中国进出口贸易结构变化

第２９卷第２期２００９年２月系统工程理论与实践ＳｙｓｔｅｍｓＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ—Ｔｈｅｏｒｙ＆ＰｒａｃｔｉｃｅＶ０１．２９，Ｎｏ．２Ｆｅｂ．，２００９文章编号：１０００－６７８８（２００９）０２—００１０—０８中国进出口贸易结构变化王振全・，田延宾Ｌ２，汪寿阳ｓ（１．北京石油化工学院经济管理学院，北京１０２６１７；２。

北京化工大学经济管理学院，北京１０００２９；３．中国科学院数学与系统科学研究院，北京１００１９０）摘要我国进出口贸易经历了１９９４年汇率体制并轨至２００１年加入ＷＴＯ等重大事件，发生结构变化的可能性较大．本文构造断点内生的检验模型并通过仿真产生检验统计量的临界值，检验１９８１至２００６年中国进出口贸易额月度数据序列结构变化、讨论国际贸易环境和贸易政策变化对我国进出口贸易额的影响．结果表明，改革开放以来我国进ｉ＝／序列并没有发现结构断点；出口额序列是分断趋势平稳的，比较集中的结构变化断点发生在２００１年中期，其它断点分别发生在１９９４年２月、９６年７月和９７年１１月；它们与相关的重大事件对应．结果说明我国出口贸易是由国际贸易环境决定的内生增长过程；而贸易政策对进口贸易有持续性影响，即进口贸易是外生增长过程．关键词数据诊断；单位根检验；结构变化；内生断点中图分类号Ｆ０６４．１文献标志码ＡＯｎｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｃｈａｎｇｅｉｎＣｈｉｎａ’ＳｉｍｐｏｒｔａｎｄｅｘｐｏｒｔＷＡＮＧＺｈｅｎ－ｑｕａｎｌ，ＴＩＡＮＹａｎ－ｂｉｎｌ，一，ＷＡＮＧＳｈｏｕ－ｙａｎ９３（１．ＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｃｈｏｏｌ，ＢｅｉｊｉｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＰｅｔｒｏｌ－ＣｈｅｍｉｃａｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０２６１７，Ｃｈｉｎａ；２．ＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｃｈｏｏｌ，ＢｅｉｊｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＣｈｅｍｉｃａｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００２９，Ｃｈｉｎａ；３．ＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＳｙｓｔｅｍｓＳｃｉｅｎｃｅ，ＡｃａｄｅｍｙｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＳｙｓｔｅｍｓＳｃｉｅｎｃｅ，ＣＡＳ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１００１９０，Ｃｈｉｎａ）ＡｂｓｔｒａｃｔＦｏｒｅｉｇｎｔｒａｄｅｏｆＣｈｉｎａｈａｓｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄａｓｅｒｉｅｓｏｆｉｍｐｏｒｔａｎｔｅｖｅｎｔｓｓｕｃｈａＳｕｎｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｅｘｃｈａｎｇｅｒａｔｅｓｉｎ１９９４ｔｏｔｈｅｅｎｔｒａｎｃｅｔｏｔｈｅＷＴＯ．ｗｈｉｃｈｐｒｏｂａｂｌｙｉｎｄｕｃｅｄｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｃｈａｎｇｅｓｆｏｒｔｈｅｉｒｅｐｏｒｔａｎｄｅｘｐｏｒｔｔｒａｄｅｏｆＣｈｉｎａ．Ｂｙｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇｔｅｓｔｍｏｄｅｌ８ｉｎｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓｂｒｅａｋｐｏｉｎｔｓａｎｄｐｒｏｄｕｃｉｎｇｃｒｉｔｉｃａｌｖａｌｕｅｓｆｏｒｔｅｓｔｓｔａｔｉｓｔｉｃｓｏｎＭｏｎｔＣａｒｌｏｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ。

ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｃｈａｎｇｅｓｉｎｍｏｎｔｈｌｙｄａｔａｏｆＣｈｉｎｅｓｅｅｘｐｏｒｔａｎｄｉｒｅｐｏｒｔａｒｅｔｅｓｔｅｄｔｏｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｅｉｆｅｃｔｓｏｆｔｈｅｃｈａｎｇｅｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｔｒａｄｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｎｄｄｏｍｅｓｔｉｃＰｏｌｉｃｙｔｏｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎｔｒａｄｅ．ＩｔｉＳｒｅｖｅａｌｅｄｂｙｔｈｅｒｅｓｕｌｔｔｈａｔ，ａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｄａｔａｏｆｉｍｐｏｒｔｆｒｏｍ１９８１ｔｏ２００６ｉｓａｕｎｉｔｒｏｏｔｓｅｒｉｅｓｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｂｙｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙ．ｔｈｅｅｘｐｏｒｔｉｓａ．ｐｉｅｃｅｗｉｓｅｓｔａｔｉｏｎａｒｙｓｅｒｉｅｓ，ｓｕｆｆｅｒｅｄｔｗｏｏｒｍｏｒｅｂｒｅａｋｓ，ｏｎｅｏｆｗｈｉｃｈｉＳｃｏＵｅｃｔｅｄｉｎｍｉｄ一２００１ａｓｓｏｃｉａｔｅｄｔｏｔｈｅｅｎｔｒａｎｃｅｔｏＷＴ０，ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｓｉｓａｂｏｕｔ１９９４：０２，１９９６：０７ａｎｄ１９９７：１１ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄｔｏｒｅｓｐｏｎｄｅｄｅｖｅｎｔｓａｂｏｖｅ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓｄａｔａｄｉａｇｎｏｓｉｓ；ｕｎｉｔｒｏｏｔｔｅｓｔ；ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｃｈａｎｇｅ；ｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓｂｒｅａｋｐｏｉｎｔ１引言自从单位根问题提出以来，时间序列的平稳性问题就一直成为学术争论的焦点．就宏观经济时间序列而言，如果它是平稳序列，意味着该序列具有均值回复性，冲击只会对总量产生短期影响，而不会改变总萤的长期增长路径；如果是单位根过程，意味着政策或个别事件对经济总量的冲击产生持续影响．自ＤＦ检验提收稿日期：２００７．１０－２６资助项目：国家自然科学基金（７０４７１０２１）；北京市属市管高等学校人才强教计划项目ＰＨＲ（ＩＨＬＢ）作者简介：王振全（１９５６－），男，湖南衡阳人，教授，硕士生导师，研究方向ｚ计量经济方法与应用；田延宾（１９８２－），男，河北邢台人，硕士研究生；汪寿阳（１９５７－），男，江苏人。

博士生导师．第２期王振全，等：中国进出口贸易结构变化１１出以来，已经广泛应用于宏观经济计量分析的序列平稳性检验．Ｎｅｌｓｏｎ＆Ｐｌｏｓｓｅｒ（ＮＰ）采用单位根检验分析了美国１４个总量的动态特征，发现其中１３个序列是非平稳的；意味着冲击对美国绝大多数经济总量具有持续的影响【１１．然而，Ｐｅｒｒｏｎ对此结论提出了质疑，他通过计算机模拟发现，如果数据的产生机制是具有结构变化的平稳过程，传统的单位根检验不一定能识别出来．换句话说，传统的单位根检验会把—个具有结构变化的平稳过程误判为单位根的非平稳过程．他认为，总量时间序列的非平稳性可能是由于在备选假设模型中没有考虑结构变化因素所导致的．籍此，他通过外生设定１９２９年大萧条和１９７３年石油危机为可能的结构变化点，对ＮＰ样本数据进行了分析，发现１４个总量数据中有１１个是分段趋势平稳的ｆ２】．然而，Ｐｅｒｒｏｎ的结构变化点是外生给定的，断点的选择受到数据先验认识的影响而遭到质疑．Ｚｉｖｏｔ＆Ａｎｄｒｅｗｓ（ＺＡ）认为，虽然把大萧条和石油危机看作结构变化点是合理的，但是美国还经历了二战、１９６４年的减税、越战等其它重大事件，这些事件都可能成为结构断点．因此，结构变化导致的断点应由总量时间序列内生决定．为此，他们提出了单个结构断点内生的检验方法，对ＮＰ样本进行检验，并采用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟得到有限样本的精确临界值．结果发现无法拒绝其中３个总量序列是非平稳的【３】．然而，他们的工作因无法确定序列是存在单个还是多个断点而具有局限性．Ｌｕｍｓｄａｉｎｅ＆Ｐａｐｅｌｌ（ＬＰ）将ＺＡ方法延伸到两个结构断点，再次分析了ＮＰ数据．结果发现，分段趋势平稳的序列数多于ＺＡ的结论，但少于Ｐｅｒｒｏｎ的结论【４】．此后，一个或两个内生断点的单位根检验被广泛用于宏观经济总量结构变化的实证研究．Ｂｅｎ－Ｄａｖｉｄ，Ｌｕｍｓｄａｉｎｅ＆Ｐａｐｅｌｌ分析了１６个工业化国家１２０年ＧＤＰ和人均ＧＤＰ时间序列的两个断点的结构变化．结果表明，与一个断点检验相比，更多的序列拒绝了原假设，一半国家经历了战后经济减速，而大部分国家在第二个断点后表现出较为强劲的增长势头ｆ５】．Ｎａｒａｙａｎ对斐济旅游收支进行了相应的研究ｆ６】．【７】是最早对中国宏观经济总量的结构变化问题进行研究的学者之一．他通过对ＧＤＰ和三个产业部门实施一个或者多个断点的单位根检验来研究中国经济增长的路径，结果发现他们大部分序列是带有一个或者多个断点的分段趋势平稳过程，从而得出“中国经济是内生增长”的结论．王少平和李子奈运用内生和外生结构变化模型对我国的汇率进行了结构突变的检验和分析，得出“金融危机以来我国人民币汇率保持了稳定”的结论【８】．梁琪和滕建州对中国１９５２－２００４宏观经济和金融总量的１０个时间序列的年度数据（包括进出口总额）进行了结构变化分析，发现其中有６个序列是分段趋势平稳的，对于进出口总额的时间序列来说，并不能拒绝单位根的原假设【９】．在相关研究当中，由于月度数据来源受限、季节波动性较强等原因，很少有人对我国宏观经济月度数据进行结构变化分析．然而，宏观经济短期预测往往基于月度数据建立预测模型．如果宏观经济变量的数据生成过程（ＤＧＰ）是结构变化的平稳序列，简单ＤＡＦ检验的结果很可能是单位根序列，则建立的预测模型必定带来非容许预测误差、得出错误的预测结果【１０】．改革开放３０年以来，我国经济在持续平稳增长中经历了经济体制改革、１９９４年汇率体制并轨、１９９７年亚洲金融危机和２００１年加入世贸组织等一系列重大事件，它们或多或少地影响到我国经济发展水平．相应地，宏观经济变量，特别是国际收支相关变量产生结构变化的可能性比较大．然而，对我国的进出口数据进行分析时很少有人考虑结构变化，只是单纯地进行ＤＦ（或ＡＤＦ）检验，结果发现它们是单位根过程．如果时间序列的ＤＧＰ发生了结构变化，而这种变化并没有在模型中体现出来，则会导致接受非平稳原假设的错误结论【１１Ｊ．在此基础上的差分处理或协整分析就会得出错误的结论．作为以外向型经济推动经济增长的发展中国家，我国的国际收支相关经济变量对国际收支政策和国际贸易环境变化的响应相对要灵敏一些，其中进出口贸易额数据比较齐全，并且对政策变化和国际贸易环境变化的响应最为敏感．本文以我国进出口贸易的１９８１：０１—２００６：１２月度数据为样本（３１２个样本），分析上述事件对我国进出口贸易的可能影响．为了消除数据的季节波动性，本文对原始数据进行了季节调整．在此基础上，运用ＺＡ一个断点和ＬＰ两个断点检验方法，分别对我国进口、出口和进出口总额等三个总量的时间序列进行了检验．对于两个断点的检验，由于ＬＰ的模型ＡＡ、ＣＡ和ＣＣ不能完整地描述我国的进出口数据特征，本文分析中还选取了更多的备选假设模型．此外，为了保证两个断点的检验势，本文采用蒙特卡罗模拟得到了两个断点检验有限样本的临界值．２模型和方法文［２】提出的ＤＧＰ结构变化检验模型和算法对传统的单位根检验提出了质疑；然而，其通过设定先验１２系统工程理论与实践第２９卷外生冲击检验结构变化点的算法缺乏客观性，且检验结果对变化点的位置具有条件依赖，在数据的结构变化特征不显著时，这一检验可能失效，因此受到批评．更为客观的做法是，构造一个特定的数据依赖算法，内生给定结构变化点，并对之进行单位根检验、推断该点的准确位置【３】．为便于阅读和表述的完整性，本节简要介绍内生结构变化断点的单位根检验模型和算法，详细的材料参见【３】３和【４】．２．１单个断点的单位根检验针对［２】模型的外生性缺陷，［３】提出了内生结构变化断点模型．其算法的主要思想是：在众多可能的结构断点中找到一个能最好地用分段平稳过程描述数据特征的点作为结构变化点，如果能够拒绝原假设，则承认序列是分段趋势平稳的；如果不存在这样的点，则不能拒绝单位根过程的假设【３】．假设原始数据是单位根过程，其序列的ＤＧＰ是Ｈｏ：Ｙｔ＝ｐ＋Ｙｔ—ｌ＋岛．（１）即假设序列．［纨｝是没有发生结构变化的单位根过程．其备选假设认为｛玑）是结构变化发生在断点ＴＢ的分段甲稳过程ｋＡｙｔ＝ｐ＋卢ｔ＋ｐ＋１（亡一ＴＢ）ＩＩ（ｔ—ＴＢ）＋ａｙｔ一１＋≥：ｃｉＡｙｔ—ｉ＋ｅｔ，（２）扛＝１其中ａ＜０，，（・）为示性函数１ｍ）－｛０，尝≤０一【１．，当＞０・由于结构变化可能是整体漂移（趋势不变），也可能是趋势变化，或者二者兼具，因此，在文献【２】与［３】中将备选假设表述为Ａ（取，ｙ＝０）、Ｂ（取目＝ｏ）、Ｃ（当口≠ｏ，７≠ｏ）三种模型．模型Ａ表示序列在ＴＢ＋Ｉ时点发生截距漂移，模型Ｂ表示序列在ＴＢ＋Ｉ时点发生趋势转变，模型Ｃ表示同时发生截距漂移和趋势转变的结构变化．如果Ｑ＜ｏ，则序列｛ｙｄ是具有结构变化的平稳过程．于是，具有结构变化断点ＴＢ的平稳性检验归结为：日ｏ：Ｑ＝０对日ｌ：ｎ＜０．（３）发生结构变化的断点，ＴＢ，在［２】中为事先给定的已知点，在［３】中则是内生的．（２）式右边的滞后项用来克服随机误差的序列相关性，因此对于给定的样本，三个模型的滞后阶数ｋ值不一定相等，且在同一个模型中也因ＴＢ而变．本文采用“ｔ－ｓｉｇ方法”确定，即，首先设定最大的滞后阶数力。