我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例

我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例李志辉;刘胜会
【期刊名称】《南开经济研究》
【年(卷),期】2006(000)003
【摘要】随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前.本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小.在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议.
【总页数】15页(P27-41)
【作者】李志辉;刘胜会
【作者单位】南开大学经济学院金融学系,300071;南开大学经济学院金融学
系,300071
【正文语种】中文
【中图分类】F8
【相关文献】
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5.我国商业银行市场利率风险度量研究——基于银行间同业拆借利率 [J], 李响因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。