2019-2020年云南省资格从业考试《风险管理(中级)》精选重点题[二十]

2019-2020年云南省资格从业考试《风险管理（中级）》精选
重点题[二十]
一、单选题-1/知识点：章节测试
下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值
B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一
C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践
二、单选题-2/知识点：章节测试
根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3
三、单选题-3/知识点：章节测试
某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。

A.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
B.不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资
C.合理，企业可以用利润来偿还贷款
D.合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入
四、单选题-4/知识点：章节测试
在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。

A.客户的企业管理者的人品
B.客户企业的效率比率分析
C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等
五、单选题-5/知识点：章节测试
当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。

A.资产敏感型缺口
B.资产缺口
C.负债缺口
D.负债敏感型缺口
六、单选题-6/知识点：章节测试
商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.预期损失
B.非预期损失
C.违约损失
D.极端损失
七、单选题-7/知识点：章节测试
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

A.单一客户风险限额
B.集团客户风险限额
C.组合限额
D.区域风险限额
八、单选题-8/知识点：章节测试
下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（）。

A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率
九、单选题-9/知识点：章节测试
商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。

A.将贷款分散到不同的行业和区域
B.将贷款分散到正相关的行业
C.将贷款集中到个别高收益行业
D.将贷款集中到少数风险低的行业
十、单选题-10/知识点：章节测试
（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险
B.战略风险
C.声誉风险
D.操作风险
十一、单选题-11/知识点：章节测试
新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件
B.风险特点
C.业务特点
D.风险类型
十二、单选题-12/知识点：章节测试
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
十三、多选题-13/知识点：章节测试
商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。

A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B.外币贷款的借款人出现违约行为
C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
D.银行资产与负债之间的币种不匹配
E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
十四、多选题-14/知识点：章节测试
商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系
B.适度分散客户种类和资金到期日
C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
D.保持合理的资金来源结构
E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合
十五、多选题-15/知识点：章节测试
商业银行通常采用（）的方式来应对和吸收预期损失。

A.风险分散
B.风险转移
C.风险规避
D.冲减利润
E.提取损失准备金
十六、多选题-16/知识点：章节测试
根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（）。

A.内部数据
B.历史数据
C.中间计量数据
D.组合结果数据
E.外部数据
十七、多选题-17/知识点：章节测试
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有( )。

A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.在违约率计算上不使用历史数据
E.比较适用于投机类型的借款人
十八、多选题-18/知识点：章节测试
下列各项中，（）属于风险评估环节。

A.了解银行的业务和风险管理制度
B.界定其主要的业务领域
C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
D.分析风险产生的原因
E.形成风险评估报告
十九、多选题-19/知识点：章节测试
下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。

A.贷款偿还
B.每日客户存取款
C.贷款发放
D.资金交易
E.基准利率变化
二十、多选题-20/知识点：章节测试
商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。

A.易货交易
B.发生处理方式异常的交易
C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D.互为提供担保或连环提供担保
E.与特定顾客或供应商发生大额交易。