资产收益波动率测量方法综述

作者： 潘颜亮 林鹏辉
作者机构： 中央财经大学中国金融发展研究院,北京100081
出版物刊名： 经济视角
页码： 63-65页
年卷期： 2010年 第9期
主题词： 波动性 实际波动率 非对称性 测量方法
摘要：波动性研究作为金融市场的基础议题之一,已经渗透到整个现代金融理论体系。

波动性的测量是资产定价、组合管理和交易策略的关键点。

多年来,学者们对波动率测量方法进行了大量研究,取得了相关的重大成果。

本文较为详尽地阐述了波动率测量方法的发展进程,包括相关模型形式的扩展,并比较了各种方法的不足和优点,尤其介绍了国外学者在波动率测量方法上的最新成果。