2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考预测题库(夺冠系列)

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理
模考预测题库(夺冠系列)
单选题（共50题）
1、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】 B
2、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
【答案】 C
3、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险
B.市场风险，战略风险和操作风险
C.信用风险，市场风险和战略风险
D.信用风险，声誉风险和战略风险
【答案】 C
4、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 C
5、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险
【答案】 C
6、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行
B.中国证监会
C.巴塞尔委员会
D.中国香港金融管理局
【答案】 C
7、声誉风险管理的最好办法是：推行( )管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险
B.规避风险
C.风险识别
D.全面风险
【答案】 D
8、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。

从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计
B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高
C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低
D.所有企业的违约风险都不会改变?
【答案】 C
9、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险
【答案】 C
10、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法
【答案】 A
11、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
【答案】 C
12、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
13、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
【答案】 D
14、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）
A.信息披露
B.资本规划
C.风险评估
D.压力测试
【答案】 A
15、投资者把100万元人民币投资到股票市场。

假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％
B.10％
C.15％
D.20％
16、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标
【答案】 A
17、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性
B.重要性
C.全面性
D.及时性
【答案】 C
18、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率
B.存款偏离度
C.资本收益率
D.资本充足率
【答案】 D
19、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限
【答案】 D
20、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门
B.高级管理层
C.业务部门
D.信息科技部门
【答案】 D
21、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法
B.标准法
C.替代标准法
D.高级计量法
【答案】 B
22、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
【答案】 D
23、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级管理层
【答案】 B
24、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.执行、交割和流程管理事件
【答案】 B
25、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
【答案】 D
26、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任
D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施
【答案】 C
27、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.股东大会
【答案】 C
28、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里
B.自上而下
C.自下而上
D.从已知到未知
【答案】 B
29、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信
【答案】 A
30、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险
B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
C.利用经济资本配置限制高风险业务
D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
【答案】 D
31、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛
B.法律风险是一种特殊类型的信用风险
C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D.法律风险是一种需要计提资本的风险
【答案】 B
32、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3
B.2
C.2.5
D.5
【答案】 C
33、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600
【答案】 C
34、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率
B.违约损失率
C.贷款不良率
D.违约概率
【答案】 A
35、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
【答案】 B
36、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.流动性风险
【答案】 A
37、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险
B.操作风险
C.转移风险
D.货币风险
【答案】 B
38、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
D.买方期权持有者的最大损失是零
【答案】 C
39、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
【答案】 B
40、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
【答案】 A
41、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入
B.产品准入
C.注册资本准入
D.区域准入
【答案】 A
42、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理
【答案】 C
43、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称
B.抵押品的质量
C.被担保的主债权种类
D.抵押物移交的时间
【答案】 D
44、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理
【答案】 C
45、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
【答案】 C
46、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备
【答案】 B
47、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法
【答案】 B
48、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险
【答案】 B
49、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录
B.还款意愿
C.盈利能力
D.还款能力
【答案】 D
50、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化
B.多向交互式、系统化
C.单向式、智能化
D.单向式、系统化
【答案】 A
多选题（共30题）
1、商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。

A.风险评估结果
B.资本可获得性
C.未来资本需求
D.压力测试结果
E.资本监管要求
【答案】 ABC
2、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A.将授信投放集中于房地产行业
B.积极争揽中型、小型企业存款
C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D.以个人客户资金作为负债的主要来源
E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布
【答案】 B
3、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将会增加
B.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值将会减少
C.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加
D.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少
E.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，银行的市场价值将会增加
【答案】 AD
4、外包风险管理工作包括（）。

A.外包风险评估
B.尽职调查
C.外包协议管理
D.外包服务承诺
E.分包风险管理
【答案】 ABCD
5、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A.资本要求
B.杠杆率
C.拨备率
D.流动性要求
E.压力测试
【答案】 ABCD
6、下列属于国别风险的是（）。

A.主权违约
B.转移事件
C.银行业危机
D.物价上涨
E.通货膨胀
【答案】 ABC
7、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价
B.银行监管侧重于财务报表审计
C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查
D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场
E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】 CD
8、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。

A.杠杆性
B.保密性
C.替代性
D.灵活性
E.交易性
【答案】 BD
9、下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
【答案】 A
10、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
【答案】 AC
11、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有( )。

A.净资产收益率
B.行业盈亏系数
C.全员劳动生产率
D.产品产销率
E.资本积累率
【答案】 ABCD
12、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。

A.贷款转让可以实现信用风险转移
B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段
C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
【答案】 AD
13、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A.改变市场定位
B.业务外包
C.制定业务连续性管理计划
D.调整业务规模或放弃某些产品
E.购买商业保险
【答案】 BC
14、商业银行资本的作用主要有（）。

A.吸收损失
B.承担风险
C.限制银行业务过度扩张
D.为银行提供融资
E.维持市场信心
【答案】 ABCD
15、风险计量模型的监督检查主要包括()。

A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
B.是否积累足够的历史数据
C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排
D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果
【答案】 ABCD
16、商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％。

A.只适用于生产加工类型的企业
B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于
0.5％
C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准
D.单笔贷款超过600万元
E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元
【答案】 BC
17、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。

这些外部风险包括（）。

A.品牌风险
B.行业风险
C.技术风险
D.竞争对手风险
E.项目风险
【答案】 ABCD
18、市场风险可以分为( )。

A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.商品价格风险
E.市场信用风险
【答案】 ABCD
19、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。

A.职员欺诈、失职违规属于人员风险
B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险
C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
D.监管规定的变化属于流程风险
E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】 ABC
20、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。

A.违约概率是事后检验的结果
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
【答案】 BD
21、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括（）
A.原始权益人
B.管理人
C.资信评级机构
D.资产服务机构
E.托管人
【答案】 ABCD
22、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。

A.公司的整体战略
B.利率变化及预期
C.公司治理结构
D.整体经济指标
E.信用风险参数
【答案】 BD
23、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。

在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。

A.信用风险
B.国别风险
C.法律风险
D.操作风险
E.市场风险
【答案】 ABC
24、法人信贷业务的流程主要有（）。

A.评级授信
B.信贷审查
C.信贷审批
D.贷款发放
E.后台清算
【答案】 ABCD
25、商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。

A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性
B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目
D.注重短期收益而忽视长期风险
E.未能衡量商业银行的经营业绩
【答案】 ABCD
26、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）
A.投资于2种收益率相关系数为-1的资产
B.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
C.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
D.投资于2种收益率相关系数为1的资产
E.投资于2种收益率相关系数为0的资产
【答案】 ABC
27、流动性风险是（）引发的次生风险。

A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.策略风险
E.外汇风险
【答案】 ABCD
28、损失数据收集工作应明确的内容有（）。

A.损失的定义
B.职责分工
C.统计标准
D.损失形态
E.报告路径
【答案】 ABCD
29、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）
A.系统存在安全漏洞
B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失
【答案】 BCD
30、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以β表示），监管规定的β值包括（??）。

A.15%
B.20%
C.10%
D.18%
E.12%
【答案】 AD。