率可以在一定程度上反应企业的盈利能力C.权益乘数等于所有者权益除以总资产D.一般情况下，总资产周转率越高，企业的运营效率越高【答案】 C7、下列关于基金管理费和托管费的叙述，错误的是( )。

A.衍生工具基金的管理费率最高B.货币市场基金的管理费率最低C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用【答案】 C8、从2008年9月起基金卖出股票按照（）的税率征收证券交易印花税。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库及精品答案

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库及精品答案单选题（共100题）1、关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。

A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失【答案】 D2、到期收益率的影响因素主要有（）。

到期收益率的影响因素主要有（）。

A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 D3、假如某企业2015年度的销售收入为50亿元人民币，年均应收账款为10亿元人民币，则其应收账款周转天数为( )天。

A.70B.71C.73D.65【答案】 C4、投资者的（）取决于其风险承受能力和意愿A.投资期限B.收益要求C.风险容忍度D.投资能力【答案】 C5、下述选项中不可以进行回转交易的是（）。

A.权证交易B.股次交易日起C.债券竞价交易D.单市场股原型ETF【答案】 D6、到期收益率隐含的两个重要假设是( )。

A.投资者计息方式不变和债券票面利率不变B.债券市价等于债券面值和债券票面利率不变C.投资者持有至到期和利息再投资收益率不变D.债券随时可供出售和利息再投资收益率不变【答案】 C7、不动产投资的特点不包括（）。

A.异质性B.不可分性C.低流动性D.高流动性【答案】 D8、中国结算公司深圳分公司最终交收时点为交收日( )。

A.15:30B.14:00C.16:00D.17:00【答案】 C9、下列属于企业再融资行为的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】 B10、关于另类投资产品的局限性，下列错误的是（）。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关训练试卷附答案

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关训练试卷附答案单选题（共20题）1. 20世纪70年代，美国芝加哥大学的教授尤金法玛决定为市场有效性建立一套标准，法玛把信息划分为（）。

Ⅰ.历史信息Ⅱ.公开可得信息Ⅲ.内部信息Ⅳ.投资者信息A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】 C2. 下列关于商业票据特点的表述，正确的是（）。

A.面额较小B.利率较高，通常比银行优惠利率高，比同期国债利率高C.只有一级市场，没有明确的二级市场D.只有二级市场，没有明确的一级市场【答案】 C3. 下列关于股票基金持股集中度说法正确的是（）。

A.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越少B.持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越高C.股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标，可以对股票基金的风格暴露进行分析D.基金持股平均市值的计算有不同的方法，只能用算术平均法【答案】 C4. 投资管理过程是一个动态循环过程，整个流程包含三个步骤，但不包括（）。

A.反馈B.执行C.检验D.规划【答案】 C5. 商业票据的特点不包括()。

A.面额较大B.利率较低，通常比银行优惠利率低C.利率比同期国债利率低D.只有一级市场，没有明确的二级市场【答案】 C6. 杜邦恒等式中，不涉及的财务指标表是（）。

A.权益乘数B.销售利润率C.资产负债率D.总资产周转率【答案】 C7. 关于沪港通、深港通以及债券通开通的重要意义，有以下几种说法：A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ【答案】 B8. 下列不是基金业绩评价应考虑的因素是（）。

A.基金管理规模B.时间区间C.基金业业绩赔偿D.综合考虑风险和收益【答案】 C9. 以下关于有效前沿的说法中错误的是（）。

A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分B.是能够达到的最优的投资组合的集合C.位于所有资产和资产组合的左上方D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合【答案】 D10. 资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合提升测试卷包括详细解答

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合提升测试卷包括详细解答单选题（共20题）1. 下列关于爱尔兰内容的说法错误的是（）。

A.爱尔兰是欧洲唯一的基金注册地之一B.爱尔兰成为主要跨境UCITS基金注册地中成长最快的地区C.自1985年UCITS一号指令启动以来，爱尔兰已成为跨境UCITS基金的同义词D.爱尔兰之所以成为广受认可的国际投资基金中心，是由于其在国际合作、国内监管以及税收等方面具有显著优势，拥有完善的基金注册法规和制度，监管体系比较健全【答案】 A2. 可在期权到期日或到期日之前的任一个营业日执行的期权是（）。

A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】 A3. 下列关于现金流量表的说法，错误的是（）。

A.现金流量表所表达的是在特定会计期间内，企业的现金的增减变动等情形B.现金流量表是以权责发生制为基础编制的C.现金流量表是根据收付实现制为基础编制的D.现金流量表也叫财务状况变动表【答案】 B4. 政策性金融债的发行人通常不包括（）A.国家开发银行B.中国农业发展银行C.中国进出口银行D.中国农业银行【答案】 D5. 投资经理因预期市场利率将会下浮1%而对债券投资组合进行调整。

以下选项中，他（她）最有针对性的调整是（）A.杠杆率B.流动性C.信用结构D.组合久期【答案】 D6. 在我国早期证券市场中曾经有一类投资者，对市场上所有的股票，每一只都少量购买甚至只买一手，业内特其称为股票集邮投资者或者股票收藏投资者，这类投资者的投资方法体现了其分散投资和被动管理的策略。

以下哪一类基金的出现，是的这类投资者的想法的以更好地实现？（）。

A.QDII基金B.混合基金C.股票型指数基金D.灵活配置型基金【答案】 C7. 下列选项中，不属于另类投资局限性的是（）。

A.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估B.缺乏监管和信息透明度C.与传统资产相关性高，难以分散风险D.流动性较差【答案】 C8. 关于衍生工具的要素，下列说法中，不正确的是（）。

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案

2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、投资风险不包括（）。

A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 A2、（）是最大的不动产管理公司A.麦格理集团B.高盛公司C.世邦魏理仕全球投资集团D.贝莱德【答案】 C3、下列关于大宗交易的说法错误的是（）。

A.国际上可交易的贵金属类大宗商品主要包括黄金、白银、铜等B.能源类大宗商品主要包括原油、汽油、天然气、动力煤、甲醇等C.通常，贵金属类大宗商品被认为是个人资产投资和保值的工具之一D.大豆、玉米、小麦的期货被称为三大农产品期货【答案】 A4、下列关于个人投资者的个人状况对其投资需求的影响表现，说法错误的是()。

A.拥有稳定工作的年轻个人投资者，其风险承受能力较强B.处于失业状态或者即将退休的个人投资者其风险承受能力较弱C.中青年人更具有冒险精神D.随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递增【答案】 D5、基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（）。

A.保护客户资产B.提供自发性协助C.对证券投资基金管理人进行实地检査D.相互提供信息【答案】 A6、在（）中，按照结算机构在结算中是否担当中央对手方,可以分为中央对手方净额结算和非中央对手方净额结算两种模式。

A.多边净额结算B.净额结算C.双边净额结算D.单边净额结算【答案】 A7、下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（）。

A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向【答案】 C8、（）指的是债券的平均到期时间，度量了债券投资者回收其全部本金和利息的平均时间。

A.凸性B.麦考利久期C.信用利差D.利率期限结构【答案】 B9、基金暂停估值的情形不包括（）。

基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关模拟题库附答案详解

基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关模拟题库附答案详解单选题（共20题）1. 对于金融市场，以下事件中属于系统性风险的是（）。

A.由于公司核算账户资金差错，造成货币资金多计29,944,309,821.45元B.由于受到几十年一遇异常冷水团影响，公司撒播的虾夷扇贝绝收C.由于资金紧张，饲料供应不及时，公司生猪养殖死亡率高于预期D.物价水平普遍上涨，出现通货膨胀【答案】 D2. A债券的市场利率每上升50个基点，债券的价格下跌0.75%,同期债券B，市场利率每下跌40个基点，债券价格上升0.6%，债券A与债券B比较，说法正确的是（）。

A.债券A的修正久期大于债券B.债券A的修正久期小于债券BC.债券A的修正久期等于债券BD.条件不足，无法进行比较【答案】 C3. 某投资者以15元／股的价格购入1000股某公司股票，半年后该公司发放分红1元／股，1年后该公司股票价格上升至18元／股，该投资者选择卖出其所持有的股票。

在这1年内，该投资者的持有区间收益率为（）。

A.25.67％B.26.67％C.27.67％D.28.67％【答案】 B4. 股票的市场价格由（）决定，但同时受许多其他因素的影响。

其中，供求关系是最直接的影响因素，其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。

A.市场的风险B.股票的价值C.公司的盈利D.分析方法【答案】 B5. 如果基金的贝塔系数大于1,说明该基金是（）A.价值型基金B.激进型基金C.成长型基金D.防御型基金【答案】 B6. 某汽车生产企业在2017年度收到一笔订购汽车的预收账款，共计现金5000万元。

这笔预收账款对该企业现金流的影响是（）。

A.经营活动产生的现金流增加B.筹资活动产生的现金流减少C.投资活动产生的现金流增加D.企业的现金流增加但不影响现金流量表【答案】 A7. 某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（—年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。