一类 Omega 模型的期望折现罚金函数

一类 Omega 模型的期望折现罚金函数
周颖;王秀莲
【期刊名称】《陕西理工学院学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2016(32)6
【摘要】On the basis of the classical risk model , this paper considers the expected discounted penal-ty function according to the company ’ s surplus plus or minus charge the premium .Firstly, we obtain the inte-gral differential equation for the expected discounted penalty function of bankruptcy by the law of total proba -bility.Secondly, the differential equation for the expected discounted penalty function in the case of exponen-tial claim is given .Finally , choosing three common bankruptcy rate functions in the penalty function as expo-nential function , we have derived the explicit expressions of the expected discounted penalty function by chan -ging differential equation to Kummer function .%在经典风险模型的基础上，根据公司盈余的正负不同收取不同的保费，考虑期望贴现罚金函数。

首先，通过全概率公式得到了实质性破产时间的期望折现罚金函数满足的积分微分方程。

在索赔分布函数为指数函数时导出了期望折现罚金函数满足的微分方程。

最后，在罚金函数为指数函数时选取常见的三种破产率函数，将微分方程变化为库默尔方程，得出期望折现罚金函数具体的表达式。

【总页数】8页(P72-79)
【作者】周颖;王秀莲
【作者单位】天津师范大学数学科学学院，天津300387;天津师范大学数学科学学院，天津300387
【正文语种】中文
【中图分类】O211.67
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