国内油价市场波动的ARCH模型分析
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国内油价市场波动的ARCH模型分析
袁霓
【期刊名称】《技术经济与管理研究》
【年(卷),期】2009(000)001
【摘要】本文运用1997年1月-2008年8月中国国内原油(大庆)的FOB即期价格周数据,应用ARCH类模型对我国国内油价的波动率进行了研究.研究结果表明,我国国内原油价格收益率序列呈现明显的GARcH效应,国内油价波动受国际油价的冲击性较高,并呈现较长的持续性.为此我国应尽快建立现代石油市场体系,并加强石油利用率,以积极应对国际油价的变化.
【总页数】3页(P8-9,12)
【作者】袁霓
【作者单位】中国青年政治学院经济系,北京,100089
【正文语种】中文
【中图分类】F224.0
【相关文献】
1.一种基于粒子群算法改进的ARCH模型及对国内油价波动的研究 [J], 王雁;冯长焕;
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焕
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