2017年陕西银行从业资格考试模拟卷(3)

2017年陕西银行从业资历考试模仿卷
•本卷共分为1大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）
1.依据死亡率模型，假定某5年期的告贷，两年的累计
死亡率为6%，第一年的边沿死亡率为2.5%，则隐含的第二年
的边沿死亡率为（）。

A．3.45%
B．3.59%
C．3.67%
D．4.35%
参阅答案：B
依据死亡率模型：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其间，MMR i表明第i年的边沿死亡率，CMR2表明两年的累计死亡率。

依据题意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)≈3.59%。

2.（）不归于内部操控准则中安排结构方面的内容。

A．清晰授权
B．向办理层供给的信息
C．岗位职责的确认
D．要害功能的别离
参阅答案：B
向办理层供给的信息不是安排结构的内容。

3.下列关于信息发表的频率方面的表述，不正确的是（）。

A．按规则银行发表信息的频率应该每半年进行一次B．大的世界活泼银行和其他大银行(及其首要分支组织)必须按季度发表一级本钱充足率、总的本钱充足率及其组成成分C．假如有关危险露出或其他项意图信息改变较快，银行也要按季发表这些信息
D．关于有关银行危险办理方针及方针、陈述体系及各项口径的一般性概述的定性发表，需求每半年进行一次
参阅答案：D
关于有关银行危险办理方针及方针、陈述体系及各项口径的一般性概述的定性发表，需求每年进行一次。

4.银行在进行压力测验时，第一步是（）。

A．剖析告贷人和抵押品价值在假定条件下或许的改变情况
B．依据剖析成果核算告贷人违约概率和银行的违约丢失
C．设定情形假定
D．依据客户经理的剖析成果汇总预算银行整体丢失
参阅答案：C
银行的压力测验一般包含信誉危险、商场危险、操作危险和其他危险等方面内容，第一步均是设定情形假定，故正确答案为C。

5.在内部操控体系中，了解被点评组织内部操控体系的规划和实行情况的办法不包含（）。

A．查阅法
B．流程图法
C．问询法
D．测验法
参阅答案：D
相关人员能够经过问询、查阅、调查、流程图等办法了解被点评组织内部操控体系。

只要在开端点评被点评组织内部操控体系的充沛性和合规性后才会进行测验。

6.信誉危险监管方针不包含（）。

A．不良财物率
B．不良告贷率
C．单一客户授信集中度
D．存告贷份额
参阅答案：D
信誉危险是告贷人因各种原因未能及时、足额归还债款或银行告贷而违约的或许性。

产生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承当财政上的丢失。

信誉危险监管方针有：不良财物率、不良告贷率、单一客户授信集中度等。

7.（）涵盖了一般性操作危险、操作性法令危险和名誉危险，但不包含环境法令危险和其他的外部事情危险。

A．合规危险
B．活动性危险
C．国家危险
D．战略危险
参阅答案：A
合规危险广泛涵盖了一般性操作危险、操作性法令危险和名誉危险，但不包含环境法令危险和其他的外部事情危险。

8.商业银行应当指定（）向董事会和高档办理层供给独立的商场危险陈述。

A．商场危险承当部分
B．商场危险办理部分
C．内部审计组织
D．外部审计组织
参阅答案：B
商业银行应当指定商场危险办理部分向董事会和高档办理层供给独立的商场危险陈述，故正确答案为B。

9.（）一般指使最高危险办理委员会担任拟定详细的危险办理方针和辅导准则。

A．董事会
B．高档办理层
C．监事会
D．危险办理总监
参阅答案：A
董事会是终究决策组织，监事会独立于董事会，董事会一般指使最高危险办理委员会(危险办理总监)担任拟定详细的危险办理方针和辅导准则。

高档办理层担任实行董事会批阅经过的方针。

10.丈量银行活动性情况的方针包含（）。

A．现金头寸方针
B．中心存款份额
C．告贷总额与总财物的比率
D．以上都是
参阅答案：D
活动性方针一般与存款和财物有关，故正确答案为D。

11.下列有关违约概率的说法，正确的是（）。

A．违约频率是指告贷人在未来一守时期内不能按合同要求归还银行告贷本息或实行相关职责的或许性
B．《巴塞尔新本钱协议》中，违约概率被详细界说为告贷人1年内的累计违约概率与5个基点中的较高者
C．核算违约概率的1年期限与财政报表周期完全一致
D．告贷期限能使监管当局在内部评级法中坚持更高的一致性参阅答案：C
违约概率是指告贷人在未来一守时期内不能按合同要求归还银行告贷本息或实行相关职责的或许性。

《巴塞尔新本钱协议》中，违约概率被详细界说为告贷人1年内的累计违约概率与3个基点中的较高者。

违约概率能使监管当局在内部评级法中坚持更高的一致性。

12.在操作危险经济本钱计量的办法中，（）是指商业银行在满意巴塞尔委员会提出的资历要求以及定性和定量规范的前提下，经过内部操作危险计量体系核算监管本钱要求。

A．内部评级法
B．根本方针法
C．规范法
D．高档计量法
参阅答案：D
高档计量法是指商业银行在满意巴塞尔委员会提出的资历要求以及定性和定量规范的前提下，经过内部操作危险计量体系核算监管本钱要求。

13.下列关于危险办理文明的表述，正确的是（）。

A．危险办理文明一般由危险办理理念、常识和准则三个层次组成
B．准则是危险办理文明的精力中心，是危险文明中最为重要和最高层次的要素
C．危险办理的方针是消除危险并获取最大收益
D．危险办理文明和企业文明是两个不同的范畴
参阅答案：A
危险文明，又称为危险办理文明，是企业文明的重要组成部分，是公司在经营办理活动中逐渐形成的危险办理理念、哲学和价值，经过公司的危险办理战略、危险办理准则以及广阔职工的危险办理行为体现出来的一种公司文明。

危险办理文明一般由危险办理理念、常识和准则三个层次组成，其间危险办理理念是危险文明的精力中心。

危险办理的方针不是消除危险，而是经过自动的危险办理进程完成危险与收益的平衡。

14.商场危险的计量办法不包含（）。

A．缺口剖析
B．久期剖析
C．危险价值
D．压力测验
参阅答案：D
商场危险的计量办法包含缺口剖析、久期剖析、外汇敞口剖析、危险价值等办法。

15.对冲技能首先是从（）商场发展起来的。

A．交换
B．期权
C．期货
D．远期
参阅答案：C
对冲，又称为套期保值、套头生意等。

前期的对冲是指经过在期货商场做一手与现货商场产品种类、数量相同，但生意部位相反的合约生意来抵消现货商场生意中所存价格危险的生意办法。

故正确答案为C。

16.下列关于Credit Metrits模型的说法，不正确的是（）。

A．根本原理是信誉等级改变剖析
B．本质上是一个VaR模型
C．从单一财物的视点来看待信誉危险
D．运用了信誉东西边沿危险奉献的概念
参阅答案：C
信誉衡量制办法(Credit Metrics)是从财物组合的视点来看待信誉危险的。

17.下列关于信誉危险的说法，不正确的是（）。

A．对大多数银行来说，告贷是最大、最显着的信誉危险来历
B．信誉危险只存在于传统的告贷、债券出资等表内事务中C．衍生产品的潜在危险不容忽视
D．从出资组合视点动身，生意对手的信誉等级下降或许会给
出资组合带来丢失
参阅答案：B
信誉危险既存在于传统的告贷、债券出资等表内事务中，也存在于信誉担保、告贷许诺等表外事务中，还存在于衍生产品生意中，故选项B表述有误。

18.生意账户记载的是银行为生意意图或躲避生意账户其
他项意图危险而持有的能够自在生意的（）。

A．金融头寸
B．金融东西
C．产品头寸
D．B和C
参阅答案：D
头寸有金融东西和产品头寸之分，企业持有头寸的意图
是为了生意，以便其预期从价格动摇中获得收益。

19.一家银行在本身危机或整个商场危机中满意活动性需
求的才能还依靠于其正式的（）的内容。

A．情形剖析
B．压力测验
C．融资途径办理
D．应急方案
参阅答案：D
选项A、B、C是对活动性危险的监测办法，选项D是在危机产生时采纳的应急办法方案。

故正确答案为D。

20.银行危险办理的流程为（）。

A．危险辨认→危险操控→危险监测→危险计量
B．危险操控→危险辨认→危险计量→危险监测
C．危险辨认→危险计量→危险监测→危险操控
D．危险操控→危险辨认→危险监测→危险计量
参阅答案：C
银行危险办理的流程首要包含危险辨认、危险计量、危险监测和危险操控四个过程。

21.（）是树立在操作丢失事情根底上的，因而丢失数据库的树立至关重要。

A．高档计量法
B．根本方针法
C．规范法
D．内部模型法
参阅答案：A
高档计量法经过内部操作危险计量体系核算监管本钱，树立在操作丢失事情的根底上，故正确答案为A。

22.运用警兆方针组成的危险指数进行预警的办法是（）。

A．黑色预警法
B．赤色预警法
C．指数预警法
D．核算预警法
参阅答案：C
指数预警法运用警兆方针组成危险指数，故正确答案为C。

23.（）是指因为银行操作上的失误，违背有关法规，财物质量低下，不能付出到期债款，不能向大众供给高质量的金融服务以及办理不善等，从而使银行在名誉上或许形成的不良影响。

A．操作危险
B．国家危险
C．名誉危险
D．法令危险
参阅答案：A
操作危险是指因为银行操作上的失误，违背有关法规，财物质量低下，不能付出到期债款，不能向大众供给高质量的金融服务以及办理不善等，从而使银行在名誉上或许形成的不良影响。

24.下列关于商业银行战略危险办理的表述，正确的是（）。

A．战略危险辨认能够从微观、中观、微观三个层面下手B．经济本钱装备是战略危险办理的根本东西之一
C．战略规划应当从微观层面开端，深化遵循并落实到微观操作层面
D．最有用的办法是拟定以收益为导向的战略规划和施行方案参阅答案：B
战略危险是影响整个企业的发展方向、企业文明、信息和生存才能或企业效益的要素。

战略危险辨认能够从战略、微观、微观三个层面下手。

战略规划应当从战略层面开端，深化遵循并落实到微观和微观操作层面。

商业银行战略危险办理最
有用的办法是拟定以危险为导向的战略规划和施行方案。

故正确答案为B。

25.下列关于客户信誉评级的说法，不正确的是（）。

A．点评主体是商业银行
B．点评方针是客户违约危险
C．点评成果是信誉等级和违约概率
D．点评内容是客户违约后特定债项丢失的巨细
参阅答案：D
客户信誉评级的点评内容是偿债才能和偿债志愿，点评主体是商业银行，点评方针是客户违约危险。

26.关于外部审计准则的表述，下列选项中不正确的是（）。

A．担负着过滤会计信息危险、确保会计信息质量、下降会计信息辨认本钱的职责
B．被利益相关者视为重要的利益确保机制
C．外部审计准则的价值在于有用性
D．在直接审计托付形式下，包含企业一切者、注册会计师和经营者三方
参阅答案：C
外部审计准则的魂灵在于独立性。

27.下列关于核算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A．不能猜测突发事情的危险
B．建立的假定条件是未来和曩昔存在着散布的一致性
C．反映了危险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充沛衡量了非线性金融东西的危险
参阅答案：D
方差一协方差法的根本假定是财物组合作为正态变量的“线性组合”满意正态散布。

该办法不能衡量非线性金融东西的危险，故选项D表述有误。

28.在初度施行内部操控点评时，需对内部操控进程中点评的活动包含（）。

A．事务活动、监督活动、支撑确保活动
B．事务活动、办理活动、支撑确保活动
C．监督活动、办理活动、支撑确保活动
D．事务活动、办理活动、监督活动
参阅答案：B
事务活动、办理活动、支撑确保活动是初度施行内部操控点评的次序。

29.下列方针中归于客户危险的根本面方针的是（）。

A．净财物负债率
B．活动比率
C．办理层本质
D．现金比率
参阅答案：C
选项A、B、D均归于财政方针。

30.商业银行经常将告贷涣散到不同的职业和范畴，使违约危险下降，其原因是（）。

A．将告贷涣散至不同职业及地域来获得规划效应
B．经过不同职业及地域间的告贷进行危险搬运
C．运用不同职业及地域间企业的相关性来进行危险涣散D．经过不同职业及地域间的告贷能够进行危险对冲
参阅答案：C
危险涣散是指添加接受危险的单位以减轻整体危险的压力，从而使项目办理者削减危险丢失。

31.盈余才能监管方针不包含（）。

A．本钱金收益率
B．不良告贷率
C．净利息收入率
D．财物收益率
参阅答案：B
盈余才能监管方针有：出售赢利率、财物收益率、本钱
金收益率、财物办理功率、净财物收益率、净利息收入率等。

32.假如银行的总财物为1000亿元，总存款为800亿元，中心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行中心存款份额为（）。

A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4
参阅答案：B
中心存款份额=中心存款/总财物=200/1000=0.2。

33.下列关于压力测验的说法，不正确的是（）。

A．压力测验对银行在正常商场情况下所接受的商场危险
进行剖析
B．压力测验可用来预算一些极点晦气的情况或许形成的潜在丢失
C．压力测验首要选用敏感性剖析和情形剖析办法进行模仿和估量
D．应当定时对压力测验的规划和成果进行查看
参阅答案：A
压力测验是指将整个金融组织或财物组合置于某一特定的(片面幻想的)极点商场情况下，测验该金融组织或财物组合在这些要害商场变量骤变的压力下的体现情况，看是否能饱尝得起这种商场的骤变，故选项A表述有误。

34.依照世界惯例，下列关于信誉鉴定办法的说法，正确的是（）。

A．对企业客户选用评级办法，对个人客户选用评分办法B．对企业客户选用评分办法，对个人客户选用评级办法C．对企业客户和个人客户都选用评级办法
D．对企业客户和个人客户都选用评分办法
参阅答案：A
关于信誉鉴定，个人相对企业较为简略，因而，对企业客户选用评级办法，对个人客户选用评分办法。

35.广义的操作危险界说以为，（）以外的一切危险均可
视为操作危险。

A．信誉危险和战略危险
B．商场危险和法令危险
C．法令危险和名誉危险
D．名誉危险和战略危险
参阅答案：D
依据监管组织的规则，操作危险包含法令危险，但不包
含名誉危险和战略危险。

36.远期汇率反映了钱银的远期价值，其决议要素不包含（）。

A．即期汇率
B．钱银间利率差
C．期限
D．生意金额
参阅答案：D
远期汇率也称期汇率，是生意两边达到外汇生意协议，
约定在未来某一时刻进行外汇实践交割所运用的汇率。

选项D
是日常记载的生意额，并不决议远期汇率。

37.世界商业银行用来查核商业银行盈余才能和危险水平
的最佳办法是（）。

A．股本收益率
B．财物收益率
C．危险价值办法
D．经危险调整的绩效评价办法
参阅答案：D
经危险调整的绩效评价办法与传统绩效评价办法的最大
差异就在于将事务的收益与危险直接挂钩，强调了危险衡量在银行这类特别职业的重要性。

世界商业银行用来查核商业银行盈余才能和危险水平的最佳办法是经危险调整的绩效评价办法。

38.客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提早取款。

假如2年后，客户不提款，商业银行将面对利率下降的危险；假如客户提早取款，则银行面对活动性危险和利率上升的再筹本钱上升的危险。

此刻，利率危险体现为（）。

A．再定价危险
B．收益曲线危险
C．基准利率危险
D．期权性危险
参阅答案：D
期权能够是独自的金融东西，如场内(生意所)生意期权
和场外期权合同，也能够隐含于其他的规范化金融东西之中，如债券或存款的提早兑付条款、告贷的提早归还等等。

题干所述利率危险体现为期权性危险。

39.依据对商业银行内部评级法依靠程度的不同，内部评
级法分为初级法和高档法两种。

关于非零售露出，两种评级法都必须估量的危险要素是（）。

A．违约概率
B．违约丢失率
C．违约危险露出
D．逾期期限
参阅答案：A
违约概率是核算告贷预期丢失、告贷定价以及信贷组合
办理的根底，内部评级法的初级和高档两种评级办法都要估量。

40.商业银行面对信息技能根底设施严峻受损以影响正常
事务运转的危险，不能够经过（）来进行该危险缓释。

A．进步电子化水平以替代手工操作
B．拟定接连经营办法
C．购买电子稳妥
D．IT体系灾祸备援外包
参阅答案：A
进步电子化水平以替代手工操作能够下降人员要素带来的操作危险，但信息体系的危险是固有的，在商业银行信息技能根底设施严峻受损的情况下，此办法不能够进行危险缓释。

41.外汇（）是衡量汇率改变对银行当期收益的影响的一种办法。

A．缺口剖析
B．敞口剖析
C．情形剖析
D．久期剖析
参阅答案：B
外汇敞口剖析是衡量汇率改变对银行当期收益的影响的一种办法。

外汇敞口首要来历于财物、负债及本钱金的钱银错配，以及外币赢利和报表折算等方面，缺口剖析是衡量利率改变。

42.某银行2011年底的可疑类告贷余额为400亿元，丢失类告贷余额为200亿元，各项告贷余额总额为40000亿元，
若要确保不良告贷率低于3%，则该银行次级类告贷余额最多为（）亿元。

A．200
B．400
C．600
D．800
参阅答案：C
不良告贷总额=40000×3%=1200(亿元)，则次级类=1200-400-200=600(亿元)。

故正确答案为C。

43.下列有关出资的说法中，过错的是__。

A．经济繁荣时，应适当减持存款、债券，添加股票、房产等出资
B．经济衰退时，添加长时间储蓄和债券
C．经济繁荣时，添加长时间储蓄和债券
D．惨淡期面对转机时，应适当削减储蓄，逐渐转向股票、房产等出资
参阅答案：C
44.下列四种理财方案中，对出资者而言，出资危险最低的是__。

A．确保收益理财方案
B．非确保收益理财方案
C．保本起浮收益理财方案
D．非保本起浮收益理财方案
参阅答案：A
45.依据《银职业监督办理法》的规则，现场查看时，查看人员不得少于__人，并应当出示合法证件和查看通知书。

A．2
B．3
C．1
D．4
参阅答案：A
46.外汇产品危险不包含__。

A．汇率危险
B．信誉危险
C．操作危险
D．活动性危险
参阅答案：D
47.将手上一切的客户名单及其生意数据导入电子表格，并对数据进行收拾，所属的制造客户金字塔的过程是__。

A．搜集并排序一切客户的行为变量
B．确认客户金字塔各层次间的边界
C．确认客户及其“客户行为变量”
D．制作客户金字塔
参阅答案：A
48.一般来说，下列能够导致股票价格上涨的经济情况改变是__。

A．CDP增长率下降
B．央行进步法定存款准备金率
C．企业所得税税率上调
D．社会总消费和总出资上涨
参阅答案：D
49.按股东享有权力和承当危险的巨细不同，股票能够划分为__。

A．记名股和无记名股
B．面额股和无面额股
C．流通股和非流通股
D．普通股和优先股
参阅答案：D
50.一张10年期，年利率9%，商场价格为850元，面值1 000元的债券，即期收益率是__。

A．1.06%
B．9.76%
C．10.6%
D．97.6%
参阅答案：C。