风控策略笔试题目及答案

风控策略笔试题目及答案
一、单选题（每题2分，共10分）
1. 以下哪项不是风险管理的基本步骤？
A. 风险识别
B. 风险评估
C. 风险监控
D. 风险规避
答案：D
2. 风险偏好是指：
A. 企业愿意承担的风险水平
B. 企业不愿意承担的风险水平
C. 企业在风险管理中的目标
D. 企业在风险管理中的策略
答案：A
3. 在风险管理中，VaR（Value at Risk）是指：
A. 风险价值
B. 风险敞口
C. 风险收益
D. 风险成本
答案：A
4. 以下哪个不是风险管理工具？
A. 保险
B. 衍生品
C. 股票
D. 期权
答案：C
5. 风险管理的目的是：
A. 消除风险
B. 转移风险
C. 降低风险
D. 以上都是
答案：D
二、多选题（每题3分，共15分）
1. 风险管理策略包括以下哪些？
A. 风险避免
B. 风险转移
C. 风险自留
D. 风险接受
答案：ABC
2. 以下哪些属于市场风险？
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 信用风险
D. 操作风险
答案：AB
3. 风险评估的方法包括：
A. 定性分析
B. 定量分析
C. 情景分析
D. 敏感性分析
答案：ABCD
4. 以下哪些是风险管理的基本原则？
A. 风险识别
B. 风险评估
C. 风险控制
D. 风险沟通
答案：ABCD
5. 以下哪些是风险管理的常见目标？
A. 保护资产
B. 保护收益
C. 保护声誉
D. 保护客户
答案：ABCD
三、判断题（每题1分，共5分）
1. 风险管理只适用于金融行业。

（错）
2. 风险管理可以帮助企业实现战略目标。

（对）
3. 风险管理的目的是完全消除风险。

（错）
4. 风险管理不需要考虑成本。

（错）
5. 风险管理是一个持续的过程。

（对）
四、简答题（每题5分，共10分）
1. 简述风险管理的五个基本步骤。

答案：风险管理的五个基本步骤包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险监控和风险沟通。

2. 描述VaR（Value at Risk）在风险管理中的作用。

答案：VaR是一种衡量风险的方法，用于量化在一定置信水平下，一定时间内可能遭受的最大损失。

它帮助企业了解潜在风险，从而制定相
应的风险管理策略。

五、案例分析题（每题10分，共20分）
1. 假设你是一家银行的风险管理师，该银行面临利率上升的风险。

请
提出至少三种应对策略。

答案：应对策略包括：（1）调整资产负债结构，减少对利率敏感的资产；（2）使用利率互换等衍生品进行对冲；（3）通过提高贷款利率
或调整存款利率来调整利率风险。

2. 某企业计划进入一个新的市场，但担心市场接受度不高，导致投资
失败。

作为风险管理师，你将如何评估并管理这种风险？
答案：评估和管理这种风险的方法包括：（1）进行市场调研，了解目
标市场的消费者需求和偏好；（2）制定详细的市场进入计划，包括产
品定位、营销策略等；（3）通过小规模试点项目来测试市场反应，根
据反馈调整策略；（4）准备应急计划，以应对市场接受度不高的情况。