2019初级银行从业考试《风险管理》内部押题预测卷

2019初级银行从业考试《风险管理》考前密卷
1、题干.《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监
管最新要求,关于最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）
A.5%；6%；8%
B.6%；8%；10%
C.7%；9%；12%
D.9%；11%；15%
答案.A
解析.《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,关于最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。

2、题干.2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

A.资本结构、外部审计、市场约束
B.最低资本要求、监督检查、市场纪律
C.资本结构、监督检查、市场约束
D.最低资本充足率、外部审计、市场约束
答案.B
解析.考查促进金融体系安全和稳健的三大支柱。

第一支柱强调资本监管；第二支柱是强调监督检查；第三支柱是市场纪律
3、题干.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人，被监管对象带来负担。

A.以最快速度提出监管意见
B.最大限度维护监管层的利益
C.合理配置和利用监管资源，提高监管效率
D.为监管对象节约尽可能多的成本
答案.C
解析.考查对效率原则的理解.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要合理配置资源和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人，被监管对象带来负担。

4、题干.广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（）
A.机构准入
B.业务准入
C.产品准入
D.高级管理人员准入
答案.C
解析.考查银行机构的市场准入内容。

银行机构的市场准入包括三个方面：1.机构准入2.业务准入3.高级管理层准入
5、题干.（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露
B.风险披露
C.外部审计
D.以上均不是
答案.C
解析.考查外部审计的内容。

外部审计已经成为银行监管的重要补充。

6、题干.（）是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司与公司相关信息，想投资者和社会公主进行披露的行为
A.市场约束
B.市场准入
C.信息披露
D.风险披露
答案.C
解析.本题考查信息霹雳是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司与公司相关信息，想投资者和社会公主进行披露的行为
7、题干.以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）
A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
C.风险转移包括保险转移和非保险转移
D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现
答案.D
解析.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现。

8、题干.金融风险可能造成的损失不包括（）
A.系统损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
答案.A
解析.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

9、题干.商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险是（）
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
答案.B
解析.本题考查流动性风险。

流动风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险
10、题干.下列属于市场风险的是（）
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险
E.信用风险
答案.A,B,C,D
解析.市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。

11、题干.风险转移分为（）
A.保险转移
B.正常转移
C.非正常转移
D.安全转移
E.非保险转移
答案.A,E
解析.风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

风险转移可分为保险转移和非保险转移。

12、题干.商业银行风险管理部门的主要职责有（）
A.统一的监测
B.分析与报告
C.及时向高级管理层和董事会报告
D.评估业务
E.产品创新
答案.A,B,C,D,E
解析.本题考查风险管理部门。

商业银行应当承担但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告；持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告；了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案；评估业务和产品创新，进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
13、题干.银行风险管理流程包括的环节有（）
A.风险计量
B.风险识别
C.风险监测
D.风险控制
E.风险补偿
答案.A,B,C,D
解析.按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制/管理决策的最终责任。

14、题干.企业现金流分为（）
A.经营活动
B.投资活动
C.融资活动
D.筹资活动
E.
答案.A,B,C
解析.本题考查企业现金流的分类。

企业现金流分为经营活动、投资活动和融资活动。

15、题干.属于不良贷款的是（）
A.次级
B.关注
C.可疑
D.正常
E.损失
答案.A,C,E
解析.本题考查贷款五级分类。

根据《贷款风险分类指引》等文件规定,贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,后三类属于不良贷款。

答案ACE
16、题干.商业银行对客户的财务分析主要是（）
A.企业经营成果
B.财务状况
C.主管财务的工作人员能否胜任
D.现金流量情况
E.公司治理结构是否完善
答案.A,B,D
解析.一般认为，财务分析是对企业经营活动中的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析。

通过分析达到评价企业经营管理者的管理业绩和经营效率、评估企业所创造价值、估计企业的财务风险等目标。

17、题干.商业银行对交易帐户进行市值重估时常采用的方法有（）
A.使用净现值
B.使用账面价值
C.盯住市场价格，按照当前市场价格计值
D.使用历史价值
E.按照有关模型计算价值
答案.C,E
解析.商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法。

18、题干.（）属于常用的市场风险限额。

A.头寸限额
B.风险限额
C.止损限额
D.信用限额
E.投资限额
答案.A,B,C
解析.考查常用的市场风险限额。

市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额
19、题干.商业的股东迫使商业银行从事违反监管规定行为的,银监会可以区别不同情况限制该股东的权利,对情节严重的控股股东,可以责令其转让股权。

答（）
A.正确
B.错误
答案.A
解析.本题考查商业银行与控股股东及其关联机构的关联交易。

商业的股东迫使商业银行从事违反监管规定行为的,银监会可以区别不同情况限制该股东的权利,对情节严重的控股股东,可以责令其转让股权
20、题干.从贷款的会计核算方式不同可分为现金资产证券化和实体资产证券化
A.正确
B.错误
答案.B
解析.本题考查资产证券化。

从贷款的会计核算方式不同,可分为表内证券化和表外证券化。

答案B
21、题干.如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于多头。

A.正确
B.错误
答案.B
解析.如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。

22、题干.汇率风险的变动时取决于外汇市场的供给状况。

A.正确
B.错误
答案.B
解析.本题考查汇率风险。

汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。

其变动取决于外汇市场的供求状况。

答案B
23、题干.高级管理层负责审议批准外包的战略发展规划（）
A.正确
B.错误
答案.B
解析.本题考查外包管理的组织架构。

商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管层以及外包管理团队。

董事会负责审议批准外包的战略规划。

答案B
24、题干.内部欺诈包括歧视/差别特遇事件。

A.正确
B.错误
答案.B
解析.内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。

此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括歧视/差别待遇事件。

25、题干.资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到部分偿付或者在少量贬值的情况下出售，即损失较低的情况下迅速变现的能力。

A.正确
B.错误
答案.B
解析.资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

26、题干.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点
A.正确
B.错误
答案.B
解析.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点
27、题干.即使发现利益持有者的期望和商业银行的实施能力相冲突时，出于声誉考虑，商业银行也必须承受。

A.正确
B.错误
答案.B
解析.如果经过努力确实无法实现原有承诺，则必须做出明确、诚恳的解释。