【2018-2019】远期利率协议的例子-范文模板 (4页)
远期利率协议利息计算
远期利率协议利息计算远期利率协议利息计算本协议由以下双方达成：甲方：（下称“甲方”）联系地址：联系电话：乙方：（下称“乙方”）联系地址：联系电话：甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，达成如下协议：第一条协议内容1、本协议所涉利息计算包括甲方向乙方提供贷款所产生的利息及其他各项费用。
本协议约定的利息计算方式为远期利率计算模式。
2、乙方应依照本协议的约定按时足额向甲方支付利息。
第二条远期利率计算模式1、远期利率计算模式是指，甲方和乙方在协议签订时，按照双方约定的利率，对贷款期限内的利息进行计算。
2、远期利率计算模式下，甲方和乙方应当依照本协议的约定，对到期应付利息进行支付和收取。
第三条利息计算1、本协议约定的利率为（填写约定利率）2、利息的计算方式为按年计息，计息周期为（填写计息周期）。
3、每一计息周期的利息计算公式为：简单利息计算公式4、甲方应当按照本协议所约定的利率，计算贷款期限内的利息，提供还款计划表，并在每期利息到期日前将计算得出的利息金额告知乙方。
5、乙方应当按照还款计划表，按时足额向甲方支付利息。
第四条违约责任1、如乙方未能按照还款计划表按时足额向甲方支付利息，则视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未支付利息金额的（填写百分比）。
2、如因乙方违约致使甲方受到损失的，乙方应当赔偿甲方因此受到的全部损失。
第五条法律效力和可执行性1、本协议的效力、履行和解释适用中国法律。
2、因本协议发生争议，乙方同意提交中国法院裁决。
3、本协议一式（填写份数）份，甲乙双方各执（填写份数）份，具有同等法律效力。
甲方：（签名）日期：乙方：（签名）日期：。
远期利率协议合同的模板
远期利率协议合同的模板甲方（借款人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]乙方（贷款人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]鉴于甲方希望对冲其未来的利率变动风险，乙方愿意提供远期利率协议，双方本着平等自愿的原则，经协商一致，订立本远期利率协议合同，以资共同遵守。
第一条定义1.1 “协议利率”指本合同中约定的未来特定时间点的利率水平。
1.2 “参考利率”指本合同中约定的，用于确定实际利率水平的基准利率。
1.3 “结算金额”指根据本合同计算的，甲方应向乙方支付或乙方应向甲方支付的金额。
第二条协议条款2.1 协议利率：[具体利率]%。
2.2 参考利率：[具体参考利率名称，如LIBOR、SHIBOR等]。
2.3 合约金额：[金额]。
2.4 合约期限：自[起始日期]至[结束日期]。
2.5 结算日期：[结算日期]。
第三条结算方式3.1 结算金额的计算基于协议利率与结算日参考利率之间的差额。
3.2 结算金额的支付应在结算日进行。
第四条违约责任4.1 如任何一方未能按照本合同的规定履行其义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付金额的[百分比]%。
第五条终止条件5.1 如遇不可抗力或双方协商一致，本合同可提前终止。
第六条法律适用与争议解决6.1 本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用[国家或地区]法律。
6.2 因本合同引起的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，提交[甲方或乙方所在地]有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订地点：[地点]签订日期：[日期]请注意，这只是一个简化的模板，实际的远期利率协议合同会更加复杂，并且需要根据具体的交易细节和法律要求进行定制。
在签订任何正式合同之前，建议咨询法律专业人士。
远期利率协议书主要使用者
远期利率协议书主要使用者甲方（借款人）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（贷款人）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要融资，乙方愿意提供资金支持，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就远期利率协议书达成如下条款：第一条贷款金额乙方同意向甲方提供总额为人民币（大写）[金额]（￥[金额]）的贷款。
第二条贷款期限贷款期限自[起始日期]至[到期日期]，共计[期限]。
第三条利率及利息1. 本贷款的利率为[年利率]%，该利率为固定利率，不随市场利率变动而调整。
2. 利息计算方式为：利息 = 贷款金额× 年利率× 贷款期限（按日计算）。
3. 利息支付方式为[支付方式]。
第四条还款方式甲方应按照以下方式向乙方偿还本金及利息：1. 等额本息还款：甲方每月偿还相同金额的本金及利息。
2. 等额本金还款：甲方每月偿还相同金额的本金，利息随本金逐月递减。
3. [其他还款方式]。
第五条提前还款甲方有权在贷款期限内提前偿还全部或部分贷款，但须提前[提前还款通知期]天书面通知乙方，并支付相应的提前还款费用。
第六条违约责任1. 如甲方未能按时支付利息或本金，应按照未支付金额的[违约金比例]%支付违约金。
2. 如乙方未能按约定提供贷款，应按照未提供贷款金额的[违约金比例]%支付违约金。
第七条保证与担保1. 甲方应向乙方提供[担保方式]作为本协议的担保。
2. 担保的范围为本协议项下甲方的全部债务，包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。
第八条争议解决本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第九条协议的变更和解除1. 本协议的任何变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 任何一方违反本协议的任何条款，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第十条其他1. 本协议的解释权归乙方所有。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==远期利率协议的例子篇一：远期利率协议案例远期利率协议的案例例：假定某甲公司预期在未来的3个月内将借款100万美元，借款的时间为6个月。
假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资金。
现在LIBOR利率为6％，公司希望筹资成本不高于6.5%，为了控制筹资成本，该公司与B客户签署了一份远期利率协议。
交易的B客户担心未来利率会下降,希望资金利率为6％以上。
最终协议约定的利率为6．25%，名义本金100万美元，协议期限为6个月，自现在起3个月内有效。
这在市场上被称作“3—9”月远期利率协议，或简称为3×9远期利率协议。
协议规定，如果3个月有效期内市场的LIBOR高于6．25％，协议的B“客户”方将向甲“公司”方提供补偿，补偿的金额为利率高于6．25％的部分6个月期的利息。
如果在3个月有效期内，利率低于6．25％，协议的甲“公司”方将向B “客户”方提供补偿，补偿的金额则为利率低于6．25％部分6个月期的利息。
如果在3个月有效期内规定利率正好为6．25％，则双方不必支付也得不到补偿。
这样，无论在有效期内市场利率发生什么样的变化，双方都锁定了自己所需的利率。
如果在有效期内， 6个月期贷款利率涨了，比如涨到7％，甲“公司”方就可以从“客户”方获得3750美元(0．75％×l 000 000美元×6／12=3750美元)的补偿。
这样甲“公司”方在市场上虽然是以7％的利率借的资金，但是考虑到所得到的补偿，实际的利率被控制在6．25%的水平上。
如果在有效期内，市场的利率没有达到6．25％的水平，比如只有5．75％，“客户”方就可以从“公司”方获得2500美元(0．50％×1 000 000美元×6／12=2500美元)的补偿。
远期利率协议书范本
远期利率协议书范本甲方（买方）：_____________________乙方（卖方）：_____________________鉴于甲方与乙方就远期利率协议达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本协议书，以资共同遵守。
第一条定义1.1 “远期利率”：指双方约定的，在未来某一特定日期或时间段内，甲方按照约定利率向乙方支付利息的利率。
1.2 “结算日”：指甲乙双方约定的，进行远期利率协议结算的日期。
1.3 “协议金额”：指甲方根据本协议应向乙方支付的本金金额。
第二条协议内容2.1 甲方同意在结算日按照约定的远期利率向乙方支付利息。
2.2 乙方同意在结算日接受甲方支付的利息，并按照本协议的条款和条件进行结算。
第三条利率及计算方式3.1 远期利率为双方协商一致的固定利率，具体利率为_______%。
3.2 利息的计算方式为：利息 = 协议金额× 远期利率× 计息期间。
第四条结算方式4.1 结算日为_______年_______月_______日。
4.2 结算方式为现金结算，甲方应在结算日将应付利息一次性支付给乙方。
第五条违约责任5.1 如甲方未能在结算日支付利息，应按照未付金额的_______%支付违约金。
5.2 如乙方未能在结算日接受甲方支付的利息，应按照未收金额的_______%支付违约金。
第六条协议的变更与解除6.1 双方协商一致，可以书面形式变更本协议的条款。
6.2 如一方严重违反本协议，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本协议项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________________ 乙方（签字）：_________________盖章：__________________ 盖章：_____________________签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日。
远期利率协议合同的模板
远期利率协议合同的模板本协议（以下简称“协议”）于____年____月____日在___________签订，由以下双方共同确定并遵守。
甲方（借款方）：名称：_________________________________________________________地址：_________________________________________________________法定代表人：__________________________________________________联系电话：_________________________________________________乙方（出借方）：名称：_________________________________________________________地址：_________________________________________________________法定代表人：__________________________________________________联系电话：_________________________________________________根据相关法律法规及双方达成的协议，甲乙双方为明确借贷关系，特约定以下事项：第一条贷款基本情况1.1贷款金额：甲方向乙方借款金额为_______________（大写：___________________）。
1.2贷款用途：本次借款用于_____________（具体用途）。
第二条利率及还款方式2.1利率：本次借款的利率为固定远期利率，为____年（月/季度/年）___%。
如果在借款期限内，由于国家政策或货币市场波动等原因导致利率出现变动，双方应重新协商确定新的利率。
2.2还款方式：本次借款按照等额本息还款方式进行还款，即每期偿还本金加利息总额相等。
2018-2019-商业银行,远期利率协议-实用word文档 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==商业银行,远期利率协议篇一：远期利率协议远期利率协议姓名：王珊珊学号：201X210045一、远期利率协议简介远期利率协议（FRA）交易最早起源于1983年的伦敦银行间同业拆借市场,是为了管理远期利率风险和调整利率不相匹配而进行的金融创新之一。
目前，国际上主要的远期利率协议市场仍然是伦敦市场，其次是纽约市场。
据201X年10月8日中国人民银行发布了201X年第20号公告，正式公布了《远期利率协议业务管理规定》，自11月1日起即可开展远期利率协议业务。
中信银行股份有限公司与汇丰银行达成了第一笔人民币远期利率协议，该交易本金为2亿元人民币，参考利率是三个月Shibor。
目前我国主要的远期利率协议的品种为：1M×4M；2M×5M；3M×6M；4M×7M；5M×8M；6M×9M等。
二、远期利率协议的基本要素远期利率协议是为降低交易的协商成本、提高对冲便利性及便于同业组织管理，FRA市场的参与方一般都采用英国银行家协会(British Banker Association, BBA)制定的远期利率防议条款，即FRABBA条款。
FRABBA条款中对合约基木要素规定如下:名义本金(Contract Amount)： FRA合约中规定的在未来进行借贷的金额。
交易日(Trade Date )即订立合约，确定FR A实施细节(包括合约利率)的日期。
基准日(Fixing Date )：确定参照利率的日期。
交割日(Settlement Date)：名义借贷的结算日期，也是协议期限的起息日。
欧洲市场的标准一般是定价日之后的第2个工作日，即T+2；英国市场的交割日和基准日是同一天，即T十0。
到期日(Maturity Date)：名义借贷到期日。
远期合约案例
远期合约案例
一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。
该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。
同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。
此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为8.10，公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币，三个月后需要美元时，公司还要去售汇(用人民币换回美元用于支付)。
这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险。
如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。
在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。
假设美元三个月年利率为3%，人民币三个月年利率为 1.7%，中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450，则客户换回美元的成本就固定为8.055。
如此，公司解决了流动资金短缺的问题，还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==远期利率协议的例子篇一：远期利率协议案例远期利率协议的案例例：假定某甲公司预期在未来的3个月内将借款100万美元，借款的时间为6个月。
假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资金。
现在LIBOR利率为6％，公司希望筹资成本不高于6.5%，为了控制筹资成本，该公司与B客户签署了一份远期利率协议。
交易的B客户担心未来利率会下降,希望资金利率为6％以上。
最终协议约定的利率为6．25%，名义本金100万美元，协议期限为6个月，自现在起3个月内有效。
这在市场上被称作“3—9”月远期利率协议，或简称为3×9远期利率协议。
协议规定，如果3个月有效期内市场的LIBOR高于6．25％，协议的B“客户”方将向甲“公司”方提供补偿，补偿的金额为利率高于6．25％的部分6个月期的利息。
如果在3个月有效期内，利率低于6．25％，协议的甲“公司”方将向B “客户”方提供补偿，补偿的金额则为利率低于6．25％部分6个月期的利息。
如果在3个月有效期内规定利率正好为6．25％，则双方不必支付也得不到补偿。
这样，无论在有效期内市场利率发生什么样的变化，双方都锁定了自己所需的利率。
如果在有效期内， 6个月期贷款利率涨了，比如涨到7％，甲“公司”方就可以从“客户”方获得3750美元(0．75％×l 000 000美元×6／12=3750美元)的补偿。
这样甲“公司”方在市场上虽然是以7％的利率借的资金，但是考虑到所得到的补偿，实际的利率被控制在6．25%的水平上。
如果在有效期内，市场的利率没有达到6．25％的水平，比如只有5．75％，“客户”方就可以从“公司”方获得2500美元(0．50％×1 000 000美元×6／12=2500美元)的补偿。
远期利率协议例子
远期利率协议例子概述远期利率协议（Forward Rate Agreement，FRA）是一种金融衍生品合约，它允许交易双方在未来的某个日期固定交换一定金额的利息。
本文将通过一个例子来介绍远期利率协议的基本原理和操作流程。
例子假设有两个公司，公司A和公司B，各自需要借款和投资。
公司A预计在未来6个月内需要借款100万美元，而公司B计划在同一时间内投资100万美元。
为了降低利率风险，双方决定进行远期利率协议交易。
步骤1：确定利率首先，公司A和公司B需要商定利率。
假设他们商定的利率为5%。
这意味着公司A同意在未来6个月内以5%的利率向公司B支付利息，而公司B同意以相同的利率向公司A支付利息。
步骤2：计算金额接下来，根据协议约定的利率，双方需要计算出实际的利息金额。
假设利率为5%，则公司A将支付给公司B的利息金额为100万美元 × 5% × 6/12 = 25,000美元，公司B将支付给公司A的利息金额也为25,000美元。
步骤3：签订协议在确定利率和利息金额后，公司A和公司B需要签订正式的远期利率协议合约。
合约包括交易双方的信息、利率、金额、交割日期等内容。
双方应严格遵守合约条款，并在交割日期履行合约。
步骤4：履约当到达交割日期时，根据合约约定，公司A向公司B支付25,000美元的利息金额，并同时收到100万美元的借款；公司B向公司A支付25,000美元的利息金额，并同时收到100万美元的投资。
步骤5：结算交割后，公司A和公司B进行资金结算。
公司A收到了100万美元的借款，并支付了25,000美元的利息；公司B收到了100万美元的投资，并支付了25,000美元的利息。
结论通过远期利率协议，公司A和公司B能够在未来确定的日期交换利息，从而降低由于利率波动带来的风险。
远期利率协议是一种重要的金融工具，广泛应用于借贷和投资交易中。
对于参与者而言，了解远期利率协议的原理和操作流程至关重要，以避免潜在的风险和损失。
远期利率协议合同的模板
远期利率协议合同的模板甲方（借款人）：_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方（贷款人）：_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________鉴于甲方有意向在未来某一确定时间以约定的利率借款，乙方愿意在该时间向甲方提供贷款，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就远期利率协议事宜达成如下合同：第一条定义1.1 “远期利率协议”（以下简称“FRA”）是指甲方与乙方约定在未来某一确定时间按照本合同规定的利率进行资金借贷的协议。
1.2 “结算日”是指本合同规定的甲方应向乙方支付或乙方应向甲方支付款项的日期。
1.3 “参考利率”是指双方约定的用于确定贷款利率的基准利率，通常为LIBOR、SHIBOR等。
1.4 “贷款金额”是指甲方在结算日应向乙方支付或乙方应向甲方支付的金额。
第二条贷款金额及利率2.1 贷款金额为人民币（或等值外币）_________元。
2.2 贷款利率为年利率_________%。
第三条结算日3.1 结算日为_________年_________月_________日。
第四条贷款期限4.1 贷款期限自结算日起至_________年_________月_________日止。
第五条贷款利率的确定5.1 贷款利率的确定应以结算日当天的参考利率为准。
第六条贷款的支付6.1 甲方应在结算日向乙方支付贷款金额，乙方应在贷款期限届满时向甲方支付等额的本金及利息。
第七条违约责任7.1 若甲方未按本合同约定的结算日支付贷款金额，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为未支付金额的_________%。
7.2 若乙方未按本合同约定的贷款期限届满时支付本金及利息，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为未支付金额的_________%。
第八条合同的变更与解除8.1 双方经协商一致，可以对本合同进行变更或解除。
远期利息协议书
远期利息协议书甲方（出借方）：_____________________乙方（借款方）：_____________________鉴于甲方愿意按照本协议规定的条件向乙方提供资金，乙方愿意按照本协议规定的条件接受资金并支付利息，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本远期利息协议书（以下简称“本协议”），以资共同遵守。
第一条借款金额与期限1.1 甲方同意向乙方提供人民币（大写）：____________________元整（￥__________）。
1.2 本协议项下的借款期限自________年____月____日至________年____月____日。
第二条利息与支付方式2.1 乙方应按照本协议规定向甲方支付利息，年利率为_______%。
2.2 利息支付方式为每季度支付一次，具体支付日期为每季度末的第______个工作日。
2.3 利息的计算方法为：借款金额×年利率÷4×实际借款天数/365。
第三条提前还款3.1 乙方有权在不支付任何违约金的情况下提前偿还全部或部分借款。
3.2 提前还款应至少提前______天书面通知甲方，并在通知后的第______个工作日内完成还款。
第四条逾期还款4.1 如乙方未能按期支付利息或偿还本金，应按照逾期金额的_______%支付违约金。
4.2 逾期利息的计算方法为：逾期金额×逾期利率÷4×逾期天数/365。
第五条保证与担保5.1 乙方应提供_______作为本协议项下借款的担保。
5.2 担保物的详细情况及价值评估报告应附于本协议之后。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
6.2 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决，协商不成的，本协议可解除。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
远期合同的实际例子
远期合同的实际例子
1. 嘿，你想想看，农民和收购商签订的粮食远期合同呀！比如说，农民老张预计到秋天能收获一大批小麦，于是就和收购商提前签订合同，约定好几个月后以一个固定价格把小麦卖给收购商。
这是不是很厉害？
2. 再来讲讲石油行业的远期合同呀！比如石油公司和化工厂约定在半年后提供一定量的原油，价格都定好了呢。
这不就相当于给未来的交易上了一道保险嘛！对吧？
3. 你知道吗，航空公司和燃油供应商之间也经常有远期合同呢！就像航空公司小李怕未来燃油价格大涨，赶紧和供应商签个远期合同锁定价格，多明智啊！
4. 还有制造业也有这样的例子呢！制造商小王和原材料供应商签订远期合同，确保自己能以稳定的价格拿到足够的原材料来生产，这多重要哇！
5. 想象一下，建筑商和钢材商签订的远期合同。
建筑商老孙担心未来钢材涨价太多，提前锁定价格，难道不是为了避免不必要的风险和成本增加吗？
6. 电商和物流企业之间的远期合同也很有意思呀！就好比电商小张为了确保旺季物流顺畅，早早和物流企业签订合同，这不是未雨绸缪吗？
7. 外贸公司和国外客户的远期合同呢，那可是关系到一大笔生意呀！外贸公司老赵和客户定好几个月后交货的价格和数量，这多有保障啊！
8. 金融领域也不少见呢！银行和企业签订的远期利率协议。
这不就是为了让企业在未来能有一个稳定的利率环境嘛！
我的观点是：远期合同在各个领域都有着重要的作用，能够帮助人们更好地规划和管理未来的交易，降低风险，保障各方的利益。
远期利率协议合同的模板
远期利率协议合同的模板甲方（买方）：_____________乙方（卖方）：_____________签订日期：____年____月____日鉴于甲方希望对冲其未来利率变动的风险，乙方愿意提供相应的远期利率协议服务，双方根据平等、自愿的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条定义1.1 远期利率协议（Forward Rate Agreement，简称FRA）：指本合同项下，甲方同意在约定的未来某一日期，按照本合同规定的利率向乙方支付或收取利息的协议。
1.2 参考利率：指本合同约定的，用于计算利息的基准利率。
1.3 合约金额：指甲方根据本合同应支付或收取的金额。
1.4 合约期限：指从本合同生效之日起至约定的结算日止的期限。
第二条合约条款2.1 参考利率：__________（例如：LIBOR、SHIBOR等）。
2.2 合约金额：人民币（或其他货币）__________元。
2.3 合约期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.4 远期利率：年化利率为__________%。
2.5 结算日：____年____月____日。
第三条利息计算3.1 利息计算公式：利息 = 合约金额× 远期利率× （合约期限 /360或365，根据参考利率的计息基础）。
3.2 利息支付：甲方应在结算日按照本合同规定支付或收取利息。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方有权在结算日按照本合同规定收取或支付利息。
4.1.2 甲方应按时支付或收取利息，不得无故拖延。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方有权在结算日按照本合同规定收取或支付利息。
4.2.2 乙方应确保参考利率的准确性，并在结算日提供准确的利率数据。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付利息，应按照未支付金额的__________%支付违约金。
5.2 如乙方未能提供准确的利率数据，应承担由此造成的甲方损失。
远期利率协议书范本
SS
1+8.1%* 91 360 2477.08
该行得到2477.08美元
360
知识回顾 Knowledge Review
祝您成功！
FRA的基本内容：
品种：6×9FRA, 表示6个月后开始的3月期FRA 合约。
9个月
延后期6个 月
名义贷款最 终到期日
合约期3个 月
交易日 确定FRA 协议利率
起算日（ 交
易日后2个工
作日）
确定日（
结算日之前2
个工作日） ，确定
结算日，支付 结算金（名义 贷款或存款开 始日）
FRA
参考利率
“6×9”：起算日与结算日之间6月（从起算日起6个月后开始名义贷款）；起算日
为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为 锁定其资金成本，2013年4月7日（星期一），该公司与某 银行签订了一份协议利率为5.9%，名义本金额为1000万美 元的6×9的远期利率协议。
品种：6×9FRA, 表示6个月后开始的3月期FRA 合约。
延后期6个 月
9个月
合约期3个 月
到期日 2014.1.9
• FRA (Forward Rate Agreement) 是远期利率协议的简称 • 1.定义：FRA 是买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时
期内按照协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协 议。是银行与客户之间或银行与银行之间对未来利率变动进行保值或投 机而签订的一种远期合约。按合约条件，一方对另一方进行利率损失补 偿。 • 2.功能：管理利率风险或进行利率投机。 投机活动一般指没有对应的其他交易活动为抵补对象的单纯金融工具的 交易活动。 3.交易方式：银行提供的场外（over the counter, 简称OTC） • 4.品种：3×6 FRA, 表示3个月后开始的3月期FRA 合约。 （6×9）
银行远期利率协议案例
银行远期利率协议案例银行间市场远期利率协议(FRA)的推出,进一步丰富了市场成员的交易工具类型,有助于提高金融体系的效率和稳定性。
以下是店铺为大家整理的关于银行远期利率协议案例，给大家作为参考，欢迎阅读! 银行远期利率协议案例篇1A公司的资金管理人于4月1日时预知三个月后将有一笔100万美元的收入入账，同时预测美元利率将下降，故向银行卖出3×6的远期利率协议(即合约期间为从合约日期起的3个月后至合约日期起6个月后)，协定利率为1.1825%。
远期利率协议的内容如下：卖方：A公司买方：银行合约金额：USD10,000,000.00合约日期：4月4日交割日：7月6日到期日：10月6日利率确定日：7月4日远期利率协议的价格：1.1825%合约期间：92天若7月4日市场利率如预期般下跌为1.0025%，则银行需要向A 公司支付协定利率1.1825%与市场利率1.0025%之间的差价，具体金额计算如下：[10000000×(1.1825%-1.0025%)×92/360]/(1+1.0025%×92/360)=4588.25即7月6日银行将支付A公司的利息差额为4588.25美元。
也就是说，A公司由于运用远期利率协议进行避险，尽管未来利率下降，在银行支付差额部分后，公司资金运用的利息收入仍维持在原利率水平。
银行远期利率协议案例篇2工商银行在银行间市场达成首笔人民币远期利率协议交易，在人民币衍生产品交易方面实现新的突破。
据了解，远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。
其中，远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息。
10月8日，人民银行推出远期利率协议业务管理规定，该规定自11月1日起开始实施。
作为重要的基础利率衍生产品，远期利率协议不仅为银行提供了调节人民币资产负债结构、增加交易收入的工具，也为客户规避利率风险创造了新手段。
远期合约的定价与案例
当前 按10%的利率借入一笔6个月资金1000万元，按12%的利率贷出一笔1年期的款
项金额为1000万元
当前
签订远期利率协议，约定6个月后可以按11%的利率从市场借入资金 1000×e0.10×0.5=1051万元
六个 月后 执行远期协议，用协议中的借款偿还6个月前借入的6个月资金本息
1年后 1年后收回1年期贷款得本息1000e0.12=1127万元，并用1051e0.11×0.5=1110万元
偿还远期协议债务，交易者净赚1127万元-1110万元=17万元
3
远期利率套利
借入资金
履行协议
收回贷款
净收益
贷出资金
偿还本息
偿还本息
零投资
无风险
4
远期利率定价
套利者既然无风险地获取17万元的利润，说明该例中6个月远期 利率11%的定价是不合理的。
10%，1 元
12%，1元
5
远期外汇定价与套利
1.10USD
0.04USD
无风险利润！
若远期汇率还是1:1.8，则投资者可进行套利。每借入1美元可 获得0.04美元的无风险利润。
若无套利，应使得远期汇率满足1.06美元=1.98马克，即： 1美元=1.87马克
7
谢 谢 聆 听！
假定目前货币市场上美元利率是6%，马克利率是10%；外汇市场 上美元与马克的即期汇率是1 美元兑换1.8马克 (1:1.8)，问一 年期的远期汇率是否还是1:1.8？若不是，应该是多少？
= 1.8 *
6%
10%
=？ 1.8 *
6
远外汇定价与套利
1.00USD
1.80DEM
1.98DEM 1.06USD
远期利率协议合同的模板
远期利率协议合同的模板随着金融市场的不断发展，远期利率协议合同成为了金融交易中的重要工具。
远期利率协议合同是一种约定今后某个特定日期进行利率交割的协议，双方在合同中约定了交割利率、交割日期、交付方式等关键条款。
本文将介绍一份典型的远期利率协议合同模板，以便读者了解该合同的基本结构和内容。
一、合同基本信息1. 合同名称：远期利率协议合同2. 合同双方：买方（以下简称“甲方”）和卖方（以下简称“乙方”）3. 合同签署日期：合同签署的具体日期4. 交割日期：返还利率被确定的具体日期5. 交付方式：乙方将利率支付给甲方的具体方式二、交割利率1. 甲方指定的远期利率：甲方在合同中指定的希望获得的远期利率，以确保其利益最大化。
2. 交割利率计算方式：甲方和乙方共同指定的计算远期利率的方法，例如基于市场上的利率指标进行计算。
3. 交割利率确认：甲方和乙方确认并共同签字确认交割利率的具体数值。
三、合同终止1. 提前终止：甲方或乙方在某些情况下有权提前终止该合同，例如违约或经济状况发生重大变化。
2. 终止补偿：在提前终止情况下，乙方可能需要向甲方支付一定的终止补偿金额，以弥补甲方因提前终止所遭受的损失。
四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按合同规定履行义务，甲方需要向乙方支付违约金作为补偿。
违约金的计算方式可在合同中进行具体约定。
2. 乙方违约责任：如果乙方未按合同规定履行义务，乙方需要向甲方支付违约金作为补偿。
同样，违约金的计算方式可在合同中进行具体约定。
五、其他约定1. 禁止转让：双方约定该合同不得转让给第三方，以确保合同权益的稳定性。
2. 法律适用：双方约定并确认该合同适用的法律为某特定法域的法律。
3. 争议解决：双方约定在合同发生争议时将通过仲裁或诉讼的方式进行解决，并约定具体的仲裁/诉讼地点。
总结：远期利率协议合同是金融交易中常见的一种合同形式。
本文介绍了一份典型的远期利率协议合同模板，包括合同基本信息、交割利率、合同终止、违约责任以及其他约定等内容。
远期外汇合同范文
远期外汇合同范文合同概述本合同由乙方（卖方）与甲方（买方）共同订立，约定双方按照合同规定的货币和交割日期进行交割。
本合同的目的是为了规范双方在外汇交易中的权益和义务，并在事先确定的时间内实现货币的交接。
合同条款1.甲方与乙方就某特定货币的买卖约定本合同。
甲方向乙方购买的货币为货币X，乙方向甲方出售的货币为货币Y。
2.交割日期为合同签订之日到合同约定的交割日期之间的某一个约定日期。
3.甲方应向乙方支付货币X的购买金额，乙方应向甲方出售货币Y的金额。
4.交割日期到来时，甲方应向乙方提供货币X，并要求乙方提供货币Y。
5.若乙方未能按时提供货币Y，乙方应向甲方支付逾期交货的违约金。
违约金的计算方式为货币Y的金额乘以逾期天数与约定利率之积。
6.若甲方未能按时提供货币X，甲方应向乙方支付逾期支付款项的违约金。
违约金的计算方式为货币X的金额乘以逾期天数与约定利率之积。
7.双方应就交割的方式和地点达成一致，并且在合同签署之日起的一定时间内通知对方。
8.本合同未尽事宜由双方协商解决。
合同解释和争议解决1.本合同一经双方签署即发生法律效力，并构成双方之间的有约束力的协议。
2.本合同受相关国家法律的管辖，对本合同的解释和执行受相关国家法律的约束。
3.若因本合同发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，则提交相关法院或仲裁机构进行裁决。
合同变更和解除1.本合同生效后，未经双方一致同意，不得擅自变更或解除。
2.双方可以协商一致变更合同的内容，并签署书面变更协议。
3.若因不可抗力等特殊情况导致无法履行本合同的一方，应立即通知对方并提供书面证明。
在不可抗力情况消除后，本合同恢复有效。
合同生效本合同在甲方和乙方签字后生效，并对双方具有约束力。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：总结本远期外汇合同范文主要规定了甲方和乙方在买卖特定货币方面的权益和责任。
合同明确规定了交割日期、货币金额的支付和交付方式，以及逾期违约金的计算等内容。
远期利率协议书
远期利率协议书1. 引言本文档是一份《远期利率协议书》，旨在明确参与方之间的远期利率交易安排及相关约定。
本协议书适用于参与方之间的远期利率交易，以确保交易的顺利进行，并为参与方提供必要的法律保障。
2. 参与方本协议书由以下参与方共同签署： - 甲方：（公司/个人） - 乙方：（公司/个人）3. 远期利率交易约定3.1 交易标的双方同意以某一特定日期为起点，以另一特定日期为终点，以利率为交易标的进行远期交易。
3.2 交易条款3.2.1 交易金额双方同意以一定金额进行交易，交易金额由双方协商决定并在协议附录中注明。
3.2.2 交易利率双方同意以一定利率进行交易，交易利率由双方协商决定并在协议附录中注明。
3.2.3 交割日期交割日期是指远期利率交易的实际交割日期，双方同意在协议附录中明确约定交割日期。
3.3 履约方式双方同意在交割日期履行交易义务，即支付/收取双方约定的远期利率交易金额。
支付/收取方式由双方协商确定并在协议附录中明确载明。
3.4 违约责任3.4.1 若甲方或乙方未能按时支付/收取远期利率交易金额，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
违约责任由双方在协议附录中进行具体约定。
3.4.2 当发生违约情况时，受违约方有权单方面终止本协议，并有权追究违约方的法律责任。
同时，违约方还应承担相关的法律责任，并赔偿受违约方的损失。
3.5 通知和沟通双方同意在交易过程中及时、准确地进行通知和沟通，包括但不限于交割通知、支付通知、交易变更等。
通知和沟通的方式由双方协商决定，并在协议附录中明确载明。
4. 附则4.1 法律适用本协议书适用于中华人民共和国法律。
如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
4.2 附件本协议书附件为不可分割的部分，与本协议书具有同等法律效力。
4.3 协议变更任何一方如需对本协议进行修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
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远期利率协议的例子
篇一：远期利率协议案例
远期利率协议的案例
例：假定某甲公司预期在未来的3个月内将借款100万美元，借款的时间为6个月。
假定该公司准备以伦敦同业拆借利率(LIBOR)获得资金。
现在LIBOR利率为6％，公司希望筹资成本不高于6.5%，为了控制筹资成本，该公司与B客户签署了一份远期利率协议。
交易的B客户担心未来利率会下降,希望资金利率为6％以上。
最终协议约定的利率为6．25%，名义本金100万美元，协议期限为6个月，自现在起3个月内有效。
这在市场上被称作“3—9”月远期利率协议，或简称为3×9远期利率协议。
协议规定，如果3个月有效期内市场的LIBOR高于6．25％，协议的B“客户”方将
向甲“公司”方提供补偿，补偿的金额为利率高于6．25％的部分6个月期的利息。
如果在3个月有效期内，利率低于
6．25％，协议的甲“公司”方将向B “客户”方提供补偿，补偿的金额则为利率低于
6．25％部分6个月期的利息。
如果在3个月有效期内规定利率正好为
6．25％，则双方不必支付也得不到补偿。
这样，无论在有效期内市场利率发生什么样的变化，双方都锁定了自己所需的利率。
如果在有效期内， 6个月期贷款利率涨了，比如涨到7％，甲“公司”方就可以从“客户”方获得3750美元(0．75％×l 000 000美元×6／12=3750美元)
的补偿。
这样甲“公司”方在市场上虽然是以7％的利率借的资金，但是考虑到所得到的补偿，实际的利率被控制在6．25%的水平上。
如果在有效期内，市场的利率没有达到
6．25％的水平，比如只有5．75％，“客户”方就可以从“公司”方获得2500美元(0．50％×1 000 000美元×6／12=2500美元)的补偿。
这样“客户”方在市场上虽然是以5．75％的利率储蓄的，但是考虑到所得到的补偿，实际得到的利率仍然是6．25％。
协议中的参考利率常常选择那些不太容易被操纵的有明确定义的利率，譬如LIBOR、银行优惠利率、短期国库券利率等。
篇二：案例53 远期利率协议(fra)
案例5.3远期利率协议（FRA）
201X年3月15日，国内某企业A根据投资项目进度，预计将在6个月后向银行贷款人民币1000万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.2％（一年计两次复利）向银行贷入半年1000万元贷款。
这就是远期利率协议。
201X年9月15日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.48％。
这时企业A有两个选择：
（1）直接执行FRA，以6.2％向银行贷入半年期1000万元贷款，比市场利率节省1000万?6.48%-6.2%?1.4万元的利息支出。
2
（2）对FRA进行现金结算，由于市场利率上升，银行支付给A企业100万
0?6.48%-6.2%?1.万元4，同时企业A直接到市场上以即期利率6.48％借入10002
6%-6.2%??1万元。
但无论如2万元的贷款，等价于按6.2％贷款。
假设201X 年9月15日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6％。
这时企业A在FRA中损失而银行盈利，具体损失金额为1000万?
何，企业A的真实贷款利率锁定为6.2％。
篇三：远期利率协议的具体操作过程是怎样的
远期利率协议的具体操作过程是怎样的？为什么没有资金的实际借贷，没有实际借贷那借款人如何投资？
资产
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团队 zwalker11
201X-03-23 13:34
远期利率协议从字面上就可以猜到大部分的意思了。
双方为了避免在将来的利
率发生波动的风险造成的损失，而签定的在未来利率波动上进行投机的目的而
约定的一份协议。
远期利率协议是在一固定利率下的远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷款支付。
远期利率协议是希望调整各自面临的利率风险的双方之间的一种协议或约定。
其中一方被定义为远期利率协(来自:WWw. : 远期利率协议的例子 )议的买方，另一方被定义为卖方。
卖方答应名义上借给买方一定数额的钱。
这里，买卖和卖方与谁提供这类服务(银行)无关，他们只是名义上
的借款者和贷款者买方可能有实际的借款需要，如此他购买FRA就是为了套期保值的需要。
当然，买方也可以没有实际的借款安排，购买FRA只是对利率的
变动进行投机。
卖方则是希望把贷款或投资利率固定下来的名义的贷款人，FRA是对其利率下将的一种保护。
利率上升，卖方将受损失，要对买方支付现金。
卖方还可以是因利率上升受损失的实际投机者，他只是对利率下将进行投机的投机者。
1.这笔名义上的贷款是指特定币种且特定数额，在未来特定的日期才能提取，
并将持续一段时期。
最为重要的是，这笔名义上的贷款将有固定的利率，该利
率早在远期利率协议签订日双方就确定下来了。
在FRA中，虽然没有实际的借贷款发生，但是买卖双方在未来某以协定的时间内仍然需要参照市场利率和协
议利率对整个合约进行结算。
结算额是协议一方对另一方进行补偿的金额。
2.在一份标准的利率协议中: (1)买方名义上答应去借款; (2)卖方名义上答应
去贷款; (3)有特定数额的名义上的本金; (4)以某一币种标价; (5)固定的利率;
(6)有特定的期限; (7)在未来某一双方约定的日期开始执行。
3.买方的意图:买方是一个名义上的借款人，他的借款不受利率上升的影响，当然若市场利率下降了，他还必须按既定的利率支付。
买方可能是真的借款者，
当然买方也可能是利用远期利率协议的投机者。
4.卖方的意图:卖方也是名义上的贷款者，他将贷款或投资的利率也固定下来。
因此卖方受
到了利率下降的保护，当然利率上升时他也必须按既定的利率贷出。
卖方可能是担心将来会遭受利率下降而带来损失的投资者，也可能是没有真正头寸只希
望从利率下降中获利的投机者。
5.远期利率协议交易之所以是"名义上"的，是因为它本身并不发生实际借贷行为，理解这一点是很重要的。
尽管协议的一方或双方有借款或投资的实际行为，但这必须要分别做出安排。
远期利率协议只能避开利率波动的风险，这种保护
是以支付现金交割额的方式来实现的，这个交割额是远期利率协议中规定的利率与协议到期日市场利率之差。
6.例子: 假定某公司预期在未来三个月内将借款100万元，时间为6个月。
为简单起见，我们假定借款者将能以LIBOR(London Interbank Offer Rates，伦敦银行业间协定利率)的水平筹措的资金，现在的LIBOR是6%左右。
借款者担心未来三个月内市场利率会上升。
若借款者什么也不做，3个月内可能在借款时付出较高的利率。
为了避免遭受这种利率风险，在今天借款者就可以购买一份远期利率协议，期限6个月，时间自现在开始3个月内有效，简称3×9远期利率协议。
这时一家银行可能对这样的协议以6.25%的利率报价，从而使借款者以6.25%的利率将借款成本锁定。
现在假定市场利率在3个月后上升到7%。
假若没有远期利率协议，借款者将不得不以市场利率借款，即7%借款。
借款6个月后，他不得不多支付3750美元〖1000000美元×(7%-6.25%)=1000000美元×0.0075=7500美元(一年)，半年就是3750美元〗。
这就是远期利率协议产生的原因。
按照远期利率协议的交易规则，这个借款公司将收到3750美元以补偿6个月100万美元美元借款的额外利息支付(7%-6.15%=0.75%)，这个清算额正好冲销了较高的借款成本。
因此该公司通过远期利率协议的交易锁定了其借款成本，降低了利率波动的风险。
(反面例子)。
因此，远期利率协议交易不发生实际的资金借贷行为，最后只按利差结算。
没有实际借贷的话一定要注意控制投资风险，风险并不一定是损失，而是造成损失的可能性。
要进行投资利率风险的管理，需要对经济形势、货币政策进行研判，对损益有帮助的利率调整即将发生的时候，应该选择浮动利率的产品以增加收益或降低成本。
对损益有损害的利率调整即将发生的时候，应选择固定利率产品，以锁定收益或成本，规避利率调整造成的损失。