8.1宏观计量模型的设定理论

第八章宏观计量经济模型
宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。

本书中为了叙述方便，我们将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。

所以在阅读本书时，注意“宏观经济模型”与“宏观计量经济模型”的联系与区别。

宏观计量经济模型是联立方程计量经济学模型理论与方法的主要应用领域。

§8.1宏观计量经济模型的设定理论
宏观计量经济模型与它的建模理论方法——计量经济学一样，是在西方国家首先发展起来的。

80年代初开始在我国传播与发展。

我国的许多研究机构和研究者迅速建立了一大批各种类型的宏观计量经济模型。

有成功的经验，也有不成功的教训，其中最重要一条就是关于宏观计量经济模型的设定理论。

所谓宏观计量经济模型的设定理论，就是指导建模的理论。

一些失败的模型之所以失败，就是把建模当成简单的模仿，模仿国外已有的模型，利用自己的数据，似乎就建立了自己的模型。

在本节中将对建立宏观计量经济模型的指导理论进行讨论，提供给读者的并不是成熟的理论体系，只是讨论中的一些见解。

一、宏观经济模型的分类
宏观经济模型是相当广泛的一类模型的总称，它可以按照不同的方法分类。

⒈按建模方法分类
按照建立宏观经济模型的方法，可以将模型分为以下几类：
⑴计量经济学模型
这是一类最广泛的宏观经济模型，或者说计量经济学方法是建立宏观经济模型的最主要的方法，国内外的宏观经济模型，绝大部分属于计量经济学模型。

因为计量经济学模型揭示了宏观经济的行为理论和运行规律，揭示了经济现象中的因果关系，所以它具有很好的应用价值。

由于计量经济学方法的高度灵活性，所以可以用以建立各类不同的宏观经济模型，下面将要介绍的用其它分类方法划分的分类模型，都可以采用计量经济学方法作为建模方法，这是其它建模方法所不能比拟的。

⑵投入产出模型
投入产出方法是建立宏观经济模型的又一种重要方法，在已有的宏观经济模型中，它的应用仅次于计量经济学方法。

在西方一般也把投入产出分析作为计量经济学的一部分，我们在第一章中称之为广义的计量经济学。

投入产出模型揭示了宏观经济系统内各部分之间、社会再生产过程各环节之间客观存在的内在联系和综合平衡，是它的最显著的优点。

尤其是它建立了最终需求与总产出量之间的定量关系，可以很方便地根据最终需求对总产出量进行准确的预测。

它可以被用来建立国家模型、地区模型、部门模型以及国家间、地区间连接模型。

由于投入产出模型是以投入产出表为基础，而投入产出表一般以年度数据编制，所以投入产出模型只能是年度模型。

投入产出宏观经济模型的主要缺点是决策功能差，难以用于政策评价和政策设计。

而且由于投入产出分析理论具有很强的假设，使得投入产出宏观经济模型缺少灵活性。

⑶最优化模型
最优化方法用于建立宏观经济模型，一般是与其它方法相结合，例如计量经济学模型
和投入产出模型。

设定一个宏观经济目标，以计量经济学模型或投入产出模型构成约束条件，求解宏观经济目标最优时的规划变量。

⑷经济控制论模型
经济控制论方法视经济系统为一个动态系统，注重信息的传递、反馈与控制，注重对经济系统运行机制的描述。

经济控制论方法经常与计量经济学方法结合使用，建立宏观计量经济控制论模型。

⑸系统动力学模型
系统动力学模型属于动态经济系统的计算机仿真模型。

它从经济系统内部结构出发，利用系统动力学的原理构造系统模型，然后用系统动力学的专用计算机模拟语言编制程序，在计算机上实现模拟。

计算机仿真模型不同于一般的经济数学模型，它不需要将系统内变量之间的关系用数学方程表达出来，所以适用于非线性、高阶数、多回路的系统问题，适合于处理复杂的社会经济系统。

它可以模拟系统在内部反馈机制作用下的长期发展趋势，突破了计量经济学方法依赖样本数据、适合于短期发展研究的局限。

⒉按建模目的分类
按照建立宏观经济模型的目的，可以将模型分为以下几类：
⑴预测模型
经济预测，曾经是建立宏观经济模型的最主要的目的，在经济预测的实践中也推动了宏观经济模型技术的发展。

用于预测的宏观经济模型以宏观计量经济模型为主。

用于预测的宏观计量经济模型，在模型技术上以提高预测精度为目标。

例如，在模型中外生变量数量较少；经常采用回归—自回归技术以提高模型对样本数据的拟合精度与预测精度；以短期模型为主；模型的规模一般比较大，即部门划分较细，等等。

对于模型中各个方程，有时为了提高拟合优度而放松对经济行为合理性的要求，甚至出现统计方程。

用于预测的宏观计量经济模型由年度模型向季度模型发展，是一个重要趋势。

随着科学技术的发展和全球经济一体化，各国经济的短期波动加据。

于是年度模型不能适应经济预测的需要，各国纷纷建立规模较大的季度模型。

⑵决策模型
用于经济决策，主要是政策模拟与评价，是近二十年来宏观计量经济模型越来越重要的应用领域，也是用计量经济学方法建立的宏观经济模型的一大优点。

宏观计量经济模型很容易引入政策变量，如果外生，可以通过模型计算各种不同的政策方案可能会带来的经济结果，如果内生，则可以通过模型找到为实现既定宏观经济目标的最优政策方案。

所以将宏观计量经济模型作为经济政策实验室是十分恰当的。

用于经济决策的宏观计量经济模型，在模型技术上以提高模型对经济行为的准确反映为目标。

例如，模型中必须设置足够数量的外生变量；模型的规模一般较小，注重经济总量的描述；对模型中的各个方程，强调对行为的描述而不是拟合优度。

⑶专门模型
专门模型以重点描述宏观经济系统中的某一个组成部分为目标，例如能源宏观经济模型、环境宏观经济模型、外贸宏观经济模型等。

专门模型与一般模型在模型技术上的最大区别在于宏观经济系统的分解。

例如，能源宏观经济模型将能源部门作详细分解，而对经济的其它部分则相当总量化。

⒊按建模范围分类
按照模型所研究的范围将宏观经济模型分为国家模型、地区模型、国家间或地区间模型、世界模型。

投入产出方法和计量经济学方法都可以用于建立不同范围的模型。

国家间模型主要用于研究国家之间的经济联系与互相影响，在当前国家间通过贸易与资本所形成的经济联系越来越紧密的情况下，愈加受到重视。

除了联合国等国际组织所进行
的世界连接模型的研制外，一些国家的政府或民间机构也纷纷进行这类模型的研制。

⒋按时间长度分类
按照模型所适用的时间长度将宏观经济模型分为季度模型、年度模型和中长期模型。

这种分类主要针对宏观计量经济模型。

季度模型以季度数据为样本，主要用于短期经济预测和结构分析；年度模型以年度数据为样本，是最广泛、应用最普遍的一类模型，决策模型以年度模型为主；中长期模型仍然以年度数据为样本，在建模技术上与年度模型没有显著区别，总量化程度更高。

⒌按照经济理论基础分类
传统的宏观经济模型，总是以一定的经济理论为基础。

目前以投入产出方法建立的宏观经济模型，是建立在一般均衡理论基础上的，因为投入产出分析的理论基础就是一般均衡。

以计量经济学方法建立的宏观经济模型，可以是均衡模型，也可以是非均衡模型，但非均衡模型在技术上还不成熟，所以现有的宏观计量经济模型，基本上都属于均衡模型。

对于宏观计量经济模型，依据不同的经济学理论流派，具有不同的模型结构，下面在介绍西方国家的宏观计量经济模型时，还将涉及这个问题。

二、传统宏观计量经济模型的设定
⒈基本设定理论
宏观计量经济模型的基本理论形成于40年代，大部分基础性工作是由美国考尔斯经济研究委员会完成的。

其基本理论可以概括为以下几点：
⑴依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的；
⑵引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式；
⑶模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；
⑷以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。

⒉模型设定方法
在模型设定的方法上，传统宏观计量经济模型经历了“从简单到复杂”向“从一般到简单”的转变。

⑴从简单到复杂
从40年代到60年代，在宏观计量经济模型的个体方程理论模型的设定上，大体遵循从简单到复杂的原则，既以一个简单的模型为起点，在这个简单的模型中只包含按照已有的经济理论和经济行为规律假设而选择的少数被认为最主要的变量。

然后对该模型进行参数估计和检验，如果具有比较高的对样本数据的拟合优度，就将它作为最终模型。

如果模型对样本数据的拟合优度比较低，则说明模型的解释能力不够，于是增加解释变量，再进行估计与检验，直到达到满意的拟合优度为止，得到最后的比较复杂的模型。

每次增加变量的依据仍然是已有的经济理论和经济行为规律假设。

在当时计算技术尚不发达的情况下，从简单到复杂是一条可行建模方法。

问题在于，拟合优度成为唯一的检验标准；不同的研究者对于同样的研究对象，由于对拟合优度的标准要求不同，或者在设定初始模型时变量选择不同，或者在增加变量时变量选择不同，都可以得到不同的最终模型。

⑵从一般到简单
随着计算技术的发展，到了60、70年代，模型的估计已经很方便了，变量多一点或者
少一点其计算工作量已经没有区别。

人们以另一种思路设定模型，即开始时建立一个一般的模型，将根据已有的经济理论和经济行为规律假设而认为对被解释变量具有影响的变量都作为解释变量，不管它们的影响是否显著。

然后在模型的估计过程中逐渐剔除不显著的变量，最后得到一个比较简单的模型。

与从简单到复杂的建模思路相比较，从一般到简单是一个很大的进步。

不同的研究者对于同样的研究对象，如果他们对经济理论和经济行为规律假设的理解是相同的，应该具有同样的起点，那么最后得到的模型也应该是相同的。

⒊评价
传统宏观计量经济模型的设定理论是在宏观计量经济模型的发展过程中逐渐形成的，反过来又极大地推动了宏观计量经济模型的发展。

现在世界各国无数的宏观计量经济模型，都是在该设定理论的指导下建立起来的。

尤其是采用从一般到简单的建模思路，在很大程度上消除了建模过程中的主观性。

但是，这种设定理论是以某种既定的经济理论和经济行为规律假设为基础的，那么对于同样的研究对象，不同的研究者只要对理论假设理解不同，仍然可以建立不同的模型。

另外，从应用的方面看，按照这种设定理论建立的模型，只能起到检验理论的作用，不能从中发现理论。

三、影响宏观计量经济模型设定的三大因素
宏观计量经济模型是在宏观总量水平上、用联立方程计量经济学模型把握和反映经济运动的全面特征，反映主要指标间的相互依存关系，描述经济系统和社会再生产过程各环节之间的联系，那么，宏观经济环境、体制以及核算等对模型的设定必然产生重要的影响。

这里所说的宏观经济环境，主要是指宏观经济从总体上讲是处于需求导向还是供给导向，通俗讲是需求不足还是供给不足；关于体制，主要是宏观经济的决策方式，是集中决策还是分散决策，它是计划经济体制与市场经济体制的集中体现；所谓核算，指所采用哪种国民经济核算体系。

它们构成影响宏观计量经济模型设定的三大因素。

⒈宏观经济环境对模型设定的影响
需求不足和供给不足是两类不同的宏观经济环境。

在需求不足的环境下，需求成为经济增长的主要制约，刺激需求成为宏观经济政策的主要目标。

描述这种宏观经济环境的宏观计量经济模型，从总体结构上讲，需求模块，包括消费、投资、出口，成为第一的和最重要的模块。

由需求决定生产；由生产决定就业、收入和收入分配。

由此形成模型的总体结构。

从模型的个体结构上讲，主要方程的解释变量都是从需求方面来选择。

决定投资的不是它的供给方—资金来源，而是它的需求方—产出的增长，加速模型成为投资方程的主要理论形式；决定产出的不是它的供给方—生产要素投入量，而是它的需求方—需求量，生产函数模型就不能成为生产方程的主要理论形式；决定出口的不是它的供给方—国内产出量，而是它的需求方—国际市场的需求；等等。

在供给不足的环境下，供给成为经济增长的主要制约，刺激生产成为宏观经济政策的主要目标。

描述这种宏观经济环境的宏观计量经济模型，从总体结构上讲，生产模块，包括消费资料、生产资料、服务的生产，成为第一的和最重要的模块。

由生产决定就业、收入和收入分配；由收入，包括居民、企业、政府和国外各个主体的收入决定消费、投资；由投资形成的新的生产能力决定产出的增长。

由此形成模型的总体结构。

从模型的个体结构上讲，主要方程的解释变量都是从投入方面来选择。

决定投资的是它的供给方—资金来源，即居民、企业、政府和国外各个主体的收入，而不是它的需求方—产出的增长，加速模型就不能成为投资方程的理论形式；决定产出的是它的供给方—生产要素投入量，而不是它的需求方—需
求量，生产函数模型就成为生产方程的主要理论形式；决定出口的是它的供给方—国内产出量，而不是它的需求方—国际市场的需求；等等。

绝对的需求不足和供给不足对许多宏观经济模型也并不适用，于是出现了供需双约束的情况，尤其在个体模型的设定时需要从供需双方选择解释变量。

⒉宏观经济决策方式对模型设定的影响
宏观经济决策方式主要分为以集中决策为主和以分散决策为主两类。

前者是计划经济体制的重要体现，后者则是市场经济体制的主要反映。

在市场经济体制下，资源是由市场配置的，关于资源配置的决策是分散的。

而分散决策的决策目标是效益最大化，决策的导向是需求，价格是由供求关系决定的。

这种决策方式对宏观计量经济模型的总体结构和个体结构都将产生影响。

例如，投资总量是由各个投资主体，即企业、居民、政府和国外各自决定的投资量的加总，而不是政府独立决定的；价格模块成为模型的一个极重要的模块，因为价格是各个消费主体和投资主体的消费和投资方程中的重要解释变量，而价格方程的解释变量应该是反映供给和需求状况的变量；财政模块和金融模块变得十分重要，政府对宏观经济的调控主要是通过财政政策和货币政策间接实现的。

等等。

在计划经济体制下，资源是由计划配置的，关于资源配置的决策是集中的。

这些也将在宏观计量经济模型的总体结构和个体结构中得到反映。

例如，投资总额是由政府这个单一投资主体决定的，关于各个产业的投资是由政府分配的；价格不是由供求关系决定，而是外生给定的，价格也不是消费和投资决策的主要依据，所以价格模块在整个模型中只起到核算的作用；等等。

同样，绝对的集中决策和分散决策在实际经济生活中也不多见，无非是以哪一种决策为主的问题。

所以在许多宏观计量经济模型中，出现了两种决策方式共存的情况，尤其在不同的个体模型的设定时需要分析各自的决策方式。

⒊经济核算体系对模型设定的影响
宏观计量经济模型是在一定的核算体系基础是建立起来的。

由指标体系组成的核算体系反映宏观经济的运行过程和状态，是宏观计量经济模型的数据来源，是设定宏观计量经济模型的重要依据。

核算体系的结构直接影响宏观计量经济模型的总体和个体结构。

一个宏观计量经济模型只能以一种核算体系为参考系来设计，当然可以包括另一核算体系的主要指标的计算。

目前由联合国承认的核算体系有两类，一类是国民核算体系，简称为SNA(System of National Accounting)体系，一类是国民经济平衡表体系，简称为MPS(Material Product Balance System)体系。

我国原来实行国民经济平衡表体系，90年前后进行了国民经济核算体系的转轨，现在实行新国民经济核算体系，采用了国民核算体系的结构，赋予其不同的经济解释。

核算体系对宏观计量经济模型的影响在于指标体系以及主要指标的核算方法。

模型中主要变量的设置必须与指标体系中的主要指标相一致；模型中模块之间和方程之间的关系必须与核算体系中指标的核算方法相一致。

四、模型外生性程度的决定
所谓外生性程度，简单说就是模型中外生变量与内生变量数目之间的比例。

选择合理的外生性程度，也是宏观计量经济模型设定中一个重要问题。

⒈影响外生性程度的因素
确定模型的外生性程度主要应考虑以下因素：
⑴模型的功能
如上所说，建立模型的目的不同，模型中外生变量的设置也不相同。

对于预测模型，为
了减少给定外生变量预测值的困难和造成的预测误差，模型中外生变量应尽可能的少；而对于决策模型，为了使得模型能够起到经济政策实验室的作用，试图通过模型进行评价的政策变量必须是外生变量，这样才可能进行不同政策方案的模拟计算与比较，那么外生变量的数目一般就比较多。

⑵决策方式
不同的决策方式对模型的外生性程度有显著影响。

在集中决策下，许多变量不是由经济系统内部产生的，而是由决策者从外部强加给经济系统的。

例如，价格变量就不是在经济系统内由供求关系决定，而是外生给定的。

所以一般集中决策体制下的宏观计量经济模型比分散体制下的模型具有较多的外生变量。

⑶可解释性
所谓可解释性是指能否建立关于某个内生变量的解释方程，并对其进行较准确的解释。

有些变量，从行为上分析，应该是由经济系统内生决定的，但是在建立模型时又很难得到质量比较好的模型，在这种情况下，将其作为外生变量处理会收到更好的效果。

汇率就是一个例子。

从理论上讲，在西方国家，汇率是由外汇市场决定的；但是由于决定汇率的因素十分复杂，用一个数学表达式是很难描述的，所以即使在西方国家的宏观计量经济模型中，汇率也经常作为外生变量处理。

⑷样本容量
在第四章中曾经讲到，在估计联立方程模型时，若采用2SLS法，其第一阶段需要估计简化式模型，若模型系统的外生变量较多，很难有足够的样本容量。

⒉较高外生性程度的优缺点
外生性程度高有如下优点：
⑴可以控制模型规模。

因为每增加一个内生变量，就要增加一个方程和与其相关的外生变量，使模型中方程与外生变量的数目增加。

⑵可以减少方程设定误差，甚至总体误差。

例如上述的汇率变量，如果一定要作为内生变量，那么就会带来较大的方程设定误差，往往会超过人为外生给定所带来的误差。

⑶模型应用灵活，方便于政策模拟和多方案计算。

外生性程度高有如下缺点：
⑴估计模型时需要较大的样本容量，带来收集数据的困难。

⑵将模型用于预测时，预测外生变量值的困难增大，甚至带来较大的预测误差。

五、模型分解性程度的决定
选择合适的总量分解水平是建立宏观计量经济模型中的又一个重要问题。

把它称为模型分解性程度。

⒈影响模型分解性程度的因素
模型分解性程度受到如下因素的影响：
⑴宏观经济中的结构性变化
宏观经济体系是由各个部分组成的，各个组成部分又由更细的部分组成，它们各自在宏观总量中的地位与所占的份额称为结构。

如果它们的地位与份额是固定不变的，即宏观经济中没有发生结构性变化，那么，总量化的指标就足以反映经济的总量问题和结构问题，因为结构是不变的。

例如，如果我国农业中种植业、林业、牧业、渔业和副业的结构是不变的，那么只要设置一个农业总产值变量就行了；但是如果内部结构是变化的，一个农业总产值方程是无法建立的，或者建立了也没有实用价值，我们称这样的方程结构性功能差。

那么就要将农业分解为5个部门，分别建立每个部门的生产方程，然后再用一个衡等方程求农业总产。