商业银行经济资本管理工作探讨

商业银行经济资本管理工作探讨
商业银行经济资本管理工作探讨
随着金融市场的不断开放和竞争的加剧，商业银行在经营过程中面临着各种风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。

为了有效控制和应对这些风险，商业银行必须进行经济资本管理。

本文将从何为经济资本、为何需要经济资本管理以及商业银行在经济资本管理方面应抓住的关键因素等几个方面进行探讨。

一、什么是经济资本？
经济资本（Economic Capital）是指银行根据其交易量和风险水平的大小所需的资本，以便满足其风险承受能力，实现正常运营和持续盈利的能力。

一般而言，经济资本分为核心资本和附属资本两种。

核心资本是指银行在不发生破产启动过程时，能够全额转移或在积累亏损后仍能维持其运营的资本；附属资本是指在核心资本满足最低要求的情况下，所需的添加的资本。

经济资本的计算一般基于银行内部的风险模型，并根据银行的企业战略进行调整，以达到最佳的资本利用效率。

因此，经济资本也是一种基于银行内部风险模型和风险承受能力的自我监管工具。

二、为什么需要经济资本管理？
在商业银行所面对的风险下，银行需承担资产价值波动的风险，资产持有成本的风险，以及企业战略的风险。

由于不同类型风险的变化情况和波动的幅度不同，因此需要银行经进行经济资本管理，以确保银行所分配资本的利用效率最大化，同时银行可以在失败情形下有足够的资金支援和应对未来风险事件的潜在影响。

经济资本管理将使银行可以：
1. 掌握风险水平，实现银行的战略目标和资本管理之间
的平衡；
2. 确定适当的报酬和成本，避免风险承担的偏差；
3. 提高银行的风险管理能力，为未来的风险事件做好准备；
4. 为获得投资者和监管机构的信任，以提高资本市场的
信誉和承载能力。

因此，经济资本管理对于商业银行的企业发展、风险控制和资本利用具有非常重要的意义。

三、商业银行在经济资本管理方面应抓住的关键因素
在成功实施经济资本管理方面，商业银行必须抓住一系列关键因素，包括以下几个方面：
1.风险评估
掌握及评估风险水平，乃是制定合理持有资本的首要步骤。

银行需建立相应的风险评估体系，包括信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等，以便在最终确定风险承担能力方面做出正确的决策。

2.资本分配
资本分配应代表合理的经济资本承受程度。

银行应对于风险分配，结合风险分散化和合作分配，建立经济资本模型和建立层次上的风险控制矩阵以及市场演变对银行最终资本需求的影响。

3.风险管理
银行需建立相应的风险管理系统，包括有关商业银行的信用评级体系和风险控制矩阵，以作为银行操作和管理的基础，以便稳健管理自身的投资组合和承受风险。

4.资本市场
经济资本的管理是银行吸收外界资金的重要渠道之一。

银行应在各种资本市场中寻求融资的优化组合，并在其中提高自己的股票和债券融资产品的竞争力，以寻找获取资本的最佳途径。

5.技术支持
商业银行需建立专门的技术平台，包括计算机和信息系统，以支持银行在信用风险分析、流动性管理等方面的决策。

四、总结
通过对商业银行经济资本管理的介绍，我们可以得出，生活中银行的行业风险非常巨大。

银行不能仅仅基于风险管理和减轻自身的资产负担，还需建立起经济资本管理体系，以策略性的分配自己的有限资本。

这将有助于银行在不同领域的投资中取得更好的投资回报，并在任何风险情况下确保稳健地经营。

换句话说，商业银行的经济资本管理将使银行在实践中更加专业化、高效化和健康化。