计量经济学名词解释及简答-仅作参考
计量经济学名词解释
计量经济学名词解释1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。
2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。
5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。
7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。
8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。
9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。
11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。
13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。
14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。
15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。
16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
17、满足基本要求的样本容量当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。
18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。
计量经济学名词解释及简答
一、名词解释第一章1、计量经济学：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2、虚拟变量数据：虚拟变量数据是人为构造的，通常取值为1或0的，用来表征政策等定性事实的数据。
3、计量经济学检验：计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。
4、政策评价：政策评价是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案做出评价第二章1、回归平方和：回归平方和用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。
2、拟和优度检验：拟和优度检验指检验模型对样本观测值的拟合程度，用表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
3、相关关系：当一个或若干个变量X 取一定数值时，与之相对应的另一个变量Y 的值虽然不确定，但却按某种规律在一定范围内变化，变量之间的这种关系，称为不确定性的统计关系或相关关系，可表示为Y=f(X ，u)，其中u 为随机变量。
4、高斯-马尔科夫定理：在古典假定条件下，O LS 估计式是其总体参数的最佳线性无偏估计式。
第三章1、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j （j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。
2、多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用表示。
3、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数 中的残差平方和与回归平方和。
4、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。
5、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。
6、无多重共线性假定：假定各解释变量之间不存在线性关系，或者说各解释变量的观测值之间线性无关，在此条件下，解释变量观测值矩阵X 列满秩Rank(X)=k ，此时，方阵X`X 满秩， Rank(X`X)=k从而X`X 可逆，(X`X) 存在。
计量经济学名词解释和简答题
计量经济学 第一部分：名词解释第一章1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
第二章1、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
7、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。
8、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。
9、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
10、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
11、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
12、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。
13、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。
14、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
15、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
16、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。
17、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
计量经济学名词解释和简答题
名词解释：异方差性；在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。
所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布序列相关性；是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
虚假序列相关；是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。
多重共线性；在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性随机解释变量；如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。
工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
工具变量法；选择一个变量，作为模型中某随机解释变量的工具变量，与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量，这种估计方法称为工具变量法。
虚拟变量；根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量结构式模型；根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程统称结构式模型简化式模型；用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。
完备的结构模型；伪回归；又称虚假回归，即如果有两列数据表现出一致的变化趋势，即使它们之间没有任何经济关系，如果进行回归也可以表现出较高的可绝系数。
内生变量；是具有某种概率分布的随机变量。
它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统模型决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量。
外生变量；外生变量一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。
外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
外生变量一般是经济变量，条件变量，政策变量，虚变量。
先决变量；是外生变量和内生变量的滞后变量单整；如果一个时间序列经过D次差分后变成平稳序列，则称原序列是D阶单整协整：简答题：序列相关性产生的原因三方面；1经济变量固有的惯性。
2 模型设定的偏误。
(完整版)计量经济学名词解释和简答
三、名词解释经济计量学：是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科.理论经济计量学：是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。
应用经济化量学:以经济理论和事实为出发点，应用计量方法,解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。
内生变量:具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定,其数值是求解模型的结果。
外生变量：是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。
随机方程:根据经济行为构造的函数关系式。
非随机方程：根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式.时序数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列.截面数据:指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。
回归分析:就是研究被解释变量对解释变量的依赖关系，其目的就是通过解释变量的已知或设定值,去估计或预测被解释变量的总体均值.相关分析：测度两个变量之间的线性关联度的分析方法。
总体回归函数：E （Y /X i ）是X i 的一个线性函数，就是总体回归函数，简称总体回归。
它表明在给定X i 下Y 的分布的总体均值与X i 有函数关系，就是说它给出了Y 的均值是怎样随X 值的变化而变化的。
随机误差项：为随机或非系统性成份，代表所有可能影响Y ，但又未能包括到回归模型中来的被忽略变量的代理变量。
有效估计量:在所有线性无偏估计量中具有最小方差的无偏估计量叫做有效估计量。
判定系数:TSS ESS Y Y Y Y R i i=--=∑∑222)()ˆ(，是对回归线拟合优度的度量。
R 2测度了在Y 的总变异中由回归模型解释的那个部分所占的比例或百分比。
异方差 ：在回归模型中，随机误差项1u ，2u ,…，n u 不具有相同的方差,即 ()()≠i j Var u Var u ，当j i ≠时 ,则称随机误差的方差为异方差 。
异方差的补救方法：已知时,用加权最小二乘法；未知时，用普通最小二乘法。
计量经济学名词解释与简答
1、完全共线性：对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量1x ，2x ，…，k x 是相互独立的，如果存在02211=+++ki k i i x c x c x c ，i=1，2，…，n ，其中c 不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。
2、虚假序列相关：由于随机干扰项的序列相关往往是在模型设定中遗漏了重要的解释变量或对模型的函数形式设定有误时而导致的序列相关。
3、残差项：是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。
4、多重共线性：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
5、无偏性：是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。
6、工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
7、结构分析：经济学中所说的结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。
8、虚假回归（伪回归）：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳），即它们之间没有任何经济关系，但进行回归也会表现出较高的可决系数。
9、异方差性：即相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机干扰项具有不同的方差。
10、计量经济学：它是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
11、计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
12、截面数据：是一批发生在同一时间截面上的数据。
13、回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论，其目的在于通过后者的已知和设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。
14、随机误差项：观察值围绕它的期望值的离差就是随机误差项。
15、最佳线性无偏估计量（高斯-马尔可夫定理）：普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和有效性等优良性质，是最佳线性无偏估计量，这就是著名的高斯-马尔可夫定理。
计量经济学名词解释
名词解释：1、计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2、虚拟变量数据：是人为构造的，用来表征政策等定性事实的数据。
3.回归平方和：用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。
4、拟和优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接 近1，模型对样本观测值拟合得越好。
5、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j β（j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。
6. 多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用2R 表示。
7、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数2R 中的残差平方和与回归平方和。
8、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。
9、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。
10、正规方程组：指采用OLS 法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为零后得到的一组方程，其矩阵形式为X X X Y β''= 。
11、多重共线性: 解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。
12、完全的多重共线性: 解释变量的数据矩阵中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示。
13、辅助回归: 多元线性回归模型，分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归。
14、方差扩大因子VIF j: 1除以（1-多重可决系数的平方），决定了方差和协方差增大的速度。
15、逐步回归法: 将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行F 检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t 检验。
计量经济学名词解释及简答
计量经济学名词解释及简答一、名词解释第一章1、计量经济学：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2、虚拟变量数据：虚拟变量数据是人为构造的，通常取值为1或0的，用来表征政策等定性事实的数据。
3、计量经济学检验：计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。
4、政策评价：政策评价是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案做出评价第二章1、回归平方和：回归平方和用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。
2、拟和优度检验：拟和优度检验指检验模型对样本观测值的拟合程度，用表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
3、相关关系：当一个或若干个变量X 取一定数值时，与之相对应的另一个变量Y 的值虽然不确定，但却按某种规律在一定范围内变化，变量之间的这种关系，称为不确定性的统计关系或相关关系，可表示为Y=f(X ，u)，其中u 为随机变量。
4、高斯-马尔科夫定理：在古典假定条件下，O LS 估计式是其总体参数的最佳线性无偏估计式。
第三章1、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j （j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。
2、多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用表示。
3、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数中的残差平方和与回归平方和。
4、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。
5、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。
6、无多重共线性假定：假定各解释变量之间不存在线性关系，或者说各解释变量的观测值之间线性无关，在此条件下，解释变量观测值矩阵X 列满秩Rank(X)=k ，此时，方阵X`X 满秩， Rank(X`X)=k从而X`X 可逆，(X`X) 存在。
计量经济学名词解释
1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的（数量关系）为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为（经济理论），（统计学），（数学）三者的结合。
2.数理经济模型揭示经济活动总共各个因素之间的（理论）关系，用（确定）性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用(随机)性的数学方程加以描述。
3.经济数学模型是用（数学方法）描述经济活动。
4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为（理论）计量经济学和（应用）计量经济学。
5.计量经济学模型包括（单方程模型）和（联立方程模型）两大类。
6.建模过程中理论模型设计主要包括三部分工作，即(选择变量)，(确定变量的数学关系)，(拟定模型中待估计参数的数值范围)。
7.确定理论模型中所包含的变量，主要是指确定（解释变量）。
8.可以作为解释变量的几类变量有（外生经济）变量，（外生条件）变量，（外生政策）变量和（滞后被解释）变量。
9.选择模型数学形式的主要依据是（经济行为理论）。
10.研究经济问题时，一般要处理三种模型的数据：（时间序列数据），(截面数据)和(虚变量数据)。
11.样本数据的质量包括4个方面：（完整性），（准确性），（可比性），（一致性）。
12.模型参数的估计包括（对模型的识别），（估计方法的选择）和软件的应用等内容。
13.计量经济学模型用以预测必须通过的检验为（经济意义检验），（统计检验），（计量经济学检验）和（预测检验）。
14.计量经济模型的计量经济通常包括随机误差项的（序列相关检验），（异方差异检验），解释变量的（方重共线性检验）。
15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即（结构分析），（经济预测），(政策评价)，(检验和发展经济理论)。
16.结构分析所采用的主要方法是（弹性分析），（乘数分析）和（比较静力分析）。
1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项u，u包含了丰富的内容，主要包括四方面（在解释变量中被忽略掉得影响），（变量观测值观测误差影响），（模型关系设立误差影响）。
计量经济学-名词解释
什么是计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
数理经济学：主要关心的是用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释。
而经济计量学主要是对经济理论的经验确认。
计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述计量经济学的研究的对象和内容是什么：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律（或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究）。
计量经济模型包括一个或一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征，更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。
是由系统或方程组成，方程由变量和系数组成。
其中，系统也是由方程组成。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
广义地说，一切包括经济、数学、统计三者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。
简述建立计量经济学模型的步骤：第一步：设计理论模型，包括确定模型所包含的变量、确定模型的数学形式、拟定模型中的待估参数的符号和大小的理论期望值。
第二步：收集数据样本，要考虑数据的完整性、准确性、可比性和一致性；第三步：估计模型参数；第四步：模型检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
几种常用的样本数据有哪些：(1) 时间序列数据；(2) 横截面数据；(3) 虚拟变量数据（1）时间序列数据：在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。
（2）横截面数据：横截面数据是在同一时间，不同统计单位相同统计指标组成的数据列。
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计量经济学第一部分：名次解释1、模型：对现实的描述和模拟。
2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
4、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
5、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
6、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
7、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
8、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
9、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
10、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。
11、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。
12、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
13、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
14、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
15、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。
16、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。
17、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
18、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
19、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。
20、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
计量经济学的名词解释及简答题复习
名词解释判定系数计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。
解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。
估计标准误差是说明实际值与其估计值之间差异程度的指标,主要用来衡量回归方程的代表性。
①它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小;②它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度; ③它可以反映两变量之间相关的密切程度; ④它可以表明回归方程实用价值的大小。
异方差性：设线性回归模型为: 自相关性：多重共线性虚拟变量：在计量经济学中，我们把反映定性（或属性）因素变化，取值为0和1的人工变量称为虚拟变量(Dummy Variable)，或称为哑变量、虚设变量、属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量、名义变量等，习惯上用字母D表示。
滞后变量(lagged variable)，是指过去时期的、对当前因变量产生影响的变量。
滞后变量可分为滞后解释变量与滞后因变量两类。
把滞后变量（滞后解释变量与滞后因变量）引入回归模型，这种回归模型称为滞后变量模型。
含有滞后解释变量的模型，又称为动态模型。
平稳时间序列：所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。
也就是说，生成变量时间序列数据的随机过程的特征不随时间变化而变化。
单位根：单整：协整：简答题1.经典假设条件的内容是什么，为什么要对回归模型规定经典假设条件？原因：为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设。
2.最小二乘估计量有哪些性质？高斯马尔科夫定理的内容是什么？性质：（1）线性。
即它是否是另一个随机变量的线性函数；（2）无偏性。
即它的均值或期望是否等于总体的真实值；（3）有效性。
计量经济学 名词解释
1. 残差项是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。
2. 线性性，即估计量0ˆβ，1ˆβ是Y i 的线性组合。
3.无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。
4.有效性（最小方差性）：即在所有线性无偏估计量中，普通最小二乘估计量0ˆβ，1ˆβ具有最小方差。
5.异方差性：在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。
所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。
6.序列相关性：指对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在某种相关性。
7.虚假序列相关：指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。
8.多重共线性：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
9.完全共线性：对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量1x ，2x ，…，k x 是相互独立的，如果存在02211=+++ki k i i x c x c x c ，i=1，2，…，n ，其中c 不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。
10.工具变量：工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
11.虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。
为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。
根据这类边另的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量”。
12.内生变量：是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
13.外生变量：一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。
计量经济学名词解释简答
解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
被解释变量：是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。
总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。
回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，也就是由解释变量解释的变差。
剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，是不能由解释变量所解释的部分变差。
拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。
残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。
显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。
多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值，也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用R2表示。
调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，其公式为：。
偏相关系数:在Y、X1、X2三个变量中，当X1 既定时（即不受X1的影响），表示Y与X2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做。
计量经济学名词解释
计量经济学名词解释1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
（3分）2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。
（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
（2分）4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
（1分）5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
（1分）6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。
（1分）7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
（2分）8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。
（1分）9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
（1分）10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
（3分）11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
（3分）12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
（3分）13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。
计量经济学名词解释与简答
一、名词解释（每小题3分）1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
（3分）2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。
（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
（2分）4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
（1分）5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
（1分）6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。
（1分）7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
（2分）8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。
（1分）9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
（1分）10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
（3分）11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
（3分）12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
（3分）13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。
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1.计量经济学：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
2.计量经济模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3.回归分析：是研究一个变量关于另一个（一些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
4、最优线性无偏估计：线性性、无偏性和有效性称为小样本性质，拥有这类性质的估计称为最优线性无偏估计。
5计量经济学检验：在进行计量经济学模型的回归分析时，必须对所研究对象是否满足普通最小二乘法下的基本假定进行检验，即检验是否存在一种或多种违背基本假定的情况，这种检验称为计量经济学检验。
6.异方差性：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
7序列相关性：多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关，如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。
8.虚假序列相关：由于随机干扰项的序列相关往往是在模型设定中遗漏了重要的解释变量或对模型的函数形式设定有误时出现的，这种情形称为虚假序列相关。
9模型设定偏误：在模型的设定中由于遗漏了重要的解释变量或对模型的函数形式设定有误而引起的虚假序列相关，称为模型的设定偏误。
10多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性则称为存在多重共线性。
11随机解释变量：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。
12工具变量：是指在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量的另一个变量。
13虚拟变量：根据因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D.
14虚拟变量陷阱：一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为"虚拟变量陷阱"
15滞后变量：某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。
通常把这种过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量。
16.滞后变量模型：含有滞后被解释变量的模型叫做滞后变量模型。
分析滞后模型：如果滞后模型中，没有滞后被解释变量仅有解释变量的当期值及其若干期的滞后值，成为分布滞后模型。
17短期乘数：表示本期X变化一个单位对Y平均值的影响程度。
18长期乘数：表示X变动一个单位，由于滞后效应而形成的对Y平均值总影响的大小。
19格兰杰因果关系：因果关系是指变量间的一种依赖性，原因变量的变化将引起结果的变化。
X的过去或滞后值包括进来能显著改善对Y的预测，则可以认为X是Y的格兰杰原因。
21单整：如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，则称原序列是1阶单整
的，记为I（1）。
一般地，如果时间序列经过d次差分后变成平稳序列，则称原序列是d阶单整序列，记为I（d）
22协整：如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数，且某种线性组合（协整向量）使得组合时间序列的单整阶数降低，则称这些时间序列之间存在显著的协整关系
1.序列的平稳性：假定某个时间序列由某一随机过程生成，即假定时间序列{Xt}（t=1, 2, …）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到的。
如果经由该随机过程所生成的时间序列满足下列条件：1.均值E(Xt)=u是与时间t 无关的常数；
2.方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数；
3.协方差Cov(Xt, Xt+k)=r k 是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数；则称经由该随机过程而生成的时间序列是平稳的（stationary)。
2建立经典单方城计量经济学模型的步骤：1.理论模型的设计2.样本数据的收集3.模型参数的估计4.模型的检验
3计量经济学模型成功地三要素1.理论，及经济理论，所研究的经济现象的行为理论2.方法，主要包括模型方法和计算方法，是研究的工具和手段3.数据，及反应研究对象的活动水平，相互间联系及外部环境数据。
4计量经济学模型的应用1，结构分析2.经济预测3.政策评价4，检验与发展经济理论。
5相关分析与回归分析联系与区别1，联系①皆为研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能度量线性依赖程度大小 2.区别①相关分析仅从统计数据上度量变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，且变量地位是对称的，都是随机变量，只关注变量间的联系程度，而不关注具体的依赖关系②回归分析则更关注变量间的因果关系。
变量的卫视不对称的，有解释与被解释之分，而解释变量通常为非随机变量，更加关注变量之间的具体依赖关系。
6回归分析的主要内容1，根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程2.对回归方程，参数估计值进行显著性检验3.利用回归方程进行分析评价及预测。
7异方差的后果（序列相关性后果）：1，参数估计量非有效2.变量的显著性检验失去意义3.模型的预测失效
8多重共线性的后果：1.完全共线性下参数估计量不存在2.近似共线性下普通最下二乘法参数估计量的方差变大(非有效)3.参数估计量经济含义不合理4，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
9随机解释变量的后果;1随机解释变量和随机干扰项相互独立，则无偏一致2.若同期不相关，而异期相关，则有偏一致3.若同期相关，则有偏非一致
10在总体回归函数中引用随机干扰项主要原因（可代表些什么？）
（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺证据（3）代表众多细小影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的内在随机性。
11一元线性回归模型的基本假设（1）回归模型是正确设定的（2）解释变量是确定性变量，在重复抽样中取固定值（3）解释变量在所抽取的样本中具有变异性，且随着样本容量的无限增加，解释变量的样本方差趋于一个非零有限常数（4）随机误差项的零均值，同方差及不序列相关性（5）随机误差项与解释变量之间不相关（6）随机误差项服从零均值，同方差的正态分布。
12虚假回归（伪回归）：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势，即使他们之间没有任何经济关系，若进行回归亦可表现出较高的可决系数，则为是伪回
归。
13为什么提出调整的可决系数？在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，R的平方往往增大。
由于增加解释变量个数引起的R的平方增大与拟合好坏无关，因此在多元回归模型之间比较拟合优度，R的平方就不是一个合适的指标，必须加以调整。
调整的可决系数是将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以剔除变量个数对拟合优度的影响。
14基本假定违背：（1）随机干扰项序列存在异方差性（2）随机干扰项序列存在序列相关性（3）解释变量之间存在多重共线性（4）解释变量是随机变量且与随机干扰项相关。
15模型的检验：1经济意义检验2.统计检验3.计量经济学检验4.模型预测检验。