基于模糊系数的证券投资组合选择模型

基于模糊系数的证券投资组合选择模型
徐锟;贺兴时
【期刊名称】《价值工程》
【年(卷),期】2008(27)3
【摘要】利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立相应的模糊线性规划模型,并以模糊数排序为基础将该模型转化为普通线性规划模型,最后讨论模型的求解方法,并出了一个具体的算例.
【总页数】4页(P150-153)
【作者】徐锟;贺兴时
【作者单位】西安工程大学教务处,西安710048;西安工程大学理学院数学系,西安,710048
【正文语种】中文
【中图分类】F830·91;F830·59
【相关文献】
1.基于模糊系数的投资组合选择模型 [J], 薛利敏;岳伟
2.基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析 [J], 孙冲;侯为波;孙敏
3.用遗传算法求解全系数模糊证券投资组合模型 [J], 黄文华;王仁明
4.模糊数在证券投资组合选择模型中的运用 [J], 岳伟;贺兴时;刘宣会
5.机会约束下基于混合整数规划的均值-VaR证券投资基金投资组合选择模型 [J], 王良;杨乃定;姜继娇
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