2017年广东省期货从业资格：套期保值的种类考试试卷

2017年广东省期货从业资格：套期保值的种类考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A资产
B营业成本
资本金
D负债
2、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过
B理事长不得兼任总经理
主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权3、执行价格为130点0的0股票指数看涨期权，同时他又以10点0的权利金买入一张9月份到期、执行价格为125点0的0同一指数看跌期权。

从理论上讲，该投机者的最大亏损为
__。

A80点．
B10点0．
c18点0．
D28点0．
4、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）
A暂停从业人员资格个月至个月
B撤销期货从业人员资格并在年内拒绝受理其从业人员资格申请
撤销期货从业人员资格并在年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请
D公开通报批评
5、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。

A期货保证金安全存管监控机构
B国务院期货监督管理机构
期货公司
D非期货公司结算会员
6、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。

A交易完成日
B交易完成日
收到结算报告的当天
D期货经纪合同约定的时间
7、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A企业法人
B自然人
会员
D国有企业
8、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管
理。

根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。

A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动
B参加协会组织的专项后续职业培训
自我反省，公开道歉
D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为
9、在我国，有1/以3上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。

A理事会
B董事会
会员大会
D职工代表大会
10、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

1、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。

_
．卖出美元期货，同时卖出欧元期货
．买入欧元期货，同时买入美元期货
．卖出美元期货，同时买入欧元期货
．买入美元期货，同时卖出欧元期货
2、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

．中国期货业协会
．本交易所会员大会
．本交易所理事会
．中国证监会
3、沪深30股0指期货合约的交易代码是__。

14、某投资者在5月份以4.美5元/盎司的权利金买入一张执行价格为40美0元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为45美0元/盎司，则该投资者损失__。

A美兀盎司
B美兀盎司
美兀盎司
D美兀盎司
15、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是632元0/0吨，5月份铜合约的价格是630元00/吨。

某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是_。

_
A月份铜期货合约的价格保持不变，月份铜合约的价格下跌了元吨
B月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格保持不变
月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格下跌了元吨
D月份铜期货合约的价格下跌Y元吨，月份铜合约的价格下跌了元吨
16、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限
制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。

7、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。

．中国期货业协会
．中国证监会
．中国证券业协会
．国务院期货监督管理机构
8、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。

19、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为195元0，0买入价格为195元1，0前一成交价为194元8，0那么该合约的撮合成交价应为__。

A元
B元
元
D元
20、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手100元0价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金300元0。

次日，该白糖合约价格下跌至60元0，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的300元0归还。

当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。

假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。

A支持丁某的主张
B支持期货公司的主张
亲自重新调取证据
D根据现有材料综合判断
21、期货交易和交割的时间顺序是__。

A同步进行
B通常交易在前，交割在后
通常交割在前，交易在后
D无先后顺序
22、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔
偿额（）。

A不超过损失的
B不超过损失的
不超过损失的
D不超过损失的
2、3管理和使用的具体办法由（）制定。

A国务院期货监督管理机构
B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门
国务院期货监督管理机构会同中国人民银行
D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会
24、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。

A张某专科毕业，从事期货业务余年
B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业
黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达年之久
D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格
25、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。

_
A实值期权
B虚值期权
平值期权
D市场期权
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。

A执业纪律
B专业胜任能力
职业品德
D职业创新能力
2、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

A品种相同或相关
B数量相等或相当
方向相同
D月份相同或相近
3、下列表述中，正确的有（）。

A期货公司应当加入期货业协会
B期货公司应当加入工商企业联合会
中国期货业协会对期货公司进行监督管理
D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理
4、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。

A证券交易委员会
B全国证券商协会
全国期货业协会
D商品期货交易委员会
5、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A国有企业
B国有控股企业
金融机构
D事业单位
6、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。

A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年
B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年
D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员
7、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。

A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
B研究制定风险管理、内部控制制度
审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
D审议并决定风险管理、内部控制制度
8、反向市场牛市套利的市场特征有__。

A现货价格高于期货价格
B只要价差扩大，就可获利
获利潜力巨大，风险有限
D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
9、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。

A申请日前个月的风险监管指标持续符合规定的标准
B具有从事金融期货经纪业务的详细计划
控股股东净资产不低于人民币万元
D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定
10、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。

A利率期货
B股票指数期权
外汇期权
D能源期权
11、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是__。

A成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期
B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加
当买卖双方有一方做平仓交易时即换手，持仓量不变，但成交量增加
D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加
12、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。

_
A买进看涨期权
B买进看跌期权
卖出看涨期权
D卖出看跌期权
13、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。

A周报表
B月报表
季度报表
D年报表
14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达年
B乙取得博士学位，曾经在银行工作年，准备参见期货从业人员资格考试
丙大专毕业，曾经在某公司担任年的会计
DT本科毕业，此前从事了年的律师工作，现已具有期货从业人员资格15、下列关于基差的说法，正确的有__。

A套期保值的效果主要由基差的变化决定
B基差期货价格现货价格
.特定的交易者可以拥有自己特定的基差
D正向市场中，基差为正值
16、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__
A本国顺差扩大
B降低本币利率
本国逆差扩大
D提高本币利率
17、洁身自好的有（）。

A期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密
B期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉
D期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告18、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。

A客户交易指令记录中的全部内容是否一致
B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符
客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致
D客户交易指令记录中的交易数量是否一致
19、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。

A形
B双重顶底
三重顶底
D矩形
20、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A免职理由
B首席风险官履行职责情况
替代人选名单
D发现重大风险事件的情况
21、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。

其风险管理的目标是__。

A为客户提供安全可靠的投资市场
.维护市场参与的权益
.维护市场的稳定
D控制政治风险
22、期货公司及其营业部有（）行为的，根据《期货交易管理条例》第70条处罚。

A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理
B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金
对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定
23、商品投资基金的类型有__。

A公募期货基金
B私募期货基金
个人管理期货账户
D集体管理期货账户
24、套期保值者大多是_。

_
A生产商
B加工商和库存商
投机商
D金融机构
25、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。

A会员资格的取得条件
B会员资格的终止条件
对会员的监督管理
D会员资格的取得程序。