在线情绪对股票波动的影响及预测

在线情绪对股票波动的影响及预测
徐雨迪
【期刊名称】《市场周刊》
【年(卷),期】2022(35)7
【摘要】文章以沪深证券交易所的股票作为研究对象,以控制周一效应的HAR_M 模型为基线模型,并将通过社交媒体数据构建的在线情绪代理引入建立新的波动率预测模型,通过比较HAR_M类模型预测精度的差异研究在线情绪对股票波动额外的预测能力。

研究结果表明:来源于新闻、股吧和搜索引擎的在线情绪均包含对股票波动的预测信息,且包含的预测信息存在差异;三种在线情绪在对股票波动预测上有互补价值,三种在线情绪一起引入预测模型时,模型的预测性能最好。

【总页数】6页(P169-173)
【作者】徐雨迪
【作者单位】南京审计大学商学院
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.投资者情绪指数的构建与投资者情绪对股票市场波动的影响
2.基于投资者情绪视角研究我国机构投资对股票市场波动的影响
3.宏观经济条件下投资者情绪对股票市场波动影响研究
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