2024年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷含答案

2024年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练
试卷A卷含答案
单选题（共45题）
1、在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。

A.股票市场指数
B.国债市场利率
C.票据转贴现利率
D.回购利率
【答案】 D
2、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。

A.(0，6％)
B.(2％，8％)
C.(2％，3％)
D.(2.2％，2.8％)
【答案】 B
3、下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是()。

A.可规避的操作风险
B.可维持的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.应承担的操作风险
【答案】 B
4、以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（）。

A.对于非线性产品估值准确性较低
B.对于期权类产品，VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难
【答案】 C
5、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
【答案】 D
6、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。

A.核心负债
B.一级负债
C.同业市场负债
D.融资集中度
【答案】 C
7、（2018年真题）下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是（）。

A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大
C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款
D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
【答案】 D
8、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。

据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代化信息技术共同作用的结果
D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
【答案】 B
9、下列属于审慎经营类指标的是（）。

A.总资产净回报率
B.资本充足率
C.股本净回报率
D.成本收入比
【答案】 B
10、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（）。

A.真实、准确、有效、可比
B.真实、准确、完整、可比
C.真实、有效、及时、可比
D.真实、有效、准确、及时
【答案】 B
11、下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（）。

A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险
B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险
C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险
D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险
【答案】 B
12、相比较而言，下列（）最容易引发操作风险。

A.柜台业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
【答案】 A
13、巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。

A.损失结果
B.风险事故
C.风险发生的范围
D.诱发风险的原因
【答案】 D
14、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。

A.标准法
B.加权平均法
C.高级计量法
D.基本指标法
【答案】 C
15、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。

A.外币活期存款
B.外汇储备存款
C.应解保证金
D.外币定期存款
【答案】 B
16、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。

此事件对应的操作风险成因是( )。

A.违反内部流程
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件
【答案】 D
17、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。

A.国债交易损失扩大
B.衍生产品交易策略错误
C.经常遭到监管处罚
D.持有外汇品种单一
【答案】 C
18、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险
【答案】 C
19、根据《土地登记办法》规定，土地登记申请书、土地登记审批表、土地登记簿、土地归户卡的式样由（）规定。

A.上一级人民政府
B.国务院国土资源行政主管部门
C.上一级国土资源行政主管部门
D.省级土地资源行政主管部门
【答案】 B
20、利率期限结构变化风险也称为()。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
【答案】 B
21、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0，5亿元
B.0.1亿元
C.1亿元
D.0.2亿元
【答案】 B
22、商业银行信用风险预警的正确程序是（）。

A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价
【答案】 D
23、下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。

A.头寸限额
B.敏感度限额
C.币种限额
D.定价限额
【答案】 D
24、风与空调工程的调试和调整目的是（）。

A.把系统的每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
B.把系统的每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
C.把支管每个出口用户的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
D.把支管每个进口的风量、风速、风压及温度和湿度等调整到设计预期值或用户满意值
【答案】 A
25、银行所有风险中最具破坏力的风险是()。

A.声誉风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.国别风险
【答案】 C
26、 ( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会
B.董事会和监事会
C.董事会和高级管理层
D.高级管理层和内部审计入员
【答案】 C
27、（2018年真题）某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880
B.1375
C.1100
D.1000
【答案】 A
28、假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。

如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。

A.降低2.905元
B.提高2.905元
C.降低2.905％
D.提高2.905％
【答案】 A
29、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案】 C
30、()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。

A.中国银监会
B.中国证监会
C.中国人民银行
D.中国保监会
【答案】 A
31、货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过（）或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。

A.5％
B.10％
C.20％
D.25％
32、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了 400亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

A.25.0%
B.50. 0%
C.75. 0%
D.100. 0%
【答案】 D
33、一个债务人只能有（）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（）债项评级。

A.一个；一个
B.多个；多个
C.一个；多个
D.多个；一个
【答案】 C
34、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

A.越大：越低
B.越小；越高
C.越小；越低
D.越大；越高
35、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.收益率与价格反向变动
C.价格变动的程度与久期的长短有关
D.久期越长价格的变动幅度越小
【答案】 D
36、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的( )。

A.质押金
B.抵押金
C.费用
D.担保
【答案】 D
37、战略风险评估的流程为(?)。

A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案
B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案
C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估
D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】 A
38、李某欲抵押一宗土地，在办理相关手续的过程中发现土地使用权不确定，则该宗土地（）。

A.可申请登记和支配
B.无法登记但可支配
C.可登记但无法支配
D.无法登记和支配
【答案】 D
39、下列关于资本的说法中，正确的是( )。

A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平
D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本
【答案】 C
40、交易账簿中的项目通常按（）计价。

A.名义价值
B.市场价格
C.历史成本
D.公允价值
【答案】 B
41、有效的战略风险管理流程不与商业银行（）紧密联系。

A.长期战略
B.短期策略
C.风险管理措施
D.可利用资源紧
【答案】 B
42、技术复核（工程预检）由（）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。

A.项目经理
B.项目副经理
C.项目部总工程师
D.项目部专业工程师
【答案】 C
43、下列土地登记事项中，不可能发生的是（）。

A.原始登记文件可能出错
B.原始登记文件不会出错
C.土地登记人员审查疏忽或书写错误
D.登记申请人的弄虚作假、伪造证件等欺骗手段获准土地登记引发的错误
【答案】 B
44、因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。

A.主动超限
B.被动超限
C.实质性超限
D.非实质性超限
【答案】 A
45、风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。

A.违约概率
B.违约损失率
C.置信水平
D.持有金额
【答案】 C
多选题（共20题）
1、法律/合规部门主要承担的职责包括（）。

A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
【答案】 ABC
2、信访人对复核意见不服，仍然以同一事实和理由提出投诉请求的，各级人民政府信访工作机构和其他行政机关（）。

A.不再受理
B.不再复核
C.不予登记
D.不再答复
【答案】 A
3、下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（）。

A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则
B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策
C.公司治理应维护股东的权利
D.商业银行应保持公司治理的透明度
E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构
【答案】 ABD
4、属于建筑工程检测的目的（）。

A.对施工计划进行验证
B.参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定
C.保证建筑工程质量
D.加快施工进度
【答案】 C
5、优质流动性资产除了具有低信用风险和市场风险；易于定价且价值平稳；与高风险资产的低相关性；在广泛认可的发达市场中交易；具有活跃且具规模的市场外，通常还具有如下特征（）。

A.具有负责任的做市商
B.存在多元化的买卖方，市场集中度低
C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势
D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金以弥补现金流人和流出形成的缺口
E.在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制
【答案】 ABCD
6、使用SMART方法，指标管理部门从()等方面对关键风险指标进行评估。

A.具体
B.可计量
C.可实现
D.时间
E.责任
【答案】 ABCD
7、单一客户风险监测的环境类指标包括()。

A.信用环境
B.政策法规环境
C.外部重大事件
D.公司治理结构
E.融资主体的合规性
【答案】 ABC
8、商业银行的风险管理流程包括()。

A.风险识别
B.风险避免
C.风险计量
D.风险监测
E.风险控制
【答案】 ACD
9、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。

A.市场对商业银行的盈利预期
B.商业银行影响客户或公众的政策性变化
C.商业银行改革重组的成本和收益
D.监管机构责令整改的不利信息和事件
E.市场利率短期内剧烈波动
【答案】 ABCD
10、下列关于信用风险的说法，不正确的有( )。

A.信用风险又被称为违约风险
B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C.信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险
D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
E.信用风险具有明显的系统性风险特征
【答案】 B
11、下列属于Altman的Z评分模型中的财务比率的是（）。

A.息税前收益/总资产
B.股票市场价值/债务账面价值
C.(流动资产一流动负债)/总资产
D.销售额/总资产
E.留存收益/总资产
【答案】 ABCD
12、( )是各国监督商业银行的主体。

A.税务部门
B.中央银行
C.财政部门
D.证券监督管理部门
E.法律部门
【答案】 BCD
13、信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。

A.信用价差衍生产品
B.总收益互换
C.信用证
D.信用违约互换
E.信用联动票据
【答案】 ABD
14、下列各项说法正确的是（）。

A.地役权合同未经登记的，不得对抗善意第三人
B.地役权合同未经登记的，不得对抗第三人
C.地役权合同未经登记的，地役权不成立
D.地役权合同未经登记的，合同无效
【答案】 A
15、薪酬机制应坚持的原则有（）。

A.综合平衡
B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
C.收益与安全性的平衡
D.短期激励和长期激励相协调
E.业绩与激励平衡
【答案】 BD
16、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则下列做法恰当的有（）。

A.分析未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B.考虑不同发展时期的现金流特性
C.考虑正常的经营活动的现金流量是否能及时且足额偿还贷款
D.根据当前正常经营活动的现金净流量是负值而不予与贷款
E.以上都正确
【答案】 AB
17、现行规定脚手架使用的均布荷载不得超过（）N/㎡。

A.2548
B.2448
C.2648
D.2248
【答案】 C
18、投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是（）。

A.现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上
B.现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法
C.马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点
D.马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架
E.均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
【答案】 ABC
19、下列可能对商业银行产生声誉风险的事件有（）。

A.商业银行受到监管处罚
B.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷
C.商业银行流动性状况恶化，出现支付困境
D.商业银行缺乏经营特色和社会责任感
E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷
【答案】 ABCD
20、国别风险可能由一国或地区()等情况引发。

A.经济状况恶化
B.政治和社会动荡
C.债务人资产被国有化或被征用
D.政府拒付对外债务
E.外汇管制或货币贬值
【答案】 ABCD。