金融工程经典书籍

金融工程经典书籍
1.Futures, Options and other derivatives--John Hull
这本书被称为“华尔街圣经”,不管是找工作还是senior quant都会用到。

John Hull 非常厉害,各个方面都有开创性的成果。

2.Arbitrage theory in continuous time--Tomas Bjork
这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。

3.Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie
非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的书齐名。

4.Financial calculus for finance I II--Shreve
Shreve的书,非常elegant,非常仔细,适合有数学背景的人读。

I是讲离散模型,II是讲连续模型。

5.Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski
6. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz
7.Stochastic differential equations--Oksendal
8.Stochastic integration and differential equations--Protter
9.Numerical analysis
Junior quant:
10.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi
非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。

非常实用,作者非常聪明。

11. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi
对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。

12. Modeling derivatives in C++ --Justin London
这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老。

最实用的一本书!作者现在美国,拿了无数个学位。

Senior quant
13. Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer
C++太重要了!作者是C++的顶尖人物。

14. Numerical recipes in C++--William, Saul
计算方法,非常重要的一本书!
Interest rate
15.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。

16.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato
很实用的一本书,给出了calibration的方法。

equity
17. Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang
creidt
18.Credit risk--Lando
19. Credit derivatives pricing models--Schonbucher
作者是传奇人物!非常年轻,非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。

credit pricing的启蒙书,非常不错,就是对概率的要求比较高。

stochastic volatility
20. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。

21.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato
22. Stochastic implied vol
FX
23.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup。

Credit risk
24. Copula methods in Finance --Umberto Cherubini
Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是BarCap 忘记了。

这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都
是世界顶尖。

Numerical Methods;
25. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。

这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。

26. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
这本书太实用了!用MC的都应该有一本。

27.Financial Engineering with Finite Element
Financial Markets
28.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb
作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省理工教书。

29.Fooled by randomness--Nassim Taleb
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。

30. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。

对金融市场有
特别的看法。

这本书一定要看啊!
31. Liar's poker--Lewis
讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。

这本书搞trading的人都会看。

32. Market wizards I II---Schwager
教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的。

33.stochastic volatility--Nielsen
这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内。

Levy process
34.Financial modelling with jump process---Rama Cont
作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。

这本书非常好,数学绝对全面,也够深入。

35. Levy processes in finance--Wim shouten
general
36.My life as a quant---E.Derman
作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。

是stochastic vol领域顶尖人物,也是很多其他领域顶尖人物。

主要还是作为一个物理学家的角度来写。

37.Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy 继续阅读。