2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题附带答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理练习题附带答案
单选题（共20题）
1. 下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的
C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险
D.良好的声誉是商业银行生存之本
【答案】 B
2. 战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况
B.未来的发展潜力
C.实际情况和未来的发展潜力
D.潜在收益
【答案】 C
3. 当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是
（）。

当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变
B.以短期负债为长期资产融资
C.以长期负债为长期资产融资
D.以长期负债为短期资产融资
【答案】 D
4. 下列不属于风险水平类指标的是（）。

下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标
【答案】 A
5. “风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了
B.减少了
C.不影响
D.不确定
【答案】 A
6. 监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要
【答案】 C
7. 下列不属于风险水平类指标的是（）。

下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率
B.信用风险指标
C.市场风险指标
D.流动性风险指标
【答案】 A
8. 商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）
商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）
A.高级管理层
B.董事会
C.股东大会
D.监事会
【答案】 A
9. 为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程
B.强化一线实时监督检查
C.改革信贷经营管理模式
D.实行严格的前中后台职责分离制度
【答案】 A
10. 新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A.风险事件
B.风险结果
C.风险类型
D.风险等级
【答案】 D
11. 当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
【答案】 A
12. ()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门
【答案】 C
13. 下列不属于柜面业务的是（）。

下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款
B.会计核算
C.银行承兑汇票
D.票据凭证审核
【答案】 C
14. 下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。

A.每日客户存取款
B.贷款发放／归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量
【答案】 D
15. （）已经成为银行监管的重要补充。

（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露
B.风险披露
C.外部审计
D.以上均不是
【答案】 C
16. 根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持
有期为（）个营业日。

A.10
B.20
C.5
D.17
【答案】 A
17. 下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A.各家银行所采用的验证方法应当统一
B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
C.验证主要由监管当局负责
D.验证应随着风险管理手段的改进而调整
【答案】 D
18. 收益率曲线最为常见的形态是()。

收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线
【答案】 A
19. 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
【答案】 C
20. （）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验
【答案】 D
多选题（共10题）
1. 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。

下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。

A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级
B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割
C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易
D.借款人因经济危机陷入经营困境
E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任
【答案】 AD
2. 信息披露是市场约束发挥作用的基础。

我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。

信息披露是市场约束发挥作用的基础。

我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。

A.财务会计报告
B.各类风险管理状况
C.公司治理信息
D.年度重大事项
E.存款人的获利情况
【答案】 ABCD
3. 止损限额适用于（）的累计损失。

止损限额适用于（）的累计损失。

A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
【答案】 ACD
4. 流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
【答案】 ABCD
5. 流动性风险是（）引发的次生风险。

流动性风险是（）引发的次生风险。

A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.策略风险
E.外汇风险
【答案】 ABCD
6. 商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（）决定的。

商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（）决定的。

A.流动性资产
B.发放的贷款
C.净利润
D.客户规模
E.核心存款
【答案】 AB
7. 商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。

A.银行账户利率风险
B.市场风险
C.信用风险
D.集中度风险
E.操作风险
【答案】 ABCD
8. 资产证券化可以分为（）。

资产证券化可以分为（）。

A.资产支持证券
B.住房抵押贷款证券
C.消费贷款支持证券
D.企业贷款支持证券
E.其他贷款支持证券
【答案】 AB
9. 风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（）
风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（）
A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值
D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
E.风险管理可以改变商业银行的经营模式
【答案】 ABCD
10. 记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）
记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）
A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.具有明确的交易市场秩序
C.能够完全对冲以规避风险
D.能够准确估值
E.具有明确的持有目的【答案】 ACD。