初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟试题53

初级银行业专业人员资格考试2022年风险管理模拟
试题53
(总分100.00,及格分0, 做题时间:120分钟 )
1、一、判断题
1. 重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。

正确
错误
2. 资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。

正确
错误
3. 利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工
具。

正确
错误
4. 有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。

正确
错误
5. 战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。

正确
错误
2、二、单项选择题
1. 对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于______限额。

A交易
B风险
C头寸
D止损
2. 随机变量的______是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

A概率
B标准差
C概率密度
D分布函数
3. 内部控制体系和______是操作风险管理的基础。

A公司治理
B外部控制
C合规文化
D信息系统
4. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险的模型技术是_____
_。

A历史模拟法
B方差—协方差法
C蒙特卡洛模拟法
D压力测试法
5. ______不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A明确商业银行的战略愿景和价值理念
B深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D实现银行利润的最大化
6. 假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元
对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。

A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。

如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行______。

A净收益5万美元
B净损失5万美元
C净收益5.7万美元
D净损失5.7万美元
7. 某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万
美元。

那么此项贷款承诺的套保比率为______。

A35
B38
C40
D60
8. 下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是______。

A内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
B内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
C操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
D一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
9. 信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括______。

A审贷分离原则
B统一考虑原则
C统一授信原则
D展期重审原则
10. ______是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行
在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

A资产流动性
B负债流动性
C资本流动性
D贷款流动性
11. 国别风险管理体系不包括______。

A董事会和高级管理层的有效监控
B熟知各个国家的风险管理政策和程序
C完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
D完善的内部控制和审计
12. 商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出
现的各种极端状况是指______。

A压力测试
B情景分析
C内部评级法
D流动性风险预警
13. 某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一
次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是______。

A重新定价风险
B收益率曲线风险
C基准风险
D期限错配风险
14. 下列不属于商业银行操作风险管理工具的是______。

A关键风险指标监测
B资本计量
C损失数据收集
D风险与控制自我评估
15. 识别风险必须采用科学的方法，避免简单化与主观臆断。

商业银行风险识别最基本、最常用的方
法是______。

A失误树分析法
B分解分析法
C资产财务状况分析法
D制作风险清单
16. 对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为______比较正常。

A40%
B50%
C60%
D55%
17. 下面关于商业银行风险表述正确的是______。

A对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B结算风险是一种市场风险
C市场风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D信用风险具有明显的系统性风险特征
18. 压力情景应充分体现银行的______的特征。

A经营和管理
B风险和收益
C经营和风险
D经营和收益
19. 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是______。

A该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B该指标是一个静态指标
C该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
20. 操作风险资本应该为______提供保障。

A预期损失
B未预期损失
C意外损失
D灾难性损失
21. 商业银行利用各种金融工具进行的资金和交易活动不包括______。

A债券买卖
B外汇买卖
C资金拆借
D贷款发放
22. ______是审慎银行监管的核心。

A资本监管
B市场准入
C现场检查
D风险评级
23. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。

假设
该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为______亿元。

A1.5
B1
C2.5
D5
24. 关于商业银行业务外包的论述，不正确的是______。

A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然承担责任
D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
25. 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是______。

A信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失
B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D是信用风险损失分布的方差
26. 下列不属于企业集团横向多元化形式的是______。

A下游企业将产成品提供给销售公司销售
B集团内部两个企业之间大量资产的并购
C母公司从子公司套取现金
D母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
27. 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定
的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置______市场风险监管资本才能满足监管要求。

A35万美元
B10万美元
C62.5万美元
D5万美元
28. 为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来______进行
滚动规划。

A四年或五年
B两年或三年
C三年或五年
D一年或两年
29. 商业银行通常将______看作对其经济价值威胁最大的风险。

该类风险一旦发生并任其蔓延，将短
时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

A市场风险
B战略风险
C声誉风险
D流动性风险
30. 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是______。

A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
3、三、多项选择题
1. 在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有______。

A标准法
B风险控制法
C替代标准法
D情景分析法
E高级计量法
2. 下列各项属于贷款重组应当注意事项的有______。

A对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
B是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
C为何进入重组流程
D重组的具体流程
E是否属于可重组的对象或产品
3. 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括______。

A经销商风险
B借款人的经济财务状况恶化的风险
C由于房产价值下跌导致超额抵押值不足
D假按揭风险
E国家干预房价
4. 优质流动性资产除了具有低信用风险和市场风险；易于定价且价值平稳；与高风险资产的低相关
性；在广泛认可的发达市场中交易；具有活跃且具规模的市场外，通常还具有如下特征______。

A具有负责任的做市商
B存在多元化的买卖方，市场集中度低
C从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势
D在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金以弥补现金流入和流出形成的缺口
E在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制
5. 商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有______。

A对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁B在空白有价单证、重要空白凭证预先加盖印章C印、押、证分管/分用
D按规定进行重要空白凭证账实核对
E领取的重要空白凭证不及时入账。