期货程序化培训教程

合集下载

期货资金管理、分析技巧与程序化交易

期货资金管理、分析技巧与程序化交易一、资金管理及风险控制纪律---严格的纪律是成功的最关键所在短期均线在长期均线上方只做多不做空或观望；短期均线在长期均线下方只做空不做多或观望。

趋势预测---做什么方向？坚持顺势交易！在趋势预测过程中，常用的方法与股市投资是一致的，即都是利用基础分析和技术分析确定趋势，最终决定趋向方向是看涨还是看跌。

在选定方向后坚持顺势交易，这是保护自己的最好方式。

对一般的普通投资者而言，中期均线系统就是简洁明了的辨明市场趋势的工具。

做风险报酬比大于等于3：1的交易时机选择---何时进场？依托最好控制止损的位置进场。

由于期货采用保证金交易，具有盈亏放大的杠杠效应，在入场点位和时机不合适的情况下，即使方向正确，也可能会面临被迫止损出场的结果，因此在交易中时机选择非常关键。

一般的经验是贴着重要的支撑位、止损位进场，选择形态突破的时机跟进。

海龟交易法则的基本思路是不参与盘整行情，尽量参与趋势明朗的行情。

第一次入单要少，为不断加码逐渐积累盘口，永不可孤注一掷。

资金管理---做多少如何分配资金？资金管理掌握原则：（1）、在投机市场中投资总额必须控制在自有资产的50%以内；（2）、每次交易量控制在可用资金的10%－30%以内，最多不能超过50%；（3）、单笔交易最大亏损额必须控制在总资金的10%以内；（4）、每次交易都应当设置止损指令，加仓资金单独设立止损保护，盈利的情况下让利润奔跑，及时斩断亏损而不是斩断盈利；（5）、以金字塔方式买入，以金字塔方式卖出；（6）、风险收益比为1：3才值得尝试；不信消息，不信基本面，只信价格，只信自己。

二、程序化交易1、完善的交易体系应该包括交易系统、风险控制体系、和监控体系三个方面，个人是不可能完成的，必须要由团队完成。

除了需要一套好的交易方法和一套完善的风险控制体系以外，还要对团队成员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开。

完善的交易体系应该具有以下特征：①稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但绝不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。

期货快期V2软件使用培训

三做键盘高频下单
一键清仓
选项-选项设置-下单-常规当前账户的所有持仓全部进行平仓处理，报单价格即为一键清仓设置价格。建议设置组合键，比如ctrl+del，防止误触碰
三做键盘高频下单
全部撤销
选项-选项设置-撤单及改单-键盘快速撤改单当前账户的所有未成交委托进行撤单处理
三做键盘高频下单
默认手数
《**期货》快期V2软件使用说明
一．快速设置向导
1. 设置路径
软件安装后会主动弹出一次选项-快速设置向导
一．快速设置向导
有非快期操作习惯的人可以快速上手，可选传统风格。无固定操作习惯或希望达到更快交易速度的交易者建议使用专业1，这是数万高频交易者的选择。
一．快速设置向导向导一栏
二.一般看盘下单添加自选合约
二.一般看盘下单
下单鼠标单击买卖价后在下单板进行下单
二.一般看盘下单
持仓平仓鼠标单击持仓后进行下单
三做键盘高频下单添加自选合约
自选合约分组：可设置多组自选合约并分别设置快捷键
三做键盘高频下单
下单键位设置
选项-选项设置-键盘快速下单记得启用键盘快速下单开平：如果填自动指该键位的下单方向有可平的目标持仓就平仓，无仓开仓，即按自动开平设置执行超价：填正数是倾向成交，填负数是倾向挂单。这里如果填数字1，指的是1个最小变动单位作用区域：是否只有光标在报价表的时候才生效
五其他下单板使用市价
五其他
条件单如下图在行情达到2872的时候报出平仓单7手，报单价格为2875 备注：如果报单价格设置不合理，有可能在触发的时候是无法成交的
六常见问题 1.登录时提示不合法登录 •账号和密码不匹配

股指期货交易培训教程PPT(48页)

股指期货交易简明教程建证期货公司
刘俊
08.07.2021
1
一、什么是股指期货？
简单的说，股指期货就是股票指数与期货的结合。
08.07.2021
2
二、什么是股票指数？
股票指数即股票价格指数。是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票大盘变动的一种供参考的指数数字。
编制股票指数，通常以某年某月为基础，以这个基期的股票价格为100，用以后各时期的股票价格与基期价格比较，计算出升降的百分比，就得到该时期的股票指数。投资者根据指数的升降，可以判断出股票大盘的变动趋势。
08.07.2021
3
三、什么是期货？
08.07.2021
4
期货与股票的对比？
1：相同点：技术图表的表现形式相同。交易报价画面表现形式相同。交易中技术分析方法相同。
08.07.2021
5
期货与股票的对比？
不同点：期货交易特有的做空机制。期货交易采用保证金交易。期货交易结算采用每日无负债。
上午9:15-11:30；
下午13:00-15:15 利用短期重要支撑线：2003年3月18日价格由上向下突破支撑线，价位：14000。
那么，在2006年1月5日收盘后，该客户帐面情况如下：
最后交易日交易时间当日结算价5Байду номын сангаас010元/吨
＝（82000－48000）×1×5＝170000（元）
上午9:15-11:30；
数成分股，而是通过持仓合约与最后结算价进＝3350×10％×1×10＝3350（元）
利用短期重要支撑线：2003年3月18日价格由上向下突破支撑线，价位：14000。
行盈亏比较，通过多退少补的方式，划转现金利用股指期货做套利交易，赚取期现利润。

期货程序化自动交易教程

期货程序化自动交易教程自动化交易教程历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程 ..................................................................... ............ 错误～未定义书签。

1. 把交易思路告诉计算机 --- 交易公式的创造 ......................... 错误～未定义书签。

2. 让公式跑起来 --- 组装交易策略........................................... 错误～未定义书签。

3. 多种入仓方式 --- 灵活使用先进的武器 ................................ 错误～未定义书签。

入仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。

出仓...................................................................... ............... 错误～未定义书签。

4. 各取所需 --- 价位驱动和时间驱动 ....................................... 错误～未定义书签。

5. 不可或缺的所见所得的创作手段 --- 仿真测试...................... 错误～未定义书签。

6. 图形化交易 --- 手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作错误～未定义书签。

7. 附录一博雅语言教材 .......................................................... 错误～未定义书签。

期货交易培训教程

期货交易培训教程
以专职期货操盘手教育，期货股票外汇编程教育为主线
01 简介
03 目录
目录
02 教程内容简介 04 期货实战教程简介
基本信息
领航者期货培训网十几年来以专职期货操盘手教育，期货股票外汇编程教育为主线。服务于国内期货人才教育领域，致力于为中国期货行业培养紧缺实用人才。
简介
简介
期货交易培训教程是深圳智航旗下：领航者期货培训网，是目前国内专业培养期货职业操盘手的培训机构。领航者期货培训网十几年来以专职期货操盘手教育，期货股票外汇编程教育为主线。服务于国内期货人才教育领域，致力于为中国期货行业培养紧缺实用人才。经过多年的发展，让更多的期货散户投资者学习到更专业的期货操盘技全部是实战技术，是初中级主要内容，都是目前国内在职操盘手通过10几年的实战经验总结出来的行情分析方法。各种指标的与散户不同的分析方法。
职业操盘手通过实战总结出来的10几种职业操盘手常用的进出场方法，各种行情的不同的进场方法，进场后各种行情不同的止损点的设置。如何跟踪止盈，如何让盈利。如何快速找出目前行情的关键支撑位及阻力位。
教程内容简介
教程内容简介
是以基础为主，主要介绍讲解了目前国内市场的几种交易模式，例如：短线交易，套利手法，套利保值等的。各种指标在实战中的运用技巧，期货实战技术精华讲解。通过近千幅幅实战示例图让期货学员在短时间内充分了解各种交易模式的交易方法及技巧。详细的讲解了程序化编辑，交易模型的编辑。资金管理，风险控制，决策体系建立等为主。让我们的学习更加专业化。
目录
目录
1，盘面语言，各项指标所要表达的意义。 2，K线组合盈利模式，如何通过K线进场及设置最佳止损点。 3，K线形态实战技巧。 4，如何利用均线让盈利最大化。 5，趋势线颈线投资者画法误区及正确画法。 6，如何通过波浪理论分析行情，以及MACD二小操作法，慢速KD之KD界操作法。 7，实战中几种经典的突破战法，及夹板战法。 8，国内外品种的关联性，如何找出同类品种中的领头羊。 9，国内行情的六大时段交易策略。 10，价量仓实盘如何配合分析后势。 11，行情中支撑位，阻力位正确判断。断头铡刀操作法。

期货程序化培训教程

期货程序化培训教程在当今的金融市场中，期货交易因其高风险高回报的特点吸引了众多投资者。

而随着科技的不断发展，期货程序化交易逐渐成为一种流行的交易方式。

对于想要涉足期货程序化交易的朋友来说，接受专业的培训是至关重要的。

接下来，就让我们一起深入了解期货程序化培训的相关内容。

一、什么是期货程序化交易期货程序化交易，简单来说，就是利用计算机程序来实现期货交易的决策和执行。

它基于预设的交易策略和规则，通过对市场数据的分析和处理，自动生成买卖信号，并迅速执行交易操作。

与传统的人工交易相比，程序化交易具有高效、准确、不受情绪影响等优点。

二、期货程序化交易的优势1、克服人性弱点在期货交易中，投资者往往会受到贪婪、恐惧、犹豫等情绪的影响，从而做出错误的决策。

而程序化交易完全按照预设的规则执行，不受情绪干扰，能够更加理性和稳定地进行交易。

2、提高交易效率程序化交易能够在瞬间完成大量的数据处理和交易决策，快速捕捉市场机会，大大提高了交易效率。

3、实现策略的一致性通过编程，可以将成功的交易策略精确地复制和应用到每一次交易中，确保交易策略的一致性和稳定性。

4、便于风险控制可以事先设定风险控制参数，如止损、止盈等，有效地控制交易风险。

三、期货程序化培训的重要性虽然期货程序化交易具有诸多优势，但要想真正掌握并运用好这一工具，并非易事。

这就需要我们接受系统、专业的期货程序化培训。

1、帮助理解交易原理培训可以让我们深入了解期货程序化交易的原理、流程和核心技术，为后续的实践操作打下坚实的基础。

2、学习交易策略的构建一个好的交易策略是程序化交易成功的关键。

在培训中，我们可以学习到如何根据市场特点和自身需求构建有效的交易策略。

3、掌握编程技术要实现程序化交易，需要具备一定的编程能力。

培训可以帮助我们掌握相关的编程语言和工具，如 Python、文华财经等。

4、培养风险意识期货交易风险巨大，在培训过程中，我们会不断强化风险意识，学会如何合理设置风险控制参数，降低交易风险。

交易开拓者(TB)期货程序化交易编程

交易开拓者（TB）期货程序化交易编程本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。

TB里面代码执行1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;我们就写个输出每日的收盘价的例子;打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,然后在出来的公式编辑器里面输入BeginEnd注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:Begin("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");("C:\\a.log",Text(Close));End我们再说说这两行代码是什么意思File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,这行东西的内容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的内容好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯? ("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的内容:2007年9月24日的收盘价等于672802007年9月25日的收盘价等于678002007年9月26日的收盘价等于671602007年9月27日的收盘价等于673002007年9月28日的收盘价等于68020我们现在来分析下:首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"然后执行第二行代码:("C:\\a.log",Text(Close));折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码.........我一直非常愿意帮助客户们解答在编程中的难点，但是却不大愿意帮助客户写完整的公式策略。

期货程序化培训教程

N:=0.3; //定义回撤幅度 MA1:=MA(C,5); //5周期均线 HH:=HHV(H,BARSBK+1); //取自开仓K线到现在的最高价 C>MA1,BK; (C<MA1)||(C>=BKPRICE&&C<=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;
止损止盈
全程跟踪止损
止损止盈
JW:=5; //定义最小价位 ZS:=10; //定义止损为10个最小价位 BC:=5; //定义步长为5个最小价位 MA1 := MA(C,5); //5周期均线 H1:=HHV(H,BARSBK+1); //取自开仓K线到现在的最高价 C>MA1,BK; //收盘价大于5周期均线，开仓 C<MA1||(C<=(BKPRICE-(ZS*JW))+(BC*JW)*FLOOR((H1BKPRICE)/(BC*JW))), SP; //收盘价小于5周期均线，或者满足追踪止损条件，平仓
主图指标、附图指标、指标叠加
语法与操作符
公式名
汉字、字母、数字、下划线，31个字符内，不可与已存在同类(指标/模型)公式重名
变量名
不能相互重复、不能与函数名、参数名重复。不可汉字
必须的
行尾分号
注释
//
语法与操作符
常用函数
CLOSE HIGH LOW OPEN VOL OPI
引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C 。引用最高价，也可简写为 H 。引用最低价，也可简写为L 。引用开盘价，也可简写为O 。应用成交量，也可简写为V。引用持仓量。
模型的效果测试
价位选择
参数设置
滑点误差
模型的效果测试

2024版期货日内交易方法培训手册建议收藏

支撑与压力位识别
03
通过K线图识别支撑与压力位，掌握如何在这些关键位置进行交
易决策。
14
移动平均线及其组合应用
移动平均线类型与特点
了解不同类型的移动平均线，如简单移动平均线、指数移动平均线等，以及它们的特点和适用场景。
移动平均线的交易信号
学习如何利用移动平均线的交叉、金叉、死叉等信号进行交易决策。
2024/1/25
量能变化与趋势判断
掌握如何通过量能变化判断市场趋势的强弱和持续性，以及如何在日内交易中运用这一技巧。
17
04
风险管理技巧与心态建设
2024/1/25
18
资金管理原则和方法论述
严格控制每次交易的资金投入，不超过总资金的5%-10%。
分散投资，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里，以降低整体风险。
20
仓位控制和调整策略
根据市场趋势和交易计划，合理分配不同交易品种的仓位。
定期评估和调整仓位，以确保投资组合的风险和收益平衡。
2024/1/25
在市场波动较大时，适当降低仓位以控制风险。
21
保持良好心态，避免过度自信或恐慌
认识到交易中的风险和不确定性，做好充分的心理准备。
保持冷静和理性，不被市场的短期波动所左右。
止损止盈
设定合理的止损和止盈点，控制风险和锁定利润。
9
反转交易策略
寻找反转信号
严格止损
Байду номын сангаас
利用技术指标如RSI、MACD等寻找市场可能的反转点。
由于反转交易风险较高，需设定严格的止损点。
逆势操作
在出现反转信号时，进行与市场趋势相反的交易。
2024/1/25

期货程序化培训教程(一)2024

期货程序化培训教程（一）引言概述：期货程序化交易是指通过计算机程序对期货交易进行自动化执行的交易方法。

它结合了期货交易和计算机技术，能够有效降低交易成本、提高交易效率，同时也增强了交易的灵活性和稳定性。

本文将介绍期货程序化交易的基本概念和原理，以及如何进行程序化交易的培训教程。

正文内容：一、了解期货程序化交易的基本概念1. 期货交易的基本原理和特点2. 什么是程序化交易和程序化交易的优势3. 期货程序化交易的发展历程和现状4. 程序化交易的基本组成部分和运作流程5. 常见的期货程序化交易策略和指标二、准备期货程序化交易的基础知识1. 理解期货合约和期货交易所的规则2. 学习期货交易的基本术语和概念3. 掌握期货交易的交易规则和交易方式4. 了解期货交易的风险管理和资金管理策略5. 学习编程语言和相关技术，如Python、R等三、选择适合的程序化交易平台和工具1. 常见的期货程序化交易平台及其特点2. 了解不同程序化交易工具的功能和使用方法3. 比较不同平台和工具的优缺点，并选择适合自己的平台4. 学习平台的操作和配置方法5. 熟悉常用的程序化交易指令和命令语言四、开发和优化期货程序化交易策略1. 确定交易策略的目标和要求2. 收集和分析期货市场的历史数据3. 使用统计学和机器学习方法来研究市场趋势和规律4. 设计和测试交易策略的规则和条件5. 优化策略的参数和参数组合，提高策略的收益和稳定性五、监控和评估期货程序化交易系统1. 设定交易系统的风险和警报机制2. 实时监控交易系统的运行状况和交易结果3. 分析和评估交易系统的表现和存在的问题4. 调整和改进交易策略和系统的配置5. 建立健全的交易日志和报告，持续改进交易系统的性能总结：期货程序化交易是一种有效的交易方法，它能够提高交易效率和稳定性，同时也为交易者带来更多的机会和灵活性。

通过本文的培训教程，你可以了解期货程序化交易的基本概念和原理，学习期货程序化交易的基础知识，选择适合的交易平台和工具，开发和优化交易策略，以及监控和评估交易系统的运行情况。

期货程序化培训教程

期货程序化培训教程期货程序化交易培训教程一、引言期货市场是全球金融市场中最为活跃的领域之一，吸引了众多投资者参与。

随着科技的发展，程序化交易逐渐成为期货市场的主流交易方式。

程序化交易通过使用计算机程序，自动执行交易策略，提高交易效率和准确性。

为了帮助投资者更好地掌握程序化交易，本教程将介绍期货程序化交易的基本概念、策略和操作方法。

二、期货程序化交易的基本概念1.期货交易期货交易是一种标准化合约的交易方式，投资者通过买卖期货合约来预测和利用市场价格的波动。

期货合约规定了买卖双方在未来某个时间点以特定价格买入或卖出某种标的物的权利和义务。

2.程序化交易程序化交易是指通过计算机程序自动执行交易策略的交易方式。

程序化交易可以根据投资者的交易策略和参数，自动发送买卖订单，实现交易的自动化和高效性。

三、期货程序化交易的优势1.高效性：程序化交易可以快速响应市场变化，自动执行交易策略，提高交易效率。

2.准确性：程序化交易可以避免人为情绪的干扰，根据预设的策略和参数进行交易，提高交易准确性。

3.可复制性：程序化交易可以将成功的交易策略复制到不同的市场和时间，实现稳定的盈利。

4.风险控制：程序化交易可以通过设置止损和止盈等参数，控制交易风险，避免重大损失。

四、期货程序化交易的策略1.趋势跟踪策略：趋势跟踪策略是期货程序化交易中最常见的策略之一。

该策略通过分析市场趋势，建立多头或空头头寸，并在趋势持续时持有头寸，以获取趋势带来的利润。

2.套利策略：套利策略是通过同时买入和卖出相关期货合约，利用价格差异来获取利润。

套利策略可以分为跨品种套利、跨期套利和跨市场套利等。

3.反转策略：反转策略是在市场出现极端价格时，预测价格将回归均值，并建立相反的头寸。

该策略需要准确判断市场情绪和价格走势。

4.技术指标策略：技术指标策略是通过分析技术指标，如均线、MACD、RSI等，来预测市场走势并制定交易策略。

技术指标策略需要结合市场实际情况进行灵活运用。

2024年期货交易行业培训资料

品种。
统计套利策略
利用统计方法分析价格差异，寻找套利机会并建立相应模型
。
高频交易策略
利用高速计算机和算法程序，在极短时间内进行大量交易以
获取利润。
风险管理模型
建立风险管理模型，对投资组合进行风险控制和优化。
套期保值与套利策略
套期保值策略
通过期货市场与现货市场的反向操作，降低价格波动风险。
跨期套利策略
跨市场、跨品种风险传递
建立风险隔离和防火墙制度，加强跨市场监管和协调。
高杠杆和过度投机风险
控制杠杆比例和投机度，引导市场参与者理性投资和风险管理。
未来发展趋势预测与政策建议
01
市场创新和产品多元化
推动期货市场与现货市场、场内市场与场外市场协调发展，丰富交易品
种和交易方式。
02
智能化和数字化转型
利用大数据、人工智能等技术提高市场监管效率和交易便利性，降低运
2024年期货交易行业培训资料
汇报人：XX 2024-02-02
contents
目录
• 期货交易基础知识 • 期货交易制度与规则 • 期货市场分析方法与技巧 • 期货投资风险管理与控制 • 期货交易实务操作指南 • 期货市场监管与政策解读
期货交易基础知识
01
期货交易概念及特点
期货交易概念
期货交易是指在期货交易所内，按照交易所制定的规则，买卖双方通过公开竞价方式达成合约，在未来某一特定时间和地点交割一定数量和质量标的物的金融衍生工具交易。
金融期货
包括股指期货、国债期货、外汇期货等金融期货品种，介绍各品种的特点、合约要素和交易规则等。
合约要素
包括合约标的物、交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、交割月份、交易时间、最后交易日、交割日、交割品级、交割地点、最低交易保证金、手续费等。

期货编程入门(期货程序化编程教程)

期货交易基础知识
了解期货市场的基本概念
包括期货合约、交易所、保证金制度等。
掌握基本的期货交易策略
如趋势跟踪、均值回归、套利等。
了解期货市场的风险管理
包括止损、止盈、资金管理等方法。
数据处理与分析基础
1 2
掌握基本的数据处理技能如数据清洗、数据转换、数据合并等。
了解基本的数据分析方法
如描述性统计、相关性分析、回归分析等。
格式规范
期货数据通常以CSV、Excel、数据库等格式存储，包含合约代码、交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量等字段。
数据清洗与整理方法
数据清洗
在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。可以使用Pandas等数据处理库进行清洗操作。
数据整理
为了方便后续分析和建模，需要对数据进行整理，如将数据按照时间顺序排列、计算技术指标等。可以使用NumPy等科学计算库进行数据处理。
订单执行模块
订单生成、订单报送、订单状态更新、撤单处理
风险管理模块
止损止盈设置、保证金管理、仓位控制、风险度评估
模块间通信
消息队列、事件驱动、共享内存
异常处理机制
错误日志记录、异常捕获与处理、容错与恢复机制
系统测试与性能评估
01
测试方法
单元测试、集成测试、压力测试、回归测试
评估指标
交易成功率、系统吞吐量、延迟时间、资源占用率
06
程序化交易系统实现与测试
系统架构设计与实现
架构组成
数据层、逻辑层、应用层
逻辑层设计
交易逻辑实现、风险管理逻辑、订单执行逻辑
设计原则
稳定性、可扩展性、易维护性、高性能

文华财经程序化交易培训

文华财经-程序化交易培训
2020/11/22
文华财经程序化交易培训
课程安排
文华财经程序化交易培训
第一章程序化交易概念
文华财经程序化交易培训
什么是程序化交易？
程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理性交易。
文华财经程序化交易培训
模型基本结构
指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法
学习编写跨指标、跨周期模型
文华财经程序化交易培训
理解并规范使用技术指标，交易模型等以下名词：
公式：泛指指标、模型。没有具体指向性。
指标：指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术
分析范畴的概念。
如何运用操作符：
A:(O+C)/2; B:C>O; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0 D:TIME>=0910&&C>O; //用于多条件逻辑关系
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10);//金叉 CROSS(MA10,MA5);//死叉
交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者
确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。
文华财经程序化交易培训
练习1：如何区分指标和模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-
交易信号：指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉

商品期货投资技术及程序化交易66页PPT

7、平均利润风险比：要求x>3/1. 8、平均年回报率为：（要求大于30%）
9、十年资金曲线：
第三节：程序化交易原理合理性探讨
由于价格是人的行为结果，所以价格波动在统计学意义上是否存在规律，就自然而然地转换到另一个命题上---人类群体行为在统计学意义上是否存在规律性？答案是肯定的。我们现在举例说明这个问题。假
续
为了便于后期的IT工作，金融家在描述模型概念时要遵循以下原则：能用加、不用减；能用乘、不用除；能用肯定性描述、不用否定性描述；能用公式描述、不用文字描述。这就是我们总结的四用四不用原则。
二、逻辑结构设计：
在金融数学家明白了模型概念和研发需求之后，需要先设计一个逻辑框架，明确模型概念在IT层面的
第十三节论金融投资的内功修炼方法
读图、记图
第十四节论主观化投资与客观化投资
一、主观化交易：二、客观化交易：
第三章金融投资实战技法
第一节总论实战技法
第二节：顺势战法
一、顺势战法的定义
二、顺势战法的常用工具
三、道氏理论四、顺势交易的动力指标
第三节逆势战法
一、总论逆势战法：二、波浪理论的应用：三、江恩理论解密：四、投资禅论：
1、“市场状态定义”的性质：
根据“市场状态定义”的性质，判定理论上最优的行为规则。然而理论上的判定，数据库认不认？却是另外一个问题，所有金融投资行为策略的选择标准是否正确，终极裁判是数据库。
2、胜算概率：
胜算概率是模型参数中最重要的一个。在设定行为规则的时候，必须要考虑的是怎样才能让胜算概率更高。
第一节科学的投资态度与正确的行为准则科学的投资态度 1、稳定收益比暴利重要 2、活着比赚更多的钱重要 3、金融投资的最高原则

2024版期货CTA程序化交易公开课

16
数据获取、清洗和整理流程
数据源选择
确定数据源，如交易所API、第三方数据提供商等，确保数据准确性和实时性。
数据清洗
对数据进行清洗，包括去重、缺失值处理、异常值处理等，确保数据质量。
数据整理
将数据按照交易所需格式进行整理，如时间序列数据、截面数据等，便于后续策略开发和回测。
数据存储
02 策略原理及逻辑介绍
02 回测结果展示与分析
2024/1/25
20
经典案例解析：成功与失败经验总结
实战经验分享
如何抓住大趋势，优化入场出场规则
案例二
均值回归策略在震荡市中的表现
2024/1/25
21
经典案例解析：成功与失败经验总结
2024/1/25
01 回测结果展示与分析
02 失败教训总结：如何应对市场风格切换，避免过
随着全球化的深入发展，各国监管机构将加强跨境合作，共同打击跨境程序化交易中的违法违规行为，维护市场秩序。
2024/1/25
投资者保护加强
监管机构将更加关注投资者保护，要求程序化交易者充分揭示风险，确保投资者的合法权益得到保障。同时，对于违法违规行为将加大处罚力度，提高违法成本。
30
07
总结与展望
4
程序化交易概念及优势
程序化交易概念
程序化交易是指通过计算机程序自动或半自动地执行交易策略，实现交易的自动化和智能化。
优势
程序化交易具有快速、准确、客观、可复制等优势，能够克服人为因素造成的情绪化交易和主观判断失误等问题。
2024/1/25
5
课程内容与结构安排
课程内容
本课程将涵盖期货基础知识、程序化交易策略设计、风险控制、实盘操作等方面内容，帮助学员全面了解并掌握期货CTA程序化交易的核心技能。

期货交易操盘手高级培训课程

02
课程旨在通过系统培训，提高操盘手的交易技巧、风险控制能
力和市场洞察力。
培养高素质期货人才
03
通过专业、系统的培训，为期货市场输送具备高度专业素养和
实战经验的操盘手。
培训对象与要求
培训对象
期货公司、投资机构、个人投资者等有志于成为专业操盘手的人士。
基本要求
具备一定的金融基础知识，对期货市场有初步了解，具备良好的学习能力和团队协作精神。
仓位管理与资金配置
仓位控制
根据风险承受能力和市场情况，合理分配不同合约的持仓比例。
资金配置
将资金分配到不同的交易品种和合约上，以实现多元化投资，降低整体风险。
风险整
根据市场波动情况和交易表现，及时调整仓位和资金配置，优化投资组合。
05 实战模拟与案例分析
实战模拟交易平台介绍
1 2 3
高度仿真的交易环境
在课程中结识了来自不同领域的同学和老师，为未来的职业发展拓展了人脉资源。
未来期货市场发展趋势预测
市场规模将持续扩大
随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起，期货市场规模将持续扩大，为投资者提供更多机会。
技术创新将推动市场发展
人工智能、大数据等技术的不断创新和应用，将为期货市场提供更精准的分析和预测工具，提高市场效率。
模拟真实期货市场的交易场景，包括行情数据、交易规则、风险控制等方面，让学员在接近实战的环境中学习和实践。
多样化的交易品种
提供多种期货合约供学员选择，涵盖农产品、金属、能源、化工等多个领域，以满足不同学员的交易需求。
实时行情与数据分析
模拟平台提供实时行情数据，支持多种技术分析工具，帮助学员更好地把握市场动态和交易机会。

2024版国内期货程序化交易入门学习材料

4
程序化交易定义与优势
2024/1/30
程序化交易定义
程序化交易是指通过计算机程序辅助完成交易决策和执行的过程，包括策略设计、回测、实盘交易等环节。
程序化交易优势
快速响应市场变化、降低人为因素干扰、实现多样化交易策略等。
5
常见交易策略及原理
趋势跟踪策略
跟随市场趋势进行交易，当市场处于上升趋势时买入，下降趋势时卖出。
案例一
某交易员利用趋势跟踪策略在商品期货市场实现稳定盈利。关键因素包括：有效的入场和出场规则、合理的资金管理、长期坚持和纪律执行。
案例二
某团队运用套利策略在股指期货市场取得优异成绩。成功要素包括：精准的市场分析、低风险的交易逻辑、高效的执行系统。
2024/1/30
24
失败案例警示及教训提炼
案例一
2024/1/30
12
2024/1/30
03
交易系统设计与开发流程
CHAPTER
13
系统设计原则及目标设定
设计原则
稳定性、可扩展性、易维护性、高效性
目标设定
实现自动化交易、降低人为干预、提高交易效率、优化交易策略
2024/1/30
14
开发流程梳理与规范制定
开发流程
需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、上线部署、后期维护
拓展业务范围
期货公司可以积极拓展业务范围，如开展跨境业务、推出新的交易品种等，
以增加收入来源。
加强合作与联盟
期货公司之间可以加强合作与联盟，共同应对市场挑战，提高整体竞争力。
2024/1/30
31
人才培养和团队建设方案
建立完善的人才培养体系
期货公司应该建立完善的人才培养体系，包括培训课程、实践机会、职业规划等方面，为员工提供全面的发展支持。