再保险对带干扰Poisson风险模型破产时间的影响

再保险对带干扰Poisson风险模型破产时间的影响
马驰;张洪涛
【期刊名称】《安徽理工大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2008(028)002
【摘要】联系现实中保险公司的经营行为,建立一类理赔额受限的带干扰Poisson 风险模型,运用鞅论的方法,分析再保险方式对该风险模型资金盈余首次到达0时刻的影响,得到它的矩母函数和数学期望,并通过与不采用再保险方式的带Poisson风险模型资金盈余首次到达0的期望时间的比较,发现再保险方式是分散保险公司经营风险的非常有效的一种途径.
【总页数】3页(P78-80)
【作者】马驰;张洪涛
【作者单位】安徽理工大学理学院,安徽,淮南,232001;安徽理工大学理学院,安徽,淮南,232001
【正文语种】中文
【中图分类】O211.9
【相关文献】
1.一类带干扰的再保险风险模型的破产概率 [J], 王贵红;赵凯宏
2.带干扰Poisson风险模型的破产时间分析 [J], 马驰;周跃进
3.带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额 [J], 孙映霞;刘庆平
4.相关类对带干扰的双Poisson风险模型破产概率的影响 [J], 韩肖肖;王文涛
5.考虑预防策略的带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型 [J], 陈哲;王传玉;周瑾
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