综合交易平台运维培训教材系列银期

综合交易平台运维培训教材系列（第一册）
综合交易平台
交易、风控、银期系统技术介绍
目录
1文档介绍 (1)
1.1文档目的 (1)
1.2读者对象 (1)
1.3参考文献 (1)
1.4术语与缩写解释 (1)
1.5概述 (2)
2银期系统 (5)
2.1概述 (5)
2.2银期的架构图示 (5)
2.3银期系统各组件介绍 (6)
2.3.1银期报盘 (6)
2.3.2银期报盘管理器 (6)
2.4银期程序启动之前配置 (6)
2.4.1配置期货公司和银行代码映射关系 (6)
2.4.2配置银期签约关系 (7)
2.5签到及相应的异常处理 (7)
2.5.1正常情况 (7)
2.5.2异常情况及处理 (8)
2.6签约、解约及相应的异常处理 (8)
2.6.1签约（开户） (8)
2.6.2解约（销户） (9)
2.7转账类交易过程及其相应的异常处理 (10)
2.7.1期货方发起 (10)
2.7.2银行方发起 (12)
2.8银期出入金时间设置 (12)
2.9银期转账限额设置 (13)
2.9.1转账限额 (13)
2.9.2银行转账限额 (13)
2.9.3当日转账限额 (13)
2.10冲正机制 (14)
2.11签退 (14)
2.12对账 (14)
2.12.1对账文件 (14)
2.12.2对账文件是否到达 (15)
2.12.3手工对账 (15)
2.12.4自动对账 (15)
2.13银期流水和日志 (15)
2.14对五家银行处理时的差异之处介绍 (16)
2.14.1中国交通银行 (16)
2.14.2中国建设银行 (16)
5）不要随意停止密钥协商服务 (18)
2.14.3中国工商银行 (18)
2.14.4中国农业银行 (19)
2.14.5中国银行 (19)
1文档介绍
1.1 文档目的
本册培训教材的编写目的是使综合交易平台系统运维人员对交易、风控以及银期系统实现和维护有一个比较清晰的了解，并进而掌握，从而能够达到解决系统日常运维中出现的各种问题。

1.2 读者对象
综合交易平台系统日常运维和支持人员。

1.3 参考文献
《FTD 1.0 Release 2.01》
1.4 术语与缩写解释
1.5 概述
交易系统是综合交易平台的重要组成部分，主要为期货公司交易人员和客户提供服务，完成交易业务。

交易系统主要为期货公司提供接收报单（报价）、交易风险控制、行情发布、查询等服务。

交易系统启动时通过交易初始化组件与结算系统进行数据交换，盘中则通过实时上下场组件进行数据交换。

风控系统为期货公司风控人员提供交易过程风险揭示和风险管理服务。

交易系统与风险控制系统之间通过交易总线进行实时数据交换。

银期系统为期货公司投资者提供实时转账业务服务。

银期系统篇
2银期系统
2.1 概述
综合交易平台银期转账系统主要完成投资者期货资金账号和银行账号之间的资金划转，实时到账。

投资者既可以从交易终端发起转账操作，也可以通过银行端（网银或者电话银行）发起转账操作。

2.2 银期的架构图示
对于从交易终端发起的转账或查询银行资金交易，转账请求会经由交易前置、排队机、交易核心、银期报盘管理器、银期报盘发送到银行前置机。

转账响应由银行前置发回，经由银期报盘、银期报盘管理器、排队机、交易核心、交易前置，推送给交易终端。

对于从银行端发起的转账交易，转账请求会由银行前置发给银期报盘，经过银期报盘管理器、排队机，交易核心处理之后向银期报盘管理器发送转账响应，交易核心同时向交易前置推送转账响应，银期报盘收到交易核心的响应后转发给银行。

对于从银行端发起的查询期货资金，银期报盘直接通过查询核心获得结果并返回给银行。

对于从期货端发起的查询期货资金，由查询核心返回结果给交易前置。

银期转账系统与结算系统共用一个物理数据库。

2.3 银期系统各组件介绍
在银期业务出现异常，需要解析银期流文件用于差错，此时就需要了解下述关键组件产生的银期流文件内容。

2.3.1银期报盘
银期报盘主要完成综合交易平台与各银行之间的协议转换。

银行报盘的通信流文件commflow包含向银行发过去的请求和对银行的应答。

所有收到银期报盘管理器（bankmanager）的报文和向bankmanager响应的报文、以及银行发过来的请求和对银行的应答报文都记录在tradeflow中。

通知类的报文都记录在BankPrivateFlow中。

跟银行交互的原始报文记录在*.slog中，以便相关开发人员查看。

记录的建行报盘slog 文件中报文是加密的，明文记录在commlog.txt中。

2.3.2银期报盘管理器
银期报盘管理器功能与交易报盘管理器类似。

银期报盘管理器bankmanager接收tresult流，发布bresult流。

2.4 银期程序启动之前配置
2.4.1配置期货公司和银行代码映射关系
期货公司技术人员可以通过flex界面的银期管理菜单操作，配置期货公司在综合交易平台的代码、在银行端的代码以及银行在综合交易平台的代码。

例如某期货公司在综合交易平台的代码是1010，在交行端代码是000118，交行在综合交易平台代码是5。

2.4.2配置银期签约关系
期货公司技术人员通过flex的银期管理界面操作，配置银期签约关系，选择相应的期货公司代码、银行代码，初始接入机构状态为“启动”。

2.5 签到及相应的异常处理
期货公司要在银行签到成功之后才可以做开销户、银期转账、查询等操作。

2.5.1正常情况
登录ThostBank银行管理终端，进入银期转账签到签退页面，选择某银行，点击“签到”按钮返回签到成功消息
2.5.2异常情况及处理
⏹签到时候返回消息是：“连接银行主机失败”，则与银行通讯连接失败。

处理：
检查银期报盘与银行主机是否连接上。

⏹签到时候返回消息是：“该报盘未连接到银行”。

处理：
检查银期报盘是否启动，若银期报盘未启动，则启动银期报盘。

检查签到时候选择的银行代码是否正确。

⏹签到时候返回消息是：“与银行未签约”。

处理：
检查银行期货公司代码对照关系中配置是否正确，对应于业务人员可以从flex的银期管理菜单查看。

2.6 签约、解约及相应的异常处理
经纪公司下的客户与银行方建立签约关系后才能进行银期转账交易，若客户与银行方解除了这种签约关系或者未建立这种签约关系则不能进行银期转账交易，解约、签约关系都是银行方发起的。

2.6.1签约（开户）
签约前数据准备：投资者在期货公司已开户，凭证件到银行进行签约操作。

2.6.1.1 正常情况
银行方发起开户，开户成功的客户从flex界面的“资金管理-银期转账-银期转账账户信息查询”中查询。

开户日志可以通过“银期转账日志查询”中查询出。

2.6.1.2 异常情况
⏹经纪公司未签到，开户失败。

处理：
登陆银期转账签到签退页面进行签到操作。

⏹开户时候客户在银行的信息和综合交易平台中不一致，例如资金密码错误。

可查询
银期转账日志。

处理：
根据提示消息检查字段做相应修改。

2.6.2解约（销户）
当客户需要与银行解约时就执行该解约操作。

2.6.2.1 正常情况
银行方发起解约交易，解约成功，销户流水在银期转账日志中可查询出。

“银期转账账户信息查询”中会更新为销户状态并记录销户日期。

业务人员可从银期日志中查询。

销户后客户可以再次进行签约。

举例：若客户在交行有多个银行帐号，要想更换银行帐号，操作是先对目前的签约关系进行解约之后在另一个银行帐号建立签约关系。

2.6.2.2 异常情况
⏹当日有转账交易不允许销户，因此在“银期转账-期商流水管理”中有该客户当日
交易流水的都不能销户。

处理：
⏹系统切到下一个交易日该客户不做银期转帐交易，再次进行销户则可销户成功。

经纪公司未签到，销户失败。

处理：
登陆银期转账签到签退页面进行签到操作。

2.7 转账类交易过程及其相应的异常处理
银期转帐分为期货端发起和银行方发起交易。

2.7.1期货方发起
2.7.1.1 正常情况
⏹期货方发起：期货资金帐号转银行资金帐号
操作：从交易终端登陆银期转账界面选择交行、转账类型：保证金转银行卡、输入客户资金帐号、资金密码、转账金额，点击“发送”按钮，返回“交易成功”消息。

⏹期货方发起：银行资金帐号转期货资金帐号
操作：选择交行、转账类型：银行卡转保证金、输入客户资金帐号、资金密码、转账金额点击“发送“按钮，返回”交易成功“消息。

2.7.1.2 异常情况
⏹转帐时候提示消息“该报盘未连接到银行”。

处理：
查看银期报盘是否启动。

查看银期转帐界面，银行代码和分中心代码是否正确。

⏹转帐时候提示消息“银期转账：连接主机失败”。

处理：
检查网络连接是否有问题，ping ip address(银行主机ip地址)，若ping的通过，执行telnet ip address（银行主机ip地址）port（端口号）看是否能远程登录，若不能登录要咨询银行那边相关人员。

检查配置文件agentbocm.ini中银行主机ip地址和本地服务器地址配置是否正确。

若不是上面两种情况就是银行主机出现问题。

⏹转帐时候提示消息“本企业当日未签到”（交行）。

处理：
查看银期签到、签退界面，查看签到、签退信息，若当日未签到就执行签到操作。

⏹转帐时候提示消息“客户未开户”。

处理：
通过flex查看客户银期签约信息，看是否有该客户记录，若没有则该客户与银行没建立签约关系不能进行转账。

若有该客户记录查询该客户状态是签约还是销户状态（或者通过flex查看客户银期签约信息），若是销户状态则是该客户与银行解约；若是开户状态则是程序有问题。

⏹转帐时候提示消息：“交易超时”。

处理：
银期会发起自动冲正，查询转帐流水中可看到该条记录中错误消息是：交易超时。

⏹转帐时候无提示消息，查询转帐流水中有效标志是“未确认”，错误代码是“999999”，
错误消息是“银期转账：等待银期报盘处理”。

处理：
这是一笔未确认交易，需要进行手工冲正。

⏹转帐时候提示消息是：综合交易平台：资金不足。

处理：
查看转帐的金额是否小于或等于可转金额。

⏹转账时候提示资金密码错误。

处理：
查看输入的密码输入是否正确。

2.7.2银行方发起
银行方发起：期货资金帐号转银行帐号
银行资金帐号转期货
冲正交易
处理过程参见期货端发起即可。

2.8 银期出入金时间设置
进行转账之前要设置银期出入金时间，若不设置银期出入金时间，转帐时候会提示“这一时间段不能转账”，不允许转帐；设置了银期转账出入金时间，转账时候要遵循该规则。

银期出入金时间设置：登陆综合交易平台－>交易管理－>经纪公司参数设置，设置银期出入金时间。

2.9 银期转账限额设置
2.9.1转账限额
未设置转账限额时，期货端单笔转账金额范围是（0，期货端可提金额］。

设置转账限额转账时候要遵循一定规则，该规则对银行方发起的交易同样适用，转账限额在flex终端->资金管理->银期转账->转账限额菜单进行设置。

转账限额设置的规则是：每日累计转账额度≥单笔最高限额并且每日累计转账额度≥单笔最低限额×每日累计转账次数。

银期转帐会进行如下检查：
单笔最低限额≤单笔银期转账金额≤单笔最高限额
银期累计转账次数≤每日累计转账次数
银期转账累计额度≤每日累计转账额度
2.9.2银行转账限额
综合交易平台可以按照不同的银行分别设置转账限额。

2.9.3当日转账限额
综合交易平台可以设置当日转账限额，该设置仅对当天有效。

目的是为了方便业务人
员临时给某些投资者更改转账限额，仅希望当天有效，系统切换到第二天即自动失效。

2.10 冲正机制
当转账交易超时的时候，综合交易平台银期系统会自动向银行发起冲正交易（前提条件是银行协议允许），转账流水中状态为：有效；错误信息是：交易超时。

自动冲正有两个标志：时间和次数，冲正可以发起多次，当与银行通讯失败时次数就不累加，当冲正时候返回是业务错误就继续冲正，次数累加，冲正时间间隔是递增的。

目前规定自动冲正次数为5次，若冲正次数达到5的时候还没有冲正成功，银期就不会再向银行发起冲正交易，这种情况产生单边账要依赖银行发回的对账文件。

2.11 签退
当日银期转账交易完成后期商进行签退操作，交行在签退时会发回对账文件。

操作：登录银行管理终端－>银期转账－>券商签到签退界面，选择对应签约银行，点击“签退”，签退返回消息在该界面下方显示。

正常情况：期商签退成功，银行发回对账文件（对账文件地址要预先和银行协商好）。

异常情况签退失败：
签退时候与银行主机连接失败：系统提示：银期转账：与银行主机连接失败
签退时候银期报盘停掉：系统提示：该报盘未连接到银行
签退时候未选择银行代码和银行分中心代码，系统提示：该报盘未连接到银行
2.12 对账
银行对账文件到达之后在综合交易平台进行对账。

对账分为手工对账和自动对账。

对账的原则是：以银行方对账文件为准。

2.12.1对账文件
以交行为例：期商签退成功后，银行要发回对账文件，例如20090403期商签退之后银行发回对账文件B20090403.DZ，系统自动搜索该对账文件（对账文件存放位置要预先和银行方商量好）并载入数据库，载入成功后生成B20090403.DZ_isloaded文件。

系统会把对账文件
导到银期表t_bankcheckaccount中。

2.12.2对账文件是否到达
查看Flex管理平台上的“银期转账-银行流水核对”，如果状态为“对账文件到达”，表示对账文件已经成功导入数据库，在综合交易平台就可以进行自动对账。

2.12.3手工对账
当日银行对账文件未到达或者期货公司无需对账的时候可以执行手工对账。

2.12.4自动对账
自动对账会出现下述几种情况：
第一种：期货方转账流水和银行方发回的对账文件流水完全一样，执行自动对账会显示对账成功。

第二种：存在单边账，此时需要进行手工调账，目前期商流水管理中能进行修改的字段有：有效标志（有效、被冲正）、银行流水号、交易金额、应收客户费用、应收期货公司手续费五个字段。

单边账存在有下面几种情况：
交易在银行方是成功的，在期货公司端是无效的，这种情况要在期商流水管理中把该条转账流水置为有效标志，若该条流水无银行流水号，执行自动对账时系统会提示填写银行流水号。

交易在银行方是失败而在期货公司端是成功的，这种情况执行自动对账时，系统会提示在期商流水管理中把该条流水置为“被冲正”。

流水在银行方和银期端都存在，但是某些字段值不对，要根据银行字段值进行调整。

2.13 银期流水和日志
银期转账类的流水信息记录在银期转账流水表中，通过flex的“资金管理-银期转账-期商流水管理”查看；
银期开户类的流水信息记录在银期开户流水表中，银期销户类的流水信息记录在银期销户流水表中；
银期转账、开销户、查询、签到签退日志都记录在银期日志表中。

以上流水和日志均可以通过flex操作界面查到。

2.14 对五家银行处理时的差异之处介绍
2.14.1中国交通银行
●签到、签退
目前综合交易平台使用的固定密钥，程序中已经设好。

交行对外有两种接口模式，金仕达接口模式和恒生接口模式，其中，金仕达接口使用固定密钥。

交行收到签退报文就会发送对帐文件过来，ftp传输方式。

●开户
目前交行个人户只允许用身份证。

●银行流水号
所有交易的银行流水号采用左补零的方式补足8位。

●冲正
交行冲正的原则是原交易的发起方负责该交易的冲正。

对于期货端发起的冲正：请求报文中的“note”字段填写被冲正期货流水号。

响应报文中的“SecuSer”字段填写该冲正交易本身的平台流水号，在交行目前的系统中存在bug,响应报文中的secuser字段没有返回该冲正交易本身的平台流水号。

因此，我们从session中获取该平台流水号。

对于银行端发起的冲正：请求报文中的“BankSer”字段填写被冲正银行流水号。

对于银行发起的冲正：冲正处理中原交易银行流水号，恒生使用Note字段，金仕达使用BankSer字段。

2.14.2中国建设银行
●关于在windows环境下建行布署时的注意事项
1）建行提供了一个自己的配置文件msg.ini，放在C:\WINDOWS\system32下。

2）需要在本地安装“密钥协商服务程序”。

3）向建行索要该期商对应的安全证书并放在密钥协商服务程序的安装目录下
4）数据字典文件dict.conf,并根据需要修改该文件。

（端口、地址、文件目录）
5）设置环境变量
例如，如果dict.conf放在c:\dict\dict.conf，
则环境变量添加：
变量名：NvcpDir
变量值：c:\dict
6）建行提供的dll
csspgetkey.dll
csspmsg.dll
csspshm.dll
csspui.dll
dtall.dll
genp10.dll
jnicsspui.dll
libcssp.dll
libsoft.dll
NVCPApi.dll
Pkilib2Dll.dll
zlib1.dll
7）建立好NVCPWORKDIR（工作路径）
如：C:\Nvcpwork\Send
C:\Nvcpwork\Recv
C:\Nvcpwork\Zip
C:\Nvcpwork\Sig
C:\Nvcpwork\Enc
路径要与数据字典文件中设置的路径一致。

●建行业务处理上的特殊之处
1）建行不允许期货端发起冲正。

2）建行的开户业务分为两个步骤：建行首先发起验证用户密码同时要求期货端返回当前资金情况，然后建行再发起开户请求。

3）期货端发起的转账交易，当请求被送到银行后，银行并不立即进行帐务处理，而是触发银行端发起的转账请求。

●建行密钥协商服务程序的使用中碰到的问题
1)服务启停顺序
密钥协商服务与应用服务的启停必须按照以下顺序执行：
启动：必须先启动密钥协商软件,再启动应用服务。

停止：必须先停止应用服务,再停止密钥协商软件。

2)重启应用服务
因特殊原因重启应用服务时，不需要停止密钥协商服务。

如果由于操作失误停止了密钥协商服务，需要重新启动密钥协商服务，同时必须重启应用服务。

3)自动密钥更新
系统会自动完成密钥更新，正常情况下，不需要手工执行密钥更新操作。

4)手工执行密钥更新的步骤
建行端的密钥服务因故重启或者网络中断的时候,期货端做交易可能会报”ep_to_buf”错误，只此时需要手工执行密钥更新，密钥更新的步骤为：
在密钥协商服务界面,点击”密钥管理”进入密钥管理页, 选择密钥请求,点击密钥更新按钮，出现成功提示信息后,再点击一次密钥更新按钮。

如下图：
注意：出现“ep_to_buf”错误时，只需要执行“密钥更新”操作，不需要执行其他操作。

并且，需要执行两次“密钥更新”操作。

5）不要随意停止密钥协商服务
日常使用中，不需要在密钥协商服务程序界面中执行任何操作。

不要随意停止密钥协商服务，也不要在右下角“密钥协商服务”图标上右键点击退出（此操作等同于停止密钥协商服务）。

2.14.3中国工商银行
●对账文件格式
银行发过来的对帐文件是gzip压缩文件，综合交易平台的银期报盘会自动解压后再上传对帐文件到数据库使用。

●工行可以使用密钥同步的功能
由期货公司管理员发起。

密钥记录在t_WorkKey表中，正常情况下，当前的密钥存放在MacKey字段中，NewMacKey字段中存放的值与MacKey一致。

当管理员发起密钥同步请求时，期货端新生成的密钥存放在NewMacKey中，收到银行的正确响应后表明银行端已经更新了密钥，这时候期货端把新的密钥同步到MacKey字段中，同步密钥交易完成。

如果密钥同步请求已经发出，但是没有收到银行的任何应答，则期货端无法判断当前银行的密钥是什么，这个时候需要打电话与银行确认当前的密钥，然后手动更改MacKey与NewMacKey字段与银行端的密钥一致。

当MacKey与NewMacKey的值不一致的时候，我们认为当前密钥同步还没有完成，此时不允许再次发送密钥同步请求，需要首先确认当前的密钥。

2.14.4中国农业银行
●签到、签退
上期技术的银期系统跟农总行的通讯是通过农行提供的通讯机来完成的，该通讯机由恒生公司提供给农行，目前恒生公司只能提供windows版本的通讯机。

签到、签退的操作需要在通讯机上完成。

因为目前恒生的这个通讯机无法接收和转发签到、签退报文，所以我们无法将签到签退的操作菜单集成到thostBank操作员界面。

●对帐文件的获取
对帐文件的获取是期货公司主动操作的，也是操作通讯机。

●转账客户端需要用户输入银行密码
注意：若输入三次错误，银行账号会被锁定，需要联系银行方解除锁定。

●通讯机授权码
通讯机的授权码有期限，需要提前向恒生客服获取。

2.14.5中国银行
●主密钥和工作密钥
银行提供主密钥，期货经纪公司签到的时候会把产生的工作密钥传给银行。

●转账客户端需要用户输入银行密码
●中行报文字段特别说明
1）报文中的金额字段
以分为单位，整数，不带小数点，不足位左补零。

其它字段：左对齐，不足约定位数，右补空格。

2）密码加密
密码传输使用DES加密算法加密。

3）地区码
存储客户在银行端所属分行行号，银行端签约交易将其送给期货端，期货端需保存该地区码；期货端发起交易时，需要送来该地区码。

4）交易流水号字段trace
银行端发起交易为银行流水号，期货端发起交易为期货流水号，该流水号即为双方对账时的流水号。

5）MAC字段
签到交易为双方的工作密钥，其它交易为MAC值。

有效值为前8位，后8位为空格。