2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷B卷附答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综

合练习试卷B卷附答案

单选题（共50题）

1、票面金额为100元的2年期债券，第一年支付利息6元，第二年支付利息6元，当前市场价格为95元，则该债券的到期收益率为（）。

A.4.70%

B.6%

C.8.836%

D.5.30%

【答案】 C

2、A基金因资金周转的需要在银行间债券市场与B基金达成了一笔质押式回购交易，具体交易要素如下：回购金额1 000万元，回购利率3．6％，回购期限7天，质押券面值1200万元，市场价值1 300万元，债券的百元含息是5元。则在回购发生的首期结算金额是（）元。

A.10007000

B.10650000

C.10600000

D.10000000

【答案】 D

3、所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准就是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将（）控制在一定范围内。

A.投资风险

B.投资成本

C.交易成本

D.跟踪误差

【答案】 D

4、关于β系数，以下表述错误的是( )。

A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小

B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性

C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大

D.β系数是对放弃即期消费的补偿

【答案】 D

5、关于实时处理交收和批量处理交收，以下表述错误的是（）

A.根据结算指令的处理方式，债券结算可以分为实时处理交收和批量处理交收

B.批量处理交收和实时处理交收都可以全额结算或净额结算方式进行交收

C.实时处理交收方式下，结算系统实时检查参与者券款情况，主要结算所需条件满足即可进行交收

D.实时处理交收对市场参与者的流动性要求相对较高

【答案】 B

6、（）又称内部收益率，是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。

A.到期收益率

B.再投资收益率

C.当期收益率

D.票面利率

【答案】 A

7、切点投资组合的特征不包括( )。

A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

C.切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关

D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合

【答案】 D

8、下列不属于国际上知名的独立信用评级机构的是（）。

A.标准普尔评级服务公司

B.晨星资讯（深圳）有限公司

C.穆迪投资者服务公司

D.惠誉国际信用评级有限公司

【答案】 B

9、境外投资者进行境内证券投资时，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的( )。

A.5%

B.10%

C.15%

D.30%

【答案】 D

10、某基金分红前的总净值为7,500万元，份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利，形式为分红再投资，则本次分红后，基金的总净值和份额净值分别为（）。

A.7425万元，1.5000元

B.7500万元，1.5000元

C.7425万元，1.4850元

D.7500万元，1.4850元

【答案】 D

11、远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平，关于远期利率下列（）是完全正确的。

A.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻

B.它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具

C.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率

D.以上选项都对

【答案】 D

12、基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（）。

A.保护客户资产

B.提供自发性协助

C.对证券投资基金管理人进行实地检査

D.相互提供信息

【答案】 A

13、( )是金融市场中的基本利率，常用St表示。

A.到期利率

B.远期利率

C.贴现利率

D.即期利率

【答案】 D

14、权益乘数的计算方法是（）。

A.资产除以所有者权益

B.负债除以所有者权益

C.资产除以负债

D.负债除以资产

【答案】 A

15、（）是指除了信用评级不同外，其余条件全部相同（包括但不限于期限、嵌入条款等）的两种债券收益率的差额。

A.信用评级

B.信用利差

C.债券评级

D.债券利差

【答案】 B

16、2002年11月5日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》，并于( )正式实施。

A.发布之日起

B.发布当月起

C.当年12月1日起

D.次年1月1日起

【答案】 C

17、按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（）。

A.看涨期权和看跌期权

B.欧式期权和美式期权

C.期货期权和利率期权

D.实值期权、虚值期权和平价期权

【答案】 D

18、关于战略资产配置和战术资产配置，以下表述错误的是（）.

A.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所作的长期资产配比，战术资产配置时根据各特定资产类别的短期表现来调整其权重配置

B.进行战术资产配置时，需要再次估计投资者偏好与风险承受能力是否发生变化

C.进行战术资产配置时，需要重新预测不同资产类别的预期收益情况

D.战术资产配置关注市场的短期波动

【答案】 B

19、下列关于上海证券交易所大宗交易的说法中，错误的是（）。

A.接收大宗交易的时间为每个交易日9:30-11:30, 13:00-15:30

B.在交易日15:00前处于停牌状态的证券，不受理其大宗交易的申报

C.交易日15:00-15:30，交易所交易主机对买卖双方的成交申报进行成交确认