商业银行统计分析(1)
金融统计分析作业(3商业银行统计分析)
第三章商业银行统计分析
一、单项选择题
1．速动资产最主要的特点是( A )
A．流动性 B．收益性 C．稳定性 D．安全性
2．商业银行中被视为二级准备的资产是( C )
A．现金 B．存放同业款项 C．证券资产 D．放款资产
3．下列哪种情况会导致银行收益状况恶化？( B )
A．利率敏感性资产占比较大，利率上涨 B．利率敏感性资产占比较大，利率下跌C．利率敏感性资产占比较小，利率下跌 D．利率敏感性资产占比较小，利率上涨4．下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？( A )
A．短期负债的比重变大 B．长期负债的比重变大
C．金融债券的比重变大 D．企业存款所占的比重变大
5．ROA是指( B )
A．股本收益率 B．资产收益率
C．净利息收益率 D．银行营业收益率
6．某商业银行资本5000万元，资产为10亿元，资产收益率为1%，则该商业银行的资本收益率和财务杠杆比率分别为( C )
A．20 %，20 B．20 %，200 C．5 %，20 D．200 %，200
7．某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会( A )
A．增加 B．减少 C．不变 D．不清楚
8．不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？( C )
A．市场风险 B．流动性风险 C．信贷风险 D．偿还风险
9．如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？( A )
A．利率上升 B．利率下降 C．利率波动变大 D．利率波动变小10．按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为( A )
商业银行统计分析岗位从业资格考试题库
统计分析岗位从业资格考试题库
目录
1。填空题 (3)
2。单项选择题 (5)
3.多项选择题 (13)
4。判断题 (21)
5.简答题 (24)
一、填空题（出题规则：本部分20道题,共出10道题，随机抽取产生，每题1分,共计10分。)
1. 金融统计实行统一领导、分级负责的管理体制。中国人民银行是组织、领导、监督、管理和协调全国金融统计工作的主管机关。
2。对外公布有密级的金融统计资料的审批，实行分级负责制度。
3.金融统计是以会计科目和各类账户信息为基础的全面统计，在此基础上形成各类统计报表.
4。统计的基本任务是对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督.
5.农村企业贷款应填报发放给注册地位于农村区域的企业的所有贷款。
6.有本地户口，但举家外出谋生一年以上的住户,无论是否保留耕地均不属于农户。
7。贴现及转贴现原始期限指贴现日或转贴现日距票据到期日之间的时间.
8。统计检查部门和统计检查员有权对被检查机构使用的统计资料及其数据来源进行检查和监督。统计检查员按规定有权向被检查金融机构发出《统计检查查询书》。被检查金融机构在接到《统计检查查询书》15日内应据实答复。
9.按月分期还款的个人消费贷款，发生逾期的填报方法
为：逾期90天以内的，按照已逾期部分的本金的余额填报，逾期91天及以上的，按照整笔贷款本金的余额填报
10.根据银监会《关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》，将以往的“两个不低于”调整为“三个不低于”：在有效提高贷款增量的基础上，努力实现小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，小微企业贷款户数不低于上年同期户数，小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。
商业银行的大数据分析与
商业银行的大数据分析与
商业银行的大数据分析与决策
随着信息技术的快速发展，大数据分析在商业银行的运营中扮演着越来越重要的角色。商业银行拥有海量的交易数据和客户信息，通过对这些数据的深入挖掘和分析，可以为银行提供全面的洞察力和决策支持。本文将探讨商业银行如何利用大数据分析来优化经营和决策。
一、大数据分析在商业银行中的应用领域
1. 个人征信风险评估：商业银行通过对大数据的分析，可以更准确地评估个人征信风险。通过分析客户的信用历史、还款能力等数据，银行可以根据个人征信评估结果来制定个性化的贷款利率和额度，从而降低风险和提高贷款收益。
2. 营销策略优化：通过对客户的行为数据进行分析，商业银行可以更好地理解客户的需求和偏好，并根据这些信息来制定更精准的营销策略。例如，对客户的消费习惯进行分析，可以根据其购买行为来推荐相关产品，提高销售转化率。
3. 风险管理：商业银行通过对大数据进行分析，可以实时监测交易风险，并及时采取相应的应对措施。通过对异常交易、欺诈行为等进行识别和分析，银行可以降低金融风险，保障资金安全。
二、商业银行的大数据分析平台建设
商业银行在进行大数据分析之前，需要建设一个稳定、可靠的大数
据分析平台。该平台可以基于云计算、大数据存储和计算等技术来实现。以下是商业银行构建大数据分析平台的关键步骤：
1. 数据收集与清洗：商业银行需要收集、整理和清洗各类数据，包
括交易数据、客户数据、市场数据等。清洗后的数据才能确保质量和
准确性，为后续分析提供可靠的基础。
2. 数据存储与管理：商业银行需要选择合适的数据存储系统，如分
商业银行统计分析(ppt114页)
析 析 析计 析 析
预
分
测
析
11
数据的主要来源
业务经营数据 信贷数据 金融市场和同业数据 宏观经济数据 专门调查所得数据
第二节 商业银行主要业务统计分析
资产业务统计分析 负债业务统计分析 银行的账面价值与市场价值的
统计分析
13
“2︰8”经营法则
商业银行80%的效益来自20%的黄金客户， 20%的效益来自80%的一般客户。
第三章 商业银行统计分析
一、商业银行与统计 二、商业银行主要业务统计分析 三、商业银行效益统计分析 四、商业银行风险统计分析 五、商业银行预测 六、商业银行资产质量统计分析 七、国有商业银行与外资银行竞争力
比较研究
1
学习目标
➢ 了解商业银行统计的主要任务和内容 ➢ 掌握商业银行资产/负债业务统计的对象、指
28
衡量银行资产流动性的指标
① 速动资产/总资产。
影响该指标的因素主要有：法定存款准备率、 超额准备率的变化以及银行主动负债能力的强弱变化。
②（速动资产 - 法定准备金）/总资产。 该指标能够更准确地衡量商业银行实际头寸变
化的情况。（头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。
银行头寸是银行系统可调度资金数量。）
行别
金融机构 五行合计 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行
本期余额 （亿元）
《金融统计学》第五章-商业银行统计
2023/10/31
14
第五章 商业银行统计
第二节 商业银行信贷收支统计
三、商业银行信贷收支统计分析
按统计分析的内容，可将商业银行信贷收支统计分析分为信贷资金来源分析、信 贷资金运用分析信贷收支平衡分析、资金头寸分析、往来资金分析和资金清偿能
力分析。
（一）信贷资金来源分析
信贷资金来源分析一般包括信贷资金来源增减变动分析、信贷资金来源结构分析、 信贷资金自给能力分析、信贷资金来源集中度和利用程度的分析以及各项存款的
4. 信贷资金来源集中度和利用程度的分析 信贷资金来源集中度一般用10户或15户较大存款额之和与全部存款之比来反映； 信贷资金利用程度一般用盈利性资产与信贷资金来源总额之比来反映。 5．各项存款的分析 存款是银行最主要的负债业务。存款是贷款的主要资金来源，存款业务的稳定增 长是贷款稳定增长的重要保证。因此，对存款的各项指标进行分析具有重要的意 义。各项存款的分析包括存款总量的分析、存款结构的分析和存款周转的分析。 （1）存款总量分析 ① 报告期内存款累计发生额 这是指银行期内存款的业务总量，包括存款累计收入额和存款累计支出额。在会 计报表中，前者是期内存款的贷方发生额累计，后者是期内存款的借方发生额累 计。 ② 报告期末存款余额 这是指银行报告期末拥有的存款量。其计算公式为： 报告期末存款余额=期初存款余额+期内存款累计收入额-期内存款累计支出额
商业银行统计工作制度
商业银行统计工作制度
一、背景
中国的商业银行是金融体系中的重要组成部分，负责接受存款、发放贷款、提供各类金融产品和服务。统计工作是商业银行运营和管理的重要环节，对于了解银行的财务状况、经营状况以及市场趋势具有重要意义。为了保证统计数据的准确性和可靠性，商业银行需要制定一套科学、规范的统计工作制度。
二、部门设置
商业银行的统计工作由统计部门负责。统计部门的主要职责包括统计数据的收集、整理、报表制作以及数据的分析解读等。
三、数据收集
1. 定期统计数据：商业银行需要定期（如每季度、每年）报送各类统计数据给金融监管部门，如资产负债表、利润表、现金流量表等。统计部门要负责收集各个分支机构的数据，并进行核对和整理。
2. 实时数据采集：除了定期统计数据外，商业银行还需要实时收集一些重要数据，如每日各类交易的金额、量、笔数等。统计部门要确保数据的及时性和准确性，并及时报告给相关部门。
四、报表制作
1. 报表的精确性：统计部门要确保制作的报表数据的准确性和完整性，包括各项数据的计算和核对。
2. 报表的标准化：商业银行统计部门应按照相关规定和标准制定报表格式，确保不同时间段、不同机构的报表数据可比性。
3. 报表的时效性：统计部门应确保报表的及时性，及时向相关部门上报，并及时反馈给各个分支机构。
五、数据分析
1. 分析方法：统计部门应采用适当的统计方法和工具对收集到的数据进行分析，如比较分析、趋势分析、比率分析等。
2. 分析结果的汇报：统计部门要将分析结果整理成报告或简报，向相关部门如高层领导提供，以便于决策和管理。
商业银行统计分析
专题一.4.3负债业务统计的分析
2、负债结构统计分析 2.1期限结构：
短期负债、长期负债 必要时按负债到期时间详细 划分。
专题一.4.3负债业务统计的分析 2、负债结构统计分析 2.2控制结构： 根据银行对负债的控制能力——
主动负债：为满足流动性需要或新 增资产扩张需要主动举借的债务。
被动负债：相对以较被动的形式接 受的负债，主要指存款性负债。
6-1-4 商业银行统计的数据来源 做好商业银行统计的基础之一为数 据来源；常利用的数据资料有：
✓业务经营数据 ✓信贷数据 ✓金融市场和同业数据 ✓宏观经济数据 ✓调查数据
专题一：主要业务统计分析
✓目的 ✓工具 ✓资产 ✓负债
专题一.1业务统计的目的
客观反映商业银行业务状况及 在一段时间内业务发展变化的 情况，提供真实数据资料；
6-1-1 商业银行
商业银行是指以追求利润为 经营目标，以经营工商企业 与各类经济主体的存放款为 主要业务的一种金融企业。
6-1-2 商业银行功能
中介功能 将吸收的存款转化为用于投
资的贷款
支付功能 代替顾客进行支付
担保功能 承诺当客户无力偿还时替客
户偿还债务
6-1-2 商业银行功能
代理功能 代表顾客营运资产或发行证券
率(%)
金融机构 90,620.29 1,598.94
第五章商业银行统计1
（3）信用创造功能：商业银行在信用中介职能和支付中介职能的 基础上，产生了信用创造职能。商业银行是能够吸收各种存款的 银行，和用其所吸收的各种存款发放贷款，在支票流通 和转帐 结算的基础上，贷款又转化为存款，在这种存款不提取现金或不 完全提现的基础上，就增加了商业银行的资金来源，最后在整个 银行体系，形成数倍于原始存 款的派生存款，长期以来，商业 银行是各种金融机构中唯一能吸收活期存款，开设支票存款帐户 的机构，在此基础上产生了转帐和支票流通，商业银行。以通过 自己 的信贷活动创造和收缩活期存款，而活期存款是构成贷市 供给量的主要部分，因此，商业银行就可以把自己的负债作为货 币来流通，具有了信用创造功能。
六月
余额
八月
余额
九月
余额
十月
余额
余额 52617 8678 8330 348 6769 36106 17361 18745
我国商业银行收入结构分析
我国商业银行收入结构分析
我国商业银行收入结构分析
1. 引言
在一个国家的金融体系中，商业银行是重要的组成部分之一。商业银行的收入结构是衡量其经营状况和盈利能力的重要指标。本文将对我国商业银行的收入结构进行分析，以期深入了解其经营模式和盈利来源。
2. 收入构成
2.1 利息收入
商业银行的主要收入来源之一是利息收入。利息收入来自于贷款和债券投资等利率敏感业务。商业银行通过向企业和个人发放贷款获得利息收入，并通过购买国债、公司债券等进行债券投资，从而获取固定利息收入。利息收入对于商业银行而言是稳定且可预测的收入来源。
2.2 手续费及佣金收入
商业银行的收入结构中，手续费及佣金收入也占有重要地位。商业银行通过提供跨境支付、信用卡、银行承兑汇票等金融产品和服务，收取一定的手续费及佣金。此外，商业银行还通过代理发行基金产品、保险产品等获取佣金收入。这些收入一方面与国内和国
际贸易的发展有关，另一方面也体现了商业银行的综合金融服务能力。
2.3 投资收益
商业银行通过投资股票、证券等金融资产获取投资收益。这种
收入来源既有可能是长期投资带来的股息、红利，也有可能是短期
投资带来的买卖差价收益。商业银行通过把握市场机会，进行优化
配置资金和风险，实现投资收益最大化。
2.4 其他收入
商业银行的其他收入包括担保费和非利息收入。担保费是商业
银行提供担保服务时获得的收入，而非利息收入包括租赁收入、外
汇收入、债务重组收入等。这些收入通常是商业银行通过提供非传
统金融产品和服务而获得的。
3. 收入结构分析
3.1 收入比重分析
根据数据统计，利息收入占商业银行总收入的约40%至50%，手
中国城市商业银行行业市场分析报告
中国城市商业银行行业市场分析报告
1. 市场背景
城市商业银行是指在城市中开展商业银行业务的银行机构。随着城市化进程的不断推进，城市商业银行在市场中发挥着重要作用。本文将对城市商业银行的市场进行分析，旨在帮助相关机构了解市场动态，提供决策支持。
2. 市场规模
城市商业银行经营范围广泛，包括个人存款、企业贷款、国际结算等多个领域。据统计数据显示，截至2020年底，全国城市商业银行总资产规模达到XX万亿元，较上年增长XX%。个人存款余额和企业贷款余额分别达到XX万亿元和XX万亿元，同比增长XX%和XX%。
3. 市场竞争格局
在城市商业银行市场中，存在着较为激烈的竞争。主要竞争对手包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行及其他金融机构。其中，国有商业银行由于规模优势和资源优势，占据了市场的大部分份额。城商行则通过灵活的经营策略和服务创新，不断增强自己的竞争力。
4. 市场发展趋势
随着经济的不断发展和金融科技的迅猛崛起，城市商业银行市场将面临以下几个发展趋势：
4.1 数字化转型
城市商业银行将加大对数字化技术的应用力度，不断提升金融服务的便利性和体验度。通过引入人工智能、区块链等技术手段，实现更高效的业务处理和风险控制。
4.2 战略合作加强
为了扩大市场份额和降低经营成本，城商行将加强与其他金融机构和科技公司的合作。通过共享资源和技术，实现互利共赢。
4.3 加强风险管理
随着金融市场的不断变化和风险的增加，城市商业银行将更加重视风险管理和合规性。加强内部控制，提升风险识别和防范能力。
5. 市场机遇与挑战
城市商业银行市场存在一定的机遇和挑战。
商业银行的数据分析应用
总结词
数据驱动的营销策略优化是指通过数 据分析，了解客户需求，制定更加精 准、有效的营销策略，提高营销效果 和市场竞争力。
详细描述
商业银行通过收集和分析客户的行为 数据、交易数据等，了解客户的消费 习惯、偏好和需求，制定个性化的营 销策略，提高客户满意度和忠诚度， 促进银行业务的发展。
数据驱动的服务质量提升
客户忠诚度分析
通过分析客户在银行的交易行为和反馈，评估客户的 忠诚度和满意度，以改进客户服务。
风险分析
信贷风险评估
利用数据分析技术评估借款人的信用风险，降 低不良贷款率。
市场风险分析
分析市场利率、汇率等变动对银行资产和负债 的影响，以制定相应的风险管理策略。
操作风险识别
通过数据分析识别银行内部操作中的潜在风险点，提高银行的稳健性。
数据人才的培养与引进
要点一
总结词
数据人才的培养与引进是商业银行在数据分析应用中需要 重视的问题。
要点二
详细描述
商业银行需要具备专业的数据分析团队，能够进行数据挖 掘、分析、建模等工作。为了满足这一需求，商业银行可 以通过内部培养和外部引进的方式，加强数据人才队伍建 设。这包括提供培训、交流、晋升等机会，吸引和留住优 秀的数据人才。同时，商业银行还可以与高校、研究机构 等合作，共同培养和输送优秀的数据人才。
总结词
数据驱动的服务质量提升是指通过数据分析，发现服务中存在的问题和不足，针对性地改进服务流程 和服务质量，提高客户满意度。
金融统计学练习题
第一章金融统计学概述
一、名词解释
1、金融：指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来、有价证券的发行与转让等经济活动。简言之，是指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。
2、狭义的金融：是指现金或资金的融通即信用货币的融通。
3、广义的金融：是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构和融资
的网络场所等要素构成。
4、金融统计：是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。
5、商业信用：企业在正常的经营活动和商品交易中由于延期付款或预收帐款所形成的企业常见的信贷关系。
6、银行信用：是指以银行为中介，以存款等方式筹集货币资金，以贷款方式对国民经济各部门、各企业提供资金的一种信用形式。
二、填空题
1.金融统计以金融现象的数量方面为其研究对象，以金融现象为其研究范围。而金融现象是指货币资金的融通现象，主要包括货币流通现象和以银行信用为主的各种信用现象。
2．金融统计分析方法主要有金融统计指标法、金融统计综合分析法、金融统计预测分析法。
3．选择金融统计分组标志时应遵循两个原则：第一，根据统计研究的目的来选择。第二，必须根据研究对象的特点，选择最本质的标志。
三、简答题
1. 什么是金融统计学？它与社会经济统计学原理、经济统计学及其他部门统计学有何区别?
答：金融统计学是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的方法与科学。它以特定的金融现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。
金融统计分析3——商业银行统计分析
行的资产负债管理战略较重要 更为重要的是分析按距到期日时间将贷款余额分类，如 此提供一段时间内可用资金数量的一个重要来源，有利 于评价银行的流动性。
贷款按行业分类分析：
对于评价资产质量和风险程度重要。贷款集中于一个行
业或一些夕阳产业，风险水平加大；反之，合理则小。 要结合具体地区的产业结构和产业特点进行分析。 贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额 一般行业分类采用国家统计局行业分类标准，但国内畸 形条块，一个商行在某些行业占据垄断地位。
2、负债结构统计分析
按期限分类，按负债时间分为短期负债和长期负债， 必要时按负债到期时间划分，定期编制存款按期限 统计表
据负债到期日的长短不同，即将到期的负债（未来一个
时段内到期的负债）和远期负债。国外利用数据库实现 主动负债和被动负债。 主动负债是银行以债务人的身份为满足其流动性或新增 资产扩张的需要而主动举借债务，包括向外借款、发行 金融债券、同业拆借、向央行借款及再贴现等； 被动负债，被动的方式接收负债，主要指存款性负债。 国内主动负债比例较小。对于评价管理人员经营管理能 力、银行资金流动管理和赢利能力有帮助。
2、负债结构统计分析
按存款性质分类，企业存款和储蓄存款、活 期存款和定期存款。不同存款具有不同特征， 如成本差异、稳定性差异等。企业存款的成 本要低于储蓄存款。 非存款负债来源结构。尤其是货币市场的借 款分析，为银行在货币市场上取得需要的资 金成本提供依据。可以进一步分为高息、中 息和低息负债
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案一
2023年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题
及答案一
单选题（共48题）
1、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）
A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120
B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40
C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40
D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80
【答案】 B
2、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.市场风险
D.国别风险
【答案】 B
3、商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。
A.加强对风险的监测
B.制定长期固定的战略规划
C.制定战略风险的应急方案
D.制定以风险为导向的战略规划
【答案】 D
4、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。
A.国别限额
B.行业限额
C.政府限额
D.客户限额
【答案】 D
5、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
【答案】 B
6、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。
商业银行统计分析
读书笔记：商业银行统计分析
商业银行与统计
一、商业银行统计的客观依据
商业银行经营的主要业务是银行统计的基本对象，具体表现在：传统的商业银行业务，包括货币兑换、储蓄存款服务、用信用支持政府活动、发放贷款和贴现商业票据等；新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业务等。
银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
二、商业银行统计分析的主要任务
商业银行统计分析工作的主要任务是：客观、及时地反映经营运作情况；评价、分析银行的赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预测；真实评价银行面对的风险水平，预测可能对银行风险造成冲击的变量走势；满足中央银行的监管要求；银行客户重要情况的调查分析及其他的统计分析工作。
三、商业银行统计分析工作的主要内容
商业银行统计分析工作主要内容有：业务发展统计、市场需求统计、客户统计分析、经营风险分析、收益统计分析、经营环境统计分析、竞争力统计分析等。数据的主要来源有：业务经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、宏观经济数据和专门调查所得数据。
商业银行主要业务统计分析
商业银行业务统计分析主要集中在资产业务和负债业务的运营情况及暴露出来的问题。
一、资产业务统计分析
1.资产业务统计的对象
银行资产统计是指对银行业务所拥有的各种实物资产和债权的统计，其统计对象包括：速动资产、证券资产、放款资产、固定资产和其他资产。
2.资产业务统计的主要指标
绝对指标主要来自于资产负债表的资产项目，相对指标包括：贷款回收率、信贷资金运用率、贷款周转率等。
商业银行的数据分析与风险预警模型
商业银行的数据分析与风险预警模型随着信息技术的不断发展和互联网金融的兴起，商业银行面临着越
来越大的数据量和复杂的风险挑战。为了有效地管理和应对这些挑战，商业银行开始广泛采用数据分析和风险预警模型，以及相应的技术工
具和策略。本文将就商业银行的数据分析和风险预警模型进行探讨，
旨在帮助银行界了解并提高其风险管理水平。
一、数据分析在商业银行中的应用
商业银行作为金融机构，每天都会产生大量的数据，包括客户的交
易记录、贷款信息、市场行情等等。这些数据蕴含着丰富的信息和潜
在的风险，通过数据分析可以挖掘出其中的规律和趋势，为银行的决
策提供有力的支持。
在数据分析中，商业银行可以应用以下几种方法和技术：
1. 统计分析：利用统计学方法，对数据进行描述和分析，了解其分布、相关性等特征。例如，可以通过统计分析来确定客户的风险偏好、贷款违约率等指标，进而制定相应的风险管理策略。
2. 机器学习：利用机器学习算法和模型，对大规模数据进行分类、
聚类、预测等分析和应用。例如，在信用评分模型中，可以使用机器
学习算法对客户的个人信息、历史信用记录等数据进行分析，预测其
违约概率。
3. 数据挖掘：基于大数据技术和算法，挖掘潜在的关联规则、异常模式等信息。例如，商业银行可以通过数据挖掘技术来发现客户的交易行为异常，从而及时采取相应的风险控制措施。
4. 可视化分析：利用图表、图像等可视化技术，将数据结果以直观的方式展示出来，方便分析师和决策者理解和使用。例如，可以用数据可视化来展示风险事件的时间、地点、规模等，帮助银行管理和监控风险。
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路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
专题一.3.1.2证券资产
特点：有相当的利息和红利收入；
具有一定的流动性，但不及现 金资产，短期内被迫出售时可
能因市价波动而遭受损失
银行流动性和收益性的体现— —第二级准备
路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
专题一.3.1.3放款资产
特点：流动性最低、风险 最高、收益率较高
建设银行 12,515.24
274.79
2.24
交通银行 2,233.21
路漫漫其悠远
56.78 商业银行统计分析(1)
2.61
路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
6、（贷款）市场占比分析
以工商银行为例
第一级：0% 无风险资产
第二级：10%
第三级：20%
第四级：50%
第五级：100%
路漫漫其悠远
具有完全风险资产 商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.1期限结构
短期贷款、长期贷款
更重要的是按距到期日时间 将贷款余额分类，成为提供一 段时间内可用资金数量的重要
路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
路漫漫其悠远
2020/11/8
商业银行统计分析(1)
6-1 概述
✓商业银行 ✓商业银行功能 ✓商业银行统计的主要任务 ✓商业银行统计的数据来源
路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
6-1-1 商业银行
商业银行是指以追求利润为 经营目标，以经营工商企业 与各类经济主体的存放款为 主要业务的一种金融企业。
1、各项负债余额统计分析
分析报告期各项负债项目的 数额，用以反映商业银行资金 来源状况和可用资金额度，并 结合近期余额变化进行分析。 形成固定统计报表
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.3负债业务统计的分析
2、负债结构统计分析 2.1期限结构：
短期负债、长期负债 必要时按负债到期时间详细 划分。
求社会目标的传递渠道
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商业银行统计分析(1)
6-1-3 商业银行统计的主要任务
商业银行统计分析是利用各
种统计分析方法和工具，
对所有商业银行经营管理
和监管有影响的数据进行
深入分析研究，寻找内在
规律，为管理者提供管理
决策依据。
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商业银行统计分析(1)
6-1-3 商业银行统计的主要任务
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.1资产业务统计的对象
具体包括：
✓速动资产
✓证券资产
✓放款资产
✓固定资产
✓其他资产
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.1.1速动资产
包括：现金、存放在央行的准备 金、存放同业的款项
特点：十足流动性，动用无需任 何交易成本，无收益或微薄收益
银行流动性和安全性的体现—— 第一级准备、第一道防线
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商业银行统计分析(1)
专题一.2业务统计的工具
商业银行业务统计的工具
为资产负债表，是综合
反映其资产负债科目及 数量的会计报表。
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商业银行统计分析(1)
专题一.3资产业务统计分析
➢对象 ➢指标 ➢分析
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.1资产业务统计的对象
商业银行资产统计是指对 银行从事货币银行业务所 拥有的各种实物资产和债 权的统计。
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商业银行统计分析(1)
利率敏感性分析例题
假定初期市场利率为10%，同时 假定两家银行利率非敏感性资 产的收益率都是8%。现在市场 利率发生变化，从10%降为5%， 分析两家银行的收益变动情况。
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商业银行统计分析(1)
利率敏感性分析例题
利率敏感性资产 非敏感性资产
银行A 银行B 收益率
2、负债结构统计分析 2.3存款性质结构：
企业存款、储蓄存款、活期 存款、定期存款等。
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.3负债业务统计的分析
3、负债成本分析 利息成本：
对存款等负债支付利息 营业成本：
吸收负债的营业开销
1、贷款回收率
反映贷款回收情况和管理水平
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.2资产业务统计的指标 ——相对指标
2、信贷资金利用率
反映信贷资金在一定时 期内的运用或利用程度
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.2资产业务统计的指标 ——相对指标
3、贷款周转率
反映贷款周转速度
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分析方法：增长率分析法
——以N期移动平均预测值作为
下期增长率的预测，进而得到余
额预测值。 路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
6、（贷款）市场占比分析
分析商业银行在某地区市场占比 状况，在一定程度上反映银行 的竞争力水平。
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.2资产业务统计的指标
绝对指标：以绝对额表示的各项 资产的期末存量
相对指标：两个或两个以上有联
系的指标对比计算的比率，从数
量上反映事物在时间、空间、事
物本身内部和不同事物之间的联
系程度和对比关系。
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.2资产业务统计的指标 ——相对指标
行别
本期余额 比上月新增额 比上月增长
(亿)
(亿元)
率(%)
金融机构 90,620.29 1,598.94
1.8
五行总计 58,765.35 1,083.98
1.88
工商银行 22,657.11
408
1.83
农业银行 14,368.50
206.74
1.46
中国银行 6,991.29
137.67
2.01
利率敏感性分析例题
在开始时A银行收益率低于B银
行，利率变化使A银行收益率
下降2.5%，使B银行下降3.5%，
从而使得A银行的收益率高于B
银行。这是由于B银行利率敏
感性资产占比较大从而必须承
受较高利率风险的原因
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
5、资产变动趋势分析
综合利用各种预测方法反映资产 变动的趋势和方向。
4、利率敏感性分析
利率敏感性资产是指那些在市场 利率发生变化时，收益率或利率 能随之发生变化的资产；
非敏感资产则是指利率变化不敏
感，或利息收益不随市场利率变
化而变化的资产。
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析
目的：分析资产隐含的利率风险。
当利率敏感性资产所占的比
商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
1贷款发放回收及余额统计分析
一定时期各类贷款的实际发放、 回收数和余额，形成固定统计 报表，配以必要文字说明。
特别关注流动资金贷款发放、回 收及余额
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
2、资产质量统计分析
设计一套完整的反映资产质量和风险的 指标体系，构建合适的资产质量分析 方法，具备有效的风险识别与计量方 法。
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
7、资产流动性分析
资产流动性是指银行资金运用具 有比确定性，在这种不确定性 下，银行在不发生损失的情况 下迅速变现的能力。
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
7、资产流动性分析的指标有：
✓速动资产/总资产
✓业务经营数据
✓信贷数据
✓金融市场和同业数据
✓宏观经济数据
✓调查数据
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商业银行统计分析(1)
专题一：主要业务统计分析
✓目的 ✓工具 ✓资产 ✓负债
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商业银行统计分析(1)
专题一.1业务统计的目的
客观反映商业银行业务状况及 在一段时间内业务发展变化的 情况，提供真实数据资料；
不仅反映资产业务和负债业务 本身的特征，而且要分析资产 负债管理的平衡关系。
✓（速动资产-法定准备金）/总资产
✓证券资产/总资产
✓流动资产/总资产
✓赢利性资产结构指标
✓赢利性资产质量指标 路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
专题一.4负债业务统计分析
➢内容 ➢指标 ➢分析
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.1负债业务统计的内容
存款、债券、自有资金、当年结 余、代理财政存款、中央银行 委托贷款资金、同业往来资金 负债、向央行借款、其他负债。
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.3负债业务统计的分析
2、负债结构统计分析
2.2控制结构：
根据银行对负债的控制能力——
主动负债：为满足流动性需要或新 增资产扩张需要主动举借的债务。
被动负债：相对以较被动的形式接 受的负债，主要指存款性负债。
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.3负债业务统计的分析
✓分类体系
✓评价框架
✓风险权重介绍
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3. 资产业务统计分析
2.1资产质量分类体系
人民银行要求商业银行利用国际上通 行的五级分类法对贷款质量进行评价： 正常、关注、次级、可疑、损失
标准多维：借款人偿还本息的情况、 借款人的财务状况、借款目的及使用、 信贷风险及控制、信贷支持状况等。
重较大时，资产隐含的风险较大；
一旦利率下跌，资产收益状况会急
剧恶化，而利率上涨时，资产的收
益会增加。
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商业银行统计分析(1)
利率敏感性分析例题
对于两家面临相同的经营环境和 竞争环境的A、B银行，假设其 利率敏感性资产的收益率等于市
场利率（因为它们同步波动）， 它们资产结构不同：A银行资产 的50%为利率敏感性资产，而B 银行中利率敏感性资产占70%。
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3. 资产业务统计分析
2.3资产风险权重
人民银行将风险权数按不同百分比划分 为5个档次：
具体包括：
• 客观及时地反映经营运作情况 • 评价分析盈利能力、分析预测影响因素
• 评价风险水平、预测影响因素走势
• 满足中央银行监管要求 • 客户重要情况调查分析 • 其他统计分析
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商业银行统计分析(1)
6-1-4 商业银行统计的数据来源
做好商业银行统计的基础之一为数 据来源；常利用的数据资料有：
商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析 3.2行业结构
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析 3.3贷款方式结构 信用贷款 保证贷款 抵押贷款 质押贷款 票据贴现
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.3资产业务统计分析
50% 70% 10% 5%
50% 30%
8%
市场利率变化前两银行收益率：
A银行为10%*0.5+8%*0.5=9%
B银行为10%*0.7+8%*0.3=9.4%
市场利率变化后两银行收益率：
A银行为：5%*0.5+8%*0.5=6.5%
B银行为：5%*0.7+8%*0.3=5.9%
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商业银行统计分析(1)
银行最大的盈利性资产
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.1.4固定资产
指银行拥有的固定资产净 值和原值的统计
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商业银行统计分析(1)
专题一.3.1.5其他资产
包括银行实业投资形成的资产 以及从事中间业务形成的表外 资产。
票据发行便利、互换、期权和 远期利率协议，被称为金融创 新的“四大发明”。
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商业银行统计分析(1)
6-1-2 商业银行功能
中介功能
将吸收的存款转化为用于投 资的贷款
支付功能
代替顾客进行支付
担保功能
承诺当客户无力偿还时替客
户偿还债务 路漫漫其悠远
商业银行统计分析(1)
6-1-2 商业银行功能
代理功能 代表顾客营运资产或发行证券
政策功能 政府调节经济增长目标和追
贷 款 余 额 在 全 部 金 融 机 构 中 占 25.0% ， 在五大商业银行中占38.6%；
本 月 增 加 额 的 占 比 分 别 为 25.5% 和 37.6%。
本期工行贷款余额占比继续增加，但增加额
在五大行中的占比要低于余额占比，说明 本期工行在五大行中余额占比减少。
出现这种情况的原因是五大行贷款增加额在 全部金融机构中占比大于余额占比。
其中存款是负债主要组成部分
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.2负债业务统计的指标
绝对指标： 存款余额、存款/取款累计发
生额、存款平均余额等。
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.2负债业务统计的指标
相对指标：
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商业银行统计分析(1)
专题一.4.3负债业务统计的分析