分数几何布朗运动环境下幂型支付期权的保险精算定价

分数几何布朗运动环境下幂型支付期权的保险精算定价唐奎;杜燕;张志恒
【期刊名称】《重庆理工大学学报（社会科学版）》
【年(卷),期】2010(024)006
【摘要】假定标的资产价格服从分数几何布朗运动,在无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为常数的条件下,利用保险精算思想,通过公平保费原理推导出欧式看涨期权和幂型支付的欧式看涨期权的定价公式,该公式是Black-Scholes公式的推广.同时利用保险精算定价方法也容易推出无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为时间相依函数条件下的期权定价公式.
【总页数】5页(P33-37)
【作者】唐奎;杜燕;张志恒
【作者单位】重庆理工大学数学与统计学院,重庆,400050;重庆理工大学数学与统计学院,重庆,400050;重庆理工大学会计学院,重庆,400050
【正文语种】中文
【中图分类】F840
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