(ppt版)商业银行风险管理
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第十章 商业银行 风险管理 (shānɡ yè yín xínɡ)
风险与风险管理 风险与商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)经营管 理理论开展
利率风险及其管理
第一页，共五十八页。
第一节 风险 与风险 管理 (fēngxiǎn)
(fēngxiǎn)
第二页，共五十八页。
1.1
风险 与风险 管理 (fēngxiǎn)
1.3.5风险补偿 风险补偿主要是指事前〔损失发生以
第二十页，共五十八页。
第十章 商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)风险管理
第二节 风险与商业银行经营(jīngyíng)管理理论开展
第二十一页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理理论与开展 资产(zīchǎn)管理理论的开展阶段
(fēngxiǎn)
具备领先的风险(fēngxiǎn)管理能力和水平，是金融
机构最重要的核心竞争力
第三页，共五十八页。
• 1.1.1风险与收益
•
1．风险的三种定义
•
〔1〕风险是未来结果的不确定性：抽象、概括、不可测度
•
〔2〕风险是损失(sǔnshī)的可能性：损失(sǔnshī)的概率分布；符
合金融监管当局对风险管理的思考模式
过风险事故的发生才能导致损失 〔三〕损失
狭义的损失：由于自然灾害或意外事故造 成的经济价值的减少及额外费用的增加
广义的损失：财产的正常损失，意义采 取的合理行为所造成的损失
信用风险管理(guǎnlǐ)中，损失是非成心、 非方案、非预期的经济价值的减少
第十页，共五十八页。
风险是风险因素、风险事故(shìgù)和损失 三者构成的统一体； 风险因素是风险事故发生的潜在原因； 风险事故是造成损失的直接或外在原因 ，是损失的媒介； 损失是风险事故的结果，是风险因素的 表达。
20世纪60年代以前，商业银行强调资产管理。 资产管理理论认为，银行资金来源的规模和结构是银 行自身无法控制的，而资金业务的规模和结构那么是可 控的，银行应该主要通过对资产规模、结构和层次 的管理来保持适当的流动性，实现其经营管 理的目标。 资产管理理论经历了商业贷款理论、资产转移理论和 预期收入理论三个阶段。
资产负债综合管理理论Aed LibiliieMemeTeor产生 于20世纪70年代后期。
资金负债综合管理理论认为，商业银行单靠资金管理或 单靠负债管理都难以到达流动性、平安性、盈利性的均衡 。银行应对资产负债两方面业务进行全方位、多层 次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以 此保证流动性供给能力。
第二十二页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)经营管理理论与开展 商业贷款理论
该理论由亚当斯密在?国富论?中提出。 该理论认为商业银行的资金
来源主要是流动性很强的活期存款，因此其资产业务 应主要集中于短期自偿性贷款，即基于商业行为能自 动清偿的贷款，以保持与资金来源高度流动性相适应 的资产的高度流动性。
•
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于
两种资产就具有降低风险的作用。
•
根据多样化投资分散风险的原理(yuánlǐ)，商业银行的信贷业务应是全面的，不应
集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借债人。
•
多样化投资分散风险的风险管理策略前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。同
(jīnróng)创新的迅猛开展，使得商业银行的风险呈现出多样化、复杂化 和全球化的趋势。
•
20世纪90年代中后期，巴林银行倒闭、亚洲金融危机等一系列事件
显示，损失是由信用风险、市场风险、操作风险等多重风险共同作用而
造成的。金融危机使人们更加关注全面的风险管理。
•
1988年巴塞尔资本协议的出台标志着国际银行界相对完整的
第十八页，共五十八页。
• 1.3.3风险转移
•
风险转移是指通过购置某种金融产品或采取其他合法的经济
措施将风险转移给其他经济主体的一种(yī zhǒnɡ)风险管理方法。
•
风险转移可分为保险转移和非保险转移。
•
出口信贷保险是金融风险保险中较有代表性的品种。
•
针对市场风险的转移：期权合约
•
针对信用风险的转移：担保和备用信用证
第十一页，共五十八页。
第十二页，共五十八页。
第十三页，共五十八页。
第十四页，共五十八页。
第十五页，共五十八页。
风险管理
1.2商业银行风险管理的主要策略(cèlüè)
商业银行风险管理策略指的是风险管理政策层面上的管理技术和措施。
第十六页，共五十八页。
• 1.3.1风险分散
•
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
时，风险分散策略是有本钱的。
•
•
•
第十七页，共五十八页。
1.3.2风险对冲
风险对冲是指通过投资或购置与标的 资产收益波动负相关的某种资产或衍生产 品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一 种风险管理策略。
风险对冲是管理利率风险、汇率风险 、股票风险和商品风险非常有效的方法。
与风险分散策略不同，风险对冲可以 (kěyǐ)管理系统性风险和非系统性风险，还可 以(kěyǐ)根据投资者的风险承受能力和偏好， 通过对冲比率的调节将风险降低到预期水
风险管理原那么体系根本形成。
•
2004年巴塞尔新资本协议的提出，标志着商业银行风险管理
由以前单一的信贷风险管理模式向全面风险管理模式的转变。
第二十九页，共五十八页。
全面(quánmiàn)风险管理理论
全面风险管理，是指企业围绕(wéirào)总体经营目标，通过在企业管理的各个环 节和经营过程中执行风险管理的根本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面 风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险 管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程 和方法。
预期损失——提取准备金、冲减利润
非预期损失——资本 灾难性损失——事前严格限制高风险业务
第五页，共五十八页。
4. 风险与风险暴露 风险对于金融机构客观存在，一般不会依照某 一金融机构的意愿变动。不同金融机构所面临 的风险大小那么更多取决于宏观环境和风险管 理水平 风险暴露：在各种业务活动中容易受到风险因素 影响的资产和负债(fù zhài)的价值，或者说，在风险 中暴露的头寸的情况, 亦称风险敞口。投资者所 面临的风险水平的上下不仅取决于风险因素的波 动性或不确定性的大小，更重要的是取决于其对 特定风险因素的暴露程度 风险价值方法〔Value-at-risk〕的产生
•
第十九页，共五十八页。
1.3.4风险躲避 风险躲避是指商业银行拒绝或退出某
一业务或市场，以防止承担该业务或市场 具有的风险。
风险躲避主要通过经济资本配置来实 现。
风险躲避策略的实施本钱主要在于(zàiyú) 风险分析和经济资本配置方面的支出。此 外，风险躲避策略的局限性在于(zàiyú)它是一 种消极的风险管理策略。
全面风险(fēngxiǎn)管理模式是一种以先进的风险(fēngxiǎn)管理理念为指导 ，以完善的风险(fēngxiǎn)管理体系、全面的风险(fēngxiǎn)管理范围、科学的风 险(fēngxiǎn)管理过程、有效的风险(fēngxiǎn)管理方法、深入人心的风险 (fēngxiǎn)管理文化以及风险(fēngxiǎn)管理理念为核心的全新的风险(fēngxiǎn)管 理模式，它是目前国内外商业银行可持续开展和竞争力提升的重要手段。
关系，而不是贷款的期限与贷款流动性之间的关 系。
第二十五页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理理论(lǐlùn)与开展 负债管理理论(lǐlùn)
负债管理理论(Liability Management Theory)兴起于 20世纪五六十年代。
该理论主张银行可以积极主动地通过借入资金的方式来 维持(wéichí)资产的流动性，支持资产规模的扩张，获取更高 的盈利水平。
第六页，共五十八页。
• 1.1.2 风险管理与金融机构经营(jīngyíng)管理
•
•
金融机构的经营原那么必须兼顾平安性、流动性、效益性
•
•
风险管理是金融机构经营管理的核心内容之一
•
•
第七页，共五十八页。
1.承担和管理(guǎnlǐ)风险是金融机构的根本职能，也是 业务不断创新开展的原动力
2.作为金融机构实施经营战略的手段，极大改变金融机 构的经营管理模式
负债管理理论主张以负债的形式来保证银行流动性的需要， 使银行的流动性和盈利性的矛盾得到协调。同时，将银行管理 的视角由单纯的资产管理扩展到负债管理，使银行能够根据资 产的需要来调整负债的规模和结构，增强了银行的主动性和灵 活性，提高了银行资产盈利水平。
第二十六页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营(jīngyíng)管理理论与开展 资产负债综合管理理论
第八页，共五十八页。
1.1.3 风险的组成
风险一般由三个因素组成：风险因素、风险 事故和损失。
〔一〕风险因素
能够(nénggòu)增加和产生损失频率和损失幅 度的潜在条件，是损失的内在原因
1.实质性风险因素 2.道德风险因素 3.心理风险因素
第九页，共五十八页。
〔二〕风险事故 造成损失的直接或外在原因，风险只有通
从片面追求利润转向实现“经风险调整的 收益率〞最大化；
从定性分析为主转向定量分析为主； 从分散风险管理转向全面集中管理 3.为风险定价提供依据，并有效管理业务组合 4.健全的风险管理可以创造附加价值 5.风险管理水平直接表达了金融机构的核心竞争 力，不仅是金融机构生存开展的需要，也是金 融监管的迫切要求 决定风险承担能力的两个因素：资本规模、 风险管理水平
短期自偿性贷款主要指短期的工、商业流动资 金贷款。这种理论也被称作为自动清偿理论 和 “真实票据论〞 Rel-Bill Teor。
第二十三页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理(guǎnlǐ)理论与开展 资产转移理论
该理论由莫尔顿在?商业银行及 资本形成?中提出。
该理论认为：银行流动性强弱取决于其资产 的迅速变现能力，因此保持资产流动性的最好 方法是持有可转换的资产。这类资产具有信誉 好、期限短、流动性强的特点，从而保障了银 行在需要流动性时能够迅速转化为现金。最典 型的可转换资产是政府发行的短期债券。
•
〔3〕风险是未来结果〔如投资的收益率〕对期望的偏离，即波动性
•
符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也
是盈利的根底
•
•
第四页，共五十八页。
2.切勿将风险与损失混淆
风险：事前概念，损失的可能性或潜在损失， 损失发生前的状态
损失：事后(shìhòu)概念，是事件最终结果不利的 表现
3.损失类型
第二十四页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理理论与开展(kāizhǎn) 预期收入理论
由美国经济学家普鲁克诺在?定期存款及银行流动性理论?中提 出。
该理论认为，银行资产的流动性取决于借款人的预期收 入，而不是贷款的期限i长短。借
款人的预期收入有保障，期限较长的 贷款可以平安收回，借款人的预期收 入不稳定，期限短的贷款也会丧失流 动性。因此预期收入理论强调的是贷 款归还与借款人未来预期收入之间的
该理论既吸收了资产管理理论和负债管理理论的精华， 又克服了其缺陷，从资产、负债平衡的角度去协调银行平 安性、流动性、盈利性之间的矛盾，使银行经营管理更为 科学。
第二十七页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理(guǎnlǐ)理论与开展 资产负债外管理(guǎnlǐ)理论的开展阶段
资产负债外管理理论主张(zhǔzhāng)银行应从 正统的负债和资产业务以外去开拓新的业 务领域，开辟新的盈利源泉。在知识经济 时代，银行应发挥其强大的金融信息效劳 功能，利用计算机网络技术大力开展以信 息处理为核心的效劳业务。
该理论认为，银行在存贷款业务之外， 可以开拓多样化的金融效劳领域，如期货 、期权等多种衍生金融工具的交易。
第二十八页，共五十八页。
第十章第二节 商Βιβλιοθήκη 银行经营管理理论(lǐlùn)与开展 全面风险管理理论(lǐlùn)的开展阶段
• 背景：20世纪80年代之后，金融(jīnróng)自由化、全球化浪潮和金融
30 第三十页，共五十八页。
全面 风险管理理论 (quánmiàn)
• 1988年?巴塞尔资本协议?标志全面风险管 理原那么体系根本(gēnběn)形成
• (1)全球的风险管理体系 • (2)全面的风险管理范围 • (3)全程的风险管理过程 • (4)全新的方法 • (5)全员的风险管理文化
风险与风险管理 风险与商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)经营管 理理论开展
利率风险及其管理
第一页，共五十八页。
第一节 风险 与风险 管理 (fēngxiǎn)
(fēngxiǎn)
第二页，共五十八页。
1.1
风险 与风险 管理 (fēngxiǎn)
1.3.5风险补偿 风险补偿主要是指事前〔损失发生以
第二十页，共五十八页。
第十章 商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)风险管理
第二节 风险与商业银行经营(jīngyíng)管理理论开展
第二十一页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理理论与开展 资产(zīchǎn)管理理论的开展阶段
(fēngxiǎn)
具备领先的风险(fēngxiǎn)管理能力和水平，是金融
机构最重要的核心竞争力
第三页，共五十八页。
• 1.1.1风险与收益
•
1．风险的三种定义
•
〔1〕风险是未来结果的不确定性：抽象、概括、不可测度
•
〔2〕风险是损失(sǔnshī)的可能性：损失(sǔnshī)的概率分布；符
合金融监管当局对风险管理的思考模式
过风险事故的发生才能导致损失 〔三〕损失
狭义的损失：由于自然灾害或意外事故造 成的经济价值的减少及额外费用的增加
广义的损失：财产的正常损失，意义采 取的合理行为所造成的损失
信用风险管理(guǎnlǐ)中，损失是非成心、 非方案、非预期的经济价值的减少
第十页，共五十八页。
风险是风险因素、风险事故(shìgù)和损失 三者构成的统一体； 风险因素是风险事故发生的潜在原因； 风险事故是造成损失的直接或外在原因 ，是损失的媒介； 损失是风险事故的结果，是风险因素的 表达。
20世纪60年代以前，商业银行强调资产管理。 资产管理理论认为，银行资金来源的规模和结构是银 行自身无法控制的，而资金业务的规模和结构那么是可 控的，银行应该主要通过对资产规模、结构和层次 的管理来保持适当的流动性，实现其经营管 理的目标。 资产管理理论经历了商业贷款理论、资产转移理论和 预期收入理论三个阶段。
资产负债综合管理理论Aed LibiliieMemeTeor产生 于20世纪70年代后期。
资金负债综合管理理论认为，商业银行单靠资金管理或 单靠负债管理都难以到达流动性、平安性、盈利性的均衡 。银行应对资产负债两方面业务进行全方位、多层 次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以 此保证流动性供给能力。
第二十二页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)经营管理理论与开展 商业贷款理论
该理论由亚当斯密在?国富论?中提出。 该理论认为商业银行的资金
来源主要是流动性很强的活期存款，因此其资产业务 应主要集中于短期自偿性贷款，即基于商业行为能自 动清偿的贷款，以保持与资金来源高度流动性相适应 的资产的高度流动性。
•
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于
两种资产就具有降低风险的作用。
•
根据多样化投资分散风险的原理(yuánlǐ)，商业银行的信贷业务应是全面的，不应
集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借债人。
•
多样化投资分散风险的风险管理策略前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。同
(jīnróng)创新的迅猛开展，使得商业银行的风险呈现出多样化、复杂化 和全球化的趋势。
•
20世纪90年代中后期，巴林银行倒闭、亚洲金融危机等一系列事件
显示，损失是由信用风险、市场风险、操作风险等多重风险共同作用而
造成的。金融危机使人们更加关注全面的风险管理。
•
1988年巴塞尔资本协议的出台标志着国际银行界相对完整的
第十八页，共五十八页。
• 1.3.3风险转移
•
风险转移是指通过购置某种金融产品或采取其他合法的经济
措施将风险转移给其他经济主体的一种(yī zhǒnɡ)风险管理方法。
•
风险转移可分为保险转移和非保险转移。
•
出口信贷保险是金融风险保险中较有代表性的品种。
•
针对市场风险的转移：期权合约
•
针对信用风险的转移：担保和备用信用证
第十一页，共五十八页。
第十二页，共五十八页。
第十三页，共五十八页。
第十四页，共五十八页。
第十五页，共五十八页。
风险管理
1.2商业银行风险管理的主要策略(cèlüè)
商业银行风险管理策略指的是风险管理政策层面上的管理技术和措施。
第十六页，共五十八页。
• 1.3.1风险分散
•
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
时，风险分散策略是有本钱的。
•
•
•
第十七页，共五十八页。
1.3.2风险对冲
风险对冲是指通过投资或购置与标的 资产收益波动负相关的某种资产或衍生产 品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一 种风险管理策略。
风险对冲是管理利率风险、汇率风险 、股票风险和商品风险非常有效的方法。
与风险分散策略不同，风险对冲可以 (kěyǐ)管理系统性风险和非系统性风险，还可 以(kěyǐ)根据投资者的风险承受能力和偏好， 通过对冲比率的调节将风险降低到预期水
风险管理原那么体系根本形成。
•
2004年巴塞尔新资本协议的提出，标志着商业银行风险管理
由以前单一的信贷风险管理模式向全面风险管理模式的转变。
第二十九页，共五十八页。
全面(quánmiàn)风险管理理论
全面风险管理，是指企业围绕(wéirào)总体经营目标，通过在企业管理的各个环 节和经营过程中执行风险管理的根本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面 风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险 管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程 和方法。
预期损失——提取准备金、冲减利润
非预期损失——资本 灾难性损失——事前严格限制高风险业务
第五页，共五十八页。
4. 风险与风险暴露 风险对于金融机构客观存在，一般不会依照某 一金融机构的意愿变动。不同金融机构所面临 的风险大小那么更多取决于宏观环境和风险管 理水平 风险暴露：在各种业务活动中容易受到风险因素 影响的资产和负债(fù zhài)的价值，或者说，在风险 中暴露的头寸的情况, 亦称风险敞口。投资者所 面临的风险水平的上下不仅取决于风险因素的波 动性或不确定性的大小，更重要的是取决于其对 特定风险因素的暴露程度 风险价值方法〔Value-at-risk〕的产生
•
第十九页，共五十八页。
1.3.4风险躲避 风险躲避是指商业银行拒绝或退出某
一业务或市场，以防止承担该业务或市场 具有的风险。
风险躲避主要通过经济资本配置来实 现。
风险躲避策略的实施本钱主要在于(zàiyú) 风险分析和经济资本配置方面的支出。此 外，风险躲避策略的局限性在于(zàiyú)它是一 种消极的风险管理策略。
全面风险(fēngxiǎn)管理模式是一种以先进的风险(fēngxiǎn)管理理念为指导 ，以完善的风险(fēngxiǎn)管理体系、全面的风险(fēngxiǎn)管理范围、科学的风 险(fēngxiǎn)管理过程、有效的风险(fēngxiǎn)管理方法、深入人心的风险 (fēngxiǎn)管理文化以及风险(fēngxiǎn)管理理念为核心的全新的风险(fēngxiǎn)管 理模式，它是目前国内外商业银行可持续开展和竞争力提升的重要手段。
关系，而不是贷款的期限与贷款流动性之间的关 系。
第二十五页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理理论(lǐlùn)与开展 负债管理理论(lǐlùn)
负债管理理论(Liability Management Theory)兴起于 20世纪五六十年代。
该理论主张银行可以积极主动地通过借入资金的方式来 维持(wéichí)资产的流动性，支持资产规模的扩张，获取更高 的盈利水平。
第六页，共五十八页。
• 1.1.2 风险管理与金融机构经营(jīngyíng)管理
•
•
金融机构的经营原那么必须兼顾平安性、流动性、效益性
•
•
风险管理是金融机构经营管理的核心内容之一
•
•
第七页，共五十八页。
1.承担和管理(guǎnlǐ)风险是金融机构的根本职能，也是 业务不断创新开展的原动力
2.作为金融机构实施经营战略的手段，极大改变金融机 构的经营管理模式
负债管理理论主张以负债的形式来保证银行流动性的需要， 使银行的流动性和盈利性的矛盾得到协调。同时，将银行管理 的视角由单纯的资产管理扩展到负债管理，使银行能够根据资 产的需要来调整负债的规模和结构，增强了银行的主动性和灵 活性，提高了银行资产盈利水平。
第二十六页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营(jīngyíng)管理理论与开展 资产负债综合管理理论
第八页，共五十八页。
1.1.3 风险的组成
风险一般由三个因素组成：风险因素、风险 事故和损失。
〔一〕风险因素
能够(nénggòu)增加和产生损失频率和损失幅 度的潜在条件，是损失的内在原因
1.实质性风险因素 2.道德风险因素 3.心理风险因素
第九页，共五十八页。
〔二〕风险事故 造成损失的直接或外在原因，风险只有通
从片面追求利润转向实现“经风险调整的 收益率〞最大化；
从定性分析为主转向定量分析为主； 从分散风险管理转向全面集中管理 3.为风险定价提供依据，并有效管理业务组合 4.健全的风险管理可以创造附加价值 5.风险管理水平直接表达了金融机构的核心竞争 力，不仅是金融机构生存开展的需要，也是金 融监管的迫切要求 决定风险承担能力的两个因素：资本规模、 风险管理水平
短期自偿性贷款主要指短期的工、商业流动资 金贷款。这种理论也被称作为自动清偿理论 和 “真实票据论〞 Rel-Bill Teor。
第二十三页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理(guǎnlǐ)理论与开展 资产转移理论
该理论由莫尔顿在?商业银行及 资本形成?中提出。
该理论认为：银行流动性强弱取决于其资产 的迅速变现能力，因此保持资产流动性的最好 方法是持有可转换的资产。这类资产具有信誉 好、期限短、流动性强的特点，从而保障了银 行在需要流动性时能够迅速转化为现金。最典 型的可转换资产是政府发行的短期债券。
•
〔3〕风险是未来结果〔如投资的收益率〕对期望的偏离，即波动性
•
符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也
是盈利的根底
•
•
第四页，共五十八页。
2.切勿将风险与损失混淆
风险：事前概念，损失的可能性或潜在损失， 损失发生前的状态
损失：事后(shìhòu)概念，是事件最终结果不利的 表现
3.损失类型
第二十四页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理理论与开展(kāizhǎn) 预期收入理论
由美国经济学家普鲁克诺在?定期存款及银行流动性理论?中提 出。
该理论认为，银行资产的流动性取决于借款人的预期收 入，而不是贷款的期限i长短。借
款人的预期收入有保障，期限较长的 贷款可以平安收回，借款人的预期收 入不稳定，期限短的贷款也会丧失流 动性。因此预期收入理论强调的是贷 款归还与借款人未来预期收入之间的
该理论既吸收了资产管理理论和负债管理理论的精华， 又克服了其缺陷，从资产、负债平衡的角度去协调银行平 安性、流动性、盈利性之间的矛盾，使银行经营管理更为 科学。
第二十七页，共五十八页。
第十章第二节 商业银行经营管理(guǎnlǐ)理论与开展 资产负债外管理(guǎnlǐ)理论的开展阶段
资产负债外管理理论主张(zhǔzhāng)银行应从 正统的负债和资产业务以外去开拓新的业 务领域，开辟新的盈利源泉。在知识经济 时代，银行应发挥其强大的金融信息效劳 功能，利用计算机网络技术大力开展以信 息处理为核心的效劳业务。
该理论认为，银行在存贷款业务之外， 可以开拓多样化的金融效劳领域，如期货 、期权等多种衍生金融工具的交易。
第二十八页，共五十八页。
第十章第二节 商Βιβλιοθήκη 银行经营管理理论(lǐlùn)与开展 全面风险管理理论(lǐlùn)的开展阶段
• 背景：20世纪80年代之后，金融(jīnróng)自由化、全球化浪潮和金融
30 第三十页，共五十八页。
全面 风险管理理论 (quánmiàn)
• 1988年?巴塞尔资本协议?标志全面风险管 理原那么体系根本(gēnběn)形成
• (1)全球的风险管理体系 • (2)全面的风险管理范围 • (3)全程的风险管理过程 • (4)全新的方法 • (5)全员的风险管理文化