信贷管理篇风险管理部分题库

宁夏银行客户经理考试信贷管理篇试题库
——风险管理部分试题库
一、单项选择题
1、中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面
Ａ不良贷款清收转化情况
Ｂ新发放贷款质量情况
Ｃ新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
Ｄ以上都是
2、风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循
的基本规律;
A．高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
3、预期损失率的计算公式是：
Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口
Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额
Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额
Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额
4、在以下商业银行风险管理的主要策略中,最消极的风险管理策略是;
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
5、商业银行在贷款定价过程中,用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括;
A、借款者信用状况的数据
B、部门成本的数据
C、违约风险暴露的数据
D、担保品价值的数据
6、估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考年、涵盖一个经济周期的数据;
A、3年
B、5年
C、7年
D、10年
7、客户的行业归属以该客户所产生的各类业务收入在其总收入中的占比确定,超过即为该客户的归属行业;
A、50%
B、55%
C、60%
D、65%
8、对于初次与宁夏银行发生授信关系的客户,第一次评定信用等级时,应当按照其理论等级后退一个等级确定初始登记,且初始登记原则上不高于
A、A
B、A++
C、AA
D、AA+
9、计算单一集团客户授信集中度的公式为：
A、最大一家集团客户贷款总额/各项贷款总额X100%
B、最大一家集团客户授信敞口/资本额X100%
C、最大一家集团客户贷款总额/资本净额X100%
D、最大一家集团客户贷款总额/自营贷款总额X100%
10、宁夏银行专项和特种准备金每提取一次：
A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、12个月
11、可疑类主要特征表现不包括
A、贷款本息逾期超过6个月
B、按贷款企业的净资产对贷款的保证程度确认,贷款无法收回或只能收回极少部分的贷款；
C、预计损失率在20%～60%之间
D、已知借款人恶意逃废债务且追索困难
12、巴塞尔资本协议对商业银行信用风险资产设定了相应的权重K反映其风险大小,以下风险权重正确的是：
A、经济合作与发展组织OECD中央政府的债权风险权重为5%；
B、对于OECD的商业银行及OECD意外的中央政府的债权风险暴露权重为25%
C、抵押贷款的风险暴露权重为60%；
D、其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重为100%；
13、宁夏银行现行个人客户信用等级评定后,有效期为,自客户评级终审生效之日起算.
A、12个月
B、18个月
C、24个月
D、36个月
14、在五级分类中,借款人贷款记录或还款记录不佳,或在向其他债权人还款方面出现困难属于哪一类的主要特征.
A、关注
B、次级
C、可疑
D、损失
15、某贷款企业除在我行有200万元贷款外,还有其他多家银行的贷款即将到期,其资产负债率高达78%;我行在信贷档案检查中发现其担保承诺书和担保合同中的法定代表人签字为办公室主任代签,但缺少法定代表人授权委托书,预计损失将达到10%;根据上述特征应该将其贷款认定为A、关注
B、次级
C、可疑
D、损失
二、多项选择题
1、我国商业银行信用风险监管指标包括：
Ａ不良资产率
Ｂ不良贷款率
Ｃ贷款损失准备率
Ｄ单一客户授信集中度
Ｅ预期损失率
2、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：
A 经销商风险
B 假按揭风险
C 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D 借款人的经济财务状况恶化的风险
E 国家对房市采取宏观调控策措施
3、对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面
Ａ品德
Ｂ资本Ｃ还款能力
Ｄ抵押
Ｅ经营环境
4、在巴塞尔新资本协议中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是;
A、基本指标法
B、内部模型法
C、标准法
D、内部评级初级法
E、内部评级高级法
5、对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业财务比率分析主要;
A、盈利能力分析
B、杠杆比率分析
C、现金流量分析
D、效率分析
E、流动比率分析
6、以下关于债项评级和客户评级的说法,正确的有;
A、它们反映了信用风险水平的两个维度
B、客户评级主要针对交易主体
C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D、一个债务人可以有多个客户评级
E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级
7、集团法人客户的信用风险特征包括
A．内部关联交易频繁
B．连环担保普遍
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
E．风险识别和贷后监督难度大
8、宁夏银行信用评级应当遵循的原则
A、统一要素
B、统一程序
C、客观公正
D、及时有效
E、动态调整
9、中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告的主要内容包括：
A、基本情况
B、地区和客户结构情况
C、不良清收情况
D、新发放贷款质量情况
E、新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
10、风险报告中,商业银行的重大风险事项包括
A、重大信贷风险
B、重大市场风险
C、重大行业风险
D、重大突发事件
E、重大法律风险
11、授信风险预警信号包括：
A、管理风险预警信号
B、关联交易风险预警信号
C、借款人风险预警信号
D、外部环境风险预警信号
12、在风险预警中,借款人风险信号包括：
A、经营风险信号
B、企业管理风险信号
C、财务状况风险信号
D、担保风险信号
13、个人客户风险预警中,被视为橙色预警信号的不包括:
A、借款人失去联络超过15天,或频繁更换联络方式、住所地的,或不接受银行贷后检查的;
B、借款人因犯罪行为,受到起诉、拘押、逮捕的;
C、借款人所在单位破产、倒闭、停产,当月收入无法兑现的;
D、借款人危重病住院、失踪、死亡、离异或家庭分割财产影响正常履约的;
E、贷款约定分期还款,本金连续三期出现逾期,或客户发生欠息行为超过5个工作日的;
14、根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备哪些特征：
A 全面性
B 相关性
C及时性
D 可靠性
E 可比性
15、计算商业银行特定客户的信用风险,需要以下哪些变量
Ａ违约概率
Ｂ违约损失率
Ｃ违约风险暴露
Ｄ期限
Ｅ行业风险指数
16、关于专项准备金提取比例,表述正确的是
A、关注类专项准备金不低于该笔贷款无抵质押部分的2%
B、次级类专项准备金不低于该笔贷款无抵质押部分的20%
C、可疑类专项准备金不低于该笔贷款无抵质押部分的60%
D、损失类专项准备金不低于该笔贷款无抵质押部分的100%
17、宁夏银行评定客户信用等级后,在有效期内如发现评级客户资信状况发生重大情况,可能影响其信用等级的,应启动等级调整程序,按照一般流程重新评定其信用等级;重大情况包括：
A、在宁夏银行欠息超过三个月,未予清偿的；
B、被人民银行公布为不良信用客户,或被银行同业协会列入黑名单的；
C、企业高级管理层发生变更,影响企业未来发展方向的；
D、发生重大商誉风险被媒体曝光,可能影响到其正常、持续经营的；
E、涉及重大诉讼,可能影响其正常、持续经营的；
18、由于小企业普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范等问题,因此在对小企业进行信用风险分析时,除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外,还应当关注的主要风险点有：
A、政策风险
B、经营风险
C、投资风险
D、财务风险
E、信誉风险
19、贷款担保中,若采用权利质押,以下哪些可以作为有效的权利质押：
A、仓单、提单等于或全相关的票据
B、依法可以转让的股份、股票；
C、依法可以转让的商标权、专利权、着作权中的财产权
D、土地承包使用权
E、汇票、支票、本票、债权、存单等；
20、宁夏银行个人客户信用评级的主要指标包括：
A、个人基本情况
B、个人就业情况
C、个人平均月收入
D、个人信用状况
E、社会公共信息记录
三、判断题
1、信用风险是银行贷款业务的最主要风险,是指借款人不能按约定时间足额归还贷款本金和利息的风险;
2、银行资产的流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化使其发生不规则波动,对其产生冲击并引发相关损失的可能性;
3、除正常类、关注类贷款外,次级类、可疑类和损失类贷款应提取专项准备金
4、贷款分类和债项评级是两个容易混淆的概念,二者即区别明显又相互联系,债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素,客户信用风险因素由客户评级完成
5、由于贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总;
6、按五级分类,在我行有后三类不良贷款余额的个人类客户,在信用等级评定结果的基础上下调一级,对客户信用等级评定为BB以下的个人客户作为退出类客户;
7、信贷资产风险分类通常是指信贷分析和管理人员或监管当局的检查人员,综合能够获得的全部信息并运用最佳普安段,根据信贷资产的风险程度对信贷资产质量作出评价;
8、我行批量分类是针对个人经营性贷款,笔数多、不能提供财务报表银行无法判断借款人财务状况的批量分类处理方法;
9、贷款主合同已超过诉讼时效,借款人对任何主张债权的文件不予确认,通过所有可能的措施和必要的法律程序无法收回的贷款应认定为损失类
10、质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有,将该财产作为债权的担保;债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿;
11、对于中长期贷款,应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息,但在贷款初期,应当考虑借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息;
12、贷款本息逾期超过6个月,且借款人的还款责任出现法律纠风并已进入诉讼程序,预计出现20%以上损失的贷款应当认定为次级类贷款
13、固定费用覆盖率用来衡量企业以营业活动所产生的现金支付变动成本的能力,是中长期
授信重要财务承诺之一;
14、开发商以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人,通过虚假销售购买的方式套取银行贷款是个人住房贷款“假按揭”的主要形式,其主要特征是开发商利用积压房产套取银行信用,欺诈银行信贷资金;
15、根据巴塞尔新资本协议的定义,债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上含,应被视为违约;
参考答案
一、单项选择题：
1、Ｄ；
2、B；
3、Ａ；
4、D；
5、B；
6、C；
7、A；
8、C；
9、C；
10、C； 11、B； 12、D； 13、C； 14、B； 15、B;
二、多项选择题：
1、ＡＢＣＤＥ
2、ABCD
3、ＡＢＣＤＥ
4、C,D,E
5、A,B,D,E
6、A,B,E
7、A,B,C,D,E
8、A,B,C,E
9、A、B、C、D、E 10、A、B、D、E 11、A、C、D 12、A、B、C、D 13、B、D 14、ABCDE 15、ＡＢＣ 16、A、B、D
17、A、B、D、E 18、B、D、E 19、A、B、C、E 20、A、B、C、D、E
三、判断题
1、T
2、F
3、F
4、T
5、T
6、T
7、T
8、F
9、T 10、F 11、T 12、F 13、F 14、T 15、F。