财产保险定价的新思维—期权定价
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财产保险定价的新思维—期权定价
李苏娟;李伟华
【期刊名称】《保险职业学院学报》
【年(卷),期】2010(24)4
【摘要】随着金融衍生产品的不断创新,期权的运用范围不断扩大。
本文阐明了期权的定价原理以及期权与保险的异同,然后运用B—S期权定价公式和二项式定价模型来确定保险产品的价格,最后通过实证分析可以得出,这两种模型在不同条件下的财险定价上都具有科学性。
【总页数】5页(P30-34)
【关键词】财产保险;B-S期权定价公式;二项式定价
【作者】李苏娟;李伟华
【作者单位】南开大学经济学院
【正文语种】中文
【中图分类】F840.65
【相关文献】
1.期权定价模型在财产保险方面的运用 [J], 黄昆;吕凡
2.B-S—二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用 [J], 刘立刚;吴思倩;周春
3.上证50ETF期权定价实证研究r——基于B-S期权定价公式 [J], 刘玉兰;李姗
4.上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式 [J], 刘玉兰;李姗;;
5.B-S—二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用 [J], 刘立刚;吴思倩;周春;;;;
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