年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc

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年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc
2019年初级银行从业资格考试试题及答案:风险管理(基础
习题1)
一、单项选择题
1.()被定义为未来结果出现收益或损失的()。

A.保险;确定性
B.风险;不确定性
C.保险;不确定性
D.风险;确定性
B
2.在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。

A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
A
3.()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司
B.证券公司
C.银行中介
D.商业银行
D
4.()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.声誉风险
C
5.下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是()。

A.风险集中
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
A
6.以下不属于商业银行资本的作用的是()。

A.资本为银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.化解所有风险
D.维持市场信心
C
7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。

A.2.5%
B.10.5%
C.11.5%
D.5.5%

8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系,说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式,即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

9.以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.商品风险
C
10.我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。

A.3%
B.4%
C.5%
D.8%
C
11.下列关于风险对冲的说法不正确的是()。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C.风险对冲对管理股票风险非常有效
D.风险对冲对管理利率风险非常有效
A
12.关于理解风险与收益的关系的好处,下列说法错误的是()。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理
B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C.有助于商业银行对盈利可能性的管理
D.在风险和收益匹配的原则下,需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
D
二、多项选择题
1.下述商业银行常见的风险管理策略中,属于风险转移的有()。

A.为营业场所购买财产保险
B.对于不擅长承担风险的业务,银行对其配置有限的经济资本
C.银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
D.将贷款资产证券化后出售
E.要求借款人提供第三方担保
2.商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。

A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.冲减利润
E.提取损失准备金
DE
3.下列关于风险的概念说法不正确的有()。

A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
BCDE
4.下列关于风险管理策略的说法,正确的有()。

A.商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D.不做业务,不承担风险
E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿
ABD
5.下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系,正确的有()。

A.信用风险主要存在于授信业务
B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
C.市场风险存在于交易类业务
D.操作风险具有营利性,能为商业银行带来盈利
E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系
6.风险管理与商业银行经营的关系有()。

A.商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象
B.风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
E.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段
ABCDE
7.依据《巴塞尔新资本协议》相关规定,下列属于商业银行核心资本的有()。

A.未分配利润
B.未公开储备
C.公开储备
D.盈余公积
E.资本公积
ACDE
8.下列选项中,属于核心一级资本的有()。

A.盈余公积
B.一般风险准备
C.实收资本
D.未分配利润
E.超额贷款损失准备可计入部分
ABCD
三、判断题
1.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。

()
A.正确B.错误
B
2.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失,商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。

()
B.错误
B
3.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。

()
A.正确B.错误
A
4.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。

()
A.正确B.错误
B
2019年初级银行从业资格考试试题及答案:风险管理(基础
习题2)
一、单项选择题
1.在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
A
2.对股东大会负责的监督机构是()。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.中国银监会
B
3.商业银行的监事会应至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A.每月
B.每季度
C.每年
D.每2年

4.首席风险官的聘任和解聘由()负责并及时向公众披露。

A.董事会
B.监事会
C.高层管理层
D.风险管理部门
A
5.下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法,错误的是()。

A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门,负责银行全面风险管理工作
B.在各事业部设立风险官和风险管理团队,负责事业部范围内的风险管理工作
C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告
D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理C
6.“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门,相互之间协调配合,分工协作,并通过独立、有效地监控,提高主体的风险管理有效性。

其中,第一道防线是指()。

A.风险管理部门
B.业务条线部门
C.合规部门
D.内部审计
B
7.()是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法,包括政策、流程、控制环节和制度。

A.风险偏好声明
B.风险文化
C.风险偏好维度
D.风险偏好框架
8.风险偏好指标选取需要体现()。

A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性
A
9.绩效考评应坚持的原则是()。

A.综合平衡
B.激励性
C.可靠性
D.安全与收益平衡
A
10.下列属于信用风险限额指标的是()。

A.产品或组合敞口限额
B.单一客户贷款集中度限额
C.敏感度限额
D.止损限额
B
11.下列不属于风险限额管理环节的是()。

A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
A
12.风险监测是一个()的过程。

A.动态、连续
B.静态、连续
C.动态、间断
D.静态、间断
13.下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是()。

A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化
A
14.下列不属于外部数据的是()。

A.通过专业数据供应商所获得的数据
B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D.从征信系统获得的数据
B
15.下列属于内部控制第二类目标的是()。

A.编制可靠的公开发布的财务报表
B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
C.业绩和盈利目标
D.资源的安全性
A
16.()是一种顾问及其相关的客户服务。

A.确认服务
B.客户服务
C.咨询服务
D.信息服务
C
17.下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中,错误的是()。

A.能够通过情景分析和压力测试,确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好
B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险
C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

18.关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项,下列说法错误的是()。

A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训,且高管层不得参加
D
19.下列有关风险文化的说法,不正确的是()。

A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期
激励和长期激励相协调”的原则
B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露,商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回
C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则
D.在考评指标上,银监会强调必须包括风险管理类指标
B
20.下列有关风险控制与缓释流程的说法,有误的是()。

A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案
D.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序
C
二、多项选择题
1.下列选项中,董事会对其承担最终责任的有()。

A.银行的业务战略
B.银行的关键人员决定
C.银行的治理结构与实践
D.银行的风险管理与合规义务
E.银行的财务稳健性
ABCDE
2.在高管层的领导下,风险管理部门负责的工作主要有()。

A.风险管理政策制度
B.风险管理工具方法
C.风险管理信息系统
D.风险敞口报告
E.重大风险管理事项的审议、审批
ABCD
3.《有效风险偏好框架制定原则》主要内容包括()。

A.内部审计
B.风险偏好框架
C.风险偏好声明关键因素
D.风险限额
E.内部管理角色和职责
BCDE
4.有效的风险偏好声明应该满足的原则有()。

A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设
B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
C.具有前瞻性
D.包括定量指标
E.包括定性的陈述
ABCDE
5.风险偏好的维度包括()。

A.资本类
B.收益类
C.负债类
D.特定风险类
E.风险类
ABD
6.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好,常见的定性描述有()。

A.达到或超过目标信用级别
B.确保资本充足
C.对压力事件保持较低的风险暴露。

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