2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题9(答案解析)

2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试
题（答案解析）
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第壹卷
一.综合考点题库(共50题)
1.董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A.内部控制体系
B.公司治理结构
C.风险控制环境
D.风险监测体系
正确答案：A
本题解析：
董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，所以商业银行的董事会应定期核查其内部控制体系能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。

2.下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》
B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C.《商业银行声誉风险管理指引》
D.《项目融资业务指引》
正确答案：C
本题解析：
C项，《商业银行声誉风险管理指引》属于其他风险管理领域相关制度指引。

3.万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。

此风险属于（）引发的风险。

A.内部流程
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
正确答案：D
本题解析：
外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。

4.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。

A.2％
B.4％
C.5％
D.8％
正确答案：C
本题解析：
银行的资产加权收益率：50％×10％+50％×8％=9％，9％-4％=5％，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5％的正利差。

5.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
正确答案：A
本题解析：
商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。

6.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是（）。

A.一般准备
B.特种准备
C.专项准备
D.外汇准备
正确答案：A
本题解析：
一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

7.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿
B.75亿
C.50亿
D.82.5亿
正确答案：C
本题解析：
在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。

个人住房抵押贷款风险权重为50％，则题中风险加权资产为：（110-10）×50%=50（亿）。

8.下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递
B.风险分析
C.风险避免
D.后评价正确答案：C
本题解析：
风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序：信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。

9.全面风险管理模式阶段的特点有()。

A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。

巴塞尔资本委员会2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则，继续以资本充足率为核心，以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束，所以B、C、D项正确；在全面的风险管理范围中指出将各种不同类型的业务纳入统一的风险管理范围，所以A项正确；《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，所以E项正确。

10.商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成( )的信息科技治理组织结构。

A.分工合理
B.相互制衡
C.权责分离
D.职责明确
E.报告关系清晰
正确答案：A、B、D、E
本题解析：
商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。

考点
信息科技治理?
11.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
正确答案：B
本题解析：
商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

12.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A.风险纠正
B.风险规避
C.市场退出
D.风险救助
正确答案：B
本题解析：
风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：风险纠正、风险救助、市场退出。

13.商业银行制定资本规划应符合（）的监管要求
A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
B.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性
C.考虑各种资本补充来源的长期持续性
D.兼顾短期和长期资本需求
E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
资本规划的监管要求：第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。

第二，商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。

第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。

第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。

第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。

第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。

第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。

14.下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是（）。

A.银行业务组合
B.资产负债表结构
C.表内外业务现金流状态
D.银行主要业务风险暴露情况正确答案：D
本题解析：
商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。

15.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。

A.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害
B.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
C.分析商业银行正常状况下的现金流量变化
D.商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期
正确答案：B
本题解析：
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机状况下的假设是商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产。

16. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险
B.流动性风险
C.信用风险
D.市场风险
正确答案：C
本题解析：
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

17.下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。

A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.风险对冲
正确答案：D
本题解析：
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的一种风险管理策略。

18.为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心
正确答案：D
本题解析：
银监会在成立之初，提出了良好监管的六条标准：(1)促进金融稳定和金融创新共同发展。

(2)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。

(3)对各类监管设限做到科学合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制。

(4)鼓励公平竞争，反对无序竞争。

(5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。

(6)高效、节约地使用一切监管资源。

19.下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

A.风险集中
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
正确答案：A
本题解析：
商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

20. 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元
B.余额1000万元
C.缺口1000万元
D.余额2250万元
正确答案：D
本题解析：
特定时段内的流动性缺口计算公式为：特定时段内的流动性缺口＝最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足＋正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足＋最坏情景的概率×最坏状况的预计
头寸剩余或不足。

因此该商业银行预期在短期内的流动性余缺为：5000×25％＋3000×50％－2000×25％＝2250（万元）。

21.建设市场风险管理体系的关键是（）。

A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性
B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性
C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性
正确答案：C
本题解析：
市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。

22.新产品/业务风险管理原则中，有效性原则要求商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品/业务研发和投产过程中通过（）等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品/业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。

A.实施系统控制
B.完善内部管理
C.规范操作流程
D.强化人员培训
E.建立完善配套业务制度
正确答案：A、C、D、E
本题解析：
有效性原则要求商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品/业务研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品/业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。

23.建立清晰的声誉风险管理流程包括（）内容。

A.声誉风险预测
B.声誉风险回避
C.声誉风险识别
D.声誉风险评估
E.监测和报告
正确答案：C、D、E
本题解析：
建立清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告。

24.（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
正确答案：B
本题解析：
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

25.以下说法中，正确的有（）。

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
正确答案：B、C
本题解析：
违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A项错误；违约频率是事后检验的结果，所以D项错误；违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E项错误。

26.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。

A.预期损失
B.非预期损失
C.自然性损失
D.灾难性损失
E.定量损失
正确答案：A、B、D
本题解析：
在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

27.假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）
A.5000元
B.500元
C.5元
D.50元
正确答案：D
本题解析：
期望值是随机变量的概率加权和。

依据题意可得E（x）=0.5%×10000+0=50元。

28.下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。

A.时间
B.成本
C.资产规模
D.资金数量
正确答案：C
本题解析：
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

29.从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。

（）
A.较低；较低
B.较低；较高
C.较高；较低
D.较高；较高
正确答案：D
本题解析：
对大型商业银行来说，大额负债依赖度比率为50％很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。

因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

从事积极资产负债管理的商业银行属于积极主动负债。

30.下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有（）。

A.同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低
B.商业银行的存贷比应当不高于75％
C.净稳定资金比率必须大于100％
D.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小
E.融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低
正确答案：B、C
本题解析：
选项A，同业市场负债比例指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高，通常情况下银行负债结构更不稳定，流动性风险水平会较高。

选项D，期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越大。

选项E，融资集中度过高带来的一个流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻高度敏感，在压力情景中最有可能流失。

31.商业银行资本可以用来（）等。

A.缓冲意外损失
B.保护银行的正常经营
C.为银行的注册提供资金
D.吸收银行的经营亏损
E.为存款进入前的经营提供启动资金
正确答案：A、B、C、D、E
本题解析：
商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。

32.以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
正确答案：D
本题解析：
目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。

Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。

?
33.2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）
A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
E.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
正确答案：C、D、E
本题解析：
2017 年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法（即权重法）的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。

在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。

（ 1 ）银行风险暴露。

银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露。

外部评估法是根据外部评级结果，对应20% -150% 五档不同风险权重。

标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A 、B 、C 三个等级，分别适用40% 、75% 和150% 的风险权重。

（2）房地产风险暴露。

新设房地产风险暴露类型，根据LTV （贷款金额/押品价值）指标确定风险权重。

具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。

（3）公司风险暴露。

细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100% 、65%和85% 的风险权重。

（4）表外贷款承诺。

对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF）为10% ;其他贷款承诺的信用转换系统为40% 。

（5 ）零售风险暴露。

一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件（一年内未发生过逾期的）的信用卡为45%。

34.下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融
正确答案：A
本题解析：
商业银行的业务条线可划分为：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。

A项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具（法定存款准备金率、再贴现、公开市场业务）之一。

35.下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低
C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型
D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
正确答案：A、B、D
本题解析：
Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。

Z值越高，违约概率越低。

A、B项正确。

RiskCalC模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。

D项正确。

RiskCalC模型是适合于非上市公司的违约概率模型，CreditMonitor模型是适合于上市公司的违约概率模型，所以C、E 项错误。

36.下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。

A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平
正确答案：B、E
本题解析：
考生在对某个概念不清晰的时候，要学会联想其他类似概念，如果不知道行业盈亏系数和行业风险的关系，可以联想其他相关系数的特征，一般来说，系数越低，两者的相关性越小，风险也就越小，因此可以大胆推断行业盈亏系数越低，行业风险越小。

产销率高，说明销售情况好；销售利润率是一个比较简单的指标，另外这个选项中用了“最”这个字，考生要加倍关注，十有八九是错误选项，事实上，行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标；资本积累率越低，我们可以认为这个行业挣的钱越来越少，不可能是潜力好的标志，只有行业资本积累率越高说明发展潜力越好。

37.下列属于流动性风险预警融资指标的有()。

A.盈利水平
B.存款大量流失
C.股票价格下跌
D.资产质量
E.融资成本上升
正确答案：B、E
本题解析：
流动性风险预警的融资指标包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升等，所以B、E项正确；A项盈利水平与D项资产质量属于商业银行内部指标；C项股票价格下跌属于商业银行外部指标。

38.资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强。