甘肃省期货从业资格：期货及衍生品的主要特征考试题

甘肃省期货从业资格：期货及衍生品的主要特征考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、当ISM采购经理人指数在50%以下但是在43%以上时
A：生产活动收缩，经济总体不再增长
B：制造业和整个经济都在扩张
C：生活活动收缩，但经济总体仍在增长
D：生产和经济都可能在衰退
2、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（）内向中国证监会相关派出机构报告。

A．3个工作日
B．5个工作日
C．7个工作日
D．10个工作日
3、的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。

A：设计合理的期货合约
B：建立保证金制度
C：完善期货交易法律法规
D：期货交易所
4、下列操作手法是相关商品间套利的有。

A：买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约
B：购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
C：买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约
D：卖出lME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约
5、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。

A．资本投入量大
B．转手困难
C．要求实物交割
D．场所有限
6、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供的服务包括__。

A．收取并划转期货保证金
B．代理交易结算
C．协助办理开户手续
D．提供期货行情信息、交易设施
7、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，其董事长、总经理和副总经理至少3人的期货或者证券从业时间必须在（）年以上。

A．5
B．4
C．3
D．2
8、下列有关《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(2007年6月27日颁布)
熔断机制具体规定的说法，错误的是。

A：每日开市后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续5分钟的，该合约启动熔断机制
B：熔断机制启动后的连续5分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。

5分钟后，熔断机制终止，涨跌停板幅度生效
C：股指期货合约申报价触及熔断价格未持续5分钟，第一节交易结算的，第二节交易开始后重新进行熔断检查
D：收市前15分钟内，不设熔断机制。

熔断机制已经启动的，终止执行
9、客户可以多种委托方式下达交易指令。

其中，以书面方式下达交易指令的，应当填写（）。

A．授权委托书
B．书面交易指令单
C．期货经纪合同
D．风险责任承担书
10、证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得（），审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。

A．介绍业务资格
B．证监会的书面授权
C．期货业协会的授权文件
D．期货经纪业务资格
11、下列选项中属于《期货从业人员管理办法》所指的从事期货经营业务的机构的是（）。

A．期货公司
B．期货交易所的非期货公司结算会员
C．期货投资咨询机构
D．为期货公司提供中问介绍业务的机构
12、公司制期货交易所采用（）的组织形式。

A．股份有限公司
B．有限责任公司
C．集团公司
D．合伙制公司
13、期货居间人的下列行为属于越权的有__。

A．代理签订《期货经纪合同》
B．代签交易月账单
C．代理客户委托下达交易指令
D．为期货公司提供订立期货经纪合同的机会或中介服务
14、__是市场经济发展到一定历史阶段的产物，是市场体系中的高级形式。

A．现货市场
B．批发市场
C．期货市场
D．零售市场
15、某期货公司2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政处罚。

后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任
原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010年4月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准__
A．不受影响，应当予以批准
B．受影响，应当不予批准
C．受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准
D．不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制
16、下列关于期货公司经营业务的说法错误的是（）。

A．期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务
B．期货公司不得从事经营境外期货经纪业务
C．期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保
D．期货公司不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外
17、下列关于持仓限额的说法，正确的是__。

A．交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额B．套期保值交易头寸的持仓受到限制
C．同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一公司的持仓合计不得超出该客户的持仓限额
D．会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，可以同方向开仓交易
18、截至2007年3月，中国期货业协会共有186家会员单位，其中特别会员__家。

A．2
B．3
C．4
D．5
19、套期保值的基本原理是____
A：建立风险预防机制
B：建立对冲组合
C：转移风险
D：保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
20、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括__。

A．中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施
B．首席风险官的培训情况和考试成绩
C．期货公司的中期报告和年度报告
D．中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项
21、自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

A：2
B：5
C：10
D：15
22、根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，期货公司的净资本不
得低于客户权益总额的（）。

A．3%
B．5%
C．6%
D．7%
23、下列哪一项不属于影响期权价格的基本因素?
A：标的物价格
B：执行价格
C：无风险利率
D：货币总量
24、某投机者买入2手(1手=5000蒲式耳)执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期权，当玉米期货合约价格变为3.50美元/蒲式耳时，在不考虑其他因素的情况下，如果该投机者此时行权，并且于3日后以3.55美元/蒲式耳的价格将合约平仓，则他的净收益为__美元。

A．3000
B．2500
C．2000
D．1500
25、期货公司应当深化客户服务，向投资者充分揭示股指期货风险，全面客观介绍__，测试投资者的股指期货基础知识。

A．股指期货法规
B．股指期货业务规则
C．股指期货的产品特征
D．期货交易技术分析方法
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、当ADX曲线持续上升到高位，说明目前价格波动
A：没有趋势
B：有一个明确固定的方向
C：有上升趋势
D：可能是上升也可能是下降
2、关于强行平仓的费用承担，下列说法正确的是（）。

A．期货交易所实行强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担
B．期货交易所依交易规则强行平仓所发生的费用，由被平仓的期货公司承担C．期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由期货公司自行承担
D．期货公司依约定强行平仓所发生的费用，由客户承担
3、期货投资咨询机构的期货从业人员不得有（）行为。

A．利用传播媒介或者通过其他方式提供误导客户的信息
B．利用传播媒介或者通过其他方式传播虚假信息
C．对提供咨询过程中获得的商业秘密进行保密
D．代理客户从事期货交易
4、影响期货价格的因素包括______。

A．资金成本
B．手续费
C．现货价格
D．预期利润
5、首先推出生猪和活牛等活牲畜期货合约的是____
A：纽约期货交易所
B：纽约商业交易所
C：芝加哥期货交易所(CBOT)
D：芝加哥商业交易所(CM
6、若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入1手(1手=10吨)大豆期货合约，成交价格为4000元/吨，而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3 980元/吨，该投资者再买入1手该合约，那么当该合约价格回升到__时，该投资者是获利的。

A．3 985元/吨
B．3 995元/吨
C．4 005元/吨
D．4 015元/吨
7、A市B区的时迁与B市C区的阮小二签订一份期货合同，约定到期日在位于D市E区的滚滚红尘期货公司D市营业部进行交易，以下（）法院可以作为当事人的协议管辖法院。

A．A市中级人民法院
B．B市中级的人民法院
C．D市中级的人民法院
D．D市E区人民法院
8、全面结算会员期货公司应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其（）的保证金。

A．客户
B．特别结算会员期货公司
C．期货交易所
D．非结算会员
9、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）监管措施。

A．撤销其部分期货业务许可
B．责令停业整顿
C．关闭其分支机构
D．指定其他机构托管或者接管
10、期货交易的目的包括__。

A．转移风险
B．立即获得商品所有权
C．追求风险收益
D．在未来某一时间获取商品
11、期货投机的作用在于。

A：承担价格风险
B：促进价格发现
C：减缓价格波动
D：提高市场流动性
12、目前，我国大连商品交易所上市的期货品种包括__等。

A．大豆
B．红小豆
C．豆粕
D．啤酒大麦
13、假设股票指数为3200点，期指理论价格指数为3210点，套利交易成本为14点，则（）。

A．3 196为无套利区间的下界
B．3 186为无套利区间的下界
C．3 224为无套利区间的上界
D．3 214为无套利区间的上界
14、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当近____内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件。

A：1年
B：2年
C：3年
D：5年
15、股票指数期货合约以____交割。

A：股票
B：股票指数
C：现金
D：实物
16、国家政策对于基本金属价格的影响包括
A：国家产业政策对于基本金属价格的影响
B：国家贸易政策对于基本金属价格的影响
C：国家财政政策对于基本金属价格的影响
D：国家货币政策对于基本金属价格的影响
17、目前我国的期货结算部门是____
A：附属于期货交易所的相对独立机构
B：是交易所的内部机构
C：由几家期货交易所共同拥有
D：完全独立于期货交易所
18、风险监管报表包括（）。

A．风险监管指标汇总表
B．净资本计算表
C．资产调整值计算表
D．客户权益变动表
19、下列期货品种中通常采取实物交割方式的有__。

A．商品期货
B．股票期货
C．股票指数期货
D．外汇期货
20、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》所称高级管理人员，是指期货公司的。

A：副总经理
B：首席风险官
C：营业部负责人
D：人力资源部负责人
21、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格，内幕交易等重大期货违法行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间原则上不得超过__个交易日。

A．5
B．8
C．10
D．15
22、参加从业资格考试的，应当符合（）。

A．年满18周岁
B．具有完全民事行为能力
C．具有高中以上文化程度
D．中国证监会规定的其他条件
23、承担期货市场微观管理职责的是____
A：期货交易所
B：期货业协会
C：中国证监会
D：中国国务院
24、某投机者以20美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价格为1 200美分/蒲式耳。

之后期货价格上升至1 240美分/蒲式耳。

则权利金上升至60美分/蒲式耳。

则该投机者可以__。

A．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳卖出期货
B．卖出期权对冲平仓
C．要求履约，即按1 200美分/蒲式耳买入期货
D．要求履约，即按1 240美分/蒲式耳买入期货
25、买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。

假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。

则该远期合约的理论价格应为__港元。

A．602 013
B．602 000
C．601 973
D．601 987。