中债估值数据接口说明

中债估值数据接口说明
一、中债综合业务平台
该平台下，每日新发中债估值可以通过“中债估值(最新)”获取，并且提供四种文件下载格式，分别为excel、xml、dbf 和csv，每种文件包含的中债估值指标字段解释说明如表1。

表1：中债综合业务平台——中债估值表字段名说明
序
号xml文件字段名dbf文件字段名Excel和csv文件字段名类型长度
精度说明
1 BdShrtNm BdShrtNm 债券简称STRING 30
2 BdId BdId 债券代码STRING 30
3 ValtnDt ValtnDt 估值日期STRING 10 YYYY-MM-DD
4 ListgMktCd ListgMktCd 流通场所编号STRING 4
5 ListgMkt ListgMkt 流通场所STRING 22
6 YrsToMtrty YrsToMtrty 待偿期(年)NUMBER 7,4
7 ValtdDrtyPric-IntrDay ValtdDrtyP 日间估价全价(元)NUMBER 9,4
8 AcrdIntrst-IntrDay AcrdIntrst 日间应计利息(元)NUMBER 9,4
9 ValtdClnPric ValtdClnPr 估价净价(元)NUMBER 9,4
10 ValtdYld ValtdYld 估价收益率(％)NUMBER 7,4
11 ValtdModfdDrtn ValtdModfd 估价修正久期NUMBER 7,4
12 ValtdConexty ValtdConex 估价凸性NUMBER 7,4
13 ValtdPVBP ValtdPVBP 估价基点价值NUMBER 7,4
14 ValtdSprdDrtn ValtdSprdD 估价利差久期NUMBER 7,4
15 ValtdSprdConexty ValtdSprdC 估价利差凸性NUMBER 7,4
16 MktDrtyPric MktDrtyPri 加权平均结算全价(元)NUMBER 9,4
17 MktClnPric MktClnPric 加权平均结算净价(元)NUMBER 9,4
18 MktYld MktYld 加权平均结算价收益率
(％)
NUMBER 7,4
19 MktModfdDrtn MktModfdDr 加权平均结算价修正久期NUMBER 7,4
20 MktConexty MktConexty 加权平均结算价凸性NUMBER 7,4
21 MktPVBP MktPVBP 加权平均结算价基点价值NUMBER 7,4
22 MKTSprdDrtn MKTSprdDrt 加权平均结算价利差久期NUMBER 7,4
23 MKTSprdConexty MKTSprdCon 加权平均结算价利差凸性NUMBER 7,4
24 Relibity Relibity 可信度STRING 10
25 ValtdRateDrtn ValtdRateD 估价利率久期NUMBER 7,4
26 ValtdRateConexty ValtdRateC 估价利率凸性NUMBER 7,4
27 MktRateDrtn MktRateDrt 加权平均结算价利率久期NUMBER 7,4
28 MktRateConexty MktRateCon 加权平均结算价利率凸性NUMBER 7,4
29 EndDayValtdDrtyPric EndDayValt 日终估价全价(元)NUMBER 9,4
30 EndDayAcrdIntrst EndDayAcrd 日终应计利息(元)NUMBER 9,4
31 RmngPrncpl RmngPrncpl 剩余本金(元)NUMBER 12,2
32 DCSYL DCSYL 点差收益率(％) NUMBER 7,4
33 YC_DEF_NAME YC_DEF_NAM 对应收益率曲线STRING 100
34 ListgMktBdId ListgMktBd 流通场所债券代码STRING 30
二、数据下载通道
该平台下，每日新发中债估值可以通过“中债估值(最新)”
获取，并且提供三种文件下载格式，分别为xml、dbf和excel，每种文件包含的中债估值指标字段解释说明如表2。

表2：数据下载通道——中债估值表字段名说明
序号xml文件字
段名
dbf文件
字段名Excel文件字段名类型
长度
精度说明
1 ZQJC zqjc 债券简称STRING 30
2 ZQDM zqdm 债券代码STRING 30
3 GZRQ gzrq 估值日期STRING 10 YYYY-MM-DD
4 CSJC csjc 流通场所STRING 22
5 SJDCQ sjdcq 待偿期(年）NUMBER 7,4
6 GJQJ gjqj 日间估价全价（元）NUMBER 9,4
7 YJLX yjlx 日间应计利息（元）NUMBER 9,4
8 GJJJ gjjj 估价净价（元）NUMBER 9,4
9 GJSYL gjsyl 估价收益率（％）NUMBER 7,4
10 EVLXZJQ evlxzjq 估价修正久期NUMBER 7,4
11 EVLTX evltx 估价凸性NUMBER 7,4
12 EVLJDJZ evljdjz 估价基点价值NUMBER 7,4
13 EVLLCJQ evllcjq 估价利差久期NUMBER 7,4
14 EVLLCTX evllctx 估价利差凸性NUMBER 7,4
15 ZSQJ zsqj 加权平均结算全价（元）NUMBER 9,4
16 ZSJJ zsjj 加权平均结算净价（元）NUMBER 9,4
17 ZSSYL zssyl 加权平均结算价收益率（％）NUMBER 7,4
18 REALXZJQ realxzjq 加权平均结算价修正久期NUMBER 7,4
19 REALTX realtx 加权平均结算价凸性NUMBER 7,4
20 REALJDJZ realjdjz 加权平均结算价基点价值NUMBER 7,4
21 REALLCJQ reallcjq 加权平均结算价利差久期NUMBER 7,4
22 REALLCTX reallctx 加权平均结算价利差凸性NUMBER 7,4
23 KXD kxd 可信度STRING 10
24 EVLLLJQ evllljq 估价利率久期NUMBER 7,4
25 EVLLLTX evllltx 估价利率凸性NUMBER 7,4
26 REALLLJQ reallljq 加权平均结算价利率久期NUMBER 7,4
27 REALLLTX reallltx 加权平均结算价利率凸性NUMBER 7,4
28 RZGJQJ rzgjqj 日终估价全价（元）NUMBER 9,4
29 RZYJLX rzyjlx 日终应计利息（元）NUMBER 9,4
30 SYBJ sybj 剩余本金（元）NUMBER 7,4
31 DCSYL dcsyl 点差收益率（％）NUMBER 7,4
32 CSJCZQDM csjczqdm 流通场所债券代码STRING30
补充说明：当前，“中债综合业务平台”较“数据下载通道”多两个字段“流通场所编号”和“对应收益率曲线”。