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银行业“风险管理”部分试题（含答案）
风险管理
一、单项选择题
1.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。

A. 资产风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 全面风险管理模式
D. 内部管理模式
2.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
3.（）不包括在市场风险中。

A．利率风险 B. 汇率风险 C. 操作风险 D. 商品价格风险
4.（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

A. 声誉风险
B. 国家风险
C. 法律风险
D. 流动性风险
5.商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风险管理方法。

A. 风险对冲
B. 风险分散C．风险转移 D. 风险规避
6.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，
属于（）的风险管理方法。

A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险规避
7.下列不属于风险转移方式的是（）。

A. 保险
B. 担保
C. 转让
D. 客户分散
8.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
9.风险识别的主要方法不包括（）。

A. 失误树分析法
B. VaR
C. 专家预测法
D. 流程图分析法
10.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。

A. 国际结算系统
B. 储蓄系统
C. 信用卡系统
D. 互联网上下载的相关数据
11.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲
12.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是（）。

A. 客户利益至上
B. 储户利益至上
C. 股东资本是风险的第一承担者
D. 金融监管机构的要求
13.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取（）。

A. 风险值较低的指标值
B. 风险值较高的指标值
C. 风险值为二者均值的指标值
D. 类似客户的指标值
14.有效风险管理体系建设必须以（）为先导。

A．健全的内部控制机制 B. 完善的公司治理机构
C. 先进风险管理文化培育
D. 有效的风险治理策略
15.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（）。

A. 商誉
B. 商业银行对未并表金融机构的资本投资
C. 附属资本
D. 商业银行对非自用不动产和企业的资本投资
二、多项选择题
1.巴塞尔委员会《核心原则评价方法》指出内控制度色及银行的（）。

A. 组织结构
B. 会计政策和程序
C. 制衡机制
D. 资产和投资的保全
2.巴塞尔委员会《银行组织内部控制体系框架》提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。

A. 管理层监察与控制文化
B. 控制活动与岗位分离
C. 信息与沟通
D. 监控活动与偏差纠正
3.银行风险管理流程包括的环节有（）。

A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
4.属于事前风险控制手段的是（）。

A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险补偿
D. 风险分散
5.下列关于银行资本的作用叙述正确的是（）。

A. 提供融资
B. 使银行免受损失
C. 维持市场信心
D. 限制银行业务过度扩张
6.资本融资的具体来源包括（）。

A. 股东红利
B. 原有股东追加投资
C. 发行新股
D. 留存利润
三、判断题
1.我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。

（）
2.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。

（）
3.经济资本就是会计资本。

（）
4.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。

（）
5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。

（）
6.经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。

（）
从业人员资格认证考试模拟试题（三）
风险管理参考答案
一、单项选择题
1. D
2. A
3. C
4. B
5. A
6. B
7. D
8. D
9. D10.D11.A12.C13.B14.C15.A
二、多项选择题
1.ABCD
2.ABCD
3.ABCD
4.ABD
5.ACD
6.BCD
三、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. ×
风险管理
一、单项选择题
1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。

A．2%B．4%C．6%D．8%
2.风险文化中最重要，最高层次的因素是（）。

A．风险管理理念B．风险管理知识
C．风险管理制度D．企业文化
3.以下风险中，属于系统风险的是（）。

A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险
二、多项选择题
1.以下属于核心资本的是（）。

A．股本B．未分配利润C．普通贷款储备D．公开储备
2.商业银行风险管理部门的职责包括（）。

A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策
C．核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D．全面掌握商业银行的整体风险状况
3. 商业银行内部控制的主要原则包括（）。

A．全面B．审慎C．有效D．独立
4. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。

A．维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
B．确认利益相关者的合法权利
C．保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
D．确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
三、判断题
1.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。

（）
2.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。

（）
3.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。

（）
4.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。

（）
5.商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。

（）
6.风险管理是商业银行的核心竞争力。

（）
从业人员资格认证考试模拟试题（二）
风险管理参考答案
一、单项选择题
1. B
2.A
3.B
二、多项选择题
1.ABD
2.ACD
3.ABCD
4.ABCD
三、判断题
1. ×
2. √
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
第一章同步练习习题（仅供参考）
一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

）
【1】一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺骨版效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为（）。

A、不确定性
B、损益性
C、可能性
D、扩散性
【２】不是新巴塞尔协议中三大约束的是（）。

A、最低资本金要求
B、监管部门的监督检查
C、市场纪律约束
D、信息披露监管
【３】损失不包括（）。

A、预期损失
B、非预期损失
C、意外损失
D、非意外损失
【4】某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。

若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。

这是风险管理技术和措施的（）方法。

A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
【5】（）是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
【6】（）是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。

A、风险对冲
B、风险分散
C、风险转移
D、风险规避
【7】（）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

A、信用风险
B、合规风险
C、市场风险
D、操作风险
【8】《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是（）。

A、标准法
B、内部评级初级法
C、内部评高初级法
D、内部模型法
【9】《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

其中对操作风险资产，商业银行不可以采取的方法是
A、基本指标法
B、标准法
C、高级计量法
D、内部评高初级法【10】（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A、经济资本
B、会计资本
C、监管资本
D、实收资本
【１１】按风险发生的范围可将风险划分为（）。

A、纯粹风险和投机风险；
B、可管理风险和不可管理风险；
C、系统性风险和非系统性风险。

D、可量化风险和不可量化风险
二、多项选择题(在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选、少选或未选均无分。

)
【1】商业银行风险的特征是（）。

A、不确定性
B、损益性
C、可能性
D、扩散性
E、非扩散性
【2】商业银行通常是采用（）的方式来应对和吸收预期损失。

A、提取损失准备金
B、冲减利润
C、分散
D、转移
E、规避
【3】《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（）。

Ａ、自主经营
Ｂ、自担风险
Ｃ、自负盈亏
Ｄ、自我约束
E、自我发展
【4】决定商业银行的风险承受能力是（）。

A、资本金规模
B、风险管理水平
C、资产管理
D、负债管理
E、资产负债管理
【５】依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体四种风险管理模式的发展阶段，即（）。

Ａ、资产风险管理阶段
Ｂ、负债风险管理阶段
Ｃ、资产负债管理阶段
Ｄ、全面风险管理阶段
Ｅ、安全管理阶段
【６】按风险发生的范围、事故、结果、可将风险划分为（）。

A、纯粹风险和投机风险；
B、可管理风险和不可管理风险；
C、系统性风险和非系统性风险。

D、可量化风险和不可量化风险
E、经济经济风险和社会风险
【７】为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

A、统一授信
B、资产组合管理
C、资产证券化
D、信用衍生产品
E、人员培训
【８】《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（）。

A、基本指标法
B、标准法
C、高级计量法
D、内部评高初级法
E、内部模型法
三、判断题（请判断以下各小题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。

）
【1】风险因素是指引起导致风险发生的偶然事件，是风险之所以发生的直接原因。

（）
A、对
B、错
【2】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、低风险高收益的基本规律。

A、对
B、错
【3】按损失范围将风险划分为：纯粹风险和投机风险（）
A、对
B、错
【4】负债流动性风险是指资产到期不能如期足额收回而不能满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的可能性。

（）
A、对
B、错
【５】在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源。

A、对
B、错
A、对
B、错
单项选择题参考答案
１Ｄ
２Ｄ
３Ｄ
４Ｃ
５Ｂ
６ A
７Ｂ
８Ｄ
９Ｄ
１０Ａ
１１Ｃ
多选题参考答案１ABCD ２AＢ
３ＡＢCＤ
４AＢ
５AＢCD
６ACE
７ABCD
８B E
判断题参考答案1 B
２ B
３ B
４ B
５ A。