逃顶指标源码

逃顶指标源码
对于逃顶指标的源码，我们这里提供一个Python实现的例子：```
import numpy as np
def escape_tops(high_prices, low_prices, close_prices, period):
n = len(close_prices)
# 计算每个周期的波幅（高点-低点）
ranges = high_prices - low_prices
# 获取每个周期的平均波幅
avg_ranges = np.mean(ranges, axis=0)
escape_tops = []
for i in range(period, n):
# 获取前period个周期内的最高价
highest_high = np.max(high_prices[i-period:i])
# 计算逃顶指标
escape_top = close_prices[i] - (highest_high + avg_ranges)
# 将逃顶指标加入列表
escape_tops.append(escape_top)
return escape_tops
```
这个函数接受四个输入参数：
- `high_prices`：一个形状为(n, )的numpy数组，表示每个周期
的最高价。

- `low_prices`：一个形状为(n, )的numpy数组，表示每个周期
的最低价。

- `close_prices`：一个形状为(n, )的numpy数组，表示每个周
期的收盘价。

- `period`：一个整数，表示计算逃顶指标时使用的周期数。

该函数根据输入的价格数据计算逃顶指标，并返回一个逃顶指标的列表。

逃顶指标的计算方式为当前周期的收盘价减去前period个周期内最高价和平均波幅的和。

请注意，这只是一个基本的示例，实际使用时可能需要加入更多的参数和参数检查，并根据具体指标的定义进行适当的修改。