excel在金融工程中的运用 投资组合篇

金融工程实验课习题二
1. 收集任意2个股票收盘价数据，计算日、月、年收益率，及其对应的日、月、年标准差和相关系数。

2. 你正考虑投资两种证券。

证券1的预期收益率和风险分别为8%和18%。

证券2的预期收益率和风险分别为16%和26%。

两种证券的预期收益率的相关系数为0.25，国库券收益率为4%。

1）假定不允许卖空，两种证券在最小方差组合中的权重为多少？
2）假定不允许卖空，两种证券在最优风险组合中(单位风险报酬率最大)的权重为多少？
4）如果你的资金只能在两种风险资产之间配置，为了实现13%的预期收益率，你将如何培植你的资金。

请将结果与上题比较。