押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模考模
拟试题(全优)
单选题（共45题）
1、在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（）。

A.合并报表为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据
B.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务
C.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体
D.合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求
【答案】 C
2、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。

A.失误树分析方法
B.分解分析法
C.制作风险清单法
D.财务状况分析法
【答案】 B
3、自制吊杆的规格应符合设计要求，采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺纹长度应（）吊杆直径，并有防松措施。

A.小于
B.大于
C.等于
D.不大于
【答案】 B
4、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。

A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【答案】 C
5、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。

A.利率变化频率
B.客户满意度
C.技能水平
D.产品成熟度
【答案】 A
6、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。

A.声誉风险
B.模型风险
C.市场风险
D.法律风险
【答案】 B
7、下列各项中可以免征契税的有（）。

A.医院用地
B.因地震造成住房灭失而重新购买住房
C.朋友赠与的房屋，也未发生价值增值的
D.城镇职工按规定第一次购买公有住房
E.军事单位承受土地，房屋用于军事设施
【答案】 A
8、下列关于风险说法正确的是（）
A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险
B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险
C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。

在很大程度上由个案因素决定
D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险
【答案】 D
9、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。

A.法人信贷业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.资金业务
【答案】 B
10、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。

A.效益性
B.流动性
C.安全性
D.全面性
【答案】 D
11、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

A.高管欺诈属于可降低的风险
B.交易差错和记账差错属于可规避的风险
C.火灾和抢劫属于可规避的风险
D.改变市场定位属于可规避风险
【答案】 D
12、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。

从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。

A.重大风险事项描述
B.分类风险状况及变化原因分析
C.发展趋势及风险因素分析
D.已采取和拟采取的应对措施
【答案】 B
13、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。

A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
【答案】 A
14、以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。

A.Riskcalc模型
B.生存率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
【答案】 B
15、()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。

A.中国银监会
B.中国证监会
C.中国人民银行
D.中国保监会
【答案】 A
16、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

A.保险转移
B.非保险转移
C.两者都是
D.两者都不是
【答案】 B
17、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。

A.强化内控意识，树立内控优先理念
B.完善激励约束机制
C.提高内控制度的执行力
D.以上都是
【答案】 D
18、在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A.声誉风险
B.信用风险
C.政治风险
D.社会风险
【答案】 A
19、账面减值是指（）。

A.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。

如违反产业政策等
B.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

如洪水等导致账面价值减少
C.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少，如内部欺诈导致的销账等
D.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。

如因银行自身业务中断等
【答案】 C
20、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。

A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率
【答案】 D
21、信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。

商业银行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

下列（）属于信息与沟通的具体内容。

A.财产保护控制
B.运营分析控制
C.信息传递
D.内部审计
【答案】 C
22、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。

A.预期损失率
B.贷款损失准备充足率
C.正常贷款迁徙率
D.不良资产/贷款率
【答案】 B
23、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段
B.评分的方法
C.评分的对象
D.评分的结果
【答案】 A
24、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。

A.X60亿元，Y60亿元
B.X60亿元，Y90亿元
C.X48亿元，Y72亿元
D.X30亿元，Y90亿元
【答案】 C
25、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。

A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性
B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性
C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分
D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件
26、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行
B.专家
C.债务人
D.客户
【答案】 A
27、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
【答案】 C
28、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。

A.提高风险回报
B.降低风险回报
C.在交易价格上附加较低的风险溢价
D.在交易价格上扣除风险溢价
29、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A.风险限额是风险偏好传导的重要手段
B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度
C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限
D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准
【答案】 D
30、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。

A.董事会
B.高级管理层
C.风险管理委员会
D.风险管理部门
【答案】 C
31、关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（）。

A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动
【答案】 A
32、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.10
B.15
C.20
D.30
【答案】 D
33、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

A.净资产负债率
B.流动比率
C.管理层素质
D.现金比率
【答案】 C
34、（2018年真题）下列不属于不良资产处置方法的是（）。

A.清收处理
B.债务重组
C.贷款转让
D.以资抵债
【答案】 D
35、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
【答案】 B
36、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。

A.2005
B.2006
C.2012
D.2016
【答案】 A
37、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。

A.股票
B.现金
C.同业借款
D.债券
【答案】 B
38、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（）。

A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.客户、产品和业务活动事件
【答案】 C
39、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。

A.风险对冲
B.风险规避
C.风险分散
D.风险转移
【答案】 C
40、()是商业银行的决策机构。

A.监事会
B.董事会
C.股东大会
D.高级经理
【答案】 B
41、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.资本充足率
B.经济资本
C.存款保险
D.存款准备金
【答案】 B
42、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
【答案】 C
43、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。

A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定
【答案】 D
44、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。

A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账簿
D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价
45、（2022年7月真题）商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

A.损失数据收集
B.因果分析模型
C.风险与控制自我评估
D.关键风险指标
【答案】 B
多选题（共20题）
1、在战略风险管理中，商业银行面临的外部风险包括()。

A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险
【答案】 ACD
2、在调整施工进度计划时，采用增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间；增加劳动力和施工机械的数量是属于（）。

A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.其他配套措施
3、商业银行所面临的（）是多维风险。

A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险
E.科技风险
【答案】 ACD
4、对国别风险应实行限额管理，综合考虑（）等因素。

A.跨境业务发展战略
B.自身风险偏好
C.国别风险评级
D.自身风险承受能力
E.跨境业务发展规模
【答案】 ABC
5、监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。

A.实施惩戒，确保政策执行和有效信息披露
B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督
C.作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级
D.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用
E.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
6、商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

它具有的特点包括（??）。

A.具体性
B.复杂性
C.转化性
D.差异性
E.分散性
【答案】 ABCD
7、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。

A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
C.必须保留子组合的损失率数据
D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势
【答案】 ABCD
8、银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）。

A.本期贷款余额等基本情况
B.地区和客户结构情况
C.不良贷款清收转化情况
D.新发放贷款质量情况
E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
【答案】 ABCD
9、下列说法正确的有(?)。

A.期望值是随机变量的概率加权和
B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度
C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布
D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布
E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整
【答案】 ABCD
10、下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。

A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
【答案】 AC
11、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

A.国家信用风险评级
B.对一国发生风险事件概率的估计
C.跨境转移风险评级
D.对转移风险事件发生概率的估计
E.事件风险评级
【答案】 ABCD
12、下列属于商业银行核心一级资本的有（）。

A.优先股
B.资本公积
C.损失准备缺口
D.盈余公积
E.实收资本或普通股
【答案】 BD
13、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。

A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配
B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分
C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
【答案】 ABD
14、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的（）。

A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
【答案】 ABCD
15、一般来说，收益率曲线（）。

A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果
E.是对未来资本回报预期的结果
【答案】 ABCD
16、权利质押的范围包括（）。

A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单
【答案】 ABCD
17、手持式电动工具的PE线应为截面不小于（）m㎡的绝缘多股铜线。

A.2.0
B.1.0
C.2.5
D.1.5
【答案】 D
18、信贷资产证券化目前主要可以分为（）类。

A.资产支持债券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券
【答案】 AB
19、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.标准法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.基本指标法
E.内部评级初级法
【答案】 AB
20、以下关于市值重估方法的表述中正确的是（）。

A.商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法
B.盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算一次
C.盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值
D.在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值
E.在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取的途径和公允价格的计算方法
【答案】 ACD。